지그재그에 관한 것이 아닙니다. 그리고 우리는 바 작업을 하면서 선험적으로 시스템 구축을 박탈하고 있습니다.이상적인 진입(시장에 진입한 후 단 한 번의 손실도 발생하지 않음). 결국, 막대를 닫을 때 본질적으로 틱을 취하며 수학은 동일한 틱인 RSI 입니다.등. 막대와 여기 틱 흐름 모두에서 작동합니다. 드로우다운만 다를 뿐입니다.
막대 또는 눈금은 정보 흐름 불연속성의 다른 수준입니다. 당연히 틱은 시간별 막대보다 더 많은 정보를 전달합니다. 그러나 더 많은 정보가 좋다는 것은 아니며 모든 지표는 사용 가능한 정보를 필터링하려는 시도입니다. 그것의 감소.
막대는 시간과 관련이 있습니다. 이것이 좋은지 나쁜지는 모호한 질문입니다. 틱은 거래 활동 수준에 대한 추가 정보를 제공하며, 이는 아마도 좋을 것입니다. 어쨌든 사용법을 아는 것이 최적입니다.
비교가 가능합니다. 두 번째 시스템이 확실히 더 좋습니다. 표준 편차가 더 작기 때문에 위험 수준이 더 낮습니다.
예금의 절대 가치를 언급하지 않고 위험에 대해 이야기하면 작업에는 상대 가치가 포함되며이 공식에서는 첫 번째 및 두 번째 TS에 대해 동일합니다. 따라서 위험은 동일합니다. 작업에 시간이 포함되는 경우 두 번째 시스템이 선호됩니다. 포지션 유지 시간은 스탑 오더까지의 거리의 제곱에 비례하며 동일한 기간(예: 일주일) 동안 두 번째 TS는 (5/2)^2= 6배 더 많은 포인트를 파쇄합니다. 첫 번째.
예금의 절대 가치를 언급하지 않고 위험에 대해 이야기하면 작업에는 상대 가치가 포함되며이 공식에서는 첫 번째 및 두 번째 TS에 대해 동일합니다. 따라서 위험은 동일합니다.
보증금의 규모는 얼마입니까? 50점을 잃는 것과 20점을 잃는 것 중 더 큰 위험이 있는 곳은 어디입니까?
더 큰 수익이 절대적으로 좋은 것은 아닙니다. 이익의 더 큰 스프레드도 위험하기 때문입니다. 더 높은 수준의 불확실성을 수반합니다. 두 시스템의 기대치는 동일하지만 첫 번째 시스템은 이러한 평등을 보장하기 위해 더 많은 수익을 올릴 수 있어야 합니다. 이는 더 많은 위험에 대한 대가입니다.
어쨌든, 예를 들어 시간별 막대를 위해 분석을 포기할 수 있습니다. 그러나 반대로 하려면 할 수 없습니다! 따라서 tiki는 절대적인 혜택입니다.
진드기의 이점은 이 정보를 사용하고 소음을 걸러낼 수 있는 경우에만 분명합니다. 티키는 축복일 수 있지만 절대적인 것은 아닙니다. 많은 상황에서 이러한 문제를 사용하면 이전 문제를 해결한 것보다 더 많은 새로운 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 이것이 DC의 진드기인 경우 실제 시장 정보와 거의 공통점이 없습니다.
나는 좋은 기사를 읽었습니다. 사람들은 Forex에서 차익 거래의 가능성을 분석했는데, 이는 이전에 불가능하다고 여겨졌습니다(수많은 연구 결과에 따르면). 그러나 그들은 로이터의 매도호가와 매수호가를 사용하여 틱 날짜에 분석을 수행했습니다. 결론 - 모든 간접비와 거래 작업을 수행할 시간이 있는 충분한 기간을 고려하여 차익 거래를 위한 많은 기회가 발견되었습니다. 이전 연구는 10분의 불연속적인 날짜를 사용했으며 이러한 차익 거래 기회를 공개하지 않았습니다.
