나는 경제학자는 아니지만 많은 것이 그렇지 않은 ... 그러나 여전히 상식의 관점에서 생각하고 있다고 생각합니다)
나는 몇 달 전에 BCS 사무실에 왔고 그들은 나를 잠재적 투자자로 데려갔습니다. 우선 투자를 위해 백만 루블을 할당 할 수있는 기회가 있다고 대답했습니다. 무엇보다도 그들은 예상 수익이 연간 100%이고 투자 위험이 50%인 내 펀드를 관리하기 위한 전략을 제공합니다.
당신의 의견으로는 (나를 위해) 많은 돈이기 때문에 전체 금액을 투자해야 합니다. 투자 계획; 미래의 상당한 이익의 보존 등 등. 제 생각에는 500t.r을 투자하는 것이 옳습니다. 100% 위험과 함께 200% 수익을 제공합니다.
동시에 운용 공간과 남은 금액을 관리할 수 있는 기회가 있습니다. 이 남은 금액을 투자 계정에 보관하는 것이 아니라 주어진 순간에 중요하고 유용한 것을 늘리거나 지출할 수 있습니다. .
또는 나는 상인이고 다른 사람보다 나쁘지 않지만 이론적으로 100% 상륙할 수 있는 내 시스템의 본질을 간략하게 설명합니다. 동시에 주요 거래 원칙을 설명합니다-예금의 모든 자금을 사용하는 곳, 시장의 잘못된 평가의 경우 시장의 현재 상태와 그에 대한 위험을 특징으로 하는 거래를 시작합니다. . 위험을 분산하기 위해 한 계정 내에서 예를 들어 예금 자금의 10% 각각에 대한 위험이 있는 10개의 거래를 엽니다. 10번 연속으로 오류가 날 확률은 거의 불가능하다고 설명하고, 또한 TP가 SL보다 몇 배 더 크므로 손실 거래의 수치적 우월성조차도 최종 결과에 영향을 미치지 않음을 의미합니다.
그러나 나는 내가 모든 디포와 함께 일하고 전체 디포에 각각 위험이 있다는 투자자의 이해를 찾지 못했습니다.
그리고 내가 그의 자금에서 거래량을 계산한다면 투자 손실을 제한하는 투자자가 왜 필요합니까?
예를 들어 20%의 인출을 허용하면 계정 자금의 나머지 80%는 무엇을 위한 것입니까? 이 경우 전체 자금의 20%로 계정을 열고 모든 것을 위해 일하십시오. 최대 거래 총 가용금액의 20% 드로우다운, 총액의 20% 드로우다운 100% 거래는 동일합니다.
이 주제에 대해 대화를 시작하지 않은 사람은 모두 성전에서 뒤틀려 있습니다. 어쩌면 내가 무엇을 이해하지 못합니까?
이것은 트레이더에 관한 것입니다. 거의 같은 투자자가 잃을 준비가 된 자금의 100%를 투자합니다. 저것들. 20%의 감소가 약속된 100달러가 아니라 100% 감소가 있는 20달러입니다.
그것에 대해 야생 무엇입니까?
배수가 100%가 될 때까지 또는 두 배가 될 때까지 저장소 전체를 거래하고 있다고 상상해 보십시오. 그런 다음 시작 금액에서 다시 반복하십시오. "자신의 것"을 유지하려면 67개의 성공적인 항목에 대해 33개 이상의 "드레인"이 필요하지 않습니다. 엉덩이 밑에 베개가 항상 있는 경우 - 성공적인 거래의 51%는 SL==TP에서 충분합니다(스프레드는 SL에 포함됨)
그리고 중간 결론은 말하자면 얼음이 아니다? 누가 투자자에게 마지막까지 재투자를 강요합니까?
중간 인출은 감소율이 있는 또 다른 옵션입니다. pamm의 구제 금융 시간 t를 변경하지 않고 볼륨을 줄여 자본화를 줄입니다. 아무 것도 인출하지 않고도 동일한 결과를 얻을 수 있지만 팸에 돈을 보관하는 시간을 줄이면 이 경우 대문자는 최대가 되지만 보관 시간은 제한됩니다. pamm 계정의 극도의 불안정성에 대해 알고 있으면 두 번째 옵션이 항상 선호됩니다.
