마지막 막대에서 깜박이고 작업하는 것은 MT4 오류가 아니라 알고리즘 논리 오류일 뿐입니다! MT4는 솔직히 당신에게 Close[0]을 줄 것이지만 막대의 맨 처음에는 Open[0]과 거의 일치하고 실제 닫을 때는 완전히 다를 것임을 이해합니다. 그리고 시스템이 Close[0]을 고려하여 거래하기로 결정한 경우 새로운 틱이 있을 때마다 이 결정이 변경됩니다.
이것은 버그가 아니라 플랫폼의 기능입니다. 일부는 사용 중인 프레임의 닫기로 실제로 형성될 때까지 닫기를 제공하지 않습니다. 그리고 그들은 형성된 막대 매개변수에 의해서만 지표를 그립니다.
체계적인 전략의 중요성과 순방향 테스트의 중요성 부족에 대해서는 faa1947에 거의 전적으로 동의합니다.
감사합니다. 적어도 누군가는 동의했습니다. 게시물 시작 부분의 목록은 대부분 로션을 나타냅니다. 긁힘 - 우리는 밝은 녹색으로 번짐, 멍 - 우리는 요오드를 바릅니다. 이것은 구체적입니다. 당신이 "싸우지 않았다"라고 쓸 때 - 이것은 너무 일반적인 조언입니다. 순방향 테스트에 대한 나의 회의론과 더불어, 올바른 TS가 VR의 특성을 고려해야 한다는 포럼 사용자의 관심을 다시 한 번 알리고 싶습니다. 넘어지고 옆으로 - 진부함.
두 개의 연속 기간 동안 EURUSD 스펙트럼이 첨부되어 있습니다. 지점 개설자에 대한 질문: 그가 수집한 "특정 지식" 중 12.08 - 12.09 기간 동안 TS를 만들고 다음 기간에 사용하는 데 도움이 되는 것은 무엇입니까?
감사합니다. 적어도 누군가는 동의했습니다. 게시물 시작 부분의 목록은 대부분 로션을 나타냅니다. 긁힘 - 우리는 밝은 녹색으로 번짐, 멍 - 우리는 요오드를 바릅니다. 이것은 구체적입니다. 당신이 "싸우지 않았다"라고 쓸 때 - 이것은 너무 일반적인 조언입니다. 순방향 테스트에 대한 나의 회의론과 더불어, 올바른 TS가 VR의 특성을 고려해야 한다는 포럼 사용자의 관심을 다시 한 번 알리고 싶습니다. 넘어지고 옆으로 - 진부함.
두 개의 연속 기간 동안 EURUSD 스펙트럼이 첨부되어 있습니다. 지점 개설자에 대한 질문: 그가 수집한 "특정 지식" 중 12.08 - 12.09 기간 동안 TS를 만들고 다음 기간에 사용하는 데 도움이 되는 것은 무엇입니까?
Podbnye 권장 사항은 정확할 수 있지만 보편적인 것은 아닙니다. 그것은 모두 거래 방법, 도구, 사용된 기간에 따라 다릅니다. 그리고 비정상성은 계열의 속성이 아니라 그것이 관찰되는 방식의 속성입니다. 그리고 물론 EURUSD 시리즈에서 관찰한 일부 관측치의 비정상성이 모든 시스템이 결과에서 이 비정상성을 포착했다는 의미는 아닙니다.
시장 시세의 시계열과 관련하여 패턴의 존재 및 식별(및 검색)을 위한 신경망의 사용에 대한 가설은 무작위 데이터에 대한 동일한 효과와 유사합니다. 예를 들어 파이의 자릿수를 예측하는 데 동일한 방법을 적용합니다. 신경망을 기반으로 한 전략은 자동 최적화(적응) - 자동 최적화(적응)를 찾을 수 있는 가능성과 함께 역사에 대한 일종의 피팅(NN의 전문가는 이것을 학습이라고 함)입니다. 비체계적인 접근은 블랙박스 접근이다. 많은 것은 Simons 의 가장 수익성 있는 헤지 펀드의 전략에 의한 신경망 사용에 대한 소문에서 비롯됩니다. 그러나 사실 거기에는 신경망이 없습니다.
