시장에는 패턴이 있습니다(예: 두 평균의 교차점). 이러한 패턴이 많이 있습니다. TS는 이러한 패턴을 인식할 수 있어야 합니다. NN은 그리거나 설명할 수 없는 일부 패턴을 인식합니다. 테스터는 과거에 이러한 패턴의 발생에 대한 통계를 제공하지만 미래에 발생한다는 보장은 하지 않습니다.
패턴에 대한 몇 가지 기본 질문이 있습니다.
- 얼마나 흔한지(예: long, short, long 및 short)
- 적시에 패턴의 모양을 인식하는 방법;
- 이 패턴의 소멸을 적시에 인식하는 방법 및 테스트 중 거래 손실로 입증된 바와 같이 이것이 필요할 것입니다.
- 이 패턴을 VR의 다른 부분에 적용할 수 있습니까?
적응의 문제가 가장 어렵습니다. 특히, 적응으로 새로운 BP 섹션에서 TS의 재최적화를 사용할 수 있습니다. 순방향 테스트와 혼동하지 마십시오.
우리가 다루고 있는 VR이 메모리가 있는 비선형, 동적, 비고정적 시스템이라는 것을 잠시 잊지 않으면 이 모든 것이 분명합니다. TS를 개발하는 동안 이러한 이해와 우리의 결정을 지속적으로 연관시키고 테스트 결과에 대한 신뢰를 이것과 연관시키면 많은 실수를 피할 수 있습니다.
추신. 특히 재최적화는 NN에서 가져온 Neuron이 결정했습니다. 테스트 요구 사항에 관해서는 이 포럼과 기사에서 반복적으로 고려되었습니다. 따라서 분기를 열기 전에 읽을 필요가 있습니다. 읽기는 일반적으로 매우 유용한 활동입니다.
시장 시세의 시계열과 관련하여 패턴의 존재 및 식별(및 검색)을 위한 신경망의 사용에 대한 가설은 무작위 데이터에 대한 동일한 효과와 유사합니다. 예를 들어 파이의 자릿수를 예측하는 데 동일한 방법을 적용합니다. 신경망을 기반으로 하는 전략은 자동 최적화(적응) - 자동 최적화(적응) - 찾을 수 있는 가능성과 함께 역사에 대한 일종의 피팅(NN 지지자들은 학습이라고 함)입니다. 비체계적인 접근은 블랙박스 접근이다. 많은 것은 Simons 의 가장 수익성 있는 헤지 펀드의 전략에 의한 신경망 사용에 대한 소문에서 비롯됩니다. 그러나 사실 거기에는 신경망이 없습니다.
시몬스 블랙박스는 엄청난 컴퓨팅 파워와 일련의 입력 데이터를 사용하는 진부한 통계적 차익거래(스프레드 거래)입니다. Simons는 원래 시장 비효율성 계산의 최전선에 있었고 오늘날에도 여전히 수십억 달러 규모의 차익 거래의 선두 주자입니다. 그가 독점적으로 유동성이 높은 거래 수단을 사용하려면 보장된 차익 거래를 위해 이러한 조건이 필요합니다.
이것은 동일한 매개변수를 가진 시스템이 테스터에서 실행될 때 다른 결과를 제공하는 경우입니다. 각 틱을 모델링할 때 막대 내부의 틱이 무작위로 생성되고 한 실행 중에 후행 정지가 다른 가격으로 트리거될 수 있고 그 후에 다음 트랜잭션의 시작이 더 빠르거나 나중에 발생할 수 있기 때문에 이것이 가능합니다. 다른 가격과 더 많은 차이가 누적되어 꽤 강할 수 있습니다.
그러나 시가에 대해서만 테스트하는 경우에는 그렇지 않습니다. 이는 시스템이 다른 결과를 제공하면 그 안에 임의의 요소가 있고 더 이상 시스템이 아님을 의미합니다.
