"꼬집지 마세요"가 아닙니다. 홍수에는 두 가지 유형이 있습니다. 종종 미친 사람들의 눈보라와 자격을 갖춘 사람들의 진술이지만 관련 지식 분야에서 발생합니다. 일반적으로 한 분야의 과학적 지식은 다른 분야의 과학주의이고 Forex에 돈을 주고 싶어하는 시민의 순진하고 순수한 영혼을 혼동하기 때문에 후자가 더 해롭다고 생각합니다.
2차 AR모델, 말하자면 진지하게 기존의 현실에 도전한 것이 계량경제학 의 성취의 으뜸이라면... 글쎄, 내가 뭐라고 할 수 있을까... 네, 애플리케이션에서 외환에 ...
AR 모델은 미국 정부에서 사용한다는 사실 때문에 널리 알려졌을 뿐입니다. Brukov는 그의 책에서 Forex에 적용했는데 성공했지만 적용할 수 없었다고 주장합니다. 그러나 이것이 유일한 모델은 아닙니다. 계량 경제학에는 일련의 모델 클래스가 있으며 모델에 관한 것이 아니라 우리에 관한 것입니다. 누군가는 안정적인 모델을 구축했지만 누군가는 그렇지 않았습니다.
우리가 여기에서 긴장하고 다른 사람들을 테스트하려고 하는 동안 사람들은 수십 년 동안 작업한 기성품 도구 세트와 리벳 모델을 사용합니다. 나는 그것에 대해 이야기하고 있습니다. 바퀴를 재발명할 필요가 없습니다. 공개된 완성된 세트를 연구하고 평생 연마해야 합니다.
나는 지원한다. 추세는 그것이 결정되는 회고에 따라 고려되어야 한다고 생각합니다. 일반적으로 이것은 매트를 설명하는 직선의 경사각인 것 같습니다. 기다리다. 검토 중인 기간의 가격. 계수의 수치를 결정하는 방법의 불일치를 피하기 위해 결정 경향은 분명히 명명 방법으로 결정되어야합니다. 정사각형 고려한 회고에서 직선 주위의 스프레드가 아닌 가우스
그럼에도 불구하고 공정하게 말하면 첫 번째 단계에서 kotir 모델을 개발하려는 모든 시도에서 회귀 방정식에는 항상 추세와 상수가 반드시 포함되어야 합니다. 또한 여러 테스트를 통해 추세와 상수를 자동으로 포함할 수 있습니다. 그러나 다음 질문에 대한 답이 필요합니다. 모델에서 이러한 양을 사용하는 것이 의미가 있습니까? 답은 계수가 0이 될 확률의 값으로 제공됩니다. 추세와 상수. 내 겸손한 연습에서이 입증 된 이유로 추세도 상수도 최종 모델에 남아 있지 않습니다.
.... "필터"를 스무딩하거나 적용하지 않고 다른 방법을 사용하면 혼란과 불일치가 발생합니다. 필터의 사용은 그 자체로 끝이 아니며 내 게시물에서 이것을 주장한 적이 없습니다. 먼저 모델링의 목적을 결정해야 합니다. 나에게 "추세 선택"이라는 목표는 없지만 계산된 예측 오차에 대한 목표는 있습니다. 그리고 크기가 허용 가능한 오차가 거의 변경되지 않는 경우에만 예측을 신뢰할 수 있으며 오차에 추세가 없고(더 정확하게는 막대 오차 사이에 종속성이 없음) 모든 유형의 이분산성.