시몬스 블랙박스는 엄청난 컴퓨팅 파워와 일련의 입력 데이터를 사용하는 진부한 통계적 차익거래(스프레드 거래)입니다. Simons는 원래 시장 비효율성 계산의 최전선에 있었고 오늘날에도 여전히 수십억 달러 규모의 차익 거래의 선두 주자입니다. 그가 독점적으로 유동성이 높은 거래 수단을 사용하려면 보장된 차익 거래를 위해 이러한 조건이 필요합니다.
중재는 체계적인 접근 방식입니다. "노이즈"의 패턴 사용 - 체계적인 접근 ...
나는 우리 수준에서 차익 거래가 무엇인지 이해하지 못합니다. 내가 보기에 차익거래는 거래와 전혀 관련이 없습니다. VR은 정상적인 법칙의 의미에서 노이즈가 아닙니다. 일관성은 주요 비정상성인 VR의 특성을 고려한다는 사실에서 시작됩니다. 비정상성의 증거로 연속 2개월의 스펙트럼을 동봉합니다. Hurst에 따르면 VR은 노이즈(0.5), 추세(>0.5) 및 불안정한 상태(<0.5)의 세 가지 상태입니다. 이것은 체계성의 시작일 뿐 체계성은 아니다. 다음으로, 일관성을 도입하기 시작합니다. 예를 들어, 추세 표시기 및 변동성 표시기와 같은 직교 표시기(하나는 가져올 수 없음)를 선택합니다. 예를 들어 경향을 식별하기 위해 몇 가지 수학적 방법을 적용하고 스펙트럼 분석을 사용하기 시작합니다. 이러한 구성의 긍정적인 결과는 항상 동일합니다. TS는 추세의 시작, 끝을 식별할 수 있으며 좋은 시스템도 평면입니다. 불행히도 차량을 만드는 것은 예술입니다. 당신은 TS를하는 방법을 가르 칠 수 없습니다. 그러나 차량을 만드는 데 도움이 되는 몇 가지 요구 사항을 만들 수 있습니다.
이 스레드의 주제는 흥미롭지 만 끊임없이 돌팔이 수준으로 떨어집니다. "차량을 사용자 정의하는 것은 좋지 않습니다." 누군가가 적응을 사용하지 않고 첨부된 그래프에 시스템을 만들게 하십시오.
Podbnye 권장 사항은 정확할 수 있지만 보편적인 것은 아닙니다. 그것은 모두 거래 방법, 도구, 사용된 기간에 따라 다릅니다. 그리고 비정상성은 계열의 속성이 아니라 그것이 관찰되는 방식의 속성입니다. 그리고 물론 EURUSD 시리즈에서 관찰한 일부 관측치의 비정상성이 모든 시스템이 결과에서 이 비정상성을 포착했다는 의미는 아닙니다.
제가 첨부한 스펙트럼은 원본 시계열의 모델이며, 물론 모델과 원본 시리즈 사이에는 불일치가 있습니다. 그러나 이 모델은 VR이 고정적이지 않다고 말합니다. 그리고 우리 모두는 두 시장의 상승과 하락 사이의 거리가 모든 시간대에서 항상 변한다는 것을 알고 있습니다. 위의 모델이 non-stationary VR을 stationary로 바꾸려고 하거나 피팅을 이야기할 때 그냥 잊어버리려고 하는 다른 어떤 모델보다 훨씬 가깝다고 생각합니다.
나는 우리 수준에서 차익 거래가 무엇인지 이해하지 못합니다. 내가 보기에 차익거래는 거래와 전혀 관련이 없습니다. VR은 정상적인 법칙의 의미에서 노이즈가 아닙니다. 일관성은 주요 비정상성인 VR의 특성을 고려한다는 사실에서 시작됩니다. 비정상성의 증거로 연속 2개월의 스펙트럼을 동봉합니다. Hurst에 따르면 VR은 노이즈(0.5), 추세(>0.5) 및 불안정한 상태(<0.5)의 세 가지 상태입니다. 이것은 체계성의 시작일 뿐 체계성은 아니다. 다음으로, 일관성을 도입하기 시작합니다. 예를 들어, 추세 표시기 및 변동성 표시기와 같은 직교 표시기(하나는 가져올 수 없음) 를 선택 합니다. 우리는 몇 가지 수학적 방법을 적용합니다. 예를 들어 스펙트럼 분석을 사용하여 추세 등을 식별하기 시작합니다. 이러한 구성의 긍정적인 결과는 항상 동일합니다. TS는 추세의 시작, 끝을 식별할 수 있으며 좋은 시스템도 평면입니다. 불행히도 차량을 만드는 것은 예술입니다. 당신은 TS를하는 방법을 가르 칠 수 없습니다. 그러나 차량을 만드는 데 도움이 되는 몇 가지 요구 사항을 만들 수 있습니다.
