일반적으로 확률이 무엇인지 이해하려면 - 상상할 필요가 있습니다 - 이것이 바람 때문에 눈이 그러한 "언덕"을 휩쓸고 있는 방법입니다. 여기에 "분포"와 비균일성이 있습니다. - 확률 이론은 "본질적으로" - "통계 제 시간에".
황금 단어지만 주요 문제, 내 논리는 시간 간격의 곡률의 비율입니다. 계산된 파생 값으로 첫 번째 주기의 결과(통계)에서 두 번째 주기의 기간입니다. 두 번째 사이클의 축을 음수 위치로 이동하면 50/50 비율로 다시 교차합니다. 그리고 첫 번째 사이클의 위치 중 일부는 이미 (+)를 보유하고 있어 전체적으로 대차대조표 이익으로 이어집니다.
Urain писал(а)>> 정확한 예측이 불가능하다는 것은 이 포럼에서 비밀이 아닙니다(그렇게 범주적이지는 않지만). 여기에서 문제의 진술, 또는 오히려 이전에 설정된 작업 opening_time|direction|closing_time 이 따릅니다. 변환 중_개방|방향|(TP 및 SL 설정). 이제 질문은 다음과 같습니다. small_stoploss|big_takeprofit 또는 small_takeprofit|big_stoploss 중 무엇이 더 낫 습니까? 이론적으로 제거가 작을수록 손실이나 이익이 적습니다(옵션에 따라). 그러나 레벨이 멀수록 달성 가능성 측면에서 누적될 가능성이 줄어듭니다.
나에 관해서는, 그것은 문제에 대한 "그" 진술이 전혀 아닙니다. 또는 우리는 이동 방향의 확률이 있고 가장 가능성 있는 방향으로 위치를 유지하면 정지가 필요 없는 반전 시스템을 얻습니다(불가항력의 경우 정지). 또는 일부 TP 및 SL과의 거래 확률을 평가하고 TP/SL에 대해 다른 옵션으로 가능하며 유리한 결과가 나올 확률이 가장 높은 거래를 거래합니다.
나에 관해서는, 그것은 문제에 대한 "그" 진술이 전혀 아닙니다. 또는 우리는 이동 방향의 확률이 있고 가장 가능성 있는 방향으로 위치를 유지하면 정지가 필요 없는 반전 시스템을 얻습니다(불가항력의 경우 정지). 또는 일부 TP 및 SL과의 거래 확률을 평가하고 TP/SL에 대해 다른 옵션으로 가능하며 유리한 결과가 나올 확률이 가장 높은 거래를 거래합니다.
그런데 이건 너무 해서 그냥 지나쳤어요....)
그 설명이 맞을 뿐이고 , 방향의 확률에 의한 전개는 두 번째 부분입니다.첫째, 통계적으로 신뢰할 수 있는 위치에서 벗어날 수 있는 방법이 필요합니다. 말 앞의 카트처럼 보이지만 UkrAvtoProm "Zaz-968"의 자부심은 그 계획이 실행 가능하다는 증거입니다 :o)
나에 관해서는, 그것은 문제에 대한 "그" 진술이 전혀 아닙니다. 또는 우리는 이동 방향의 확률이 있고 가장 가능성 있는 방향으로 위치를 유지하면 정지가 필요 없는 반전 시스템을 얻습니다(불가항력의 경우 정지). 또는 일부 TP 및 SL과의 거래 확률을 평가하고 TP/SL에 대해 다른 옵션으로 가능하며 유리한 결과가 나올 확률이 가장 높은 거래를 거래합니다.
그런데 이건 너무 해서 그냥 지나쳤어요....)
왜 이것이 정지 또는 이익의 가격 변동 범위를 측정하는지 이해할 수 없습니다.
처음부터 작업에 관련된 도구의 수가 많을수록 평균을 내는 경향이 더 강해진다고 썼습니다. 치명적인 편차를 얻는 것은 불가능하기 때문에 정확히 이 방법으로 갔습니다. 정지 또는 이익의 사용은 귀하의 편이 아니라 DC를 위한 것입니다.