-다시 그리기 및 깜박이는 표시기 사용. - 제로 바의 가격 및 지표와 함께 작동하는 거래 신호를 계산하기 위한 지표 및 블록 사용
마지막 막대에서 깜박이고 작업하는 것은 MT4 오류가 아니라 알고리즘 논리 오류일 뿐입니다! MT4는 솔직히 당신에게 Close[0]을 줄 것이지만 막대의 맨 처음에는 Open[0]과 거의 일치하고 실제 닫을 때는 완전히 다를 것임을 이해합니다. 그리고 시스템이 Close[0]을 고려하여 거래하기로 결정한 경우 새로운 틱이 있을 때마다 이 결정이 변경됩니다.
이것은 매우 재미있을 것입니다, 그렇지 않습니까?
아니오 - 이것은 우리의 유해한 사업에 대한 게시물을 읽은 후 마음에 떠오르는 유일한 유용한 권장 사항입니다.
여기에서 그들은 ACS에 읽을 것을 권장했습니다. 이건 괜찮아. 이것은 긍정적입니다. 우울한 연상을 불러일으키지 않습니다. "All about ACS"라는 책도 추천할 수 있습니다. 작가는 기억나지 않는다. 이름으로 충분합니다.
글쎄, 왜, 나는 물론 그것을 읽었다. :)
그리고 모든 사람은 자신의 경험이 있습니다.
그리고 그 책은 또한 경험에 기반을 두고 있습니다(빈 것이 아니라, 즉).
그리고 나는 교체에 대해 이야기하지 않았다.
...
추신
글쎄 ACS 그래서 ACS
:디
나는 논쟁하지 않을 것입니다, 왜냐하면 그것은 쓸모가 없기 때문입니다
예, 아마도 이해하지 못할 것입니다. "ACS는 ACS다"가 아니라 "ACS에 관한 모든 것은 ACS에 관한 것이다"!
난 그렇게 생각하지 않아. 다시 한 번 이해를 말씀드리겠습니다.
시장에는 패턴이 있습니다(예: 두 평균의 교차점). 이러한 패턴이 많이 있습니다. TS는 이러한 패턴을 인식할 수 있어야 합니다. NN은 그리거나 설명할 수 없는 일부 패턴을 인식합니다. 테스터는 과거에 이러한 패턴의 발생에 대한 통계를 제공하지만 미래에 발생한다는 보장은 하지 않습니다.
패턴에 대한 몇 가지 기본 질문이 있습니다.
- 얼마나 흔한지(예: long, short, long 및 short)
- 적시에 패턴의 모양을 인식하는 방법;
- 이 패턴의 소멸을 적시에 인식하는 방법 및 테스트 중 거래 손실로 입증된 바와 같이 이것이 필요할 것입니다.
- 이 패턴을 VR의 다른 부분에 적용할 수 있습니까?
적응의 문제가 가장 어렵습니다. 특히, 적응으로 새로운 BP 섹션에서 TS의 재최적화를 사용할 수 있습니다. 순방향 테스트와 혼동하지 마십시오.
우리가 다루고 있는 VR이 메모리가 있는 비선형, 동적, 비고정적 시스템이라는 것을 잠시 잊지 않으면 이 모든 것이 분명합니다. TS를 개발하는 동안 이러한 이해와 우리의 결정을 지속적으로 연관시키고 테스트 결과에 대한 신뢰를 이것과 연관시키면 많은 실수를 피할 수 있습니다.
추신. 특히 재최적화는 NN에서 가져온 Neuron이 결정했습니다. 테스트 요구 사항에 관해서는 이 포럼과 기사에서 반복적으로 고려되었습니다. 따라서 분기를 열기 전에 읽을 필요가 있습니다. 읽기는 일반적으로 매우 유용한 활동입니다.
시장 시세의 시계열과 관련하여 패턴의 존재 및 식별(및 검색)을 위한 신경망의 사용에 대한 가설은 무작위 데이터에 대한 동일한 효과와 유사합니다. 예를 들어 파이의 자릿수를 예측하는 데 동일한 방법을 적용합니다. 신경망을 기반으로 하는 전략은 자동 최적화(적응) - 자동 최적화(적응) - 찾을 수 있는 가능성과 함께 역사에 대한 일종의 피팅(NN 지지자들은 학습이라고 함)입니다. 비체계적인 접근은 블랙박스 접근이다. 많은 것은 Simons 의 가장 수익성 있는 헤지 펀드의 전략에 의한 신경망 사용에 대한 소문에서 비롯됩니다. 그러나 사실 거기에는 신경망이 없습니다.
