자동 또는 수동 - 페이지 8

 
Georgiy Merts :

그만 그만 그만.

포인트 3 - 그렇지 않습니다. 나는 불화에 대한 매우 명확한 기준을 가지고 있다. 나는 가장 안정적인 차량을 선택하는 것과 같은 역 문제에 어려움을 겪고 있습니다. 안타깝게도 저는 이 문제를 해결하지 못했고 직관적으로 해결되었습니다.

귀하의 고장 기준은 일정 길이의 일련의 손실입니다. 이 정보를 통해 이 시리즈가 언제 종료되고(또는 다음 시리즈가 시작되는지) 시스템이 다시 수익을 올리기 시작할지 판단할 수 있습니다. 허용하지 않습니다. 즉, 결론을 내릴 수 없습니다. 이것은 뒤늦은 진술입니다. 음, 추세를 따라 평균 유형의 방향으로 거래하는 방법입니다. 예, 추세가 있었습니다. 그렇다면 다음에는 계속될 것입니까 아니면 역전될 것입니까? 그리고 그것은 알려지지 않았습니다. 이 경우에 근거한 결론과 결정은 무엇입니까? 예, 아무것도 아닙니다. 이것은 분석이 아니라 분석과 자기기만의 모방입니다.

조지 머츠 :

그리고 "결론은 사실에서 도출됩니다"에 대해 - 여기에서는 모든 것이 간단합니다. 수익이 나지 않는 금액은 우연히 전환하는 경우에만 수익이 나지 않습니다. 그러나 차량의 전환이 우발적이어서는 안 됩니다. 이제 직관적인 스위치를 사용하더라도 여전히 상당히 객관적인 기준을 사용합니다.

"음수 시스템을 추가하여 양수를 얻는 것이 불가능"했다면 오래전에 계정을 병합했을 것입니다. 그리고 나는 몇 년 동안 끊임없이 일했지만 병합하지 않습니다. 내 원칙이 수익성이 없다면 지금 계정에 있는 400달러를 언제 잃을 것이라고 생각합니까?

무작위 스위치가 있습니까? 자연스럽지 않습니까? 아니요. 글쎄, 그것은 무작위를 의미하며 그러한 세트로 배수하는 것은 시간 문제입니다. 정확히 무엇을 알 수 있습니까? 그러나 입력(분명히 병합되는 로봇 세트에서 무작위 선택)을 사용하면 언젠가는 여전히 발생할 것입니다. 마지막 게시물의 그림에서 볼 수 있듯이 긍정적인 영역으로 밝혀진 약한 성공적인 시뮬레이션 구현이 있습니다. 분명히 이것은 손실 시스템이 무작위로 이익을 얻는 경우입니다. 그러나: 1) 왜 그렇게 비효율적인 거래가 필요한가? 배수는 없지만 시간은 흐르고 에너지는 낭비됩니다. 2) 성공 확률이 분명히 실패 확률보다 훨씬 낮은데 어떻게 무작위에 진지하게 의존할 수 있습니까? 위험은 정당화될 때 필요하고 그렇지 않으면 어리석음과 우연에 대한 희망일 뿐입니다.

 
Georgiy Merts :

다시 말해, 당신은 이미 세상의 모든 돈을 벌었습니까?

10년 동안 월 30% 이상이라면 얼마나 해야 할까요?

아니면 "수익성"이 연간 5%로 측정됩니까?

월 30%는 꿈꾸는 사람을 위한 것입니다. 그러한 반환을 제공하는 알고리즘은 없습니다. 그런 숫자를 영원히 잊어 버리면됩니다! 이 주제에 대해 알고 있는 사람들에게는 모든 알고리즘의 수익성이 유동성이나 이론적 모델의 기능에 달려 있음이 분명합니다. HFT와 차익 거래를 하면 실제로 월 최소 1000%의 수익성을 제공할 수 있지만 문제는 회생할 수 있는 금액입니다. 궁극적으로 이러한 알고리즘에서 수익성은 유동성에 달려 있습니다.

다른 알고리즘을 사용하는 경우에도 이러한 반환이 발생하지 않습니다. 먼저 이론적 모델을 정상화하고 시작해야 합니다.

예, 이제 미국 주식에 대해 외화로 연간 약 20-25%의 수익을 달성했으며 리소스 소비를 줄이고 알고리즘을 단순화하고 수익률을 연간 30-35%로 높이고 수익률 일정을 평활화하기 위해 노력하고 있습니다. 그리고 이것은 탁월한 수익성입니다. 이것은 위험이 0이 되는 경향이 있는 저에게 꾸준히 충분합니다.

