Helen, CTA를 기반으로 한 정당성을 가진 현재 데이터에 대해 과거의 일부 거래를 표시하거나 가상 거래를 표시할 수 있습니까? 예: 이제 더 큰 호주를 구입할 가치가 있습니다. Demark가 이것이고, RSI가 ...? 물론 제가 많이 물어보긴 하지만 비밀을 알아내려고 하는 것은 아니고, 모든 것이 책에 있기 때문에 고전적 분석의 비밀은 무엇인가요? :) 그냥 CTA가 사업을 하고 있는지 이해하고 싶은 것뿐인가요? 그러한 분기가 이미 시작되었으므로 정확성을 보여주는 작은 예를 위한 시간이 있을 수 있습니다.
예, 일반적으로 할 수 있습니다.
커플은 파운드에나. M30. 추가 매도 거래를 시작하는 이유: 가격이 추세선에 있음(편의를 위해 그림 점을 남겼음), 첫 번째 피벗선에 근접, 30일 평균(파란색) 부근, JPSX 및 RSI에 의해 과매수( 21) 4H에서 다이버(RSI, OsMA std.), 4H "Egypt" 바닥, 상반기 MA90 "Egypt" 가격, 가벼운 MA는 타이트하지 않음(반등 가능). 개인적인 관찰의 추가 요소: 강한 플레이어가 이전 고점(147.212)보다 높은 스탑을 먹고 자연스럽게 다시 차익을 취하는 경우가 종종 있습니다. 한 쌍의 작업을 종료하고 그대로 두었습니다(다음 유사한 상황까지 자신의 작업을 수행했습니다). "시장 습관" 요인: 아시아 시장의 전반부에 전일 방향을 지지하는 경우 아시아의 빈번한 반전 시간의 근접성(모스크바 시간 약 5:00).
위험은 정당한 것으로 간주되었습니다. 추가 딜 결정: 147.08(앞서 오픈)에서 피벗 전 이전 로트와 동일한 로트(보험)에서 매도, 유럽 뉴스 블록까지 첫 번째 딜을 남겨둡니다(아시아가 역전되면 이 시간 전에 이동하는 경우가 많습니다. ). 거래는 TP에 의해 종료되었습니다.
특정 시간 간격에 최적화된 후 고전적인 지표(어느 것이든 상관 없음)를 기반으로 만들어진 모든 Expert Advisor는 긍정적인 결과를 제공합니다. 그런 다음 지표 매개변수, TP 및 SL, 동시에 열려 있는 위치의 수 등 최상의 매개변수를 사용하여 다른 기간에 전방 테스트를 수행합니다. 결과적으로 우리는 배수 또는 다소 긍정적인 결과를 얻습니다. 우리는 실제에 긍정적인 결과를 둡니다. 잠시 후 시스템이 병합되기 시작합니다. 그런 다음 "시장이 바뀌었습니다."라는 영리한 문구를 말합니다.
전문가 최적화는 종종 "히스토리 피팅"이라고 합니다. Victor는 시장 조건에 대한 최적화 적응을 호출합니다. 이름부터 본질은 변하지 않습니다. 우리는 우리의 평가 기준에 따라 최상의 긍정적인 결과를 찾고 있습니다. 앞으로 테스트하는 동안 시장 상황을 인위적으로 변경하고 최적화 기간과의 연결을 끊기 때문에 얻은 긍정적인 결과는 시장에 대한 새로운 적응입니다. 그런 다음 우리는 전문가를 계정에 넣어 다시 이전 테스트 기간과의 연결을 인위적으로 끊습니다. 우리는 전문가가 새로운 조건에 다시 적응하도록 강요합니다. 이 경우에만 최상의 결과를 선택할 기회가 없습니다.
예를 들어, 표시기 신호에서 위치를 열고 SL 및 TP를 설정합니다. 우리는 하나의 거래로 시장에 진입합니다. SL 또는 TP가 작동하기를 기다리고 있습니다. 이 시간 동안 표시기는 하나 이상의 입력 신호를 줄 수 있습니다. 거래가 종료되었으며 표시기 등의 새로운 신호를 기다리고 있습니다. 최적화할 때 그러한 작업의 긍정적인 결과를 찾습니다.
그러나 미래에 효과가 있습니까? 우리는 장기간에 걸쳐 전방 테스트를 수행합니다. 통신이 끊어지지 않습니다. 얻은 결과를 최적화 결과 와 비교합니다. 평가 기준이 다릅니다. 예를 들어, (Pt - Ro) / Pt, 여기서 Pt - 테스트 중 이익, Ro - 최적화 중 이익, Pt - 테스트 중 최대 손실.