시몬스 블랙박스는 엄청난 컴퓨팅 파워와 일련의 입력 데이터를 사용하는 진부한 통계적 차익거래(스프레드 거래)입니다. Simons는 원래 시장 비효율성 계산의 최전선에 있었고 오늘날에도 여전히 수십억 달러 규모의 차익 거래의 선두 주자입니다. 그가 독점적으로 유동성이 높은 거래 수단을 사용하려면 보장된 차익 거래를 위해 이러한 조건이 필요합니다.
중재는 체계적인 접근 방식입니다. "노이즈"의 패턴 사용 - 체계적인 접근 ...
그러나 이 기준은 어떻습니까? 동일한 매개변수를 사용한 결과의 반복성이 아님 ?
이것은 동일한 매개변수를 가진 시스템이 테스터에서 실행될 때 다른 결과를 제공하는 경우입니다. 각 틱을 모델링할 때 막대 내부의 틱이 무작위로 생성되고 한 실행 중에 후행 정지가 다른 가격으로 트리거될 수 있고 그 후에 다음 트랜잭션의 시작이 더 빠르거나 나중에 발생할 수 있기 때문에 이것이 가능합니다. 다른 가격과 더 많은 차이가 누적되어 꽤 강할 수 있습니다.
그러나 시가에 대해서만 테스트하는 경우에는 그렇지 않습니다. 이는 시스템이 다른 결과를 제공하면 그 안에 임의의 요소가 있고 더 이상 시스템이 아님을 의미합니다.
그러나 시가에 대해서만 테스트하는 경우에는 그렇지 않아야 합니다. 이는 시스템이 다른 결과를 제공하면 그 안에 임의의 요소가 있고 더 이상 시스템이 아님을 의미합니다.
그러나 다른 실행에서 다른 스프레드는 어떻습니까?
그러나 다른 실행에서 다른 스프레드는 어떻습니까?
그리고 이것도.
그러나 시스템이 근본적으로(이 단어의 의미가 무엇이든) 다른 결과를 제공한다면 시스템에 대해 더 이상 이야기할 수 없을 것입니다.
그리고 이것도.
그러나 모두 동일하게 시스템이 근본적으로(이 단어가 무엇을 의미하든) 다른 결과를 제공한다면 아마도 더 이상 시스템에 대해 이야기할 수 없을 것입니다.
테스트 소프트웨어의 오류나 기능에 대한 것입니까?
그런 다음 MT4의 기능을 강조하는 것이 좋습니다. 그들은 거기에 갈 것이다
-다시 그리기 및 깜박이는 표시기 사용.
- 제로 바의 가격 및 지표와 함께 작동하는 거래 신호를 계산하기 위한 지표 및 블록 사용
그리고 전체적으로 세 가지 오류 섹션과 작동하지 않는 시스템 표시를 구별할 수 있습니다.
1. 결과의 신뢰성 부족(피팅도 여기에서 별도의 하위 항목임)
2. 테스트 소프트웨어의 기능 및 관련 오류
3. 시스템 구축의 논리적 오류. 이것은 구축 방법과 수익성 있는 강력한 시스템에 포함해야 하는 내용에 대한 권장 사항 및 주관적인 의견에 가깝습니다.
테스트 소프트웨어의 오류나 기능에 대한 것입니까?
그런 다음 MT4의 기능을 강조하는 것이 좋습니다. 그들은 거기에 갈 것이다
-다시 그리기 및 깜박이는 표시기 사용.
- 제로 바의 가격 및 지표와 함께 작동하는 거래 신호를 계산하기 위한 지표 및 블록 사용
마지막 막대에서 깜박이고 작업하는 것은 MT4 오류가 아니라 알고리즘 논리 오류일 뿐입니다! MT4는 솔직히 당신에게 Close[0]을 줄 것이지만 막대의 맨 처음에는 Open[0]과 거의 일치하고 실제 닫을 때는 완전히 다를 것임을 이해합니다. 그리고 시스템이 Close[0]을 고려하여 거래하기로 결정한 경우 새로운 틱이 있을 때마다 이 결정이 변경됩니다.