개인적으로 (열 번째로) 나는 Getch의 솔루션에 대한 접근 방식(비전)에 깊은 인상을 받았습니다. 글쎄, 그는 여전히 그 주제에 있습니다. 모든 유형이 다시 웃기 시작했을 때를 기억하십시오(그러나 이상한 행동). 그래서 - 그는 본질적으로 작업을 추가로 개발할 것을 제안했습니다. 개봉 순간과 판매 / 구매 유형별로 균일 한 분포가 있으면 그러한 "패턴"(크기 => 확률 결정)을 얻지 만 변경하면 ( 여기 당신(그리고 나는) 여기 우리가 하는 것이 있습니다) 이 분포 , 음, 시작을 위해 유형을 말해보자. SELL이 BUY보다 더 자주 빠지도록 하자. 음, P_Sell = 0.65 및 P_Buy = 1 - P_Sell , 그러면 당연히 이 규칙이 작동을 중지해야 한다는 것이 직관적으로 분명합니다. 하지만 그럴까요 - 멈출까요? 그것이 바로 질문이고 그에 대한 대답은 실제로 매우 중요합니다. 왜냐하면 우리의 노력이 의미가 있는지 여부를 이해할 수 있기 때문입니다.
*** 어떻게 ... 개인적으로 그것에 대한 대답을 모르겠습니다. 글쎄, 또는 나는 모른다고 생각합니다. 아마도 그러나 때로는 발생합니다. 문구 뒤에는 여기에 복잡한 것이있는 것처럼 보이기 시작하지만 단순화해야한다는 것이 밝혀졌습니다. :))
이것은 포지션에서 나가는 것이고, TA 요소는 그 이후에 통계적 이점이 더 이상 우리를 만족시키지 못하는 가격 수준입니다. TA는 가격-시간-볼륨 공간의 이벤트와 함께 작동하고 진입/퇴장이 이러한 차원에서 정의됩니다. TP 및 SL에 의한 종료는 단 하나의 측정값만 사용합니다. 가격, 그것은 단지 더 편리하고 역사적으로 브로커에 의해 오랫동안 지원되어 왔습니다.
일반적으로 확률이 무엇인지 이해하려면 - 상상할 필요가 있습니다 - 이것은 눈이 바람으로 인해 그러한 "언덕"을 휩쓸고 있는 방법입니다. 여기에 "분포"와 비 균일성 이 있습니다. 확률 이론은 "본질적으로" - "통계"입니다. 제 시간에".
가장 깊은 망상. 900년대 초반에 레닌은 유물론과 경험비판이라는 아주 좋은 책을 썼습니다. 아무도 부인하지 않았습니다. 그러나 행동 경제학은 급성장하고 있습니다.
우리는 경제와 경제가 가격의 실제 행동과 연결되어 있다는 점에 대해 매우 다른 견해를 가지고 있습니다. 따라서 이 점수에 대해 더 이상 논하는 것은 무의미하다고 생각합니다.나는 레닌을 읽지 않았으며 독서가 필요하다고 생각하지 않습니다.
일반적으로 확률이 무엇인지 이해하려면 - 상상할 필요가 있습니다 - 이것이 바람 때문에 눈이 그러한 "언덕"을 휩쓸고 있는 방법입니다. 여기에 "분포"와 비균일성이 있습니다. - 확률 이론은 "본질적으로" - "통계 제 시간에".
황금 단어지만 주요 문제, 내 논리는 시간 간격의 곡률의 비율입니다. 계산된 파생 값으로 첫 번째 주기의 결과(통계)에서 두 번째 주기의 기간입니다. 두 번째 사이클의 축을 음수 위치로 이동하면 50/50 비율로 다시 교차합니다. 그리고 첫 번째 사이클의 위치 중 일부는 이미 (+)를 보유하고 있어 전체적으로 대차대조표 이익으로 이어집니다.
정확한 예측이 불가능하다는 것은 이 포럼에서 비밀이 아닙니다(그렇게 범주적이지는 않지만).
여기에서 문제의 진술, 또는 오히려 이전에 설정된 작업 opening_time|direction|closing_time 이 따릅니다.
변환 중_개방|방향|(TP 및 SL 설정).
이제 질문은 다음과 같습니다. small_stoploss|big_takeprofit 또는 small_takeprofit|big_stoploss 중 무엇이 더 낫 습니까?
이론적으로 제거가 작을수록 손실이나 이익이 적습니다(옵션에 따라).
그러나 레벨이 멀수록 달성 가능성 측면에서 누적될 가능성이 줄어듭니다.
나에 관해서는, 그것은 문제에 대한 "그" 진술이 전혀 아닙니다. 또는 우리는 이동 방향의 확률이 있고 가장 가능성 있는 방향으로 위치를 유지하면 정지가 필요 없는 반전 시스템을 얻습니다(불가항력의 경우 정지). 또는 일부 TP 및 SL과의 거래 확률을 평가하고 TP/SL에 대해 다른 옵션으로 가능하며 유리한 결과가 나올 확률이 가장 높은 거래를 거래합니다.