이제 Expert Advisor를 올바르게 연결해야 합니다. Expert Advisor를 켜기 전에 최적화 시작 지점부터 현재 시점까지의 기간으로 테스트를 수행하십시오. 결과를 보면 마지막 거래가 강제로 종료된 경우 SL 또는 TP 수준이 깨졌을 때 EA가 작동을 시작해야 합니다.
모두. 이제 손실을 제한하는 기준이 충족될 때까지 Expert Advisor의 작업을 제어하는 일이 남아 있습니다. 기준이 충족되면. 그런 다음 현재 최상의 결과를 제공하는 새 매개변수를 대체합니다. 없는 경우. 그런 다음 "시장이 변경되었습니다" :)
이러한 진보성 분류는 어디에서 왔습니까? 프로세스에 대한 이해 부족으로 인해 기존의 개발에서 벗어나 - 진행?!
오히려 이해의 관점에서
그리고는 스스로에게 말을 하는 것 같다.
동일한 성공으로 해당 년 더 일찍 태어났다면 기존 CTA를 "전기톱"이라고 부를 것입니다.
Helen, CTA를 기반으로 한 정당성을 가진 현재 데이터에 대해 과거의 일부 거래를 표시하거나 가상 거래를 표시할 수 있습니까? 예: 이제 더 큰 호주를 구입할 가치가 있습니다. Demark가 이것이고, RSI가 ...? 물론 제가 많이 물어보긴 하지만 비밀을 알아내려고 하는 것은 아니고, 모든 것이 책에 있기 때문에 고전적 분석의 비밀은 무엇인가요? :) 그냥 CTA가 사업을 하고 있는지 이해하고 싶은 것뿐인가요? 그러한 분기가 이미 시작되었으므로 정확성을 보여주는 작은 예를 위한 시간이 있을 수 있습니다.
예, 일반적으로 할 수 있습니다.
커플은 파운드에나. M30. 추가 매도 거래를 시작하는 이유: 가격이 추세선에 있음(편의를 위해 그림 점을 남겼음), 첫 번째 피벗선에 근접, 30일 평균(파란색) 부근, JPSX 및 RSI에 의해 과매수( 21) 4H에서 다이버(RSI, OsMA std.), 4H "Egypt" 바닥, 상반기 MA90 "Egypt" 가격, 가벼운 MA는 타이트하지 않음(반등 가능). 개인적인 관찰의 추가 요소: 강한 플레이어가 이전 고점(147.212)보다 높은 스탑을 먹고 자연스럽게 다시 차익을 취하는 경우가 종종 있습니다. 한 쌍의 작업을 종료하고 그대로 두었습니다(다음 유사한 상황까지 자신의 작업을 수행했습니다). "시장 습관" 요인: 아시아 시장의 전반부에 전일 방향을 지지하는 경우 아시아의 빈번한 반전 시간의 근접성(모스크바 시간 약 5:00).
위험은 정당한 것으로 간주되었습니다. 추가 딜 결정: 147.08(앞서 오픈)에서 피벗 전 이전 로트와 동일한 로트(보험)에서 매도, 유럽 뉴스 블록까지 첫 번째 딜을 남겨둡니다(아시아가 역전되면 이 시간 전에 이동하는 경우가 많습니다. ). 거래는 TP에 의해 종료되었습니다.
그런가봐...
특정 시간 간격에 최적화된 후 고전적인 지표(어느 것이든 상관 없음)를 기반으로 만들어진 모든 Expert Advisor는 긍정적인 결과를 제공합니다. 그런 다음 지표 매개변수, TP 및 SL, 동시에 열려 있는 위치의 수 등 최상의 매개변수를 사용하여 다른 기간에 전방 테스트를 수행합니다. 결과적으로 우리는 배수 또는 다소 긍정적인 결과를 얻습니다. 우리는 실제에 긍정적인 결과를 둡니다. 잠시 후 시스템이 병합되기 시작합니다. 그런 다음 "시장이 바뀌었습니다."라는 영리한 문구를 말합니다.
전문가 최적화는 종종 "히스토리 피팅"이라고 합니다. Victor는 시장 조건에 대한 최적화 적응을 호출합니다. 이름부터 본질은 변하지 않습니다. 우리는 우리의 평가 기준에 따라 최상의 긍정적인 결과를 찾고 있습니다. 앞으로 테스트하는 동안 시장 상황을 인위적으로 변경하고 최적화 기간과의 연결을 끊기 때문에 얻은 긍정적인 결과는 시장에 대한 새로운 적응입니다. 그런 다음 우리는 전문가를 계정에 넣어 다시 이전 테스트 기간과의 연결을 인위적으로 끊습니다. 우리는 전문가가 새로운 조건에 다시 적응하도록 강요합니다. 이 경우에만 최상의 결과를 선택할 기회가 없습니다.