보증금의 규모는 얼마입니까? 50점을 잃는 것과 20점을 잃는 것 중 더 큰 위험이 있는 곳은 어디입니까?
더 큰 수익이 절대적으로 좋은 것은 아닙니다. 이익의 더 큰 스프레드도 위험하기 때문입니다. 더 높은 수준의 불확실성을 수반합니다. 두 시스템의 기대치는 동일하지만 첫 번째 시스템은 이러한 평등을 보장하기 위해 더 많은 수익을 올릴 수 있어야 합니다. 이는 더 많은 위험에 대한 대가입니다.
한 달에 500포인트 또는 한 달에 20포인트를 적립하는 것이 더 쉽다는 사실에 대해 말하자면, 예금의 동일한 비율 감소로 추가해야 하며 동일한 거래 수로 명확히 해야 합니다.트랜잭션 수를 10이라고 가정해 보겠습니다. 두 시스템의 동일한 비율 감소를 보장하려면 로트의 볼륨을 반비례하여 - 비례적으로 거래해야 합니다. 저것들. 20/500=1/25.
이제 두 시스템을 비교해보자.
첫 번째. 거래 TP = 50, SL = 50, Lot = 1(크기는 디포에서 허용되는 드로우다운을 기준으로 합니다.)
두번째. 거래 TP = 2, SL = 2, Lot = 25 (크기는 디포에서 허용되는 비율 감소에 따라 결정됨).
글쎄, 어떤 시스템이 개발하기 더 쉬워 보이는가?이익과 손실의 비율을 고려하면보고 월에 대해 두 시스템의 동일한 수익성을 보장하려면 동일해야 합니다.여기서 우리는 이해합니다예금의 백분율로 수익률.
답은 뻔하다고 생각합니다. 첫 번째.
TP 사이즈그리고 SL현재 시장 상황과 특정 거래 전략의 특성에 따라 선택해야 합니다.주어진 시간에 대상에 대한 특정 최적의 크기가 있습니다. 목표가 너무 가까우면 간접비도 너무 많이 듭니다(누가 정직하게 번 돈의 50-90%를 어떤 삼촌에게 지불하고 싶습니까? 게다가 시장 분석 은 매우 복잡합니다). 반면에 너무 멀리 - 수용할 수 없을 정도로 많은 시간이 걸리므로 실질적인 의미가 없습니다.
항목 수를 늘려 필요한 수확량을 얻을 수도 있습니다. 인위적이고 자연적인 한계도 있습니다.너무 자주 거래가 허용되지 않습니다.너무 드뭅니다. 필요한 수율을 제공할 수 없습니다. 하루에 5~10번의 수술이 최적이라고 생각합니다.
결론: 안정적인 500핍/월이 안정적인 20핍보다 달성 가능합니다.
총계: 하루에 5~15개의 전체 거래, 각 거래에 25~250포인트(상품 및 성공적인 날에 따라 다름,J ), 20*(25…250)=500…5000 포인트/월, 각 작업에서 디포에서 약 0.8%의 이익이 디포에서 0.6%, 하루에 약 4%, 90…120%의 위험이 있습니다. 한 달에 창고.이것이 나의 전문가 시스템 구축의 목표입니다. 그 이하는 귀찮게 할 가치가 없습니다. 임호.
피.에스. “한 달에 12만 5천 포인트”어떤 관점에서도 최적이 아니기 때문에 정상적인 거래자의 목표가 되어서는 안 됩니다.
한 달에 500포인트 또는 한 달에 20포인트를 적립하는 것이 더 쉽다는 사실에 대해 말하자면, 예금의 동일한 비율 감소로 추가해야 하며 동일한 거래 수로 명확히 해야 합니다.트랜잭션 수를 10이라고 가정해 보겠습니다. 두 시스템의 동일한 비율 감소를 보장하려면 로트의 볼륨을 반비례하여 - 비례적으로 거래해야 합니다. 저것들. 20/500=1/25.