중간 인출은 감소율이 있는 또 다른 옵션입니다. pamm의 구제 금융 시간 t를 변경하지 않고 볼륨을 줄여 자본화를 줄입니다. 아무 것도 인출하지 않고도 동일한 결과를 얻을 수 있지만 팸에 돈을 보관하는 시간을 줄이면 이 경우 대문자는 최대가 되지만 보관 시간은 제한됩니다. pamm 계정의 극도의 불안정성에 대해 알고 있으면 두 번째 옵션이 항상 선호됩니다.
나는 왜 이 배출 시간을 전혀 설정하지 않고 그대로 두는지 이해하지 못했다. 투자자는 자본 X를 가지고 있습니다. 그는 투자의 10%를 1번 운용사에게 할당하기로 결정했습니다. 자본 즉 0.1배 예를 들어 관리자는 한 달에 10%를 벌었습니다. 그는 총 0.11X를 가지고 있습니다. 운용사의 총자본(기타 투자 제외) 1.01X. 다음 달에 투자자는 다시 이 위원회에 자본의 10%를 배치하기로 결정했습니다. 0.101X. 따라서 0.09X를 파생해야 합니다.
경영진이 합병하면 투자자의 자본은 0.9X가 됩니다. 그리고 그것을 바탕으로 투자를 결정합니다. 따라서 100% 위험에는 문제가 없으며 투자자와 위원회 모두를 위해 미리 대비해야 합니다. 계란을 한 바구니에 담지 마세요 :)
나는 몇 달 전에 BCS 사무실에 왔고 그들은 나를 잠재적 투자자로 데려갔습니다. 우선 투자를 위해 백만 루블을 할당 할 수있는 기회가 있다고 대답했습니다. 무엇보다도 그들은 예상 수익이 연간 100%이고 투자 위험이 50%인 내 펀드를 관리하기 위한 전략을 제공합니다.
당신의 의견으로는 (나를 위해) 많은 돈이기 때문에 전체 금액을 투자해야 합니다. 투자 계획; 미래의 상당한 이익의 보존 등 등. 제 생각에는 500t.r을 투자하는 것이 옳습니다. 100% 위험과 함께 200% 수익을 제공합니다.
T1 전략이 연간 100%를 제공하고 최대 감소율은 50%입니다. 투자자 A에 대해 원하는 위험 요소를 50%, 투자자 B에 대해 100%를 설정합니다. 두 투자자의 투자 금액이 동일하고 1,000,000 루블과 같게하십시오. 두 투자자의 투자 기간을 1년으로 정의해 보겠습니다. 우리는 T1 전략이 시간적으로 안정적이고 선언된 특성을 보인다고 가정합니다. 그러면 1년 후 투자자 A의 포트폴리오는 1,000,000루블 + 1,000,000루블 * 100% = 2,000,000루블이 됩니다. 동시에 포트폴리오의 최악의 결과는 약 500,000 루블로 고정됩니다. 이제 투자자 B에 대해 최대 인출 시점의 포트폴리오 상태를 계산해 보겠습니다: 500,000루블 + (500,000루블 * (-100%) = 0루블. 이제 투자자 B는 나머지 절반의 자금을 T1에 투자합니다: 자금 0 루블 + 500,000 루블 500,000 + 500,000 * 200% = 1,500,000 루블 따라서 예금의 두 번째 부분에서 그는 명시된 연간 200%를 벌 수 있었습니다. 올해의 결과: 투자자 A: 2,000,000 루블, 1,500,000. 낮은 위험으로 투자자 A는 더 많은 .Ch.T.D를 얻었습니다.
T1 전략이 연간 100%를 제공하고 최대 감소율은 50%입니다. 투자자 A에 대해 원하는 위험 요소를 50%, 투자자 B에 대해 100%를 설정합니다. 두 투자자의 투자 금액이 동일하고 1,000,000 루블과 같게하십시오. 두 투자자의 투자 기간을 1년으로 정의해 보겠습니다. 우리는 T1 전략이 시간적으로 안정적이고 선언된 특성을 보인다고 가정합니다. 그러면 1년 후 투자자 A의 포트폴리오는 1,000,000루블 + 1,000,000루블 * 100% = 2,000,000루블이 됩니다. 동시에 포트폴리오의 최악의 결과는 약 500,000 루블로 고정됩니다. 이제 투자자 B에 대해 최대 인출 시점의 포트폴리오 상태를 계산해 보겠습니다: 500,000루블 + (500,000루블 * (-100%) = 0루블. 이제 투자자 B는 나머지 절반의 자금을 T1에 투자합니다: 자금 0 루블 + 500,000 루블 500,000 + 500,000 * 200% = 1,500,000 루블 따라서 예금의 두 번째 부분에서 그는 명시된 연간 200%를 벌 수 있었습니다. 올해의 결과: 투자자 A: 2,000,000 루블, 1,500,000. 낮은 위험으로 투자자 A는 더 많은 .Ch.T.D를 얻었습니다.