나는 당신의 대답을 기다리고 있습니까, 아니면 패배를 기다리고 있습니까, 당신은 추세에 대한 나의 정의에 동의합니까? 우리가 좋든 싫든 연습에는 추세에 대한 명확한 정의가 필요합니다.
faa1947 : 불행히도 이것이 계량 경제학이 작동하는 방식입니다. 사용 방법에 대한 지침이 거의 또는 전혀 없는 도구 모음입니다. 포럼에 나의 존재는 내가 "처음부터" 엄청난 수의 모델을 생성했지만 하나의 안정적인 모델을 얻지 못했다는 사실에 의해 설명됩니다. 하나의 통화 쌍에 대한 모든 모델의 개발은 매우 힘들고 어리석은 과정입니다. 저는 포럼에서 저와 함께 모델을 구축하고 분석할 사람들을 찾고 있습니다. 우리 "오래된 사람" 모두는 매년 수천 명의 사람들이 전문 "계량학"의 연구소를 졸업하고 이 사람들은 자신의 자전거 페달을 밟는 경향이 없다는 것을 기억해야 합니다.
나는 인용문에 대한 통계적 분석을 하고, 인용문에 결정적 요소가 포함되어 있지 않으면 노이즈를 없애기 때문에 가능합니다. 따라서 나는 예측이라는 샘플의 한계를 넘어 외삽되는 결정론적 구성요소를 분리하려고 합니다. 다음 질문은 다음과 같습니다. 이 예측의 오류는 무엇입니까? 결정적 요소를 제거한 후 잔차가 iii이면 문제가 없지만 (1) 금융 시장에서는 이러한 일이 발생하지 않고 (2) 그렇다고 해도 다음 단계에서 예측은 iii 대신에 변수가 될 것이기 때문에 오류를 외삽하는 것을 허용하지 않는 다른 것을 얻지 못할 것입니다.
꼬집으시겠습니까?
그리고 아마도 당신은 용어뿐만 아니라 지식도 소유하고 있습니까? :디)))))))))
: 그냥 눈보라 종종 미친
여기 일이...
2차 AR모델, 말하자면 진지하게 기존의 현실에 도전한 것이 계량경제학 의 성취의 으뜸이라면... 글쎄, 내가 뭐라고 할 수 있을까... 네, 애플리케이션에서 외환에 ...
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이러한 기본 모델은 단순한 역학을 가진 선형 객체에 대해 만족스럽게 작동합니다.)
이러한 모델이 피드백으로 닫히면 약한 비선형 객체에도 적용될 수 있습니다.
근데 이걸 다 모르시는듯...
그건 그렇고, 고정된 것과 고정되지 않은 것의 차이점을 아시나요?
2차 AR모델, 말하자면 진지하게 기존의 현실에 도전한 것이 계량경제학 의 성취의 으뜸이라면... 글쎄, 내가 뭐라고 할 수 있을까... 네, 애플리케이션에서 외환에 ...
AR 모델은 미국 정부에서 사용한다는 사실 때문에 널리 알려졌을 뿐입니다. Brukov는 그의 책에서 Forex에 적용했는데 성공했지만 적용할 수 없었다고 주장합니다. 그러나 이것이 유일한 모델은 아닙니다. 계량 경제학에는 일련의 모델 클래스가 있으며 모델에 관한 것이 아니라 우리에 관한 것입니다. 누군가는 안정적인 모델을 구축했지만 누군가는 그렇지 않았습니다.
우리가 여기에서 긴장하고 다른 사람들을 테스트하려고 하는 동안 사람들은 수십 년 동안 작업한 기성품 도구 세트와 리벳 모델을 사용합니다. 나는 그것에 대해 이야기하고 있습니다. 바퀴를 재발명할 필요가 없습니다. 공개된 완성된 세트를 연구하고 평생 연마해야 합니다.
그러나 그것은 또한 알고리즘에 달려 있습니다.
자연에 존재하는 인용문을 바탕으로 시대의 모델을 만드는 것이 불가능하다는 생각을 지울 수 없습니다.
계획은 더 간단합니다. 자기 상관 및 이분산 없음이라는 기준을 충족하는 모델을 만듭니다. 우리는 1단계 전진을 예측합니다(단계는 M1 또는 D1임). 그런 다음 반복합니다. 즉 적응이다.
