faa1947 : 추세만 예측할 수 있고 노이즈는 예측할 수 없습니다. kotir = 트렌드 + 노이즈라고 생각합니다. 나는 분석적인 형태로 추세를 모델링합니다. 여기에는 비정상성이 전혀 없습니다. 이것은 결정론적인 것입니다. 모든 비정상성은 소음에 남아 있었고 나머지는 남아 있었습니다. 오른쪽에 다른 곳에는 비정상이 없습니다.
계량경제학 은 과학이 아닙니다. 수학적 통계와 이론적인 방법을 경제학에 적용하는 것을 연구하는 응용 학문입니다. 계량 경제학에는 특별한 방법, 모델 및 장치가 없습니다.
예외 없이 모든 수학적 통계 방법은 "결정론적 구성요소 + 확률적 잔차" 가설을 기반으로 합니다. "추세"는 시계열의 결정적 구성 요소입니다. 수학적 통계의 거의 모든 방법은 고정 및 에르고딕 급수에 대해서만 독점적으로 생성됩니다.
숫자 시리즈가 고정적이지 않으면 이 비정상성을 "잡음 속에 남겨둘" 수 없습니다.
대부분의 수학적 통계 방법을 적용하려면 계열이 정상적이고 에르고딕해야 하며 모델의 나머지는 정규 분포를 가져야 합니다.
270개의 관찰이 있습니다. ACF를 그리면 추세 변화에 해당하는 웨이브가 나타납니다. 270바는 화면에 안맞아서 40에서 90으로 추세가 변하는 부분을 주겠습니다. 이렇게 생겼습니다.
다시 한 번 말씀드리지만, ACF 인용문은 보면 의미 가 없습니다. 이해가 되셨나요? 이것은 고정된 과정이 아닙니다. 실험을 반복하고 싶다면 왜 270개의 막대를 사용합니까? 샘플 5000개를 가져오세요(5000개와 270개 사이에서 차이를 느끼십니까?).
시각적 경향에 해당하는 ACF 파동의 대응을 봅니다. EViews의 지침은 ACF를 계산하는 지연 수를 지정할 때 주의해야 한다고 경고합니다. TA에 익숙한 사람에게는 한 영역에서 많은 추세를 그릴 수 있으므로 알려진 문제입니다.
와, 거기 뭐가 보이나요? 말해봐, 어떻게 의식을 확장할 수 있어? 일종의 식물 추출물인가요? 무엇을 사용합니까 - 선인장?
약 40년 전에 Box와 Jenkins는 ARMA에 관한 책, 300페이지를 썼습니다. 포럼에서 짧은 형식으로 할 수 있다는 것을 너무 좋게 생각하시는군요.
이것은 아주 좋은 책이며 "설명"하지 마십시오.
트롤 에게
우리는 500개를 셉니다. ACF를 구축합니다. ("... 자기 상관 함수의 그래프는 세로축을 따라 두 함수(기본 함수와 τ 만큼 이동된 함수)의 상관 계수를, 가로축을 따라 값 τ 를 플로팅하여 얻을 수 있습니다. ... ")
전체 샘플은 5000개 샘플이며(주의 깊게 읽으십시오) 처음 500개 샘플에 대한 상관 관계를 살펴보았습니다. 트롤 - 모든 것이 올바르게 계산됩니다. ACF의 길이와 시간 간격의 다른 변형에 대해서는 귀하와 당사의 계량 경제학자가 보여준 다른 변형이 있을 것입니다. 걱정하지 마세요. 유용한 일로 바쁘게 지내세요.
어떤 경우든 시스템 반환값이 정지 상태에 가깝고 테스트 요구 사항을 충족하는 것이 바람직합니다. 특히 일련의 거래에서. 처음에 이것이 그렇지 않다고 가정하면 역사적 테스트 결과에 대한 믿음이 없습니다 . 단순히 무시할 수 있습니다. 저것들. 일련의 거래 결과에 대한 준정상성은 여전히 필요합니다.