이 스레드의 주제는 흥미롭지 만 끊임없이 돌팔이 수준으로 떨어집니다. "차량을 사용자 정의하는 것은 좋지 않습니다." 누군가가 적응을 사용하지 않고 첨부된 그래프에 시스템을 만들게 하십시오.
내 관점에서 이것은 비체계적인 접근 방식입니다. "무언가가 발생하면 어떻게 합니까?" 동일한 성공으로 반복합니다. Pi의 기록에서 숫자를 예측할 수 있습니다.
이러한 비체계적인 접근으로는 패턴이 탄생하지 않습니다. 시스템에서는 운 요인 없이도 수익을 낼 수 있습니다. 체계성을 사용할 때 자산(가격이 아님)을 예측할 수 있기 때문입니다. 시스템 부족 - 아마도.
PS 직교 표시기의 의무 사용에 관해서는 동의합니다. 이러한 이유로 지표는 가격 파생 상품이 아니어야 합니다. 가격 자체가 지표입니다.
제가 첨부한 스펙트럼은 원본 시계열의 모델이며, 물론 모델과 원본 시리즈 사이에는 불일치가 있습니다. 그러나 이 모델은 VR이 고정적이지 않다고 말합니다. 그리고 우리 모두는 두 시장의 상승과 하락 사이의 거리가 모든 시간대에서 항상 변한다는 것을 알고 있습니다. 위의 모델이 non-stationary VR을 stationary로 바꾸려고 하거나 피팅을 이야기할 때 그냥 잊어버리려고 하는 다른 어떤 모델보다 훨씬 가깝다고 생각합니다.
귀하의 파일을 정상적으로 열 수는 없지만 모든 관측 시스템과 관련하여 고정되어 있지 않음을 반복합니다. 예를 들어, 일정한 간격으로 연속적인 관찰. 결과 시리즈는 고정적이지 않습니다. 이것은 원래 프로세스의 관측값이 비정상 계열이 될 것이라는 의미가 아닙니다. 사실, 모든 TS는 원래의 고정되지 않은 시리즈를 관찰/변환하는 방법 중 하나입니다. 그리고 새 시리즈는 고정될 수 있습니다. 또한 이것은 시스템 엔지니어링의 주요 문제 중 하나입니다. 고정 수익을 얻는 것입니다.
따라서 나는 가격에 대한 연속적이고 다소 긴 일련의 시간 이산 관측이 비정상적이라는 데 동의합니다. 그러나 이것이 가격이 원칙적으로 비정상적이라는 것을 의미하지는 않습니다. 바꾸어 말하면: "무작위 프로세스에서 비무작위 이익을 추출하는 것이 우리의 임무입니다!" 무작위에서 고정으로.
그리고 가격 시리즈가 매우 안정적으로 작동하는 순간을 어떻게 찾을 것입니까? 이 문제에는 보편적 인 솔루션이 없습니다.
귀하의 파일을 정상적으로 열 수는 없지만 모든 관측 시스템과 관련하여 고정되어 있지 않음을 반복합니다. 예를 들어, 일정한 간격으로 연속적인 관찰. 결과 시리즈는 고정적이지 않습니다. 이것은 원래 프로세스의 관측값이 비정상 계열이 될 것이라는 의미가 아닙니다. 사실, 모든 TS는 원래의 고정되지 않은 시리즈를 관찰/변환하는 방법 중 하나입니다. 그리고 새 시리즈는 고정될 수 있습니다. 또한 이것은 시스템 엔지니어링의 주요 문제 중 하나입니다. 고정 수익을 얻는 것입니다.