나는 지원한다. 추세는 그것이 결정되는 회고에 따라 고려되어야 한다고 생각합니다. 일반적으로 이것은 매트를 설명하는 직선의 경사각인 것 같습니다. 기다리다. 검토 중인 기간의 가격. 계수의 수치를 결정하는 방법의 불일치를 피하기 위해 결정 경향은 분명히 명명 방법으로 결정되어야합니다. 정사각형 고려한 회고에서 직선 주위의 스프레드가 아닌 가우스
여기 에서 저는 Forex 거래에서 선형 추세의 무익함을 실질적으로 보여주었습니다.
그럼에도 불구하고 공정하게 말하면 첫 번째 단계에서 kotir 모델을 개발하려는 모든 시도에서 회귀 방정식에는 항상 추세와 상수가 반드시 포함되어야 합니다. 또한 여러 테스트를 통해 추세와 상수를 자동으로 포함할 수 있습니다. 그러나 다음 질문에 대한 답이 필요합니다. 모델에서 이러한 양을 사용하는 것이 의미가 있습니까? 답은 계수가 0이 될 확률의 값으로 제공됩니다. 추세와 상수. 내 겸손한 연습에서이 입증 된 이유로 추세도 상수도 최종 모델에 남아 있지 않습니다.
.... "필터"를 스무딩하거나 적용하지 않고 다른 방법을 사용하면 혼란과 불일치가 발생합니다.
필터의 사용은 그 자체로 끝이 아니며 내 게시물에서 이것을 주장한 적이 없습니다. 먼저 모델링의 목적을 결정해야 합니다. 나에게 "추세 선택"이라는 목표는 없지만 계산된 예측 오차에 대한 목표는 있습니다. 그리고 크기가 허용 가능한 오차가 거의 변경되지 않는 경우에만 예측을 신뢰할 수 있으며 오차에 추세가 없고(더 정확하게는 막대 오차 사이에 종속성이 없음) 모든 유형의 이분산성.
불행히도 이것이 계량 경제학이 작동하는 방식입니다. 사용 방법에 대한 지침이 거의 또는 전혀 없는 도구 모음입니다. 포럼에 나의 존재는 내가 "처음부터" 엄청난 수의 모델을 생성했지만 하나의 안정적인 모델을 얻지 못했다는 사실에 의해 설명됩니다. 하나의 통화 쌍에 대한 모든 모델의 개발은 매우 힘들고 어리석은 과정입니다. 저는 포럼에서 저와 함께 모델을 구축하고 분석할 사람들을 찾고 있습니다. 우리 "오래된 사람" 모두는 매년 수천 명의 사람들이 전문 "계량학"의 연구소를 졸업하고 이 사람들은 자신의 자전거 페달을 밟는 경향이 없다는 것을 기억해야 합니다.
나는 당신의 대답을 기다리고 있습니다.
내 개념에서 추세는 중요하지 않습니다.
나는 인용문에 대한 통계적 분석을 하고, 인용문에 결정적 요소가 포함되어 있지 않으면 노이즈를 없애기 때문에 가능합니다. 따라서 나는 예측이라는 샘플의 한계를 넘어 외삽되는 결정론적 구성요소를 분리하려고 합니다. 다음 질문은 다음과 같습니다. 이 예측의 오류는 무엇입니까? 결정적 요소를 제거한 후 잔차가 iii이면 문제가 없지만 (1) 금융 시장에서는 이러한 일이 발생하지 않고 (2) 그렇다고 해도 다음 단계에서 예측은 iii 대신에 변수가 될 것이기 때문에 오류를 외삽하는 것을 허용하지 않는 다른 것을 얻지 못할 것입니다.
이것은 아무것도 증명하지 않습니다. 미국 정부의 주요 목표는 자체 이윤이 아니라 국가의 경제 성장입니다. 이것은 한 명의 거래자의 개인적인 이익과 전혀 같지 않습니다.
이것은 아무것도 증명하지 않습니다. 미국 정부의 주요 목표는 자체 이윤이 아니라 국가의 경제 성장입니다. 이것은 한 명의 거래자의 개인적인 이익과 전혀 같지 않습니다.