Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 801
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Eu calculei a capacidade de previsão de 23 preditores para 12 pares de moedas com base na diferença nas distribuições para o professor, com uma previsão correta o lucro seria superior a 50 pips.
Os resultados são os seguintes:
1. A capacidade preditiva dos mesmos preditores para diferentes pares de moedas é diferente.
2. A capacidade preditiva de diferentes preditores para um par de moedas pode diferir em duas ordens de magnitude
3. A capacidade preditiva muda quando a janela se move. À medida que a janela se move mais de 500 barras, a estatística de variabilidade na capacidade preditiva estabiliza
4. a inclinação do poder preditivo obtido pelo movimento da janela varia de valores inferiores a um por cento a mais de 100 por cento. Além disso, os "maus" preditores (com grandes sko) são sempre maus, e os "bons" preditores são sempre bons.
5. Doze pares de moedas foram estudados. Três deles são inúteis: não há bons preditores para a minha variável alvo entre as 23 utilizadas.
6. Para o mesmo par de moedas, o poder preditivo dos longos e curtos é radicalmente diferente.
Quais deles?
Quais deles?
Em princípio não importa, pois os pares listados abaixo são desesperançosos para os meus preditores e a minha variável alvo. Estes são H1: EURCAD, GBPJPY, USDCHF
Pode muito bem haver outros conjuntos de preditores nestes pares que teriam poder de previsão aceitável para uma variável alvo diferente.
Eu calculei a capacidade de previsão de 23 preditores para 12 pares de moedas com base na diferença nas distribuições para o professor, com uma previsão correta o lucro seria superior a 50 pips.
Os resultados são os seguintes:
1. A capacidade preditiva dos mesmos preditores para diferentes pares de moedas é diferente.
2. A capacidade preditiva de diferentes preditores para um par de moedas pode diferir em duas ordens de magnitude
3. A capacidade preditiva muda quando a janela se move. À medida que a janela se move mais de 500 barras, a estatística de variabilidade na capacidade de previsão estabiliza
4. a inclinação do poder preditivo obtido pelo movimento da janela varia de valores inferiores a um por cento a mais de 100 por cento. Além disso, os "maus" preditores (com grandes sko) são sempre maus, e os "bons" preditores são sempre bons.
5. Doze pares de moedas foram estudados. Três deles são inúteis: não há bons preditores para a minha variável alvo entre as 23 utilizadas.
6. Para o mesmo par de moedas, a capacidade preditiva de longos e curtos é radicalmente diferente.
Maxim Dmitrievsky Eu estava interessado nos seus posts sobre reforço de aprendizagem. Tirei notas para mim. Agora vou finalmente reunir as minhas forças e terminar a minha experiência com programação genética. E depois vou ver. A abordagem do GP para negociação tem algo em comum com o aprendizado reforçado, pois não há variáveis-alvo predefinidas. Temos de decidir sobre a biblioteca do GP. O principal é ter documentação normal para isso e fazer um testador de estratégia. Ainda não encontrei uma boa. Eu não vou expor o código. Eu não vou postar o código e não vou compartilhar todas as entradas e saídas, se houver. Isto não é uma boa ideia.
Sim, eu vi os seus posts em outro lugar (início) sobre as ACs, mas depois algo mais ou menos e esqueci
Então eu entendi que era programação automática com GA. O tema é na verdade próximo de RL, mas este último tem suas próprias vantagens, por exemplo, convergência garantida para um ótimo global, ao contrário de GA, + não é muito claro como trazer NS
Para ser honesto, eu realmente não entendo como isso difere da otimização do bot usando GA. Vou ter de o ler com mais atenção.
Em princípio, isso não importa, pois os pares listados abaixo são desesperançosos para os meus preditores e a minha variável alvo. Estes são H1: EURCAD, GBPJPY, USDCHF
É inteiramente possível que haja outros conjuntos de preditores nesses pares que teriam poder de previsão aceitável para outra variável-alvo.
Estou a ver o objectivo. Estou a ver, obrigado.
Claro que é possível.
Sim, eu vi os seus posts em outro lugar (início) sobre as ACs, mas depois algo mais ou menos e esqueci
Então eu entendi que era programação automática com GA. O tema é na verdade próximo de RL, mas este último tem suas próprias vantagens, por exemplo, convergência garantida para um ótimo global, ao contrário de GA, + não é muito claro como trazer NS
Para ser honesto, eu realmente não entendo como isso difere da otimização de bot usando GA. Vou ter de o ler com mais atenção.
Eu calculei a capacidade de previsão de 23 preditores para 12 pares de moedas com base na diferença nas distribuições para o professor, com uma previsão correta o lucro seria superior a 50 pips.
Os resultados são os seguintes:
1. A capacidade preditiva dos mesmos preditores para diferentes pares de moedas é diferente.
2. A capacidade preditiva de diferentes preditores para um par de moedas pode diferir em duas ordens de magnitude
3. A capacidade preditiva muda quando a janela se move. À medida que a janela se move mais de 500 barras, a estatística de variabilidade na capacidade preditiva estabiliza
4. a inclinação do poder preditivo obtido pelo movimento da janela varia de valores inferiores a um por cento a mais de 100 por cento. Além disso, os "maus" preditores (com grandes sko) são sempre maus, e os "bons" preditores são sempre bons.
5. Doze pares de moedas foram estudados. Três deles são inúteis: não há bons preditores para a minha variável alvo entre as 23 utilizadas.
6. A capacidade preditiva de longos e curtos é radicalmente diferente para o mesmo par de moedas.
Quanto ao item 1, posso sugerir que selecionei incorretamente fatores comuns aceitáveis para diferentes instrumentos para preditores.
Quanto ao item 2, decorre do erro do item 1.
No item 3, a estrutura ondulada muito provavelmente não é considerada.
Interessante, a partir do ponto 3 podemos assumir que 500 é o limite inferior do tamanho da amostra de treinamento
Todos os números apresentados por mim referem-se apenas a mim - não podem ser generalizados, embora 500 para H1 seja um pouco menos de uma semana.
E em relação ao ponto 6, que diferença quer dizer, se por preditores, então não está claro como concorda com o fato de que os longos e curtos são, de fato, sinais inversamente proporcionais.
Eu também não entendo, mas é um facto.
Ei, pessoal!
O robô da IA já está pronto?
E como é que se negoceia?
Estava só a pensar.
p.s. e diga o seu endereço de casa...