Sistema sem ajuste - características principais - página 26
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Infelizmente, esta é apenas sua suposição a fim de facilitar o ganho de dinheiro. Mas na vida está longe dessa........
Sim. Talvez dure, talvez não dure. Mas qualquer fenômeno dura um tempo - caso contrário, não seria um fenômeno.
A questão é que o espectro de volatilidade, por exemplo (como uma característica das condições de mercado - isto é, por exemplo), é muito menos barulhento do que o espectro das séries de preços. Isto é do conhecimento comum e, em princípio, compreensível. Isto é aparentemente o que significava ivandurak.
Isso é o que se passa.....)))
Não estou lhe pedindo para revelar nenhum segredo. Mas, se você puder, compartilhe: que métodos e ferramentas você usa?
>> eles vão lhe dizer.
A idéia é esta . Todos os movimentos de preços possíveis já aconteceram no histórico disponível. Seu comportamento posterior se encaixará, em certo sentido, em uma estrutura já existente (eu provavelmente deveria dizer "padrões"). Na figura acima podemos determinar três fases, (maldição, essa palavra novamente) tendência para cima, tendência para baixo e tendência de lado.
É necessário introduzir uma metodologia que dividirá o gráfico de preços em fases do mercado, já que a tendência Up terá um número finito de subfases, dependendo das características. Para cada fase, o assessor apropriado com suas configurações (parâmetros ótimos) é desenvolvido para conduzir negócios virtuais. Assim que o patrimônio virtual se torna semelhante ao exemplar, o On Line Trading é permitido.
Ninguém vai revelar uma metodologia que realmente funcione. Porque construir um TS funcional nele já é uma questão de técnica.
Mas eu gostaria de me concentrar no aspecto importante do tempo. Em primeiro lugar, é sempre importante saber quanto tempo durará após a revelação. Em segundo lugar, em moedas, a duração de uma "fase" depende fortemente da hora do dia. E se você jogar intraday ou analisar as tendências nos prazos abaixo do dia, você precisa levá-lo em conta. Tudo depende dos horizontes e dos prazos que estão sendo jogados. Não há uma maneira universal de determinar a fase que durará. Tudo depende do mercado, do instrumento, da TF. Tentar encontrar esse método universal é um pouco como procurar o graal, que corta o repolho sempre e em todos os lugares :)
>> você está prestes a ter uma avaria.
você estava falando sozinho, presumo? :)
Agora você não poderá vê-lo aqui antes que o mercado fique sem liquidez.
por isso, na mamba parece que acaba...
Esta EA não é ruim, em uma história semestral ela levantou o depósito 100 vezes...
Os sinais de um sistema de trabalho são que ele otimiza de forma quase idêntica tanto na amostragem como na dupla amostragem com um lote constante. Por exemplo, tomamos 10.000 barras. Dividimo-lo aproximadamente pela metade, ou seja, por 5000 barras. Otimize-o para 5000 barras. Em seguida, aplicamos a 10 000. Se o fator de lucro permanecer praticamente inalterado ou tiver mudado de forma insignificante (torna-se independente do comprimento da amostra), é provável que o sistema passe no teste de avanço. Naturalmente, deve haver cerca de 600 - 1000 comércios por 10 000 barras (300 - 500 por 5000 barras).
De onde você tirou isso, em total desacordo, 10000/600=16, ou seja, de acordo com você, o intervalo entre as trocas tem em média 16 barras.
Por exemplo: se o Expert Advisor trabalha em minutos, enquanto os períodos dos indicadores utilizados excedem uma centena, então de que 16 barras podemos falar?
Isto se deve ao fato de que quanto maior o lucro e menor o drawdown, significa que o TS aprendeu a história muito bem, respectivamente, no futuro é provável que funcione mal, porque o mercado será de qualquer forma diferente......
Se o TS "aprendeu" bem a história em um ano e dá um aumento de depósito de 10 vezes ou mais de 3000 em pips, então muito provavelmente não apresentará bons resultados no próximo ano ou não será lucrativo - isso é uma coisa. Mas se o comerciante "aprendeu" a história por 10 anos e obtém um aumento anual médio geométrico do depósito em 2 vezes ou mais de 1000 pips por ano com RMS = 300, então isso é outra coisa.
TA não se trata de tomar decisões comerciais de forma aleatória.
Eu não sou bom em prever instrumentos comerciais, mesmo aqueles nos quais eu faço lucros consistentes (usando apenas TA). Prever é uma tarefa muito mais difícil do que negociar de forma lucrativa.
E qual é o objetivo das previsões de lançamento? Se forem verdadeiras - será uma indicação de não aleatoriedade? Vou tentar escrever uma arbitragem. Se eu for bem sucedido, afixarei publicamente.
Postado.