나는 여기에 동의하지 않는다. 결과가 정상적이지 않으면 적용된 측정 도구가 동일한 r.d.s. 유형임을 의미합니다. 프로세스를 대략적으로 설명할 뿐 정확하지 않습니다. 이것은 프로세스가 수익성이 없다는 것을 의미하지 않습니다. 문제는 우리가 프로세스 자체를 측정하는 도구에만 있습니다. 하지만 프로세스가 어떻든 상관없습니다.
나는 여기에 동의하지 않는다. 결과가 정상적이지 않으면 적용된 측정 도구가 동일한 r.d.s. 유형임을 의미합니다. 프로세스를 대략적으로 설명할 뿐 정확하지 않습니다. 이것은 프로세스가 수익성이 없다는 것을 의미하지 않습니다. 문제는 우리가 프로세스 자체를 측정하는 도구에만 있습니다. 하지만 프로세스가 어떻든 상관없습니다.
시스템의 결과에 대해. 고정되지 않은 경우 계산된 mo, sco 등이 있습니다. 미래는 매우 다를 수 있습니다. 테스트에서 +10점을 얻었고 미래에는 다를 것입니다. 범위는 거대하고 +10은 평균값이 아닙니다. 고정성이 너무 엄격하고 추상적인 조건이라는 것은 분명합니다. 우리는 준 고정성에 대해 이야기하고 있습니다. 통계 매개변수는 매우 느리게 변경됩니다. 저것들. 모든 것을 고정된 것과 고정되지 않은 것으로 나누는 것은 흑백과 같습니다. 타협과 많은 중간 색조가 있습니다))
아니, Hamlo가 아니라 매우 교양 있고 재치 있는 사람입니다. 당신이 시각적으로 ACF 차트에서 가격 차트 등을 시도 할 때이 병적인 넌센스는 .. 조금 피곤합니다. 그리고 진정한 계량 경제학자로서(내가 그들을 "사랑하는") M15 대신 H1을 사용하고 5000회 대신 270회를 읽고 중요하게는 뺨을 부풀리며 다음과 같이 씁니다. "그의 선은 그렇지 않습니다... 이렇게 의심스럽게...".
좋아, 당신은 우리의 글을 읽고 있습니다. 상처를 입었다면 사과합니다. 내 게시물에 응답하지 않기를 바랍니다. 당신은 그들에게 대답하지 않습니다. 작별 인사 없이 계량 경제학자들처럼 헤어지자.
무작위의.
개인적으로 나에게는 손실 거래의 "흐름"이 고정되어 있다는 것이 더 중요합니다.
TS가 첫 번째 달에 $10, 두 번째 달에 $20, 세 번째 달에 $40, 네 번째 달에 $80 등을 가져온 경우 이러한 시리즈는 고정적이지 않으므로 이러한 이익은 무작위입니까?
TS가 첫 번째 달에 $10, 두 번째 달에 $20, 세 번째 달에 $40, 네 번째 달에 $80 등을 가져온 경우 이러한 시리즈는 고정적이지 않으므로 이러한 이익은 무작위입니까?
추세만 예측할 수 있고 노이즈는 예측할 수 없습니다. kotir = 트렌드 + 노이즈라고 생각합니다. 나는 분석적인 형태로 추세를 모델링합니다. 여기에는 비정상성이 전혀 없습니다. 이것은 결정론적인 것입니다. 모든 비정상성은 소음에 남아 있었고 나머지는 남아 있었습니다. 오른쪽에 다른 곳에는 비정상이 없습니다.
계량경제학 은 과학이 아닙니다. 수학적 통계와 이론적인 방법을 경제학에 적용하는 것을 연구하는 응용 학문입니다. 계량 경제학에는 특별한 방법, 모델 및 장치가 없습니다.
