Sistema sem ajuste - características principais
Perdoe o amador.
Pensamentos em voz alta.
Os sistemas que são otimizados no sentido do testador MT são de natureza defeituosa.
Outra coisa é se alguns dos cálculos dos parâmetros forem feitos externamente. ou a partir de dados não disponíveis para a MT.
.. E o ramo é Super! Obrigado!
E um manifesto!
Eu discordo. Já existe uma semente valiosa na idéia.
Não é como se eu estivesse rejeitando os métodos MSUA.
Especialmente familiarizado com os autores nos anos 70. e a ciência prossegue
Como você sabe...
Uma variante do desempenho amador:
Escolha um segmento curto (digamos 3 semanas) 2-3 semanas antes de hoje para otimização, otimize. Nós analisamos os melhores resultados através de toda a história disponível e vemos. Se a natureza da curva antes e depois da otimização for semelhante à do período de otimização, a MTS tem o direito de refiná-la. Eu dou mais importância ao saque do que ao fator de lucro ao avaliá-lo.
Acredito que um TS não é um ajuste se todas as variáveis externas forem logicamente escolhidas, e não como resultado de uma otimização. Por exemplo, Take Profit não é igual a constante, mas a volatilidade (valor ATR) para N barras da TF mais antiga. Acredito que precisamos realizar a otimização em um grande intervalo, depois analisar a área dos melhores valores do parâmetro otimizado e encontrar uma razão lógica para que esses valores sejam exatamente aqueles. Por exemplo, como resultado da otimização, conseguimos o melhor MoD e drawdown na TP {10;15} . Por que é assim? Talvez isto seja ... (mais uma razão).
Você acha que é lógico?
Uma variante do desempenho amador:
Selecionamos um curto período para otimização (digamos, 3 semanas) 2-3 semanas antes de hoje e otimizamo-lo. Analisamos os melhores resultados ao longo de toda a história disponível e os observamos. Se a natureza da curva antes e depois da otimização for semelhante à do período de otimização, a MTS tem o direito de refiná-la. Eu dou mais importância ao saque do que ao fator de lucro ao avaliá-lo.
O drawdown pode ser qualquer coisa no lado curto. Pode ser grande na amostra e pequena na frente. Um bom sistema, é tão rápido fora do sorteio quanto dentro dele.
Na verdade, os drawdowns são o resultado da dispersão. Ou seja, uma série de negócios lucrativos e perdedores pode ser distribuída uniformemente, ou eles podem se aglomerar. Como eles dizem, é uma questão de sorte e não depende do robusto TS. Se o Z-Score fosse ajustável, o TS poderia ser baseado na MM nua. Ou seja, não há problema para selecionar o MM mais adequado para um Z-score estacionário.
É por isso que não presto atenção ao drawdown, e para otimização escolho um tamanho de depósito enorme para evitar chamadas de margem, mesmo na situação mais horrível. Caso contrário, a AG no testador não será kosher para selecionar variantes.
Acredito que um TS não é um ajuste se nele os valores de todas as variáveis externas são escolhidos logicamente, não como resultado de otimização.
Faz sentido - secundado. Em geral, a otimização para não-diferentes - é um frasco alquímico. Eles fazem um TS a partir de um bando selvagem de indicadores mal compreendidos, introduzem seus parâmetros na ferramenta externa e é um baralhamento. Eles vão ver como funciona. Mas e se for um graal? Talvez, os alquimistas estivessem procurando a Pedra Filosofal.
Naturalmente, existe a probabilidade (eu esqueci - é uma figura conhecida) de que um macaco, pressionando acidentalmente as teclas, jogue "Guerra e Paz".
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Talvez devêssemos olhar o problema sob esta perspectiva: Para que serve a otimização? Para que não é.
Como você sabe,
Uma janela deslizante de otimização... Embora também não dê uma garantia completa. Mas a robustez (no sentido de baixa sensibilidade do sistema a mudanças nos parâmetros de entrada, e o preço é o mesmo parâmetro de entrada) ainda aumenta. E, sim, o significado estatístico da janela deve ser pelo menos algum.
Seria bom formular todos os requisitos para um sistema desse tipo. Há apenas um até agora. Eu gostaria de ouvir mais opiniões. Deve haver muita experiência coletiva. Tudo o que você precisa é a vontade de compartilhar seus conhecimentos. Caso contrário, será um clamor como de costume.
Se eu tivesse conhecido melhor, eu teria vivido em Sochi.
Até agora, conseguimos identificar apenas os requisitos mínimos acima mencionados, o que nos permite eliminar conscientemente os TPs incapazes de passar nos testes futuros.
Bem, talvez haja mais uma observação razoável de Leov dizendo que valores de expectativa extremamente inadequados a um lote constante sugerem que se trata de um ajuste nú.
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Como você sabe, muitos TS estão bem ajustados em uma amostra representativa e drenam em testes de avanço. Tais sistemas não devem ser utilizados no comércio.
Hoje analisei diferentes TS que tenho e foi isto que descobri:
Os sinais de um sistema de trabalho é que ele otimiza quase igualmente tanto na amostragem como na dupla amostragem com um lote constante. Por exemplo, tomamos 10.000 barras. Dividimo-lo aproximadamente pela metade, ou seja, por 5000 barras. Otimize-o para 5000 barras. Em seguida, aplicamos a 10 000. Se o fator de lucro permanecer praticamente inalterado ou tiver mudado de forma insignificante (torna-se independente do comprimento da amostra), é provável que o sistema passe no teste de avanço. Naturalmente, o comércio deve ser de cerca de 600 - 1000 em 10 000 barras (300 - 500 em 5000 barras).
Acontece que se a otimização de um TS piorar significativamente à medida que a amostra de teste aumenta, a probabilidade de um teste prévio bem sucedido é muito baixa.
E alguns TS, por exemplo, otimizam em 300 negócios, e em 600 a otimização não rende nada além de um profundo drawdown e baixa remuneração esperada. Tal sistema pode ser imediatamente queimado.
Na verdade, já existe uma resposta sobre o comprimento necessário e suficiente da amostra. O comprimento da amostragem deve ser tal que a otimização com um lote constante produziria quase o mesmo fator de lucro tanto em toda a amostragem quanto em sua metade.
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Na verdade, isto significa que um TS robusto deve ser (quase) estacionário em diferentes áreas de otimização com um lote constante pelos seguintes critérios: pagamento esperado, fator de lucro (porcentagem de negócios lucrativos, se Take Profit e Stop Loss forem fixos). E pode ser absolutamente não-estacionário por Z-score.
Ou seja, não se deve prestar atenção a relações de pontuação Z como, por exemplo, drawdown ou número de negócios simultâneos (sem) perdas. Como foi corretamente apontado por Leov, um levantamento suspeitosamente pequeno pode sugerir a adequação à história. Simplificando, um pequeno drawdown é uma distribuição uniforme de negócios lucrativos e perdedores. E uma distribuição uniforme em um ambiente não estacionário é um disparate.