드로다운을 기준으로 매매 규모를 계산하는 것이 아니라 매매에 사용된 자본의 일부에 대한 것이다. 투자자 A는 B보다 2배 더 많은 자금을 투자할 것이고, 상대적인 손실은 동일할 것이며, 만약 있다면 마진 콜
바보 10명 중 좋은 매니저 한 명도 눈 멀게 할 수 없다. 다각화는 양의 안정적인 수익이 있는 계정을 기반으로 하는 경우에만 의미가 있습니다. 이러한 계정을 만들기 위해서는 관리자가 자신의 위험을 통제해야 하며, 그렇지 않으면 10,000,000명의 관리자가 모든 위험을 감수하더라도 안정적인 투자 포트폴리오를 구성할 수 없습니다.
C-4 : 바보 10명 중 좋은 매니저 한 명도 눈 멀게 할 수 없다. 다각화는 양의 안정적인 수익이 있는 계정을 기반으로 하는 경우에만 의미가 있습니다. 이러한 계정을 만들기 위해서는 관리자가 자신의 위험을 통제해야 하며, 그렇지 않으면 10,000,000명의 관리자가 모든 위험을 감수하더라도 안정적인 투자 포트폴리오를 구성할 수 없습니다.
따라서 100%가 아닌 50%의 위험을 가지고 투자하지 않는 것은 전혀 불가능합니다. 물론, 우리는 잠재적으로 수익성에 대해 이야기하고 있습니다.
투자자 A와 B는 결국 같은 자금(각각 100만 루블)을 투자했습니다. 더 많은 위험을 감수한 사람이 덜 받았습니다. T1을 다른 시스템으로 교체하고 병렬 투자(다각화)는 결과를 변경하지 않습니다. 더 많은 위험을 감수하면 더 적은 이익을 받게 됩니다.
글쎄, 당신은 오해. 시스템이 50%의 인출 후 연간 100%를 벌기 위해서는 남은 시간 동안(인출 후 자금에서) 300%를 벌어야 합니다. 저것들. B의 경우 인출 섹션 이후의 수입은 500K + 500K * 300% = 2000K입니다. 저것들. 같은 계란, 프로필보기))
나는 경제학자는 아니지만 많은 것이 그렇지 않은 ... 그러나 여전히 상식의 관점에서 생각하고 있다고 생각합니다)
나는 몇 달 전에 BCS 사무실에 왔고 그들은 나를 잠재적 투자자로 데려갔습니다. 우선 투자를 위해 백만 루블을 할당 할 수있는 기회가 있다고 대답했습니다. 무엇보다도 그들은 예상 수익이 연간 100%이고 투자 위험이 50%인 내 펀드를 관리하기 위한 전략을 제공합니다.
당신의 의견으로는 (나를 위해) 많은 돈이기 때문에 전체 금액을 투자해야 합니다. 투자 계획; 미래의 상당한 이익의 보존 등 등. 제 생각에는 500t.r을 투자하는 것이 옳습니다. 100% 위험과 함께 200% 수익을 제공합니다.
동시에 운용 공간과 남은 금액을 관리할 수 있는 기회가 있습니다. 이 남은 금액을 투자 계정에 보관하는 것이 아니라 주어진 순간에 중요하고 유용한 것을 늘리거나 지출할 수 있습니다. .
또는 나는 상인이고 다른 사람보다 나쁘지 않지만 이론적으로 100% 상륙할 수 있는 내 시스템의 본질을 간략하게 설명합니다. 동시에 주요 거래 원칙을 설명합니다-예금의 모든 자금을 사용하는 곳, 시장의 잘못된 평가의 경우 시장의 현재 상태와 그에 대한 위험을 특징으로 하는 거래를 시작합니다. . 위험을 분산하기 위해 한 계정 내에서 예를 들어 예금 자금의 10% 각각에 대한 위험이 있는 10개의 거래를 엽니다. 10번 연속으로 오류가 날 확률은 거의 불가능하다고 설명하고, 또한 TP가 SL보다 몇 배 더 크므로 손실 거래의 수치적 우월성조차도 최종 결과에 영향을 미치지 않음을 의미합니다.
