한때 '젊은 파이터 코스'를 밟았던 DC에서 한 눈에 띄는 캐릭터가 일했다. 그의 성격은 터무니없었고 시장에 대한 그의 생각도 매우 비표준적이었습니다. 그러나 이야기는 그것에 관한 것이 아닙니다. 이달의 목표는 1,200점 이상을 획득하는 것이었습니다! 이 목표를 달성하기 위해 그는 하위 목표를 설정했습니다. 하루에 100포인트를 적립하는 것입니다. 그는 항상 하나의 로트에서 시장에 진입했습니다. 목표를 달성하기 위해 그는 강한 시장 움직임을 포착하고 100 포인트의 이익 창출을 설정했습니다 (그는 멈추지 않았습니다). 그가 시장에서 100포인트를 인출했을 때 그는 만족스럽게 DC 주위를 걸었고 우리는 오늘 그가 시장을 가져갔다는 것을 직접 알았습니다. 그러나 그가 사려 깊고 슬픈 날도 많았습니다.
웬일인지 모든 사람들이 MM의 문제, 손익분기점, TS의 요소 등에 대해 논의하기 시작했습니다. 비록 이것이 원래 질문과 아무 관련이 없지만 말입니다. 글쎄요, 질문이 다음과 같이 들린다면 MM이 그것과 어떤 관련이 있는지 말해 보세요. 무엇이 더 쉬울까요? 안정적인 월 500 핍 또는 20핍? 자금 관리는 핍 관리가 아니라 자본에 적용됩니다. 또한 TC는 중요하지 않습니다. 수익성이 있는지 없는지 여부는 TS의 별도 문제입니다.
1. 20핍을 500보다 빠르게 만드는 것은 가격이 500보다 20핍을 통과하는 것이 더 쉽기 때문에 이것은 당연하다고 생각합니다.
2. 500핍보다 훨씬 더 자주 20핍을 얻을 수 있습니다 . 다시 말하지만 20핍을 달성할 확률은 500핍을 얻을 확률보다 높기 때문입니다.
"단순성" 포인트 1과 2를 의미한다면 물론 500핍보다 20핍을 만드는 것이 더 쉽습니다.
그런데 어째서인지 "구루"의 단골이 여러 명 있는 대중들에게 증권 거래소의 게임이 음수 수학 게임이라는 것을 눈치채는 사람은 한 명도 없었다. 결과. 즉, 브로커는 완료된 각 거래에서 그에 따른 수수료를 받습니다. 이제 무엇이 무엇인지 계산해 보겠습니다. 트레이더가 연간 3,000포인트의 수익성을 달성하기 시작했다고 가정해 보겠습니다. 또한 이 거래자의 모든 거래가 수익성이 있다고 계산의 단순성을 가정해 봅시다. 상품에 대한 수수료는 고정되어 있으며 2포인트입니다. 이익 한도가 500포인트이고 총 수수료가 12포인트인 3,000-(3,000/500*2)=2,988포인트가 있습니다. 이제 이익 한도는 20핍입니다: 3,000-(3,000/20*2)=2,700핍, 총 수수료는 300핍입니다. 두 가지 접근 방식의 수익성 수준은 동일했지만 첫 번째 경우 수수료는 이익의 0.4%에 불과했고 두 번째 경우에는 10%(!)였습니다. 커미션이 4포인트로 2배가 된다면? 이익 한도가 500핍이면 커미션 압력은 0.8%에 불과하지만 이익 한도가 20핍이면 수익의 20%를 지불해야 합니다!
우리의 이론적 연구가 정말 맞는지 봅시다. 이를 위해 내가 가장 좋아하는 조언자 "CoinToFlip"이 방금 친구로 나타났습니다. 그는 동전을 던지고 앞면이 나오면 구매하고 뒷면이면 낳습니다. (나는 그것을 꽤 자주 언급하기 때문에 내 동전 던지기를 가진 모든 사람들에게 이미 지쳤을 것입니다. 그러나 더 편향되고 중립적인 전략을 찾는 것이 불가능하다면 어떻게 해야 할까요?) 그 전략은 무익하고, 거래 횟수가 증가하면 파산 확률이 1에 가까워지고, 게다가 시간 요소가 질문의 조건에 포함된다는 확률 이론의 법칙이 적용되기 때문에, 나는 총 거래 수에 대한 제한을 200 조각으로 도입했습니다 (사실은 이익 수준의 다른 값에 대해 거래 수가 크게 다르며 이것은 차량의 수익성을 결정하는 매우 중요한 요소입니다 그리고 우리는 그것을 비방해서는 안됩니다). 따라서 일련의 191 시스템 패스(최적화 방법 사용)를 사용하여 50핍 스탑과 함께 20핍의 이익 한도를 입력해 보겠습니다. 결과 시스템 최적화 그래프:
나는 당신에 대해 모르지만 마이너스 수익률 영역(테두리가 빨간색 선)으로 분명히 이동하는 것을 봅니다. 결과: 최대. 승리: 779핍; 최대 손실: -1380핍 우승 패스: 63
이제 이익 수준이 500핍이고 손실 한도가 50인 동일한 시스템을 최적화해 보겠습니다.