이제 두 시스템을 비교해보자.
첫 번째. 거래 TP = 50, SL = 50, Lot = 1(크기는 디포에서 허용되는 드로우다운을 기준으로 합니다.)
두번째. 거래 TP = 2, SL = 2, Lot = 25 (크기는 디포에서 허용되는 비율 감소에 따라 결정됨).
글쎄요, 어떤 시스템이 개발하기 더 쉬워 보입니까?이익과 손실의 비율을 고려하면보고 월에 대해 두 시스템의 동일한 수익성을 보장하려면 동일해야 합니다.여기서 우리는 이해합니다예금의 백분율로 수익률.
답은 뻔하다고 생각합니다. 첫 번째.
TP 사이즈그리고 SL현재 시장 상황과 특정 거래 전략의 특성에 따라 선택해야 합니다.주어진 시간에 대상에 대한 특정 최적의 크기가 있습니다. 목표가 너무 가까우면 간접비도 너무 많이 듭니다(누가 정직하게 번 돈의 50-90%를 어떤 삼촌에게 지불하고 싶습니까? 게다가 시장 분석은 매우 복잡합니다). 반면에 너무 멀리 - 수용할 수 없을 정도로 많은 시간이 걸리므로 실질적인 의미가 없습니다.
항목 수를 늘려 필요한 수확량을 얻을 수도 있습니다. 인위적이고 자연적인 한계도 있습니다.너무 자주 거래가 허용되지 않습니다.너무 드뭅니다. 필요한 수율을 제공할 수 없습니다. 나는 하루에 5-10개의 작업이 최적이라고 생각합니다.
결론: 안정적인 500핍/월이 안정적인 20핍보다 달성 가능합니다.
총계: 하루에 5~15개의 전체 거래, 각 거래에 25~250포인트(상품 및 성공적인 날에 따라 다름,J ), 20*(25…250)=500…5000 포인트/월, 각 작업에서 디포에서 약 0.8%의 이익이 디포에서 0.6%, 하루에 약 4%, 90…120%의 위험이 있습니다. 한 달에 창고.이것이 나의 전문가 시스템 구축의 목표입니다. 그 이하는 귀찮게 할 가치가 없습니다. 임호.
피.에스. “한 달에 12만 5천 포인트”어떤 관점에서도 최적이 아니기 때문에 정상적인 거래자의 목표가 되어서는 안 됩니다.
두 시스템을 비교합니다. 이 모든 작업을 포인트 단위로 수행해야 하며 동일하게 할 매개변수 중 하나가 필요합니다.
두 시스템을 비교하는 예입니다.
1. 이익 50포인트 차감 50포인트.
2. 이익 20점 차감 20점.
비교가 불가능합니다. 분명히 최고의 시스템을 선택하는 것은 불가능하며 하나의 매개 변수가 동일해야 합니다..
비교가 가능합니다. 두 번째 시스템이 확실히 더 좋습니다. 표준 편차가 더 작기 때문에 위험 수준이 더 낮습니다.
지그재그에 관한 것이 아닙니다. 그리고 우리는 바 작업을 하면서 선험적으로 시스템 구축을 박탈하고 있습니다. 이상적인 진입(시장에 진입한 후 단 한 번의 손실도 발생하지 않음). 결국, 막대를 닫을 때 본질적으로 틱을 취하며 수학은 동일한 틱인 RSI 입니다. 등. 막대와 여기 틱 흐름 모두에서 작동합니다. 드로우다운만 다를 뿐입니다.
막대 또는 눈금은 정보 흐름 불연속성의 다른 수준입니다. 당연히 틱은 시간별 막대보다 더 많은 정보를 전달합니다. 그러나 더 많은 정보가 좋다는 것은 아니며 모든 지표는 사용 가능한 정보를 필터링하려는 시도입니다. 그것의 감소.
