음, 마침내 하나님께 감사드립니다. Alexey는 이제 이것을 진행하고 있습니다. 이익은 중요하지 않습니다. 중요한 손실. (손실 가능성)이 0일 때 더 좋습니다. 왜 개발자들이 진드기에 대해 그렇게 귀찮게하는지 분명해질 것 같습니다. 이것은 틱 흐름을 분석할 때만 가능합니다. 제로에 가깝다.
그리고 실제로는 내역을 보면 이것도 가능하고, 어느 날 틱 내역에 보면 20포인트의 차익을 줄 수 있는 진입점을 드로우다운 없이 찾아볼 수 있고, 심지어 많이, 심지어 많이 그들을.
마치 역사를 보는 것 같습니다. 지그재그 끼고 여기서 사고 여기서 팔면 얼마나 좋을까 생각해보세요 :)
지그재그에 관한 것이 아닙니다. 그리고 우리는 바 작업을 하면서 선험적으로 시스템 구축을 박탈하고 있습니다.이상적인 진입(시장에 진입한 후 단 한 번의 손실도 발생하지 않음). 결국, 막대를 닫을 때 본질적으로 틱을 취하며 수학은 동일한 틱인 RSI 입니다.등. 막대와 여기 틱 흐름 모두에서 작동합니다. 드로다운만 다를 뿐입니다.
최고의 시스템은 존재하는 시스템입니다. 나는 이론화하는 것을 좋아하지 않는다. 또한, 포지션을 개설한 후 이미 스프레드가 하락했습니다.
1. 왜건과 소형 카트 시스템이 있습니다.
2. 이제 이 스레드에서 무엇을 하고 있습니까? 이론? 아니면 코드가 게시되고 음성으로 나온 모든 수치를 확인할 수 있는 특정 시스템에 대해 논의하고 있습니까?
3. "나는 거래를 열었고 단일 포인트의 가격은 진입점에서 마이너스로 떨어지지 않았다"를 조금 더 자세히 읽으십시오. 그녀가 내려가지 않았다면? 그녀는 어디로 갈 것인가? 0에서 닫히면 스프레드가 닫혔거나 0이 작동하지 않음을 의미합니다.
알렉세이(수학자)를 예치금 규모, 로트 규모, 거래 횟수로 끝없이 고문할 수 있다. 간단한 결론에 도달할 때까지 시스템에 매개변수가 많을수록 비교, 즉 어느 것이 더 나은지 말하기가 더 어렵습니다.
시스템에 더 많은 매개변수가 있을수록 어느 것이 더 낫다고 말하기가 더 어렵습니다.
그리고 그때에도 tsiferek을 비교 한 후 의심이 영혼에 잠길 수 있습니다 ... sho는 여기에서 깨끗하지 않습니다. :)
이상적인 출품작의 그림: 분 시작 부분의 녹색 세로선, 5분 시작 부분의 빨간색 세로선. 빨간색 선으로 연결된 녹색 점은 티키입니다.
월은 말할 것도 없고 낮에도 그런 지점이 많다.
음, 마침내 하나님께 감사드립니다. Alexey는 이제 이것을 진행하고 있습니다. 이익은 중요하지 않습니다. 중요한 손실. (손실 가능성)이 0일 때 더 좋습니다. 왜 개발자들이 진드기에 대해 그렇게 귀찮게하는지 분명해질 것 같습니다. 이것은 틱 흐름을 분석할 때만 가능합니다. 제로에 가깝다.
그리고 실제로는 내역을 보면 이것도 가능하고, 어느 날 틱 내역에 보면 20포인트의 차익을 줄 수 있는 진입점을 드로우다운 없이 찾아볼 수 있고, 심지어 많이, 심지어 많이 그들을.
그러나 1분 동안 작업하면 더 이상 가능하지 않습니다.
중요한 것은 손실이 아니라 이 손실을 덮는 데 소요되는 시간입니다.
중요한 것은 손실이 아니라 이 손실을 덮는 데 소요되는 시간입니다.
아니요. Kolya 이후에는 더 이상 시간이 중요하지 않습니다.
이상적인 출품작의 그림: 분 시작 부분의 녹색 세로선, 5분 시작 부분의 빨간색 세로선. 빨간색 선으로 연결된 녹색 점은 티키입니다.
월은 말할 것도 없고 낮에도 그런 지점이 많다.
마치 역사를 보는 것 같습니다. 지그재그 끼고 여기서 사고 여기서 팔면 얼마나 좋을까 생각해보세요 :)
아니요. Kolya 이후에는 더 이상 시간이 중요하지 않습니다.
그리고 "Kolya"는 계산하는 방법을 모르는 사람들을위한 것입니다.
마치 역사를 보는 것 같습니다. 지그재그 끼고 여기서 사고 여기서 팔면 얼마나 좋을까 생각해보세요 :)
지그재그에 관한 것이 아닙니다. 그리고 우리는 바 작업을 하면서 선험적으로 시스템 구축을 박탈하고 있습니다. 이상적인 진입(시장에 진입한 후 단 한 번의 손실도 발생하지 않음). 결국, 막대를 닫을 때 본질적으로 틱을 취하며 수학은 동일한 틱인 RSI 입니다. 등. 막대와 여기 틱 흐름 모두에서 작동합니다. 드로다운만 다를 뿐입니다.
테이크와 스톱이 큰 시스템이 테이크의 퍼센티지가 더 작기 때문에 더 좋은 것 같습니다. 문제는 테이크의 "천장"에 있습니다. 일정한 스프레드로 각 테이크 크기에 대한 분산을 계산하는 것이 가능할 것 같습니다.
이것은 "이익 거래"라는 제품의 한 측면 일뿐입니다. 호가 행동의 예측 가능성은 더 작은 스탑(또 다른 거래 범위 - 다른 역학)에서 더 크고 테이크의 백분율로서의 스프레드가 큰 값인 역설적일 때 더 좋을 것입니다. 보일 수 있습니다.