계정의 최대 인출액을 제한하는 이유는 무엇입니까? - 페이지 18

 
sever32 : 100% 위험과 함께 200% 수익을 제공합니다.

매우 간단합니다. 100%의 손실은 200%의 이익보다 빠르게 발생합니다. 이것이 생명의 법칙입니다.

따라서 100 %의 인출을 계획 할 때 소득을 계획 할 수 없습니다. 대부분 소득이 발생하지 않을 것입니다)))

사실, 이것은 룰렛 게임입니다.

그냥 돈을 하수구에 던지고이 쓰레기를 처리하지 않는 것이 좋습니다 .....)))

 
Avals :


글쎄, 당신은 오해. 시스템이 50%의 인출 후 연간 100%를 벌기 위해서는 남은 시간 동안(인출 후 자금에서) 300%를 벌어야 합니다. 저것들. B의 경우 인출 섹션 이후의 수입은 500K + 500K * 300% = 2000K입니다. 저것들. 같은 계란, 프로필보기))

영리하게, 당신은 한 투자자의 이익의 300%를 다른 투자자의 계정에 썼습니다 :)
 
LeoV :

매우 간단합니다. 100%의 손실은 200%의 이익보다 빠르게 발생합니다. 이것이 생명의 법칙입니다.

따라서 100 %의 인출을 계획 할 때 소득을 계획 할 수 없습니다. 대부분 소득이 발생하지 않을 것입니다)))

사실, 이것은 룰렛 게임입니다.

그냥 돈을 하수구에 던지고이 쓰레기를 처리하지 않는 것이 좋습니다 .....)))



심지어 수학의 법칙이기도 하다. 최대 100% 손실과 같은 것을 얻을 확률은 1000% 이익을 얻는 것보다 훨씬 높습니다. 문제는 100% 손실은 한 번만 얻을 수 있고 이 시간이 항상 마지막이라는 것입니다.
 

카모마일 감사합니다! 당신은 매우 친절합니다) 이제 Gerchik이 어떻게 사물함과 마틴 게일 플레이어인지 볼 것입니다)

 
C-4 :

심지어 수학의 법칙이기도 하다. 최대 100% 손실과 같은 것을 얻을 확률은 1000% 이익을 얻는 것보다 훨씬 높습니다. 문제는 100% 손실은 한 번만 얻을 수 있고 이 시간이 항상 마지막이라는 것입니다.


귀하의 예에서 하락 후 투자자 A는 디포를 4배, B는 3배 늘렸습니다(동일한 500,000개의 현재 투자). 대체로 그들은 오해했습니다.

다음은 잔액이 어떻게 변하는지에 대한 개략도입니다.

흑인 투자자 A, 빨간색 B.

 
Avals :
귀하의 예에서 하락 후 투자자 A는 디포를 4배, B는 3배 늘렸습니다(동일한 500,000개의 현재 투자). 대체로 그들은 오해했습니다.

귀하의 경우 투자자 B도 그대로 특권적인 위치에 있습니다. 두 번째는 드로다운을 완전히 피합니다. 복리를 사용하려면 추가 모델링이 필요합니다. Vince는 이미 오랫동안 모든 것을 계산했습니다. 이를 읽고 100%가 효과적인 f를 훨씬 넘어선다는 것을 이해할 수 있습니다.

위험 start_balance - 배수 - 배수 - 이익의 한 단위로 초기 계획을 늘립니다. 그리고 투자자 B는 아무 것도 남기지 않고 투자자 A는 자본의 적어도 일부를 보유할 것입니다.

 
LeoV :

매우 간단합니다. 100%의 손실은 200%의 이익보다 빠르게 발생합니다. 이것이 생명의 법칙입니다.

100% 감소도 100% 이득보다 빠르게 발생합니다. 그러나 이것은 슬랙커에게만 해당됩니다.
 
C-4 :
귀하의 경우 투자자 B도 그대로 특권적인 위치에 있습니다. 두 번째는 드로다운을 완전히 피합니다. 복리를 사용하려면 추가 모델링이 필요합니다. Vince는 이미 오랫동안 모든 것을 계산했습니다. 이를 읽고 100%가 효과적인 f를 훨씬 넘어선다는 것을 이해할 수 있습니다.

여기서 우리는 유효 f에 대해 이야기하는 것이 아니라 전체 위험 금액을 브로커/DC 예금에 보관해야 하는지 아니면 별도로 보관해야 하는지에 대해 이야기합니다. 투자의 경우와 마찬가지로 - 추가 전리품을 동결해야 합니까?
 
Avals :

여기서 우리는 유효 f에 대해 이야기하는 것이 아니라 전체 위험 금액을 브로커/DC 예금에 보관해야 하는지 아니면 별도로 보관해야 하는지에 대해 이야기합니다.

사실 복리(f)와 위험은 밀접하게 얽혀 있어 정확한 계산을 위해서는 보다 정확한 모델링이 필요하다. 그런 테스트에서 혼란스러워 할 수는 있지만 아직까지는 욕망이 없습니다. 개인적으로, 나는 각 요소의 위험이 주어진 금액의 100%인 포트폴리오를 구성하는 것이 가능한지 매우 의심합니다.
 
C-4 :

심지어 수학의 법칙이기도 하다. 최대 100% 손실과 같은 것을 얻을 확률은 1000% 이익을 얻는 것보다 훨씬 높습니다. 문제는 100% 손실은 한 번만 얻을 수 있고 이 시간이 항상 마지막이라는 것입니다.
뭐, 바실리. 100%까지 잡는 것은 죄입니다. 가장 아름다운 것은 드로우다운의 역사적 안정성에 따라 50-70%입니다.