그런데 이건 너무 해서 그냥 지나쳤어요....)
나에 관해서는, 그것은 문제에 대한 "그" 진술이 전혀 아닙니다. 또는 우리는 이동 방향의 확률이 있고 가장 가능성 있는 방향으로 위치를 유지하면 정지가 필요 없는 반전 시스템을 얻습니다(불가항력의 경우 정지). 또는 일부 TP 및 SL과의 거래 확률을 평가하고 TP/SL에 대해 다른 옵션으로 가능하며 유리한 결과가 나올 확률이 가장 높은 거래를 거래합니다.
그런데 이건 너무 해서 그냥 지나쳤어요....)
그 설명이 맞을 뿐이고 , 방향의 확률에 의한 전개는 두 번째 부분입니다.첫째, 통계적으로 신뢰할 수 있는 위치에서 벗어날 수 있는 방법이 필요합니다.말 앞의 카트처럼 보이지만 UkrAvtoProm "Zaz-968"의 자부심은 그 계획이 실행 가능하다는 증거입니다 :o)
나에 관해서는, 그것은 문제에 대한 "그" 진술이 전혀 아닙니다. 또는 우리는 이동 방향의 확률이 있고 가장 가능성 있는 방향으로 위치를 유지하면 정지가 필요 없는 반전 시스템을 얻습니다(불가항력의 경우 정지). 또는 일부 TP 및 SL과의 거래 확률을 평가하고 TP/SL에 대해 다른 옵션으로 가능하며 유리한 결과가 나올 확률이 가장 높은 거래를 거래합니다.
그런데 이건 너무 해서 그냥 지나쳤어요....)
왜 이것이 정지 또는 이익의 가격 변동 범위를 측정하는지 이해할 수 없습니다.
처음부터 작업에 관련된 도구의 수가 많을수록 평균을 내는 경향이 더 강해진다고 썼습니다. 치명적인 편차를 얻는 것은 불가능하기 때문에 정확히 이 방법으로 갔습니다. 정지 또는 이익의 사용은 귀하의 편이 아니라 DC를 위한 것입니다.
개인적으로 (열 번째로) 나는 Getch의 솔루션에 대한 접근 방식(비전)에 깊은 인상을 받았습니다. 글쎄, 그는 여전히 그 주제에 있습니다. 모든 유형이 다시 웃기 시작했을 때를 기억하십시오(그러나 이상한 행동). 그래서 - 그는 본질적으로 작업을 추가로 개발할 것을 제안했습니다. 개봉 순간과 판매 / 구매 유형별로 균일 한 분포가 있으면 그러한 "패턴"(크기 => 확률 결정)을 얻지 만 변경하면 ( 여기 당신(그리고 나는) 여기 우리가 하는 것이 있습니다) 이 분포 , 음, 시작을 위해 유형을 말해보자. SELL이 BUY보다 더 자주 빠지도록 하자. 음, P_Sell = 0.65 및 P_Buy = 1 - P_Sell , 그러면 당연히 이 규칙이 작동을 중지해야 한다는 것이 직관적으로 분명합니다. 하지만 그럴까요 - 멈출까요? 그것이 바로 질문이고 그에 대한 대답은 실제로 매우 중요합니다. 왜냐하면 우리의 노력이 의미가 있는지 여부를 이해할 수 있기 때문입니다.
*** 어떻게 ... 개인적으로 그것에 대한 대답을 모르겠습니다. 글쎄, 또는 나는 모른다고 생각합니다. 아마도 그러나 때로는 발생합니다. 문구 뒤에는 여기에 복잡한 것이있는 것처럼 보이기 시작하지만 단순화해야한다는 것이 밝혀졌습니다. :))
왜 이것이 정지 또는 이익의 가격 변동 범위를 측정하는지 이해할 수 없습니다.
이것은 포지션에서 나가는 것이고, TA 요소는 그 이후에 통계적 이점이 더 이상 우리를 만족시키지 못하는 가격 수준입니다. TA는 가격-시간-볼륨 공간의 이벤트와 함께 작동하고 진입/퇴장이 이러한 차원에서 정의됩니다. TP 및 SL에 의한 종료는 단 하나의 측정값만 사용합니다. 가격, 그것은 단지 더 편리하고 역사적으로 브로커에 의해 오랫동안 지원되어 왔습니다.