최소한의 위험으로 연간 30% - 이것이 성배 입니다.

 
vladavd :

귀하의 고장 기준은 일정 길이의 일련의 손실입니다. 이 정보를 통해 이 시리즈가 언제 종료되고(또는 다음 시리즈가 시작되는지) 시스템이 다시 수익을 올리기 시작할지 판단할 수 있습니다. 허용하지 않습니다. 즉, 그것에서 어떤 결론도 이끌어낼 수 없고, 단지 뒤늦은 진술일 뿐입니다. 글쎄요, 평균 추세 유형의 방향으로 거래하는 방법입니다. 예, 추세가 있었습니다. 그렇다면 다음은 계속될 것입니까 아니면 역전될 것입니까? 그리고 그것은 알려지지 않았습니다. 이 경우에 근거한 결론과 결정은 무엇입니까? 예, 아무것도 아닙니다. 이것은 분석이 아니라 분석과 자기기만의 모방입니다.

아니, 뿐만이 아니다. 불일치 기준은 기준 세트의 초과입니다. 일련의 손실은 그 중 하나일 뿐입니다. 다음과 같은 경우 재최적화를 위해 차량이 전송됩니다.

  1. 일련의 연속 SL이 기록에 기록된 최대값을 초과합니다(또는 역전과 같이 시스템에서 제공하지 않은 잘못된 SL이 녹아웃됨).
  2. 가격 하락이 역사상 최대치를 초과했습니다.
  3. 최대 업데이트 기대치가 기록 기대치를 초과합니다.
  4. 다음 거래에 대한 예상이 기록의 최대값을 초과합니다.

내 생각에 이것들은 거래에서 차량을 제거하기에 충분한 기준입니다.

동시에 '갑자기 추세가 이어지겠지'라고 말하는 것은 말이 안 된다. 전체 역사에 없는 상황이 실제 거래에 기록되었으므로 TS가 행동을 변경했으며 시장과 일치하지 않으며 거래 내역과 일치하지 않음을 의미합니다. 경매에서 철회하고 즉시 다시 최적화해야 합니다.

위에서 말했듯이 경매를 설치하면 더 어렵습니다. 많은 기준이 사용되지만 "눈으로" 추정하여 직관적으로 사용됩니다. 지금까지 명확한 기준을 정립하지 못했습니다.

 
Vladimir Baskakov :
자물쇠의 도움으로 끝없이 운전할 수 있지만 의미가없고 이익이 없습니다.

로키는 어때? 자물쇠가 존재하지 않습니다. 이것은 터미널에 있는 그림입니다. 열린 위치와 닫힌 위치 만 있습니다.

다음은 레버리지, 상계, 수수료가 없는 28개 주식에 대한 예입니다.


 
vladavd :

무작위 스위치가 있습니까? 자연스럽지 않습니까? 아니요. 글쎄, 그것은 무작위를 의미하며 그러한 세트로 배수하는 것은 시간 문제입니다. 정확히 무엇을 알 수 있습니까? 그러나 입력(분명히 병합되는 로봇 세트에서 무작위 선택)을 사용하면 언젠가는 여전히 발생할 것입니다. 마지막 게시물의 그림에서 볼 수 있듯이 긍정적인 영역으로 밝혀진 약한 성공적인 시뮬레이션 구현이 있습니다. 분명히 이것은 손실 시스템이 무작위로 이익을 얻는 경우입니다. 그러나: 1) 왜 그렇게 비효율적인 거래가 필요한가? 배수는 없지만 시간은 흐르고 에너지는 낭비됩니다. 2) 성공 확률이 분명히 실패 확률보다 훨씬 낮은데 어떻게 무작위에 진지하게 의존할 수 있습니까? 위험은 정당화될 때 필요하고 그렇지 않으면 어리석음과 우연에 대한 희망일 뿐입니다.

음 ... 아니. 회전이 딱 맞습니다. 시스템 전환의 순간은 작업 시스템 중 하나가 잘못된 매개 변수를 제공하자마자 명확하게 알려져 있습니다. 작업 시스템의 수는 보증금의 최대 부하에 의해 결정됩니다(저는 마진 수준을 1000% 미만으로 낮추지 않으려고 노력합니다 )

갑자기 모든 로봇이 동시에 실패하는 경우는 확실히 가능하지만 이것은 로봇으로도, 심지어 수동으로도 모든 거래에서도 가능합니다. 따라서 차이가 없습니다.

위험이 필요한 이유에 대해 - 이해가 안됨...어디에나 위험이 있습니다... 위험을 감수하기 싫으면 돈을 은행에 넣어두세요.

 
Mikhail Dovbakh :

신뢰할 수 없는 요소에서 임의로 신뢰할 수 있는 시스템을 구축할 방법이 없습니까?

)

시스템의 신뢰성은 최악의 요소의 신뢰성보다 높을 수 없습니다.

시스템의 요소가 순차적으로 배열되는 경우.