예외 없이 모든 수학적 통계 방법은 "결정론적 구성요소 + 확률적 잔차" 가설을 기반으로 합니다. "추세"는 시계열의 결정적 구성 요소입니다. 수학적 통계의 거의 모든 방법은 고정 및 에르고딕 급수에 대해서만 독점적으로 생성됩니다.
숫자 시리즈가 고정적이지 않으면 이 비정상성을 "잡음 속에 남겨둘" 수 없습니다.
대부분의 수학적 통계 방법을 적용하려면 계열이 정상적이고 에르고딕해야 하며 모델의 나머지는 정규 분포를 가져야 합니다.
판스워스 는 추세 변화를 반영하지 않는 의심스러울 정도로 직선 형상선을 가지고 있습니다.
Fansworth는 라인이 좋다
270개의 관찰이 있습니다. ACF를 그리면 추세 변화에 해당하는 웨이브가 나타납니다. 270바는 화면에 안맞아서 40에서 90으로 추세가 변하는 부분을 주겠습니다. 이렇게 생겼습니다.
다시 한 번 말씀드리지만, ACF 인용문은 보면 의미 가 없습니다. 이해가 되셨나요? 이것은 고정된 과정이 아닙니다. 실험을 반복하고 싶다면 왜 270개의 막대를 사용합니까? 샘플 5000개를 가져오세요(5000개와 270개 사이에서 차이를 느끼십니까?).
시각적 경향에 해당하는 ACF 파동의 대응을 봅니다. EViews의 지침은 ACF를 계산하는 지연 수를 지정할 때 주의해야 한다고 경고합니다. TA에 익숙한 사람에게는 한 영역에서 많은 추세를 그릴 수 있으므로 알려진 문제입니다.
와, 거기 뭐가 보이나요? 말해봐, 어떻게 의식을 확장할 수 있어? 일종의 식물 추출물인가요? 무엇을 사용합니까 - 선인장?
약 40년 전에 Box와 Jenkins는 ARMA에 관한 책, 300페이지를 썼습니다. 포럼에서 짧은 형식으로 할 수 있다는 것을 너무 좋게 생각하시는군요.
이것은 아주 좋은 책이며 "설명"하지 마십시오.
트롤 에게
우리는 500개를 셉니다. ACF를 구축합니다. ("... 자기 상관 함수의 그래프는 세로축을 따라 두 함수(기본 함수와 τ 만큼 이동된 함수)의 상관 계수를, 가로축을 따라 값 τ 를 플로팅하여 얻을 수 있습니다. ... ")
전체 샘플은 5000개 샘플이며(주의 깊게 읽으십시오) 처음 500개 샘플에 대한 상관 관계를 살펴보았습니다. 트롤 - 모든 것이 올바르게 계산됩니다. ACF의 길이와 시간 간격의 다른 변형에 대해서는 귀하와 당사의 계량 경제학자가 보여준 다른 변형이 있을 것입니다. 걱정하지 마세요. 유용한 일로 바쁘게 지내세요.
TS가 첫 번째 달에 $10, 두 번째 달에 $20, 세 번째 달에 $40, 네 번째 달에 $80 등을 가져온 경우 이러한 시리즈는 고정적이지 않으므로 이러한 이익은 무작위입니까?
내가 정신병자처럼 보이나? 이 데이터에서 시스템의 수익이 정상인지 비정상인지 어떻게 알 수 있습니까? 그리고 여기에 일반적인 월 및 수입이 달러로 표시됩니까?
어떤 경우든 시스템 반환값이 정지 상태에 가깝고 테스트 요구 사항을 충족하는 것이 바람직합니다. 특히 일련의 거래에서. 처음에 이것이 그렇지 않다고 가정하면 역사적 테스트 결과에 대한 믿음이 없습니다 . 단순히 무시할 수 있습니다. 저것들. 일련의 거래 결과에 대한 준정상성은 여전히 필요합니다.
