Ala 6 - página 15
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Fale-me sobre os lotes...(NZDchf)
Contando a história.
Vê como acontece? Não é uma fechadura, é um TS probabilístico. Poderia ter havido dois SLs. Fácil. Cada caso é único. Mas, em média, num grande número de negócios... :-)
É isso aí. A libra está cansada - há confirmação.
De sua foto eu nunca entendi que tipo de confirmação você tinha em mente, para cima ou para baixo, deveria ir. Mas de seu posto mais cedo com a sugestão de encerrar e a promessa de confirmação, acho que você implicou um movimento para baixo. Mas eu lhe disse - um movimento para cima era mais provável. Isso não significa que tivesse que acontecer. Não, não, e não. Mas era um pouco mais provável (estou falando de uma escala TP=SL de cerca de 50 pips). Isto era evidente pelo meu filtro sem atraso. Agora também mostra que é mais provável que desça - a taxa não tem que descer, lembre-se, ela irá para onde quiser, mas é mais provável que desça.
mostrado 1 semana = 5 dias = 5*288 barras M5.
Os investimentos podem ser feitos a partir de 3000 ue.
Esta restrição foi removida há muito tempo. Agora começa em 300.
Não há autolimitações. Se uma pessoa ganha um par de milhares por dia, ela já pagou 300, 3000 ou até mesmo 20.000. Depois disso, você pode fazer o que quiser sem considerar o fato de que tem dinheiro em sua conta. Portanto, é apenas uma questão de "decência". =)
E não faz sentido investir em martin explícito, mesmo que o cara tenha seu próprio capital de 100 mil. É claro que ele pode acreditar com seu dinheiro que aprendeu a "preparar bem" os martins, mas sabemos disso. =)
O incrível está próximo, mas é proibido! (Vysotsky).
Quais são os princípios de posicionamento para este filtro? Levando em conta que a linha é oblíqua, você provavelmente não pode fazer sem fazer a média ou estou entendendo algo errado?
O princípio é o mesmo. É postulado (e pode ser visto nos gráficos) que o filtro (curva X no gráfico) tem menos volatilidade do que o gráfico de preços original (curva A no gráfico). A medida da volatilidade que tenho é a soma bruta de todas as primeiras diferenças entre as barras adjacentes. Isto é mais claro do que alguns RMS. Portanto, se há duas curvas, e A se move em torno de X com uma grande propagação, não é óbvio que a regra para abrir negócios é primitiva: se A está acima de X - vender, se A está abaixo de X - comprar. Sim, você pode especular sobre para onde todo o sistema irá em geral (para onde X irá em particular). Mas é inútil. Você não pode prever. Ela irá para onde quiser. Portanto, é mais fácil cuspir e desfrutar da vantagem estatística sem pensar em nada. Obviamente, A = X + (X-A). Para onde X irá, nós não sabemos. E nós sabemos para onde (X - A) irá. O que mais precisamos?
khorosh:
Você pode definir o que é "retardamento"? O que é "suavização" é intuitivamente claro. É uma redução na volatilidade da saída do filtro em comparação com a entrada. Você tem que "suavizar" mas não adquirir o atraso. O que é "atraso" não é claro (estritamente - não claro, intuitivamente, em nível doméstico - bastante claro). Todos os filtros têm estes dois valores rigidamente conectados. Se você a suaviza, você fica atrasado. E vice versa. Um bom exemplo são as médias móveis simples(SMAs).
Como resultado de uma longa comunicação com um especialista na teoria da filtragem, eu percebi:
1. Isto só é verdade para os filtros lineares. Para filtros não lineares, ao contrário dos filtros lineares, não há uma proibição de princípio estritamente comprovada sobre a existência de um "filtro de alisamento não retardado".
2. Sobre seu "embora eu não saiba como expressá-lo em números" - não é apenas um problema seu. O próprio conceito de "retardamento" não pode sequer ser formulado em linguagem tradicional. Para filtros lineares, tudo é formulado em termos da função de transferência (AFC & IF). Absolutamente todos os resultados descritos na literatura para filtros não lineares pertencem a uma classe estreita de filtros - "filtro linear com parâmetros que mudam lentamente". Para tais filtros também existe a noção de AFC/FF (eles também mudam lentamente), de modo que a criação de um "filtro de suavização sem folga" também é impossível.
3. Para algoritmos arbitrários não lineares, as noções de AF/MF não têm sentido, portanto o conceito de atraso e a medida do atraso não são definidos de forma alguma. E a criação de um filtro não retardado (pelo menos no senso comum, "a olho nu") não é proibida.
Mas não posso dar estritamente nenhuma definição de "não atrasado". Você pode usar um truque inteligente, ir até o fim, defini-lo axiomaticamente, para a aplicação prática é suficiente. Nomeadamente, vamos chamar de filtro sem atraso, com base no qual um jogo com TP=SL mostrará lucro. É elementar. Converse: se khorosh: acha que meu filtro está atrasado, deixe-o pegar qualquer outro filtro atrasado (ainda mais suave) - por exemplo um SMA normal - e tente repetir meus truques em público .
O incrível está próximo, mas é proibido! (Vysotsky).