따라서 나는 가격에 대한 연속적이고 다소 긴 일련의 시간 이산 관측이 비정상적이라는 데 동의합니다. 그러나 이것이 가격이 원칙적으로 비정상적이라는 것을 의미하지는 않습니다. 바꾸어 말하면: "무작위 프로세스에서 비무작위 이익을 추출하는 것이 우리의 임무입니다!" 무작위에서 고정으로.
그리고 가격 시리즈가 매우 안정적으로 작동하는 순간을 어떻게 찾을 것입니까? 이 문제에는 보편적 인 솔루션이 없습니다.
워드 2003의 아카이브에 파일을 포함시켰습니다. 아마도 이것 때문에 열리지 않았을 것입니다.
터미널에서 제공되는 원래 VR을 모델(처리)과 구별해 보겠습니다. 나는 원래 VR에 대해 논의하고 비정상성의 속성을 가진 사람이라고 주장합니다. 비정상성의 증거는 이미 이 초기 VR의 일부 모델입니다. 모든 TS는 이 원본 VR을 처리하고 다른 형태(예: 자동차)로 변형하고 이 변형된 VR에 대해 결정을 내립니다. 전체 문제는 이 변환의 수명입니다 . 과거 데이터의 경우 모든 것이 괜찮지만 시장이 변경되었고 실제 생활에서는 다른 VR이 있으며 과거에 적합했던 변환을 적용합니다.
마지막 막대에서 깜박이고 작업하는 것은 MT4 오류가 아니라 알고리즘 논리 오류일 뿐입니다! MT4는 솔직히 당신에게 Close[0]을 줄 것이지만 막대의 맨 처음에는 Open[0]과 거의 일치하고 실제 닫을 때는 완전히 다를 것임을 이해합니다. 그리고 시스템이 Close[0]을 고려하여 거래하기로 결정한 경우 새로운 틱이 있을 때마다 이 결정이 변경됩니다.
이것은 버그가 아니라 플랫폼의 기능입니다. 일부는 사용 중인 프레임의 닫기로 실제로 형성될 때까지 닫기를 제공하지 않습니다. 그리고 그들은 형성된 막대 매개변수에 의해서만 지표를 그립니다.
.... 그리고 시스템이 Close[0]을 고려하여 거래하기로 결정한 경우 새로운 틱이 있을 때마다 이 결정이 변경됩니다.(
글쎄요, 그러면 왜 그렇게 슬픈가요? :)))
결국 이것은 이 경우 현재 시스템이 작동 불가능한 것으로 판명되고 가능한 전체 시스템 세트에 관한 것이 아님을 나타냅니다.
체계적인 전략의 중요성과 순방향 테스트의 중요성 부족에 대해서는 faa1947에 거의 전적으로 동의합니다.
감사합니다. 적어도 누군가는 동의했습니다. 게시물 시작 부분의 목록은 대부분 로션을 나타냅니다. 긁힘 - 우리는 밝은 녹색으로 번짐, 멍 - 우리는 요오드를 바릅니다. 이것은 구체적입니다. 당신이 "싸우지 않았다"라고 쓸 때 - 이것은 너무 일반적인 조언입니다. 순방향 테스트에 대한 나의 회의론과 더불어, 올바른 TS가 VR의 특성을 고려해야 한다는 포럼 사용자의 관심을 다시 한 번 알리고 싶습니다. 넘어지고 옆으로 - 진부함.
두 개의 연속 기간 동안 EURUSD 스펙트럼이 첨부되어 있습니다. 지점 개설자에 대한 질문: 그가 수집한 "특정 지식" 중 12.08 - 12.09 기간 동안 TS를 만들고 다음 기간에 사용하는 데 도움이 되는 것은 무엇입니까?
감사합니다. 적어도 누군가는 동의했습니다. 게시물 시작 부분의 목록은 대부분 로션을 나타냅니다. 긁힘 - 우리는 밝은 녹색으로 번짐, 멍 - 우리는 요오드를 바릅니다. 이것은 구체적입니다. 당신이 "싸우지 않았다"라고 쓸 때 - 이것은 너무 일반적인 조언입니다. 순방향 테스트에 대한 나의 회의론과 더불어, 올바른 TS가 VR의 특성을 고려해야 한다는 포럼 사용자의 관심을 다시 한 번 알리고 싶습니다. 넘어지고 옆으로 - 진부함.
