Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 799

 
Mihail Marchukajtes:
.....

Você tem um sistema que tem funcionado bem em medicina forense e recebe uma oferta para usá-lo em medicina. O quê? Vais dizer que não?

Isso é um pouco exagerado.

Ganha-se dinheiro, tira-se, ganha-se de novo, tira-se de novo.

então...

 
Mihail Marchukajtes:

De que tipo de prova precisas? Não entendo... O comércio em tempo real não é a prova mais confiável. Ou você ainda quer ver tudo sobre a história no tester....

Você tem perdas constantes no real, e a última peça não sai das estatísticas gerais.

esta é a 1000000ª vez! é uma coisa muito simples, você já teve períodos melhores no passado

Estatisticamente, nada mudou. E as suas conclusões sobre a robustez são prematuras e falsas.

Normalmente, uma pessoa precisa de ser avisada oito vezes para que compreenda.

 
Maxim Dmitrievsky:

você tem perdas constantes no real, e a última peça da dinâmica não está fora de lugar nas estatísticas gerais

Escrevi isto pela centésima vez! É uma coisa muito simples, já tiveste períodos melhores no passado

Estatisticamente, nada mudou. E as suas conclusões sobre a robustez são prematuras e falsas.

Normalmente, uma pessoa precisa de ser avisada oito vezes antes de compreender.

É isso... curvar a minha cabeça e cumprir a minha sentença no canto. Nem mais uma palavra. Realmente, o que é I.... idiota de papelão....

 
Maxim Dmitrievsky:

a única coisa que alguém sugeriu foi o Alexander, mas acho que devíamos procurar algures nas redondezas em vez de lá.

a abordagem probabilística também foi aqui mencionada por Yuri Asaulenko, mas nem ele nem ninguém pôde mostrar ou revelar o potencial do tópico

Estou agora a escrever sobre métodos não paramétricos, onde o preço e os seus derivados são o único preditor

Bem, porque não? Eu contei-te tudo sobre a metodologia, mostrei-te como se faz e como se vende. Eu até demonstrei alguns negócios em tempo real. Eu mostrei que a abordagem realmente funciona. E eu não planeei dizer-lhe como construir um sistema - depende de si se estiver interessado na abordagem. O fórum é para troca de opiniões, não de sistemas.

Além disso, eu mostrei alguns grãos de teste)).

Um para mostrar que mesmo com 30-40% de sucesso você pode estar em bom lucro. E só então, por alguma razão, todos querem mais de 50% de sucesso nas negociações, não está claro porquê. Embora, claro - quanto mais - melhor, mas para lucro não é necessário.

O segundo teste graal é um sistema a la A_K2, mas muito mais simples. Não tem de ser tão complicado como A_K2 - a abordagem não é nova. Conceptualmente, é apenas uma modificação do jogo Bollinger.

Em termos de implementação estes Grails não valem a pena, não há necessidade disso. Embora se implementados, os sistemas funcionarão, mas são apenas experiências e nada mais.

 
Yuriy Asaulenko:

Bem, porque não? Contei-te tudo sobre a metodologia, mostrei-te como andar e como vender. Eu até demonstrei alguns acordos em tempo real. Eu mostrei que a abordagem realmente funciona. E eu não planeei dizer-lhe como construir um sistema - depende de si se estiver interessado na abordagem. O fórum é para troca de opiniões, não de sistemas.

Além disso, eu mostrei alguns grãos de teste)).

Um para mostrar que mesmo com 30-40% de sucesso você pode estar em bom lucro. E só então, por alguma razão, todos querem mais de 50% de sucesso nas negociações, não está claro porquê. Embora, claro - quanto mais - melhor, mas para lucro não é necessário.

O segundo teste graal é um sistema a la A_K2, mas muito mais simples. Não tem de ser tão complicado como A_K2 - a abordagem não é nova. Conceptualmente, é apenas uma modificação do jogo Bollinger.