그러나 나는 내가 모든 디포와 함께 일하고 전체 디포에 각각 위험이 있다는 투자자의 이해를 찾지 못했습니다.
예를 들어 20%의 인출을 허용하면 계정 자금의 나머지 80%는 무엇을 위한 것입니까? 이 경우 전체 자금의 20%로 계정을 열고 모든 것을 위해 일하십시오. 최대 거래 총 가용금액의 20% 드로우다운, 총액의 20% 드로우다운 100% 거래는 동일합니다.
이 주제에 대해 대화를 시작하지 않은 사람은 모두 성전에서 뒤틀려 있습니다. 어쩌면 내가 무엇을 이해하지 못합니까?
이것은 트레이더에 관한 것입니다. 거의 같은 투자자가 잃을 준비가 된 자금의 100%를 투자합니다. 저것들. 20%의 감소가 약속된 100달러가 아니라 100% 감소가 있는 20달러입니다.
그것에 대해 야생 무엇입니까?
그리고 중간 결론은 말하자면 얼음이 아니다? 누가 투자자에게 마지막까지 재투자를 강요합니까?
중간 인출은 감소율이 있는 또 다른 옵션입니다. pamm의 구제 금융 시간 t를 변경하지 않고 볼륨을 줄여 자본화를 줄입니다. 아무 것도 인출하지 않고도 동일한 결과를 얻을 수 있지만 팸에 돈을 보관하는 시간을 줄이면 이 경우 대문자는 최대가 되지만 보관 시간은 제한됩니다. pamm 계정의 극도의 불안정성에 대해 알고 있으면 두 번째 옵션이 항상 선호됩니다.
중간 인출은 감소율이 있는 또 다른 옵션입니다. pamm의 구제 금융 시간 t를 변경하지 않고 볼륨을 줄여 자본화를 줄입니다. 아무 것도 인출하지 않고도 동일한 결과를 얻을 수 있지만 팸에 돈을 보관하는 시간을 줄이면 이 경우 대문자는 최대가 되지만 보관 시간은 제한됩니다. pamm 계정의 극도의 불안정성에 대해 알고 있으면 두 번째 옵션이 항상 선호됩니다.
나는 왜 이 배출 시간을 전혀 설정하지 않고 그대로 두는지 이해하지 못했다. 투자자는 자본 X를 가지고 있습니다. 그는 투자의 10%를 1번 운용사에게 할당하기로 결정했습니다. 자본 즉 0.1배 예를 들어 관리자는 한 달에 10%를 벌었습니다. 그는 총 0.11X를 가지고 있습니다. 운용사의 총자본(기타 투자 제외) 1.01X. 다음 달에 투자자는 다시 이 위원회에 자본의 10%를 배치하기로 결정했습니다. 0.101X. 따라서 0.09X를 파생해야 합니다.
경영진이 합병하면 투자자의 자본은 0.9X가 됩니다. 그리고 그것을 바탕으로 투자를 결정합니다. 따라서 100% 위험에는 문제가 없으며 투자자와 위원회 모두를 위해 미리 대비해야 합니다. 계란을 한 바구니에 담지 마세요 :)
나는 몇 달 전에 BCS 사무실에 왔고 그들은 나를 잠재적 투자자로 데려갔습니다. 우선 투자를 위해 백만 루블을 할당 할 수있는 기회가 있다고 대답했습니다. 무엇보다도 그들은 예상 수익이 연간 100%이고 투자 위험이 50%인 내 펀드를 관리하기 위한 전략을 제공합니다.
당신의 의견으로는 (나를 위해) 많은 돈이기 때문에 전체 금액을 투자해야 합니다. 투자 계획; 미래의 상당한 이익의 보존 등 등. 제 생각에는 500t.r을 투자하는 것이 옳습니다. 100% 위험과 함께 200% 수익을 제공합니다.
T1 전략이 연간 100%를 제공하고 최대 감소율은 50%입니다. 투자자 A에 대해 원하는 위험 요소를 50%, 투자자 B에 대해 100%를 설정합니다. 두 투자자의 투자 금액이 동일하고 1,000,000 루블과 같게하십시오. 두 투자자의 투자 기간을 1년으로 정의해 보겠습니다. 우리는 T1 전략이 시간적으로 안정적이고 선언된 특성을 보인다고 가정합니다. 그러면 1년 후 투자자 A의 포트폴리오는 1,000,000루블 + 1,000,000루블 * 100% = 2,000,000루블이 됩니다. 동시에 포트폴리오의 최악의 결과는 약 500,000 루블로 고정됩니다. 이제 투자자 B에 대해 최대 인출 시점의 포트폴리오 상태를 계산해 보겠습니다: 500,000루블 + (500,000루블 * (-100%) = 0루블. 이제 투자자 B는 나머지 절반의 자금을 T1에 투자합니다: 자금 0 루블 + 500,000 루블 500,000 + 500,000 * 200% = 1,500,000 루블 따라서 예금의 두 번째 부분에서 그는 명시된 연간 200%를 벌 수 있었습니다. 올해의 결과: 투자자 A: 2,000,000 루블, 1,500,000. 낮은 위험으로 투자자 A는 더 많은 .Ch.T.D를 얻었습니다.