나는 여기에 동의하지 않는다. 결과가 정상적이지 않으면 적용된 측정 도구가 동일한 r.d.s. 유형임을 의미합니다. 프로세스를 대략적으로 설명할 뿐 정확하지 않습니다. 이것은 프로세스가 수익성이 없다는 것을 의미하지 않습니다. 문제는 우리가 프로세스 자체를 측정하는 도구에만 있습니다. 하지만 프로세스가 어떻든 상관없습니다.
계량경제학은 과학이 아닙니다. 수학적 통계와 이론적인 방법을 경제학에 적용하는 것을 연구하는 응용 학문입니다. 계량 경제학에는 특별한 방법, 모델 및 장치가 없습니다.
예외 없이 모든 수학적 통계 방법은 "결정론적 구성요소 + 확률적 잔차" 가설을 기반으로 합니다. "추세"는 시계열의 결정적 구성 요소입니다. 수학적 통계의 거의 모든 방법은 고정 및 에르고딕 급수에 대해서만 독점적으로 생성됩니다.
대부분의 수학적 통계 방법을 적용하려면 계열이 정상적이고 에르고딕해야 하며 모델의 나머지는 정규 분포를 가져야 합니다.
수학적 통계의 거의 모든 방법은 고정 및 에르고딕 급수에 대해서만 독점적으로 생성됩니다.
대부분의 수학적 통계 방법을 적용하려면 계열이 정상적이고 에르고딕해야 하며 모델의 나머지가 정규 분포를 가져야 합니다 .
큰 소식입니다. ARIMA는 어떻습니까? ARCH는 어떻습니까? 이것은 어떤 행을 위한 것입니까?
숫자 시리즈가 고정적이지 않으면 이 비정상성을 "잡음 속에 남겨둘" 수 없습니다.
kotir = 추세 + 노이즈
왼쪽은 비정상이지만 오른쪽은 어디에?
와, 거기 뭐가 보이나요? 말해봐, 어떻게 의식을 확장할 수 있어? 일종의 식물 추출물인가요? 무엇을 사용합니까 - 선인장?
나는 여기에 동의하지 않는다. 결과가 정상적이지 않으면 적용된 측정 도구가 동일한 r.d.s. 유형임을 의미합니다. 프로세스를 대략적으로 설명할 뿐 정확하지 않습니다. 이것은 프로세스가 수익성이 없다는 것을 의미하지 않습니다. 문제는 우리가 프로세스 자체를 측정하는 도구에만 있습니다. 하지만 프로세스가 어떻든 상관없습니다.
시스템의 결과에 대해. 고정되지 않은 경우 계산된 mo, sco 등이 있습니다. 미래는 매우 다를 수 있습니다. 테스트에서 +10점을 얻었고 미래에는 다를 것입니다. 범위는 거대하고 +10은 평균값이 아닙니다. 고정성이 너무 엄격하고 추상적인 조건이라는 것은 분명합니다. 우리는 준 고정성에 대해 이야기하고 있습니다. 통계 매개변수는 매우 느리게 변경됩니다. 저것들. 모든 것을 고정된 것과 고정되지 않은 것으로 나누는 것은 흑백과 같습니다. 타협과 많은 중간 색조가 있습니다))
햄로.
아니, Hamlo가 아니라 매우 교양 있고 재치 있는 사람입니다. 당신이 시각적으로 ACF 차트에서 가격 차트 등을 시도 할 때이 병적인 넌센스는 .. 조금 피곤합니다. 그리고 진정한 계량 경제학자로서(내가 그들을 "사랑하는") M15 대신 H1을 사용하고 5000회 대신 270회를 읽고 중요하게는 뺨을 부풀리며 다음과 같이 씁니다. "그의 선은 그렇지 않습니다... 이렇게 의심스럽게...".
좋아, 당신은 우리의 글을 읽고 있습니다. 상처를 입었다면 사과합니다. 내 게시물에 응답하지 않기를 바랍니다. 당신은 그들에게 대답하지 않습니다. 작별 인사 없이 계량 경제학자들처럼 헤어지자.
당신에게 행운을 빕니다.