Em termos de implementação estes Grails não valem a pena, não há necessidade disso. Embora, se implementados, os sistemas funcionarão, mas são apenas experiências e nada mais.

Se as abordagens não são novas, eles deveriam ter tido alguns nomes por muito tempo.

não me refiro à abordagem probabilística quando a probabilidade de uma troca de lucro é inferior a 0,5, mas o lucro médio para eles é maior do que a perda média para os outros.

Refiro-me à distribuição de citações, digamos, como prever a densidade esperada da distribuição ou algo do género. Bollinger em trabalhos apenas planos


 
Maxim Dmitrievsky:

Se as abordagens não são novas, elas deveriam ter nomes há muito tempo, não nos dedos, mas pelo nome.

não me refiro à abordagem probabilística quando a probabilidade de lucro da negociação é inferior a 0,5, mas o lucro médio dessas negociações é maior do que a perda média das outras negociações

mas sobre distribuições de citações em si, por exemplo, como prever a densidade esperada da distribuição ou algo do género.


Refiro-me à abordagem A_K2. Não é uma novidade conceitual. A implementação, sim, é diferente, mas o conceito não mudou muito - um retorno à média.

Desculpe, não estou no negócio de prever densidades de distribuição.

 
Maxim Dmitrievsky:

Se as abordagens não são novas, deveriam ter tido alguns nomes por muito tempo, não nos dedos, mas pelo nome.

não quero dizer a abordagem probabilística quando a probabilidade de lucro é inferior a 0,5, mas o lucro médio dessas negociações é maior do que a perda média das outras.

Refiro-me à distribuição de citações, digamos, como prever a densidade esperada da distribuição ou algo do género. Bollinger em trabalhos apenas planos


 
SanSanych Fomenko:

Obrigado, eu vou ler.

A propósito, aqui está o apêndice do vídeo de Kuznetsov acima. 2018 algo interessante, mas eu ainda não descobri. Existem exemplos de predição de bitcoin, forex, etc. E uma comparação do seu método com arima.

https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf

 
Maxim Dmitrievsky:

O Bollinger no apartamento só funciona

Isto é um conceito errado. As noções de tendência são muito relativas. O que é um apartamento para uma pessoa pode muito bem ser uma tendência para outra). E vice versa).

É claro que as estratégias do tipo Bolinger têm as suas limitações. Tal como qualquer outra estratégia.

 
Yuriy Asaulenko:

Isto é um conceito errado. A noção de tendência-flação é muito relativa. O que é um apartamento para uma pessoa pode muito bem ser uma tendência para outra). E vice versa).

É claro que as estratégias do tipo Bolinger têm as suas limitações. Tal como qualquer outro.

Penso que as estratégias Bolinger não funcionam de todo, porque são a consequência do preço. Isso significa que eles mudam após o preço ter mudado não a tempo, é claro, mas causalmente. E a percentagem de 30-40 negócios é uma treta. Eu confio na proporção de mais de 70% dos rentáveis. Eu costumava fazê-lo até estragar esta proporção e tenho as mesmas médias de perdas e lucros. Isso é o que eu chamo de uma estratégia em que se pode confiar. E você pode ver tudo isso na curva de equilíbrio quando você tem muita experiência. Só pela sua aparência você pode dizer muito sobre o TS, porque existem certas condições que ele deve cumprir. E se você fosse mais experiente você teria visto naquelas imagens que eu joguei fora, mas eu intencionalmente joguei em dois negócios, codificados, por assim dizer... ...e assim confundir-te, dizendo que o TC é uma merda, mas não é realmente a mesma coisa... Na verdade, quem se importa se algumas negociações são suficientes e 30-40%. Eu não entendo como podemos trabalhar quando o TS está em uma terrível situação de desvantagem. Olha para as minhas secções separadas do ecrã, primeiro e segundo. Só para cima, só forward.....


Devo acrescentar que este é o período de mudança de futuros e de fuso horário....