막대는 시간과 관련이 있습니다. 이것이 좋은지 나쁜지는 모호한 질문입니다. 틱은 거래 활동 수준에 대한 추가 정보를 제공하며, 이는 아마도 좋을 것입니다. 어쨌든 사용법을 아는 것이 최적입니다.
비교가 가능합니다. 두 번째 시스템이 확실히 더 좋습니다. 표준 편차가 더 작기 때문에 위험 수준이 더 낮습니다.
예금의 절대 가치를 언급하지 않고 위험에 대해 이야기하면 작업에는 상대 가치가 포함되며이 공식에서는 첫 번째 및 두 번째 TS에 대해 동일합니다. 따라서 위험은 동일합니다. 작업에 시간이 포함되는 경우 두 번째 시스템이 선호됩니다. 포지션 유지 시간은 스탑 오더까지의 거리의 제곱에 비례하며 동일한 기간(예: 일주일) 동안 두 번째 TS는 (5/2)^2= 6배 더 많은 포인트를 파쇄합니다. 첫 번째.
따라서 20/20 옵션이 50/50 포인트보다 낫습니다.
막대 또는 눈금은 정보 흐름 불연속성의 다른 수준입니다. 당연히 틱은 시간별 막대보다 더 많은 정보를 전달합니다. 그러나 더 많은 정보가 좋다는 것은 아니며 모든 지표는 사용 가능한 정보를 필터링하려는 시도입니다. 그것의 감소.
막대는 시간과 관련이 있습니다. 이것이 좋은지 나쁜지는 모호한 질문입니다. 틱은 거래 활동 수준에 대한 추가 정보를 제공하며, 이는 아마도 좋을 것입니다. 어쨌든 사용법을 아는 것이 최적입니다.
여기에서 나는 진드기의 유용성이 명백하다는 Prival 의 말에 동의합니다.
어쨌든, 예를 들어 시간별 막대를 위해 분석을 포기할 수 있습니다. 그러나 반대로 하려면 할 수 없습니다! 따라서 tiki는 절대적인 혜택입니다.
예금의 절대 가치를 언급하지 않고 위험에 대해 이야기하면 작업에는 상대 가치가 포함되며이 공식에서는 첫 번째 및 두 번째 TS에 대해 동일합니다. 따라서 위험은 동일합니다.
보증금의 규모는 얼마입니까? 50점을 잃는 것과 20점을 잃는 것 중 더 큰 위험이 있는 곳은 어디입니까?
더 큰 수익이 절대적으로 좋은 것은 아닙니다. 이익의 더 큰 스프레드도 위험하기 때문입니다. 더 높은 수준의 불확실성을 수반합니다. 두 시스템의 기대치는 동일하지만 첫 번째 시스템은 이러한 평등을 보장하기 위해 더 많은 수익을 올릴 수 있어야 합니다. 이는 더 많은 위험에 대한 대가입니다.
여기에서 나는 진드기의 유용성이 명백하다는 Prival 의 말에 동의합니다.
어쨌든, 예를 들어 시간별 막대를 위해 분석을 포기할 수 있습니다. 그러나 반대로 하려면 할 수 없습니다! 따라서 tiki는 절대적인 혜택입니다.
진드기의 이점은 이 정보를 사용하고 소음을 걸러낼 수 있는 경우에만 분명합니다. 티키는 축복일 수 있지만 절대적인 것은 아닙니다. 많은 상황에서 이러한 문제를 사용하면 이전 문제를 해결한 것보다 더 많은 새로운 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 이것이 DC의 진드기인 경우 실제 시장 정보와 거의 공통점이 없습니다.