두 개의 연속 기간 동안 EURUSD 스펙트럼이 첨부되어 있습니다. 지점 개설자에 대한 질문: 그가 수집한 "특정 지식" 중 12.08 - 12.09 기간 동안 TS를 만들고 다음 기간에 사용하는 데 도움이 되는 것은 무엇입니까?
Podbnye 권장 사항은 정확할 수 있지만 보편적인 것은 아닙니다. 그것은 모두 거래 방법, 도구, 사용된 기간에 따라 다릅니다. 그리고 비정상성은 계열의 속성이 아니라 그것이 관찰되는 방식의 속성입니다. 그리고 물론 EURUSD 시리즈에서 관찰한 일부 관측치의 비정상성이 모든 시스템이 결과에서 이 비정상성을 포착했다는 의미는 아닙니다.
시장 시세의 시계열과 관련하여 패턴의 존재 및 식별(및 검색)을 위한 신경망의 사용에 대한 가설은 무작위 데이터에 대한 동일한 효과와 유사합니다. 예를 들어 파이의 자릿수를 예측하는 데 동일한 방법을 적용합니다. 신경망을 기반으로 한 전략은 자동 최적화(적응) - 자동 최적화(적응)를 찾을 수 있는 가능성과 함께 역사에 대한 일종의 피팅(NN의 전문가는 이것을 학습이라고 함)입니다. 비체계적인 접근은 블랙박스 접근이다. 많은 것은 Simons 의 가장 수익성 있는 헤지 펀드의 전략에 의한 신경망 사용에 대한 소문에서 비롯됩니다. 그러나 사실 거기에는 신경망이 없습니다.
시몬스 블랙박스는 엄청난 컴퓨팅 파워와 일련의 입력 데이터를 사용하는 진부한 통계적 차익거래(스프레드 거래)입니다. Simons는 원래 시장 비효율성 계산의 최전선에 있었고 오늘날에도 여전히 수십억 달러 규모의 차익 거래의 선두 주자입니다. 그가 독점적으로 유동성이 높은 거래 수단을 사용하려면 보장된 차익 거래를 위해 이러한 조건이 필요합니다.
중재는 체계적인 접근 방식입니다. "노이즈"의 패턴 사용 - 체계적인 접근 ...
나는 우리 수준에서 차익 거래가 무엇인지 이해하지 못합니다. 내가 보기에 차익거래는 거래와 전혀 관련이 없습니다. VR은 정상적인 법칙의 의미에서 노이즈가 아닙니다. 일관성은 주요 비정상성인 VR의 특성을 고려한다는 사실에서 시작됩니다. 비정상성의 증거로 연속 2개월의 스펙트럼을 동봉합니다. Hurst에 따르면 VR은 노이즈(0.5), 추세(>0.5) 및 불안정한 상태(<0.5)의 세 가지 상태입니다. 이것은 체계성의 시작일 뿐 체계성은 아니다. 다음으로, 일관성을 도입하기 시작합니다. 예를 들어, 추세 표시기 및 변동성 표시기와 같은 직교 표시기(하나는 가져올 수 없음)를 선택합니다. 예를 들어 경향을 식별하기 위해 몇 가지 수학적 방법을 적용하고 스펙트럼 분석을 사용하기 시작합니다. 이러한 구성의 긍정적인 결과는 항상 동일합니다. TS는 추세의 시작, 끝을 식별할 수 있으며 좋은 시스템도 평면입니다. 불행히도 차량을 만드는 것은 예술입니다. 당신은 TS를하는 방법을 가르 칠 수 없습니다. 그러나 차량을 만드는 데 도움이 되는 몇 가지 요구 사항을 만들 수 있습니다.
이 스레드의 주제는 흥미롭지 만 끊임없이 돌팔이 수준으로 떨어집니다. "차량을 사용자 정의하는 것은 좋지 않습니다." 누군가가 적응을 사용하지 않고 첨부된 그래프에 시스템을 만들게 하십시오.
