Sistema sem ajuste - características principais - página 24
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Avals com todo o respeito, mas chegando perto da fórmula que estou usando agora, eu realmente gostaria de ouvir uma solução diferente.
PF é um .
Os coeficientes Sharpe e Sortino também não são ruins, mas também têm falhas. Não tenho uma fórmula perfeita, embora mais ou menos ideal, tendo em conta o TC em si, é possível encontrar
rak escreveu >>
P.S. Se você estiver interessado, posso enviar-lho pessoalmente mais tarde.
Seria interessante :)
por que é ruim? estamos interessados na dinâmica da equidade. construir lR para a soma cumulativa desta série e ela será elevada.
A condição principal é novamente a validade estatística. Mas o próprio sistema pode fazer ajustes na exigência mínima de comércio. Por exemplo, a proporção de SL para TP. Quanto mais esta proporção difere de 1, mais negócios são necessários. O caso extremo é quando negociamos sem paradas - qualquer número de negócios não será suficiente. Embora não exatamente assim, porque há um stop loss - uma chamada de margem).
Em minhas experiências sobre este assunto diz o contrário. Temos SL e TP do mesmo valor, mas dinâmicos, cálculo, digamos, por ATR ou dispersão em um sinal pode abrir várias posições. Se houver um padrão, o lucro deve ser maior que a perda. imho critério mais preciso e mais rápido de estimativa para a admissão da estratégia na conta real, do que, digamos, em comparação com a parada de fuga, aqui um comércio na tendência pode trazer a maior parte do lucro. Embora eu concorde que há uma perda.
>> P.S. para aqueles que desejam insinuar a palavra tendência em outro fio, apenas começaram a ser construtivos.
Minhas experiências sobre este assunto contam uma história diferente. Estratégia testada por preço de abertura é apenas mais fácil de escrever um TS esqueleto, ter SL e TP do mesmo valor mas dinâmico, o cálculo de digamos por ATR ou variação em um sinal pode abrir várias posições. Se houver um padrão, o lucro deve ser maior que a perda. imho critério mais preciso e mais rápido de estimativa para a admissão da estratégia na conta real, do que, digamos, em comparação com a parada de fuga, aqui um comércio na tendência pode trazer a maior parte do lucro. Embora eu concorde que há uma perda.
P.S., para aqueles que querem usar a palavra tendência em outro ramo, apenas começou construtivamente.
Bem, sim, depende do TS e da abordagem da construção do sistema em geral.
Bem, sim, depende do TS e da abordagem da construção do sistema em geral.
Olhe para o pessoal .Minhas experiências a este respeito contam uma história diferente. Estratégia testada pelo preço de abertura é apenas mais fácil de escrever um TS esqueleto, temos SL e TP do mesmo valor, mas dinâmico, o cálculo de digamos por ATR ou variação em um sinal pode abrir várias posições. Se houver um padrão, o lucro deve ser maior que a perda. imho critério mais preciso e mais rápido de estimativa para a admissão da estratégia na conta real, do que, digamos, em comparação com a parada de fuga, aqui um comércio na tendência pode trazer a maior parte do lucro. Embora eu concorde que há uma perda.
P.S. para aqueles que desejam inclinar a palavra tendência em outra linha, apenas começaram construtivamente .
Eu também já vi seus postos.
Claro que é construtivo, mas é um pouco fora de tópico, você não acha? Talvez um fio separado?
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Espero que o tópico inicial me perdoe por estar um pouco fora de tópico. Não tenho tanta vergonha dos antecedentes gerais))))
1. é uma boa idéia examinar o TS a fim de determinar onde e o mais importante por que ele não funciona. E nem mesmo com o propósito de melhorá-la - não há universal, exceto para não comercializá-la, TS - apenas para não usar o TS em tais áreas.
2. Sobre a velocidade de reação à mudança de caráter do mercado foi discutida uma vez, e há um código de filtro específico na Base de Código para isso. A breve essência do problema e os requisitos para a filtragem são os seguintes:
A aplicação da habitual filtragem de volatilidade de baixa freqüência com suavização suficiente para acompanhar o caráter geral do mercado dá atrasos (fases) de resposta monstruosos que quase anulam todos os benefícios da adaptação. Isto é, era necessário criar um filtro que
a) reage com o mínimo atraso a um aumento do grau de paixões do mercado por um lado e
b) por outro lado, suprime efetivamente o ruído no nível atual de volatilidade.
Naturalmente, não se pode filtrar apenas a volatilidade - o que é mais apropriado à situação. Por exemplo, a medida do movimento direcional ou o que quer que seja...
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E para o futuro - vamos tentar não nos desviar do assunto. (aplica-se a mim também!!!!))
Existe uma variante da verdade não amadora...... o efeito é o mesmo :)
- otimização, para o período N
- registro de resultados em um arquivo
- análise em excel
- escrever os parâmetros de resultados aceitáveis em outro arquivo
- teste do Expert Advisor com estes parâmetros em um tanque e o forward N/2
- seleção de resultados comparáveis aos resultados obtidos durante o período de otimização (essencialmente a mesma "natureza da curva") ....
- seleção do único e sua otimização final......
mesmo cansado de escrever :) .... mas há um problema com o resultado, embora pareça que tudo é levado em conta e os resultados aleatórios são rigidamente cortados.....
>> Houve outras variações mais bem sucedidas sobre o tema dos arquivos Excel com processamento, economia e maior utilização de resultados de otimização?
É melhor começar com métodos. Estou estudando este aqui agora. Pontos muito interessantes, especialmente nos capítulos sobre wavelets e análise multifatorial.
É difícil programar, no entanto. Mas, por exemplo, há realmente algo em integrais de correlação...
portanto, acho que podemos esperar pela biblioteca do mt4 para o aparelho matemático desta monografia de A. Os "Métodos de análise de sinais complexos" de Pavlov - semelhantes à LibMatrix ?
houve outras variações, mais bem sucedidas, sobre o tema dos arquivos Excel com processamento, economia e maior utilização dos resultados da otimização?
Se você quer dizer automação do processo, ele foi automatizado, ao máximo, exceto para análise-amostragem-amostragem-amostragem....
E se você quer dizer o resultado final, houve apenas uma conclusão: nenhum teste/s, mesmo o mais bem sucedido, garante qualquer coisa no futuro ..... Mas os sistemas também não foram excessivamente adaptáveis :))
Ok, apenas como exemplo, temos um número de negócios +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Aqui PF maior que 1 parece bom, mas o ângulo da regressão resulta menos, imho não bom .
Um critério não é suficiente. Para esta série de acordos, posso dizer imediatamente que quando descartamos um acordo maximamente lucrativo, perdemos metade de todos os lucros obtidos pelo sistema. Você não pode fazer isso dessa maneira.
Acho que podemos esperar pela biblioteca do mt4 para o aparelho matemático desta monografia de A. Os "Métodos de análise de sinais complexos" de Pavlov - como LibMatrix ?
Até agora não foram feitos planos desse tipo.