거래 확률
거울 테마입니다. 고맙습니다!
속도 3초.
그리고 구출에 대한 각 점에 대해 이중 로그를 갖는 아크사인.
최대 가능성의 원칙을 기억한다면 작동할 수 있고 작동할 것입니다.
공리를 바꾸는 것은 당연합니다.
;)
속도 3초.
그리고 구출에 대한 각 점에 대해 이중 로그를 갖는 아크사인.
최대 가능성의 원칙을 기억한다면 작동할 수 있고 작동할 것입니다.
공리를 바꾸는 것은 당연합니다.
;)
3s는 이것을 3 * RMS로 이해하고, 그렇다면 표준계산이므로 달성할 수 없는 수준이지만, 손실을 이익으로 늘리는 절차를 말하는 것입니다.
이익실현은 달성할 수 있지만 가능한 한 커야 하고 손절매는 달성할 수 없지만 가능한 작아야 합니다.
이익실현은 달성할 수 있지만 가능한 한 커야 하고 손절매는 달성할 수 없지만 가능한 작아야 합니다.
SL, 중고 및 TP 없음. 그리고 모든 사람은 다양한 요소를 기반으로 어떤 크기와 장소, 언제 노출하고 열고 닫을지 선택합니다.
순수한 수행자 여러분, 이 작업을 단계별로 바꾸어 보겠습니다.
임의의 항목이 있는 어드바이저가 주어지면 처음에는 동일한 중지 및 이익을 설정합니다.
반복 1 - 시장이 수익을 향한 발걸음을 내디뎠습니다.
반복 2 - 시장이 정지를 향해 한 걸음 내디뎠습니다.
이익 또는 손절매 중 하나를 시장으로 가져오면 확률은 항상 균등할 것이고 그러한 거래는 결과가 0이 될 것입니다.
유리한 결과를 얻으려면 한쪽을 다른 쪽보다 천천히 당기는 확률을 이동해야 합니다.
TP가 SL보다 느리게 풀업되는 경우 확률을 변경하는 방법은 무엇입니까?
임의의 항목이 있는 어드바이저가 주어지면 처음에는 동일한 중지 및 이익을 설정합니다.
반복 1 - 시장이 수익을 향한 발걸음을 내디뎠습니다.
반복 2 - 시장이 정지를 향해 한 걸음 내디뎠습니다.
이익 또는 손절매 중 하나를 시장으로 가져오면 확률은 항상 균등할 것이고 그러한 거래는 결과가 0이 될 것입니다.
유리한 결과를 얻으려면 한쪽을 다른 쪽보다 천천히 당기는 확률을 이동해야 합니다.
TP가 SL보다 느리게 풀업되는 경우 확률을 변경하는 방법은 무엇입니까?
Urain >> :
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую :
Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит.
Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку.
Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку.
Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход.
Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую.
Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ?
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую :
Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит.
Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку.
Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку.
Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход.
Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую.
Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ?
반복 1 이하... 누가 확률이 평준화되었다고 말했습니까?
그러한 가설은 어디에서 오는가?
아바타 권리가 단명할까봐..
그러나 나는 그것을 잠시 동안 게시할 것입니다.
중간에서 다리로...
당신이 이미 이야기하는 경우.
그러나 나는 그것을 잠시 동안 게시할 것입니다.
중간에서 다리로...
당신이 이미 이야기하는 경우.
Urain писал(а) >>
순수한 수행자 여러분, 이 작업을 단계별로 바꾸어 보겠습니다.
임의의 항목이 있는 어드바이저가 주어지면 처음에는 동일한 중지 및 이익을 설정합니다.
반복 1 - 시장이 수익을 향한 발걸음을 내디뎠습니다.
반복 2 - 시장이 정지를 향해 한 걸음 내디뎠습니다.
이익 또는 손절매 중 하나를 시장으로 가져오면 확률은 항상 균등할 것이고 그러한 거래는 결과가 0이 될 것입니다.
유리한 결과를 얻으려면 한쪽을 다른 쪽보다 천천히 당기는 확률을 이동해야 합니다.
TP가 SL보다 느리게 풀업되는 경우 확률을 변경하는 방법은 무엇입니까?
순수한 수행자 여러분, 이 작업을 단계별로 바꾸어 보겠습니다.
임의의 항목이 있는 어드바이저가 주어지면 처음에는 동일한 중지 및 이익을 설정합니다.
반복 1 - 시장이 수익을 향한 발걸음을 내디뎠습니다.
반복 2 - 시장이 정지를 향해 한 걸음 내디뎠습니다.
이익 또는 손절매 중 하나를 시장으로 가져오면 확률은 항상 균등할 것이고 그러한 거래는 결과가 0이 될 것입니다.
유리한 결과를 얻으려면 한쪽을 다른 쪽보다 천천히 당기는 확률을 이동해야 합니다.
TP가 SL보다 느리게 풀업되는 경우 확률을 변경하는 방법은 무엇입니까?
일반적으로 이것은 랜덤 워크와 같은 추상화 또는 보다 구체적인 추상화(트렌드가 있는 SB)에 대해서만 계산할 수 있습니다.
순수한 SB의 경우 확률은 sl 및 tp의 길이에 반비례합니다. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - 스프레드 없음
추세가 있는 SB의 경우 모든 것이 더 복잡하고 추세 구성 요소와 분산(변동성)에 따라 달라집니다.
가장 간단한 경우, 예를 들어 잘못된 동전이 추세로 사용되는 경우(앞면 확률 <> 뒷면 확률) 문제는 "파멸 문제"로 축소됩니다. 플레이어 중 한 명이 승리할 확률을 계산하기 위한 최종 공식과 우리의 설정에서 TP 및 SL에 도달할 확률이 파생됩니다(예: https://www.mql5.com/go?link=http:// ). ilib.mirror1.mccme.ru/djvu/bib -kvant/teorver.htm p.129-130
, 어디 
a 및 b TP 및 SL까지의 거리
, 어디 a 및 b TP 및 SL까지의 거리
여기에서 문제의 진술, 또는 오히려 이전에 설정된 작업 opening_time|direction|closing_time 이 따릅니다.
변환 중_개방|방향|(TP 및 SL 설정).
이제 질문은 다음과 같습니다. small_stoploss|big_takeprofit 또는 small_takeprofit|big_stoploss 중 무엇이 더 낫 습니까?
이론적으로 제거가 작을수록 손실이나 이익이 적습니다(옵션에 따라).
그러나 레벨이 멀수록 달성 가능성 측면에서 누적될 가능성이 줄어듭니다.