Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2104
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Acho que o número de negócios não precisa de ser contado aqui. Basta subtrair o spread e a comissão de cada comércio. É assim que as coisas são:
Não é assim que funciona, tens de contar de qualquer maneira.
Sim, o teu é mais correcto.
Não) o seu é mais correcto!
Porque o negócio que foi aberto "antes" (a abertura não caiu no nosso vector)
significa que a comissão foi retirada "mais cedo". mas não no vector actual
mas estes são pequenos detalhes...
para aqueles com 2 horas de tempo
para aqueles que têm duas horas de tempo.
Do que se trata?
para aqueles que têm 2 horas de tempo
Aprimorando os cérebros dos jovens com suas fantasias esquizóides e falsas conclusões.
Não) o seu é mais correcto!
porque o negócio que foi aberto "antes" (a abertura não caiu no nosso vector)
significa que a comissão foi retirada "mais cedo". mas não no vector actual
mas estes são pequenos detalhes.
Isto são realmente triviais, excepto por duas coisas. A primeira é a velocidade de execução:
A segunda é 15 vezes mais rápida. E se ela estiver envolvida numa função de fitness que é chamada dezenas de milhares de vezes, perderemos muito tempo.
Segundo ponto. Tudo está bem se tivermos duas condições Comprar/Vender/ Mas como regra geral, o TS gera três sinais - Comprar/Vender/Reter (1, -1, 0). E então a segunda variante não funciona. E a primeira variante com uma ligeira modificação
A primeira variante mostrará o resultado correto (embora lento), e a segunda considerará a saída da posição como um negócio, o que é errado.
São coisas muito pequenas, se não considerarmos duas coisas. A primeira é a velocidade de execução:
Eu concordo completamente...
Existem formas de treinar redes ou florestas com função de aptidão?concordar completamente...
Existe alguma forma de treinar uma rede ou um andaime com uma função de aptidão?A função fitness calcula o valor do critério de optimização durante o processo de optimização. Não tem nada a ver com o treino de modelos.
precisamos de poupar o catbust multiclasse na metaq para adicionar "no trading".
a gama de estratégias irá aumentar
Adicionei um novo cálculo de balanço e função de comissão à função fitness...
Acho que o algoritmo está agora a tentar minimizar o número de negócios para salvar a comissão... como resultado, menos negócios resultam em menos experiência...
Aqui estão os gráficos, você pode ver claramente que quando há poucos ofícios, o aprendizado não funciona...
cinza é TRAIN 1500 pips
o preto é o TESTE 500 pontos
Este tinha poucos negócios, o algo não aprendeu nada, é de muito baixa frequência...
É divertido conhecer os pontos de entrada com 2 dias de antecedência ))
Mas provavelmente é melhor reciclar o tempo todo, ainda não sei como testar tudo.