시장은 통제된 동적 시스템입니다. - 페이지 27

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paukas :
랜덤 워크에서 가장 좋은 예측은 현재 위치입니다. 아인슈타인은 100년 전에 이것을 확립했습니다.

랜덤 산책이라면.

나는 인용의 차이를 취한다 = 나는 현재 관찰에서 이전 관찰을 뺀다. 일정:

기술 통계

분포가 정규 분포일 확률 = 0입니다.

음수 및 양수 편차의 수를 계산해 보겠습니다.

거의 정확히 반입니다.

나는 반대 부호의 차이 다음에 오는 차이의 수(손실)와 같은 부호의 차이 다음에 오는 차이의 수(이익)를 계산할 것입니다. 이익을 손실로 나누기 = 0.96.

그래서 무엇? 추세는 어디에 있습니까? 예측할 때 나는 결정적 요소를 추출하고 한 단계 앞서 외삽합니다. 위의 모든 것은 인용의 결정론적 구성 요소에 대한 정보가 손실되었기 때문에 아무 말도 하지 않거나 오히려 예측할 수 없다고 말합니다.

 
추세는 가격에 의해 형성되는 채널입니다.
 
paukas :
추세는 가격에 의해 형성되는 채널입니다.
대답하는 동안 추가했습니다. 다시 한 번 plz.
 
faa1947 :

시간과 욕망이 있다면 -
역사에 모델을 만들다 (가령 6개월 - 1년 전)
csv 또는 txt 파일에 업로드 -
1. 내가 한 일에 대한 인용문(만약 다른 것이 사용된 경우와 이것(따옴표에서 수행되지 않은 경우) - 그러나 이미 오늘
2. 모델(오늘은 아니지만 그가 수행한 전환만)
모델이 더 좋고 복잡할수록 더 흥미롭습니다 ...
시간되면 확인해보고 싶은데...
(성공하면 모델을 저장하고 확인)
 
faa1947 :
대답하는 동안 추가했습니다. 다시 한 번 plz.
다시:
추세는 가격에 의해 형성되는 채널입니다.
 
paukas :
다시:
추세는 가격에 의해 형성되는 채널입니다.

그럼 다시.

예측할 때 나는 한 단계 앞으로 외삽하는 결정론적 구성요소(급하게 추세라고 함)를 추출합니다. 위의 모든 것은 인용의 결정론적 구성 요소에 대한 정보가 손실되었기 때문에 아무 말도 하지 않거나 오히려 예측할 수 없다고 말합니다.

수익을 예측하려는 모든 시도는 실패했습니다.

 
Vizard :
(성공하면 모델을 저장하고 확인)

예, 귀하의 kotir 모델을 작성했습니다.

유로 = c(1)* 유로(-1) + c(2) * hp(-1) + c(3) * hp(-2)

여기서 HP는 Hedrock-Prescott 지표입니다.

문제의 사실은 난해한 것이 없다는 것입니다. 회귀라고 하는 일반적인 방정식. 저는 포럼에서 이러한 회귀를 연습할 것을 여러 번 제안했으며, 이를 평가하고 결과를 게시할 것을 약속합니다.

 
faa1947 :

예측할 때 나는 한 단계 앞으로 외삽하는 결정론적 구성요소(급하게 추세라고 함)를 추출합니다.

그리고 결정론적 구성 요소는 무엇이며 일종의 평균입니까? HP 무엇? 평균을 예측하면 거래에 어떤 도움이 됩니까? 우리는 가격을 거래합니다. 평균에 따르지 않고 첫 번째와 두 번째 사이에는 파멸에 이르는 충분한 차이가 있습니다.

 
faa1947 :

여기서 HP는 Hedrock-Prescott 지표입니다.

분명히 .... 나는 다른 것이 있다고 생각했습니다 ... 프레스콧으로 흥미롭지 않습니다 ...
 
Vizard :
분명히 .... 나는 다른 것이 있다고 생각했습니다 ... 프레스콧으로 흥미롭지 않습니다 ...
그리고 만약 당신이 탐구하고 내가 하는 일을 이해하려고 노력한다면. 관건은 HP가 아니라 예보 자체를 평가하고 기도하지 않는 능력이다.
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