Podbnye 권장 사항은 정확할 수 있지만 보편적인 것은 아닙니다. 그것은 모두 거래 방법, 도구, 사용된 기간에 따라 다릅니다. 그리고 비정상성은 계열의 속성이 아니라 그것이 관찰되는 방식의 속성입니다. 그리고 물론 EURUSD 시리즈에서 관찰한 일부 관측치의 비정상성이 모든 시스템이 결과에서 이 비정상성을 포착했다는 의미는 아닙니다.
제가 첨부한 스펙트럼은 원본 시계열의 모델이며, 물론 모델과 원본 시리즈 사이에는 불일치가 있습니다. 그러나 이 모델은 VR이 고정적이지 않다고 말합니다. 그리고 우리 모두는 두 시장의 상승과 하락 사이의 거리가 모든 시간대에서 항상 변한다는 것을 알고 있습니다. 위의 모델이 non-stationary VR을 stationary로 바꾸려고 하거나 피팅을 이야기할 때 그냥 잊어버리려고 하는 다른 어떤 모델보다 훨씬 가깝다고 생각합니다.
게시물 시작 부분의 목록은 대부분 로션을 나타냅니다. 긁힘 - 우리는 밝은 녹색으로 번짐, 멍 - 우리는 요오드를 바릅니다. 이것은 구체적입니다.
요점까지!!!! 그래서 이 컬렉션을 시작했어요! 시스템에 일부 카누가 있습니다. 이것은 좋지 않습니다. 우리는 이런저런 패치를 적용합니다.
지점 개설자에 대한 질문: 그가 수집한 "특정 지식" 중 12.08 - 12.09 기간 동안 TS를 만들고 다음 기간에 사용하는 데 도움이 되는 것은 무엇입니까?
왜 항상 내 스레드에서 질문에 대한 답변을 보고 싶습니까? :)))))
내 어셈블리는 새 시스템을 만드는 데 도움이 되지 않습니다 !!!!!!
도움을 받아 시스템에 다른 사람들이 이미 밟은 일종의 갈퀴가 있는지 확인할 수 있습니다. 그리고 이것은 정확히 레이크의 목록이지, 레이크로부터 자신을 보호하거나 버그가 없는 시스템을 구축하는 방법에 대한 레시피가 아닙니다!
나는 우리 수준에서 차익 거래가 무엇인지 이해하지 못합니다. 내가 보기에 차익거래는 거래와 전혀 관련이 없습니다. VR은 정상적인 법칙의 의미에서 노이즈가 아닙니다. 일관성은 주요 비정상성인 VR의 특성을 고려한다는 사실에서 시작됩니다. 비정상성의 증거로 연속 2개월의 스펙트럼을 동봉합니다. Hurst에 따르면 VR은 노이즈(0.5), 추세(>0.5) 및 불안정한 상태(<0.5)의 세 가지 상태입니다. 이것은 체계성의 시작일 뿐 체계성은 아니다. 다음으로, 일관성을 도입하기 시작합니다. 예를 들어, 추세 표시기 및 변동성 표시기와 같은 직교 표시기(하나는 가져올 수 없음) 를 선택 합니다. 우리는 몇 가지 수학적 방법을 적용합니다. 예를 들어 스펙트럼 분석을 사용하여 추세 등을 식별하기 시작합니다. 이러한 구성의 긍정적인 결과는 항상 동일합니다. TS는 추세의 시작, 끝을 식별할 수 있으며 좋은 시스템도 평면입니다. 불행히도 차량을 만드는 것은 예술입니다. 당신은 TS를하는 방법을 가르 칠 수 없습니다. 그러나 차량을 만드는 데 도움이 되는 몇 가지 요구 사항을 만들 수 있습니다.
이 스레드의 주제는 흥미롭지 만 끊임없이 돌팔이 수준으로 떨어집니다. "차량을 사용자 정의하는 것은 좋지 않습니다." 누군가가 적응을 사용하지 않고 첨부된 그래프에 시스템을 만들게 하십시오.
내 관점에서 이것은 비체계적인 접근 방식입니다. "무언가가 발생하면 어떻게 합니까?" 동일한 성공으로 반복합니다. Pi의 기록에서 숫자를 예측할 수 있습니다.
이러한 비체계적인 접근으로는 패턴이 탄생하지 않습니다. 시스템에서는 운 요인 없이도 수익을 낼 수 있습니다. 체계성을 사용할 때 자산(가격이 아님)을 예측할 수 있기 때문입니다. 시스템 부족 - 아마도.