예를 들어, 표시기 신호에서 위치를 열고 SL 및 TP를 설정합니다. 우리는 하나의 거래로 시장에 진입합니다. SL 또는 TP가 작동하기를 기다리고 있습니다. 이 시간 동안 표시기는 하나 이상의 입력 신호를 줄 수 있습니다. 거래가 종료되었으며 표시기 등의 새로운 신호를 기다리고 있습니다. 최적화할 때 그러한 작업의 긍정적인 결과를 찾습니다.
그러나 미래에 효과가 있습니까? 우리는 장기간에 걸쳐 전방 테스트를 수행합니다. 통신이 끊어지지 않습니다. 얻은 결과를 최적화 결과 와 비교합니다. 평가 기준이 다릅니다. 예를 들어, (Pt - Ro) / Pt, 여기서 Pt - 테스트 중 이익, Ro - 최적화 중 이익, Pt - 테스트 중 최대 손실.
이제 Expert Advisor를 올바르게 연결해야 합니다. Expert Advisor를 켜기 전에 최적화 시작 지점부터 현재 시점까지의 기간으로 테스트를 수행하십시오. 결과를 보면 마지막 거래가 강제로 종료된 경우 SL 또는 TP 수준이 깨졌을 때 EA가 작동을 시작해야 합니다.
모두. 이제 손실을 제한하는 기준이 충족될 때까지 Expert Advisor의 작업을 제어하는 일이 남아 있습니다. 기준이 충족되면. 그런 다음 현재 최상의 결과를 제공하는 새 매개변수를 대체합니다. 없는 경우. 그런 다음 "시장이 변경되었습니다" :)
kharko , 언제든지 배수하지 않는 고문을주고 싶습니까? 뿐만 아니라, 그는 악당을 벌기도 합니다. 좋은 늙은 칠면조만 있을 뿐 그 이상은 아닙니다. 일부 시장 프로세스에 대한 지식만 사용됩니다...
글쎄, 어떤 기간에도 ... 나는 01.01에서 운전했다고 강력하게 말할 수 있습니다. 1998년부터 매년. 6월부터...
비확산 맹세하에 만 ... 그렇지 않으면 아무것도 ...
kharko , 언제든지 배수하지 않는 고문을주고 싶습니까? 뿐만 아니라, 그는 악당을 벌기도 합니다. 좋은 늙은 칠면조만 있을 뿐 그 이상은 아닙니다. 일부 시장 프로세스에 대한 지식만 사용됩니다...
글쎄, 그것은 배수되지 않고 벌어 들인다고 강하게 말할 수 있습니다 ... 01.01에서 운전했습니다. 1998년부터 매년. 6월부터...
비확산의 맹세하에 만 ... 그렇지 않으면 아무것도 ...
선물은 거절하지 않겠습니다. :)
고문은 판매하거나 배포하지 않습니다. 주문제작합니다.
고문은 판매하거나 배포하지 않습니다. 주문제작합니다.
그것은 당신이 무료로 주문하는 것으로 밝혀졌습니다 ??? :))
안팔리면...
그것은 당신이 무료로 주문하는 것으로 밝혀졌습니다 ??? :))
안팔리면...
그게 무슨 문제야? 그들 중 일부는 심지어 고문을 임대합니다! :)
매개변수가 작성되지 않은 것 같습니다. 쌍: 파운드엔, TF-M30. 시가 에 . 순서대로: 0.1 / 26 / 26 / 0 / 0 / 10 / 20 / 1 / 1 / 9800 / 27400 / 1440. 창고 - 10,000.0. TP와 SL은 5자리로 표시됩니다. 비밀 지표의 매개 변수는 최적화되지 않았으며 일반적으로 "헛소리"에서 가져옵니다.
선물은 거절하지 않겠습니다. :)
그냥 바보. Expert Advisor가 Classic TA 또는 Classic Overtime :)을 사용하는지, 또는 일부 "현대적" 또는 예를 들어 "바로크 TA"를 사용하는지 작성하십시오.).
(저는 엠파이어를 선호합니다 :) )
옵션으로 "고전"을 참조하십시오 - 알고리즘의 첫 번째 출판 날짜 :)
추신. 신사 숙녀 여러분 - 무엇에 대해 논쟁하고 있습니까? 먼저 용어를 정의합시다.
예, 그리고 분쟁의 본질은 ... 예금을 붓습니다 - 고전, 병합 - 입체파 :)
추신. (날짜가 소진된 게시물을 편집했다는 혐의를 받기 전까지)
NOT 13 및/또는 NOT 8은 더 이상 고전이 아닙니다.
그리고 "그의"분해를 가진 푸리에 :) 훨씬 더 일찍 살았습니다.
노투스 렉스 노바 렉스
:)