나는 좋은 기사를 읽었습니다. 사람들은 Forex에서 차익 거래의 가능성을 분석했는데, 이는 이전에 불가능하다고 여겨졌습니다(수많은 연구 결과에 따르면). 그러나 그들은 로이터의 매도호가와 매수호가를 사용하여 틱 날짜에 분석을 수행했습니다. 결론 - 모든 간접비와 거래 작업을 수행할 시간이 있는 충분한 기간을 고려하여 차익 거래를 위한 많은 기회가 발견되었습니다. 이전 연구는 10분의 불연속적인 날짜를 사용했으며 이러한 차익 거래 기회를 공개하지 않았습니다.
이번 달에 거래 그만하고 다음 달을 기다리세요", 여기에서 뭔가를 달성할 수 있을까? 결국 워렌 버핏 자신도 비슷한 전략을 고수하는 것 같다(연 3회 이상 진입하지 말 것)?
이 모든 것은 자기기만입니다. 사실 직장에서 휴식을 취해야하지만. 월,금을 제외하고 입장하실 수 있습니다.
보증금의 규모는 얼마입니까? 50점을 잃는 것과 20점을 잃는 것 중 더 큰 위험이 있는 곳은 어디입니까?
더 큰 수익이 절대적으로 좋은 것은 아닙니다. 이익의 더 큰 스프레드도 위험하기 때문입니다. 더 높은 수준의 불확실성을 수반합니다. 두 시스템의 기대치는 동일하지만 첫 번째 시스템은 이러한 평등을 보장하기 위해 더 많은 수익을 올릴 수 있어야 합니다. 이는 더 많은 위험에 대한 대가입니다.
예, 팀보, 동의합니다.
50/50은 더 많은 위험을 제공합니다.
한 달에 500포인트 또는 한 달에 20포인트를 적립하는 것이 더 쉽다는 사실에 대해 말하자면, 예금의 동일한 비율 감소로 추가해야 하며 동일한 거래 수로 명확히 해야 합니다. 트랜잭션 수를 10이라고 가정해 보겠습니다. 두 시스템의 동일한 비율 감소를 보장하려면 로트의 볼륨을 반비례하여 - 비례적으로 거래해야 합니다. 저것들. 20/500=1/25.
이제 두 시스템을 비교해보자.
첫 번째. 거래 TP = 50, SL = 50, Lot = 1(크기는 디포에서 허용되는 드로우다운을 기준으로 합니다.)
두번째. 거래 TP = 2, SL = 2, Lot = 25 (크기는 디포에서 허용되는 비율 감소에 따라 결정됨).
글쎄, 어떤 시스템이 개발하기 더 쉬워 보이는가? 이익과 손실의 비율을 고려하면 보고 월에 대해 두 시스템의 동일한 수익성을 보장하려면 동일해야 합니다. 여기서 우리는 이해합니다 예금의 백분율로 수익률.
답은 뻔하다고 생각합니다. 첫 번째.
TP 사이즈 그리고 SL 현재 시장 상황과 특정 거래 전략의 특성에 따라 선택해야 합니다. 주어진 시간에 대상에 대한 특정 최적의 크기가 있습니다. 목표가 너무 가까우면 간접비도 너무 많이 듭니다(누가 정직하게 번 돈의 50-90%를 어떤 삼촌에게 지불하고 싶습니까? 게다가 시장 분석 은 매우 복잡합니다). 반면에 너무 멀리 - 수용할 수 없을 정도로 많은 시간이 걸리므로 실질적인 의미가 없습니다.
항목 수를 늘려 필요한 수확량을 얻을 수도 있습니다. 인위적이고 자연적인 한계도 있습니다. 너무 자주 거래가 허용되지 않습니다. 너무 드뭅니다. 필요한 수율을 제공할 수 없습니다. 하루에 5~10번의 수술이 최적이라고 생각합니다.
결론: 안정적인 500핍/월이 안정적인 20핍보다 달성 가능합니다.
