고전에서 초과 체류 (동시에 마틴)의 예를 원하십니까? Ilf와 Petrov에서 우연히 우연히(이 조각을 기억하지 못함) 비틀거렸습니다. 그럼 삭제하겠습니다. 그러나 얼마나 많은 언어입니까! "약 3년 전, 혁명 후 처음으로 여보 생명 보험을 받아들이는 주제, Varfolomeich는 자신을 부자로 만들기로 결정했습니다. 국가 보험의 비용으로. 그는 할머니에게 백이 년 동안 보험에 가입했습니다. 천 루블에 대해 모든 Gusishche를 자랑스럽게 생각하는 여성. 나무- 이 여자는 많은 노인성 질병에 사로잡혀 있었습니다. 따라서 바르포- Lomeich는 높은 보험료를 지불해야 했습니다. 바르폴로마이히의 계산 간단하고 사실이었다. 노파는 오래 살지 못했습니다. 계산 Bartholomew- Icha는 그녀가 1년을 살지 못할 것이라고 들었습니다. ty 루블 60 보험 돈, 940 루블은 이익이 될 것입니다 거의 보장됩니다. 그러나 노파는 죽지 않았다. 백삼 년 동안 그녀는 아주 잘 살았습니다. 하지만. 분개한 Varfolomeich는 2년째 보험을 갱신했습니다. 백 4년차에 노파는 훨씬 강해졌습니다. 이미 통풍으로 뒤틀린 오른손 검지를 곧게 펴고 십 년. Varfolomeich는 120년을 보낸 후 두려움으로 확신했습니다. 그의 할머니를 위해 루블, 그는 자본에 대한이자를 한 푼도받지 못했습니다. 바부쉬- 그녀는 죽고 싶지 않았습니다. 그녀는 변덕스럽고 커피를 요구했고 어느 여름 당신은 새로운 발명품을 듣기 위해 파리 코뮌 광장까지 기어갔다. 음악 라디오. Varfolomeich는 뮤지컬 비행이 끝나기를 바랐습니다. 실제로 병에 걸려 3일 동안 침대에 누워 있던 노파, 끊임없이 재채기. 하지만 몸이 이겼다. 노파는 일어나서 키세를 요구했다- 라. 세 번째로 보험금을 내야 했다. 상황이 되었다 견딜 수 없는. 노파는 죽었어야 했는데 죽지 않았다. 천- 루블 신기루가 사라지고 마감 기한이 만료되어 보험을 갱신해야했습니다. 불신앙이 바르톨로메위치를 장악했습니다. 빌어먹을 노파는 아직 살 수 있었다 20년 ." 그러나 MM은 Varfolomeich의 머리에서 일했습니다. "잃는 것이 이백사십 루블보다 백팔십 루블, 삼백, 삼백육십, 사백이십, 또는 어쩌면 넷 자본에 대한 이자는 말할 것도 없고 백팔십입니다."
이것은 최적 f 등과 같은 자금 관리를 나타냅니다. 저것들. 각 거래에서 얼마를 베팅할지 선택합니다. 그러나 이 모든 이론은 현실에서 얻을 수 없는 승패의 확률이 일정하고 불변한다는 사실에 근거합니다.
글쓴이가 재투자를 의미했다는 말은 맞는데 말 그대로 확인해보기로 했다. 글쎄요, 공식이 있기 때문에 매개 변수를 대체하지 않는 이유는 아마도 나올 것입니다. 결과는 다음과 같습니다. 내가 이전에 쓴 것처럼 테스트를 거친 조언자는 이 공식에 따라 무작위로 입력합니다.
void RANDOMIS()
{ //+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
TYPE=- 1 ;
if (rBars== Bars ) return ;
int mr0= MathRand ()% 2 ;
int mr1= MathRand ()% 2 ;
int mr2= MathRand ()% 2 ;
int mr3= MathRand ()% 2 ;
if (mr0== 0 && mr1== 0 && mr2== 0 )
{ if (mr3== 0 )TYPE= 0 ;
else TYPE= 1 ;
}
return ;
} //+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
방향이 랜덤할 뿐만 아니라 개방 시간도 정규 분포를 가진 RNG에 의해 선택됩니다. 그런 다음 TP/SL 설정을 100/100으로 설정하고 시장 수준에 접근하기 위한 두 가지 옵션을 설정합니다. kTP - 이익실현 접근 속도, kSL - 손절 접근 속도 kTP/kSL 1/0.5 및 0.5/1 각각 따라서 테스트 결과, 통과 - 하나의 TF에 대한 하나의 견적 기간에 대해 100개 이상의 무작위 측정을 평균하면 모든 것이 동일합니다. 1/0.5 -8718 -8315 -9369 -8205 -7748 총 평균 -8471 0.5/1 -10954 -9968 -10991 -10372 -11919 총 평균 -10840 결론 레벨에 도달할 확률을 이익실현 방향으로 이동함으로써 역옵션 이전에 안정적인 이득을 얻습니다.
*** правило которое работает всегда - да элементарно - :) ..... - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Mat lab 그때 2010 모두가 이미 구입 :)))) .... tfu-you, 그것을 다운로드 했습니까? :)
Mat lab 그때 2010 모두가 이미 구입 :)))) .... tfu-you, 그것을 다운로드 했습니까? :)
저는 MathCad 6.0 Professional Edition 1995를 사용하고 있습니다. 아카이브의 5Mb는 설치 없이도 잘 작동합니다.
;)
"비즈니스 문제"의 결과에서 특정 지점을 직관적으로 이해할 수 없습니다.
거래에서 이길 확률이 50%를 초과하면 두 사람이 가진 돈의 양에 따라 다른 플레이어를 망칠 확률이 커집니다. 그들이 같은 수를 가지고 있더라도.