PS 직교 표시기의 의무 사용에 관해서는 동의합니다. 이러한 이유로 지표는 가격 파생 상품이 아니어야 합니다. 가격 자체가 지표입니다.
제가 첨부한 스펙트럼은 원본 시계열의 모델이며, 물론 모델과 원본 시리즈 사이에는 불일치가 있습니다. 그러나 이 모델은 VR이 고정적이지 않다고 말합니다. 그리고 우리 모두는 두 시장의 상승과 하락 사이의 거리가 모든 시간대에서 항상 변한다는 것을 알고 있습니다. 위의 모델이 non-stationary VR을 stationary로 바꾸려고 하거나 피팅을 이야기할 때 그냥 잊어버리려고 하는 다른 어떤 모델보다 훨씬 가깝다고 생각합니다.
귀하의 파일을 정상적으로 열 수는 없지만 모든 관측 시스템과 관련하여 고정되어 있지 않음을 반복합니다. 예를 들어, 일정한 간격으로 연속적인 관찰. 결과 시리즈는 고정적이지 않습니다. 이것은 원래 프로세스의 관측값이 비정상 계열이 될 것이라는 의미가 아닙니다. 사실, 모든 TS는 원래의 고정되지 않은 시리즈를 관찰/변환하는 방법 중 하나입니다. 그리고 새 시리즈는 고정될 수 있습니다. 또한 이것은 시스템 엔지니어링의 주요 문제 중 하나입니다. 고정 수익을 얻는 것입니다.
따라서 나는 가격에 대한 연속적이고 다소 긴 일련의 시간 이산 관측이 비정상적이라는 데 동의합니다. 그러나 이것이 가격이 원칙적으로 비정상적이라는 것을 의미하지는 않습니다. 바꾸어 말하면: "무작위 프로세스에서 비무작위 이익을 추출하는 것이 우리의 임무입니다!" 무작위에서 고정으로.
그리고 가격 시리즈가 매우 안정적으로 작동하는 순간을 어떻게 찾을 것입니까? 이 문제에는 보편적 인 솔루션이 없습니다.
귀하의 파일을 정상적으로 열 수는 없지만 모든 관측 시스템과 관련하여 고정되어 있지 않음을 반복합니다. 예를 들어, 일정한 간격으로 연속적인 관찰. 결과 시리즈는 고정적이지 않습니다. 이것은 원래 프로세스의 관측값이 비정상 계열이 될 것이라는 의미가 아닙니다. 사실, 모든 TS는 원래의 고정되지 않은 시리즈를 관찰/변환하는 방법 중 하나입니다. 그리고 새 시리즈는 고정될 수 있습니다. 또한 이것은 시스템 엔지니어링의 주요 문제 중 하나입니다. 고정 수익을 얻는 것입니다.
따라서 나는 가격에 대한 연속적이고 다소 긴 일련의 시간 이산 관측이 비정상적이라는 데 동의합니다. 그러나 이것이 가격이 원칙적으로 비정상적이라는 것을 의미하지는 않습니다. 바꾸어 말하면: "무작위 프로세스에서 비무작위 이익을 추출하는 것이 우리의 임무입니다!" 무작위에서 고정으로.
그리고 가격 시리즈가 매우 안정적으로 작동하는 순간을 어떻게 찾을 것입니까? 이 문제에는 보편적 인 솔루션이 없습니다.
워드 2003의 아카이브에 파일을 포함시켰습니다. 아마도 이것 때문에 열리지 않았을 것입니다.
터미널에서 제공되는 원래 VR을 모델(처리)과 구별해 보겠습니다. 나는 원래 VR에 대해 논의하고 비정상성의 속성을 가진 사람이라고 주장합니다. 비정상성의 증거는 이미 이 초기 VR의 일부 모델입니다. 모든 TS는 이 원본 VR을 처리하고 다른 형태(예: 자동차)로 변형하고 이 변형된 VR에 대해 결정을 내립니다. 전체 문제는 이 변환의 수명입니다 . 과거 데이터의 경우 모든 것이 괜찮지만 시장이 변경되었고 실제 생활에서는 다른 VR이 있으며 과거에 적합했던 변환을 적용합니다.