그러나 병렬 시스템 에서는 그렇지 않습니다. =)

 
Maxim Romanov :

예, 이제 미국 주식에 대해 외화로 연간 약 20-25%의 수익을 달성했으며 리소스 소비를 줄이고 알고리즘을 단순화하고 수익률을 연간 30-35%로 높이고 수익률 일정을 평활화하기 위해 노력하고 있습니다. 그리고 이것은 탁월한 수익성입니다. 이것은 위험이 0이 되는 경향이 있는 저에게 꾸준히 충분합니다.

최소한의 위험으로 연간 30% - 이것이 성배 입니다.

그래서 이것은 은행에 예금하는 것과 거의 같습니다 ... 열심히 일하지 마십시오 ... 그리고 훨씬 더 안정적입니다 ... 배수구없이 ...

우리는 적어도 연간 약 100 %에 대해 이야기하고있는 것 같습니다 ... 그리고 그러한 위험이없는 로봇의 비율로 불가능할 수는 없습니다. 위에서 이미 언급했습니다 ...

 
Georgiy Merts :

그래서 이것은 은행에 예금하는 것과 거의 같습니다 ... 열심히 일하지 마십시오 ... 그리고 훨씬 더 안정적입니다 ... 배수구없이 ...

우리는 적어도 연간 약 100 %에 대해 이야기하고있는 것 같습니다 ... 그리고 그러한 위험이없는 로봇의 비율로 불가능할 수는 없습니다. 위에서 이미 언급했습니다 ...

루블의 은행 예금 6 % 및 외화 0.5-07 %

지상과 현실에 더 가까운 하늘에서 내려오다

가장 큰 펀드인 Bridgewater Associates 는 20년 동안 연평균 22.3%의 수익률을 보여줍니다. 이것은 최고의 펀드, 최고의 수학자, 최고의 프로그래머 및 최고의 마음을 사용할 수 있습니다. 그리고 그는 1000억 달러가 넘는 관리 자산을 보유하고 있습니다. 아마도 이 투자자들은 모두 바보일 것입니다. 왜냐하면 그들이 그렇게 낮은 이자로 돈을 가져왔기 때문입니다. 먼저 최소한 그러한 지표를 달성하기 위해 노력해야 합니다.

그리고 왜 위험이 없는 로봇은 없을까요? 레버리지 없이 sp500의 주식과 함께 단독으로 거래하는 경우 위험은 저축 계좌에 돈을 넣는 것보다 훨씬 낮고 신용 등급은 이러한 회사보다 낮으며 저축 계좌의 경우 더욱 그렇습니다. . 일어날 수 있는 대부분은 회사 중 하나가 파산하는 것입니다. 그리고 포트폴리오에 500개가 있고 적절한 분산 논리가 있다면?

예, 더 많은 이자를 내고 현물에 대한 차익 거래를 시작하고 최소 10,000루블로 거래할 수 있습니다. 10,000루블로 월 100%를 쉽게 벌 수 있습니다.

 
Georgiy Merts :

음 ... 아니. 회전이 딱 맞습니다. 시스템 전환의 순간은 작업 시스템 중 하나가 잘못된 매개 변수를 제공하자마자 명확하게 알려져 있습니다. 작업 시스템의 수는 보증금의 최대 부하에 의해 결정됩니다(저는 마진 수준을 1000% 미만으로 낮추지 않으려고 노력합니다 )

규칙성과 약간의 컨디셔닝의 차이를 모르십니까? 정의에 따르면 규칙성은 0.5가 아닌 다른 확률로 미래를 판단할 수 있도록 합니다. 그러한 판단이 없으면 규칙성이 없으며 결정을 내리는 기준은 허구일 뿐입니다. 따라서 형식적으로 무언가에 의해 조건이 지정되더라도 결정은 무작위입니다. 이것은 "검은 고양이를 보았다 - 곤경에 처하다"수준의 논리이며, 현상 사이의 관계가없는 비합리적이고 불합리합니다.

 
Maxim Romanov :

아무나 아닙니다. 동일한 설정을 가진 나의 마지막 로봇은 10년 동안 28개의 통화 쌍, 5년 동안 56개의 미국 주식, 8년 동안 28개의 러시아 주식 및 지난 3년 동안 17개의 암호화폐를 지속적으로 거래했습니다. 총 129개의 거래 상품을 테스트했는데 이는 하나의 상품에 대해 835년 동안 테스트한 것과 같습니다.

결과에 대해 자랑하는 것이 아니라 모든 로봇에 일정 기간이 있는 것은 아닙니다.

어떤 로봇이든 유한한 수입과 소진 기간이 있다는 것이 말이 되는 것 같습니다.))) 길고 고된 작업의 결과는 확실히 없습니다. 문제는 상태의 경계가 흐려지고 실생활에서 경계의 정의를 자동화하는 것이 아직 해결된 작업이 아니라는 것입니다 ... 비록 내가 무엇에 대해 이야기하고 누구에게 말하고 있지만 이미 이것을 알고 있습니다)))