Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 808
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Concordo plenamente, mas então o que pode servir como medida de sustentabilidade?
Eu confiaria se os resultados fossem ajustados apenas para OOS, e depois trabalhassem para toda a história do instrumento, mas isso parece quase irrealista.
e, até agora, é mais uma arte do que uma ciência.
Bem, é um OOS em várias etapas (=crossvalidação).
Na minha opinião, nada de xamanismo, ciência pura. Dividimos a história em 10 partes, desenvolvemo-la numa, testamo-la noutra. No final, testamos nos outros 8, se funcionar em cada um deles, o OOS é aprovado.Eu definitivamente vou ler o trabalho que você recomendou.
Neste momento, gostaria de chamar a atenção dos comerciantes para uma coisa muito importante.
Esta linha já tem 3 anos de idade. O resultado = 0. Porquê?
Uma das razões é a completa falta de compreensão do que deve ser alimentado na entrada de uma rede neural.
Eu mantenho a minha convicção - os aumentos da PA devem ser introduzidos. Mas de que série? Dos que estão em numerosos arquivos de carrapatos? ABRIR, FECHAR? Em M1 ou D1? Sem resposta...
Considerando que os processos de mercado são não-markovianos e não podem ser previstos, a principal luta deve ser transformar a BP - tentando reduzi-la a um processo gaussiano.
Mais uma vez pergunto ao Homem com uma letra maiúscula (não sei quem vai ser) - pegue um arquivo de carrapatos de qualquer CD. Alimente os incrementos desta série inicial à entrada da rede neural. Mostrar os resultados de um teste histórico. Converter este BP para Erlang fluxo de 1ª ordem - o mesmo, mostrar os resultados e assim por diante. Mostre os resultados aqui no fórum - as pessoas ajudarão, se alguma coisa.
Somente a sistematização cuidadosa dos experimentos pode levar ao sucesso.
Bem, é uma exsudação em várias fases (=crossvalidação).
um ajuste mais sofisticado, nada menos.
ainda tem que verificar o resto da história depois.
Eu definitivamente vou ler o trabalho que você recomendou.
Neste momento, gostaria de chamar a atenção dos comerciantes para uma coisa muito importante.
Esta linha já tem 3 anos de idade. O resultado = 0. Porquê?
Uma das razões é a completa falta de compreensão do que deve ser alimentado na entrada de uma rede neural.
Eu mantenho a minha convicção - os aumentos da PA devem ser introduzidos. Mas de que série? Dos que estão em numerosos arquivos de carrapatos? ABRIR, FECHAR? Em M1 ou D1? Sem resposta...
Considerando que os processos de mercado são não-markovianos e não podem ser previstos, a principal luta deve ser transformar a BP - tentando reduzi-la a um processo gaussiano.
Mais uma vez pergunto ao Homem com uma letra maiúscula (não sei quem vai ser) - pegue um arquivo de carrapatos de qualquer CD. Alimente os incrementos desta série inicial à entrada da rede neural. Mostrar os resultados de um teste histórico. Converter este BP para Erlang fluxo de 1ª ordem - o mesmo, mostrar resultados e assim por diante. Mostre os resultados aqui no fórum - as pessoas ajudarão, se alguma coisa.
Só uma sistematização cuidadosa das experiências pode levar ao sucesso.
Eu alimentaria apenas um parâmetro à entrada neurónica:
(alta-aberta)/(aberta-baixa)
em períodos a partir de M30Uma das razões é a completa falta de compreensão do que deve ser alimentado com a entrada da rede neural.
Ainda estou convencido de que preciso de fornecer incrementos de BP para a entrada. Mas de que série? Dos que estão em numerosos arquivos de carrapatos? ABRIR, FECHAR? Em M1 ou D1? Sem resposta...
Dado que os processos de mercado são não-markovianos e não podem ser previstos, a principal luta deve ser transformar a BP - tentando reduzi-la a um processo gaussiano.
Olá Alexander!
Bem, você está farto dos seus incrementos e, ao mesmo tempo, da redução para Gaussian. Não excluo que seja necessário para os vossos sistemas, mas a generalização a todos e tudo é uma afirmação absolutamente infundada. Em suma, é apenas a sua opinião pessoal, e não mais do que isso. Mas não a imponha tão insistentemente a todos como a verdade em último recurso.
Eu acredito que uma série temporal normalizada para um determinado sistema deve ser alimentada diretamente com a entrada do sistema MoD. E eu já mostrei no exemplo da NS que ela é ensinável e realmente funciona. Fotos de testes são dadas neste tópico anteriormente.
Mas certamente não é a única maneira.
Eu acredito que a entrada para o sistema MoD deve ser uma série cronológica direta normalizada para o sistema específico. E eu já mostrei no exemplo da NS que isso é tanto ensinável quanto realmente funciona. Fotos de testes são dadas neste tópico anteriormente.
No entanto, provavelmente também não é a única opção.
Yury, repete as tuas fotos e experiências mais uma vez, porque, por Deus, já é aborrecido ler este fio.
Yuri, repita suas fotos e experiências novamente, porque, por Deus, não é mais interessante ler este tópico.
Isso foi antes da noite de Ano Novo. Há muitos posts sobre o assunto. Onde vou encontrá-lo agora).
No seu ramo mostrou recentemente uma espécie de bom teste por Graal (gráfico), um sistema la Bollinger (sem NS). Sem incrementos. Só SDU.
Nenhuma implementação prevista.
ZS, há algo sobre a NS nos meus blogs, no entanto. Está lá desde o início dos meus estudos, quando não compreendo nada, até ao momento em que decidi sobre a candidatura NS.
Aqui.... Uma nova reviravolta
E a CU está a remar.
Libra e em ascensão.
♪ o que é que ele vai trazer ♪
¶ uma nova volta ¶
¶ e você não pode dizer ¶
Até você virar, na curva 12
Eu alimentaria apenas um parâmetro à entrada do neurónio:
(alta-aberta)/(aberta-baixa)
em períodos a partir de M30O input deve ser aquele que faz com que o preço mude, então qualquer TS funcionará como deveria. O preço e tudo o que nele se baseia, incluindo todos os tipos de distribuições, não são a razão do preço, ou seja, por definição, não o podem prever. É por isso que você tem tais resultados..... IMHO...