총계: 하루에 5~15개의 전체 거래, 각 거래에 25~250포인트(상품 및 성공적인 날에 따라 다름, J ), 20*(25…250)=500…5000 포인트/월, 각 작업에서 디포에서 약 0.8%의 이익이 디포에서 0.6%, 하루에 약 4%, 90…120%의 위험이 있습니다. 한 달에 창고. 이것이 나의 전문가 시스템 구축의 목표입니다. 그 이하는 귀찮게 할 가치가 없습니다. 임호.
피. 에스. “한 달에 12만 5천 포인트” 어떤 관점에서도 최적이 아니기 때문에 정상적인 거래자의 목표가 되어서는 안 됩니다.
피. 피. 에스. 지금까지 디포가 1년 만에 4배 증가했습니다. 해야 할 일이 많다…
한 달에 500포인트 또는 한 달에 20포인트를 적립하는 것이 더 쉽다는 사실에 대해 말하자면, 예금의 동일한 비율 감소로 추가해야 하며 동일한 거래 수로 명확히 해야 합니다. 트랜잭션 수를 10이라고 가정해 보겠습니다. 두 시스템의 동일한 비율 감소를 보장하려면 로트의 볼륨을 반비례하여 - 비례적으로 거래해야 합니다. 저것들. 20/500=1/25.
이제 두 시스템을 비교해보자.
첫 번째. 거래 TP = 50, SL = 50, Lot = 1(크기는 디포에서 허용되는 드로우다운을 기준으로 합니다.)
두번째. 거래 TP = 2, SL = 2, Lot = 25 (크기는 디포에서 허용되는 비율 감소에 따라 결정됨).
글쎄요, 어떤 시스템이 개발하기 더 쉬워 보입니까? 이익과 손실의 비율을 고려하면 보고 월에 대해 두 시스템의 동일한 수익성을 보장하려면 동일해야 합니다. 여기서 우리는 이해합니다 예금의 백분율로 수익률.
답은 뻔하다고 생각합니다. 첫 번째.
TP 사이즈 그리고 SL 현재 시장 상황과 특정 거래 전략의 특성에 따라 선택해야 합니다. 주어진 시간에 대상에 대한 특정 최적의 크기가 있습니다. 목표가 너무 가까우면 간접비도 너무 많이 듭니다(누가 정직하게 번 돈의 50-90%를 어떤 삼촌에게 지불하고 싶습니까? 게다가 시장 분석은 매우 복잡합니다). 반면에 너무 멀리 - 수용할 수 없을 정도로 많은 시간이 걸리므로 실질적인 의미가 없습니다.
항목 수를 늘려 필요한 수확량을 얻을 수도 있습니다. 인위적이고 자연적인 한계도 있습니다. 너무 자주 거래가 허용되지 않습니다. 너무 드뭅니다. 필요한 수율을 제공할 수 없습니다. 나는 하루에 5-10개의 작업이 최적이라고 생각합니다.
결론: 안정적인 500핍/월이 안정적인 20핍보다 달성 가능합니다.
총계: 하루에 5~15개의 전체 거래, 각 거래에 25~250포인트(상품 및 성공적인 날에 따라 다름, J ), 20*(25…250)=500…5000 포인트/월, 각 작업에서 디포에서 약 0.8%의 이익이 디포에서 0.6%, 하루에 약 4%, 90…120%의 위험이 있습니다. 한 달에 창고. 이것이 나의 전문가 시스템 구축의 목표입니다. 그 이하는 귀찮게 할 가치가 없습니다. 임호.
피. 에스. “한 달에 12만 5천 포인트” 어떤 관점에서도 최적이 아니기 때문에 정상적인 거래자의 목표가 되어서는 안 됩니다.
피. 피. 에스. 지금까지 디포가 1년 만에 4배 증가했습니다. 해야 할 일이 많다…
그것이 바로 그가 말한 것입니다. 보증금에 관계없이 블라 블라-광기.