T1 전략이 연간 100%를 제공하고 최대 감소율은 50%입니다. 투자자 A에 대해 원하는 위험 요소를 50%, 투자자 B에 대해 100%를 설정합니다. 두 투자자의 투자 금액이 동일하고 1,000,000 루블과 같게하십시오. 두 투자자의 투자 기간을 1년으로 정의해 보겠습니다. 우리는 T1 전략이 시간적으로 안정적이고 선언된 특성을 보인다고 가정합니다. 그러면 1년 후 투자자 A의 포트폴리오는 1,000,000루블 + 1,000,000루블 * 100% = 2,000,000루블이 됩니다. 동시에 포트폴리오의 최악의 결과는 약 500,000 루블로 고정됩니다. 이제 투자자 B에 대해 최대 인출 시점의 포트폴리오 상태를 계산해 보겠습니다: 500,000루블 + (500,000루블 * (-100%) = 0루블. 이제 투자자 B는 나머지 절반의 자금을 T1에 투자합니다: 자금 0 루블 + 500,000 루블 500,000 + 500,000 * 200% = 1,500,000 루블 따라서 예금의 두 번째 부분에서 그는 명시된 연간 200%를 벌 수 있었습니다. 올해의 결과: 투자자 A: 2,000,000 루블, 1,500,000. 낮은 위험으로 투자자 A는 더 많은 .Ch.T.D를 얻었습니다.
드로다운을 기준으로 매매 규모를 계산하는 것이 아니라 매매에 사용된 자본의 일부에 대한 것이다. 투자자 A는 B보다 2배 더 많은 자금을 투자할 것이고, 상대적인 손실은 동일할 것이며, 만약 있다면 마진 콜
계란을 한 바구니에 담지 마세요 :)
바보 10명 중 좋은 매니저 한 명도 눈 멀게 할 수 없다. 다각화는 양의 안정적인 수익이 있는 계정을 기반으로 하는 경우에만 의미가 있습니다. 이러한 계정을 만들기 위해서는 관리자가 자신의 위험을 통제해야 하며, 그렇지 않으면 10,000,000명의 관리자가 모든 위험을 감수하더라도 안정적인 투자 포트폴리오를 구성할 수 없습니다.
따라서 100%가 아닌 50%의 위험을 가지고 투자하지 않는 것은 전혀 불가능합니다. 물론, 우리는 잠재적으로 수익성에 대해 이야기하고 있습니다.
드로다운을 기준으로 매매 규모를 계산하는 것이 아니라 매매에 사용된 자본의 일부에 대한 것이다. 투자자 A는 B보다 2배 더 많은 자금을 투자할 것이고, 상대적인 손실은 동일할 것이며, 만약 있다면 마진 콜
투자자 A와 B는 결국 같은 자금(각각 100만 루블)을 투자했습니다. 더 많은 위험을 감수한 사람이 덜 받았습니다. T1을 다른 시스템으로 교체하고 병렬 투자(다각화)는 결과를 변경하지 않습니다. 더 많은 위험을 감수하면 더 적은 이익을 받게 됩니다.
투자자 A와 B는 결국 같은 자금(각각 100만 루블)을 투자했습니다. 더 많은 위험을 감수한 사람이 덜 받았습니다. T1을 다른 시스템으로 교체하고 병렬 투자(다각화)는 결과를 변경하지 않습니다. 더 많은 위험을 감수하면 더 적은 이익을 받게 됩니다.
글쎄, 당신은 오해. 시스템이 50%의 인출 후 연간 100%를 벌기 위해서는 남은 시간 동안(인출 후 자금에서) 300%를 벌어야 합니다. 저것들. B의 경우 인출 섹션 이후의 수입은 500K + 500K * 300% = 2000K입니다. 저것들. 같은 계란, 프로필보기))