Sistema sem ajuste - características principais - página 23
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A principal prova de não ajuste é a validade estatística. Quanto mais parâmetros otimizamos, mais negócios são necessários para confirmar o não ajuste e maior é o FF de resultados obtidos. Parte dos sinais de não ajuste aumentam a validade estatística - o número total de acordos que confirmam a correção do sistema. Está trabalhando em símbolos diferentes, a largura da zona ideal, etc. Outro bom sinal quando o lucro máximo é atingido no PF máximo de acordo com os resultados da otimização. Em geral, os resultados da otimização fornecem a base para a análise de uma idéia comercial como um todo. Muitas corridas - muitos dados estatísticos que podem confirmar ou negar esta ou aquela hipótese. Em resumo, a otimização acrescenta o risco de ajuste ao custo do sistema, mas na análise correta dos resultados pode, vice-versa, confirmar a robustez do TS usando estatísticas.
Outros métodos verificam a robustez por equidade - basicamente a uniformidade dos resultados obtidos. A base é que as características estatísticas (MO, PF) devem ser tão similares quanto possível em diferentes áreas de equidade. O valor mínimo das parcelas depende do sistema e de suas características (MO, PF).
O que há de sombrio nisso. Quem tem mais dinheiro no mercado está certo. Qualquer sistema de previsão é apenas uma ajuda, nada mais. E você tem que negociar com suas mãos, caso contrário, você obterá o máximo do mercado. Esta é a minha imho.
2. um TS que acompanha o mercado. Isto é, o contexto é negociado - movimento, lateral e seus diferentes tipos. Neste caso, não está previsto um preço futuro, mas a continuação da condição de mercado detectada. As entradas e saídas não se baseiam no preço previsto, mas na mudança de contexto. Não é bem assim - a ordem, é claro, está próxima do preço previsto, mas as regras do contexto. ))) // Para repetir a frase hackneyed de algum comerciante super-duper (Williams, eu acho, mas não consigo lembrar qual de)))): "Eu não tento prever o mercado - apenas o sigo" >> Não tenho autoridade, mas isso apenas capta com precisão a essência de minha negociação.
Tarde .
As informações são, com certeza, secretas. Você pode me dar uma direção para onde cavar?
Bom dia ...
As informações devem ser classificadas. >> você pode me dar uma direção para onde cavar?
Bom dia...
Deus esteja com você! Que segredo? É mais como o ultra-secreto número um. O problema é que as pessoas de lá são muito sombrias - não dizem uma palavra de simplicidade. É claro que não tenho estatísticas, mas a maioria dos sistemas comerciais de sucesso que conheço de minha história comercial é baseada no princípio de seguir o mercado. Por isso, nem sei o que responder...
Outros métodos verificam a robustez por equidade - basicamente a uniformidade dos resultados obtidos. A base é que as características estatísticas (MO, PF) devem ser tão similares quanto possível em diferentes parcelas de equidade. O valor mínimo das parcelas depende do sistema e de suas características (MO, FF).
Por exemplo, os resultados das últimas negociações N de algum sistema comercial M como argumentos, a função retorna um número, se for maior ou igual a 5, tal equidade é semelhante à amostra e digna de trabalhar na conta real, se maior, é legal. Se tiver menos de 5 anos, o sistema continua negociando em papel, aguardando sua fase de mercado.Se for possível usar uma fórmula, por exemplo, como argumento, os resultados das últimas negociações N em algum sistema de negociação M, a função retorna um número, se for maior ou igual a 5 por exemplo, então tal equidade é muito semelhante ao exemplo e é digna de trabalhar no mercado real, se mais - então é legal. Se tiver menos de 5 anos, o sistema continua negociando em papel, aguardando sua fase de mercado.
imha, PF é bastante adequada como tal uma fórmula :)
imha, PF é bastante adequada como tal uma fórmula :)
Ok, mas como exemplo, temos um número de negócios +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Aqui PF maior que 1 parece bom, mas o ângulo de inclinação da regressão resulta menos, imho não é bom .
E mais uma pergunta, o número mínimo de negócios sobre os quais damos a conclusão.
Bom...
Deus esteja com você! Que segredo? É mais como o ultra-secreto número um. Os caras de lá são muito sombrios - eles não dirão uma palavra de simplicidade. É claro que não tenho estatísticas, mas a maioria dos sistemas comerciais de sucesso que conheço de minha história comercial é baseada no princípio de seguir o mercado. Eu não sei o que responder...
Se o mercado é inerte, então há uma chance de obter lucro dentro da gama de pips ATR. Não estou sendo sarcástico, muito sério, preciso de um conjunto de sistemas comerciais com suas configurações, princípios comerciais que possam cobrir toda a história do lucro, a única limitação - eles trabalham com uma TF. A hipótese é que se a história se repete as fases do mercado se alternam, então com uma alta probabilidade temos TS que faz um lucro nesta fase. É como um macaco da sorte, se dois analistas, um diz + e um diz -, temos informações confiáveis, acrescente outros 10 analistas que dão previsões de até 10 pips, você tem todas as informações sobre o próximo número.Ok, apenas como exemplo, temos um número de negócios +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Aqui PF maior que 1 parece bom, mas o ângulo de regressão resulta menos, imho não é bom .
Por que é ruim? estamos interessados na dinâmica da equidade. construa a LR para a quantidade cumulativa desta série e ela será elevada.
E outra pergunta, o número mínimo de ofícios para os quais damos uma opinião.
A condição principal é novamente a validade estatística. Mas o próprio sistema pode fazer ajustes no requisito mínimo de negociações. Por exemplo, relação de SL para TP. Quanto mais esta proporção difere de 1, mais negócios são necessários. O caso extremo é quando negociamos sem paradas - qualquer número de negócios não será suficiente. Embora não seja bem assim, porque há um stop loss - uma chamada de margem). Em resumo, o número de negócios deve ser suficiente para conter tanto os negócios lucrativos quanto os perdedores para uma estimativa confiável de suas probabilidades. Se SL/TP=100:1 ou 1:100, então 100 operações não são obviamente suficientes para estimar a probabilidade tp no primeiro caso e sl no segundo, e isso significa que outras medidas estatísticas do sistema não são confiáveis
por que é ruim? estamos interessados na dinâmica da equidade. construir a LR para a soma cumulativa desta série e ela será elevada.
Avals com todo respeito, mas estamos nos aproximando da fórmula que estou usando agora, eu realmente gostaria de ouvir outra solução.
PF é um .
P.S. Se você estiver interessado, posso enviá-lo pessoalmente, mas o farei mais tarde.