돈이 많을수록 파산할 확률이 낮아집니다.
예시:
돈이 많을수록 파산할 확률이 낮아집니다.
예시:
그런 다음 "성장 이익 손실"이라는 표현은 근본적으로 잘못된 것으로 판명되었습니다. 이익을 줄이고 손실을 제거해야합니다.
그런 다음 "성장 이익 손실"이라는 표현은 근본적으로 잘못된 것으로 판명되었습니다. 이익을 줄이고 손실을 제거해야합니다.
이것은 최적 f 등과 같은 자금 관리를 나타냅니다. 저것들. 각 거래에서 얼마를 베팅할지 선택합니다(예금의 어느 부분). 그러나 이 모든 이론은 현실에서 얻을 수 없는 승패의 확률이 일정하고 불변한다는 사실에 근거합니다.
"약 3년 전, 혁명 후 처음으로 여보
생명 보험을 받아들이는 주제, Varfolomeich는 자신을 부자로 만들기로 결정했습니다.
국가 보험의 비용으로. 그는 할머니에게 백이 년 동안 보험에 가입했습니다.
천 루블에 대해 모든 Gusishche를 자랑스럽게 생각하는 여성. 나무-
이 여자는 많은 노인성 질병에 사로잡혀 있었습니다. 따라서 바르포-
Lomeich는 높은 보험료를 지불해야 했습니다. 바르폴로마이히의 계산
간단하고 사실이었다. 노파는 오래 살지 못했습니다. 계산 Bartholomew-
Icha는 그녀가 1년을 살지 못할 것이라고 들었습니다.
ty 루블 60 보험 돈, 940 루블은 이익이 될 것입니다
거의 보장됩니다.
그러나 노파는 죽지 않았다. 백삼 년 동안 그녀는 아주 잘 살았습니다.
하지만. 분개한 Varfolomeich는 2년째 보험을 갱신했습니다. 백
4년차에 노파는 훨씬 강해졌습니다.
이미 통풍으로 뒤틀린 오른손 검지를 곧게 펴고
십 년. Varfolomeich는 120년을 보낸 후 두려움으로 확신했습니다.
그의 할머니를 위해 루블, 그는 자본에 대한이자를 한 푼도받지 못했습니다. 바부쉬-
그녀는 죽고 싶지 않았습니다. 그녀는 변덕스럽고 커피를 요구했고 어느 여름 당신은
새로운 발명품을 듣기 위해 파리 코뮌 광장까지 기어갔다.
음악 라디오. Varfolomeich는 뮤지컬 비행이 끝나기를 바랐습니다.
실제로 병에 걸려 3일 동안 침대에 누워 있던 노파,
끊임없이 재채기. 하지만 몸이 이겼다. 노파는 일어나서 키세를 요구했다-
라. 세 번째로 보험금을 내야 했다. 상황이 되었다
견딜 수 없는. 노파는 죽었어야 했는데 죽지 않았다. 천-
루블 신기루가 사라지고 마감 기한이 만료되어 보험을 갱신해야했습니다.
불신앙이 바르톨로메위치를 장악했습니다. 빌어먹을 노파는 아직 살 수 있었다
20년 ."
그러나 MM은 Varfolomeich의 머리에서 일했습니다.
"잃는 것이 이백사십 루블보다 백팔십 루블,
삼백, 삼백육십, 사백이십, 또는 어쩌면 넷
자본에 대한 이자는 말할 것도 없고 백팔십입니다."
이것은 최적 f 등과 같은 자금 관리를 나타냅니다. 저것들. 각 거래에서 얼마를 베팅할지 선택합니다. 그러나 이 모든 이론은 현실에서 얻을 수 없는 승패의 확률이 일정하고 불변한다는 사실에 근거합니다.
글쓴이가 재투자를 의미했다는 말은 맞는데 말 그대로 확인해보기로 했다.글쎄요, 공식이 있기 때문에 매개 변수를 대체하지 않는 이유는 아마도 나올 것입니다. 결과는 다음과 같습니다.
내가 이전에 쓴 것처럼 테스트를 거친 조언자는 이 공식에 따라 무작위로 입력합니다.
방향이 랜덤할 뿐만 아니라 개방 시간도 정규 분포를 가진 RNG에 의해 선택됩니다.
그런 다음 TP/SL 설정을 100/100으로 설정하고 시장 수준에 접근하기 위한 두 가지 옵션을 설정합니다.
kTP - 이익실현 접근 속도, kSL - 손절 접근 속도
kTP/kSL 1/0.5 및 0.5/1 각각
따라서 테스트 결과, 통과 - 하나의 TF에 대한 하나의 견적 기간에 대해 100개 이상의 무작위 측정을 평균하면 모든 것이 동일합니다.
1/0.5
-8718
-8315
-9369
-8205
-7748
총 평균 -8471
0.5/1
-10954
-9968
-10991
-10372
-11919
총 평균 -10840
결론 레벨에 도달할 확률을 이익실현 방향으로 이동함으로써 역옵션 이전에 안정적인 이득을 얻습니다.
여러분, 포럼도 읽습니까? 빠르면 3월 28일에 테스터에서 실행을 위한 코드를 제공했습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page20
그리고 내 것조차도 이미 1 년 전에 지표를 제공했습니다 - https://www.mql5.com/ru/forum/113106그리고 여기 있는 모든 사람들은 내가 공유하지 않는 무언가를 조사하고 있습니다. 그리고 그들은 또한 기분이 상합니다...
그리고 ftsok... :)
나는 심지어 결론을 공식화했습니다 - https://www.mql5.com/en/forum/124836/page13
*** правило которое работает всегда - да элементарно - :) ..... - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)