Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 798
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Ele quis dizer que já tem o MoD que precisa, é só uma questão de um pequeno mas grande negócio para nós.
Qual deles? Não seja preguiçoso para explicar.... :-)
Qual deles? Não seja preguiçoso para explicar.... :-)
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Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria e Prática (Comércio e Além)
Maxim Dmitrievsky, 2018.03.31 14:27
Estou interessado em analisar a variância e tudo o que tem a ver com probabilidades (incluindo séries condicionais) e não estacionárias (novos métodos, desenvolvimentos)
já terminei de estudar mO e tirei o que precisava dele
Se eu tiver algo a dizer sobre o assunto, vou discuti-lo, todo o resto me parece um disparate e um passo longe demais.
Estou a ver. Então, já não estás interessado no MdE... Desculpe, eu não sabia....
Já escrevi muitas vezes que os métodos aqui utilizados são extremamente inadequados para a previsão de séries temporais.
Novos estudos estão a tocar cada vez mais neste tema, mas não há aqui discussão sobre ele.
a única coisa que alguém sugeriu foi o Alexander, mas acho que devíamos procurar algures na vizinhança, não lá.
a abordagem probabilística também foi mencionada aqui por Yury Asaulenko, mas nem ele nem ninguém pôde mostrar ou revelar o potencial do tópico
Estou agora a escrever sobre métodos não paramétricos onde apenas o preço e os seus derivados são um preditor.
Pessoalmente, o objectivo para mim sempre foi encontrar um algoritmo, que me levasse sempre a um resultado consistentemente bom, apesar da sua volatilidade. É um pouco como se estivesse ligado. Desligado. Dinheiro. Não é lindo? Faça sempre as mesmas acções e obtenha o mesmo bom resultado e não se preocupe, excepto por aborrecimento e curiosidade por... :-)
Bem, é assim que deve ser. Exactamente "fora, massa" e nada mais.
)
Já escrevi muitas vezes antes que os métodos aqui utilizados são esmagadoramente inadequados para a previsão de séries temporais.
novos estudos estão cada vez mais tocando no assunto, mas não há discussão sobre isso aqui.
a única coisa que alguém sugeriu foi o Alexander, mas acho que se tem de procurar algures na vizinhança, não lá.
a abordagem probabilística também foi mencionada aqui por Yury Asaulenko, mas nem ele nem ninguém pôde mostrar ou revelar o potencial do tópico
Estou agora a escrever sobre métodos não paramétricos onde o preço e seus derivados são o único preditor
E quanto a mim Max? Afinal, resolvi o problema e obtive um método estável para a obtenção de modelos que, com certeza, funcionarão no futuro, embora não por muito tempo como eu gostaria, mas o suficiente para ganhar realmente 8 dólares.
E quanto a mim Max? Eu resolvi o problema e consegui um método estável de conseguir modelos que são garantidos de funcionar no futuro, embora não o tempo que eu gostaria, mas o suficiente para realmente ganhar dinheiro......
Do que estás sempre a falar? O teu sistema é zero, em média.
De que estás sempre a falar? Tens um sistema a zero, em média.
Bem, agora você está testemunhando a prova prática da adequação da abordagem. Tenho a certeza que o terás quando passares da pesquisa para a prática. Como regra geral, nesse momento você não está mais procurando por nada e não fazendo experiências, mas simplesmente usando o resultado do seu trabalho árduo durante muitos anos. IMHO.....
É claro que não posso parar de pesquisar e continuar avançando e evoluindo, mas fico entediado, porque o robô manda e é melhor não interferir, enquanto estou ansioso para fazê-lo, porque me acostumei a procurar algo e inventar algoritmos diferentes, sem esquecer de manter o TS básico em ordem de funcionamento, gastando o tempo que for necessário.
Por exemplo, estou prestes a começar um jogo de apostas de futebol, que será mais uma prova significativa de compreensão adequada da essência da aprendizagem da máquina. Se o resultado for positivo, é claro...
Porque obter resultados igualmente bons em áreas completamente diferentes é precisamente o que se chama profissionalismo.
Suponha que você tem um sistema que mostrou bons resultados na medicina legal e então você recebe uma oferta para usá-lo na medicina. O quê? Vais recusar?
Bem, você está agora testemunhando a prova prática da adequação da abordagem. Tenho a certeza que o terá quando passar do campo da investigação para a prática. Como regra geral, nesse momento você não está procurando nada e não está fazendo experiências, mas simplesmente usando o resultado do seu trabalho duro durante muitos anos. IMHO.....
É claro que não posso parar de pesquisar e continuar avançando e evoluindo, mas fico entediado, porque o robô manda e é melhor não interferir, enquanto meus braços fazem comichão porque estou acostumado a procurar algo e inventar algoritmos diferentes, não esquecendo de manter o TS básico em funcionamento, gastando o tempo que for necessário.
Por exemplo, agora vou fazer um sorteio sobre futebol, que será mais uma prova significativa de compreensão adequada da essência da aprendizagem da máquina. Se o resultado for positivo, é claro...
Porque obter resultados igualmente bons em áreas completamente diferentes é precisamente o que se chama profissionalismo.
Suponha que você tem um sistema que mostrou bons resultados na medicina legal e então você recebe uma oferta para usá-lo na medicina. O quê? Vais dizer que não?
Estás maluco? Onde está a prova?
Está errado ao perguntar, tenho a certeza que é "em geral".
Estás doido? Onde está a prova?
Não devias ter perguntado. Tenho a certeza que é "em geral".
De que tipo de prova precisas? Não entendo... O comércio em tempo real não é a prova mais confiável. Ou você ainda quer ver tudo sobre a história no tester....