이미 더 나은 양수 값으로의 이동은 거의 눈에 띄지 않습니다. 숫자가 스스로 말해줍니다. 결과: 최대. 승리: 5234핍; 최대 손실: -4468핍 우승 패스: 89
세 번째 옵션은 순위에서 벗어났습니다(매우 높은 수준의 이익으로 인해 일부 반복의 거래 수가 200보다 훨씬 적기 때문에 차트에 심각한 영향을 미칠 수 있음).
블라미! 이제 양수 수익률 영역으로의 이동이 육안으로 확인됩니다! 결과: 최대. 승리: 7748핍; 최대 손실: -7078핍 우승 패스: 129(!)
테스트는 2000.01부터 2008.06까지 EURUSD 쌍에 대해 수행되었습니다. 각 거래는 당일 개장 시점의 현재 가격으로 개설되었습니다. 커미션 2점. 전문가 코드가 첨부되어 있습니다.
생각을 적게 하는게 낫고 오래 생각하는게 낫지.. 특히 시작했을때.. 더 벌 필요없으면 하루에 10포인트정도 되는거 같았는데.. 5~6예치금을 비우고 나서 깨달았다 손절매가 20점이라면 이익실현은 60점 이상이어야 합니다. 따라서 작업이 "복잡해집니다". 60핍은 매주 안정적이고 더 이상 쉽지 않습니다.. 여기에 시스템이 필요하고 또한 안전 장치가 필요합니다. 한 번 중개인은 나를 비웃으며 이익을 취하는 것이 손절매 이상이면 최소 2번.. 당신은 항상 병합됩니다) .. 나는 그것을 믿지 않았다. . 아직 재확인하지 않음).. 따라서 원래 주제로 돌아가서, 월 20포인트를 취할 수 있다는 ... 그러면 어떻게 될까요? 손절매, 10점?)) 기회는 0 .. IMHO
20 또는 500은 그다지 중요하지 않으며 두 숫자 모두 의미가 없습니다. 통화 이동의 본질에서 진행해야하며 포인트에 대한 질문은 없습니다. 2006년과 2008년의 3분기와 2009년 초 시장의 특성을 보면 이것이 사실임을 확신하게 될 것입니다. 하나는 20-30-40-50-100을 복용하는 것이 더 쉬웠지만 한 달에 500은 그렇지 않았습니다. 다른 곳에서는 하루에 EURUSD 18.03.2009와 같이 100-200-300, 심지어 500을 가져가는 것이 더 쉽습니다!!!
8학년 대수교과서 말미에서 답을 구하지 않고, 시장의 법칙과 본질에서 출발하여 문제의 해법을 처음부터 접근해 볼 가치가 있다고 생각합니다.
20 또는 500은 그다지 중요하지 않으며 두 숫자 모두 의미가 없습니다. 통화 이동의 본질에서 진행해야하며 포인트에 대한 질문은 없습니다. 2006년과 2008년의 3분기와 2009년 초 시장의 특성을 보면 이것이 사실임을 확신하게 될 것입니다. 하나는 20-30-40-50-100을 복용하는 것이 더 쉬웠지만 한 달에 500은 그렇지 않았습니다. 다른 곳에서는 하루에 EURUSD 18.03.2009와 같이 100-200-300, 심지어 500을 가져가는 것이 더 쉽습니다!!!
8학년 대수교과서 말미에서 답을 구하지 않고, 시장의 법칙과 본질에서 출발하여 문제의 해법을 처음부터 접근해 볼 가치가 있다고 생각합니다.
누구에게 "쉽게"? 결국 특정 거래 방법, 기간 등에 따라 다릅니다. 이 기간 동안 누군가가 20-30을 배출하는 것이 "더 쉬운" 것으로 밝혀졌습니다. 하루에 포인트. 결국 문제는 지속적 으로 돈을 버는 것이지만, 예를 들어 "평균적으로 어디에서 더 많이 벌고/더 많이 버는지"가 아닙니다. 물론 시장의 변동성이 클수록 획득하거나 잃을 수 있는 포인트의 수도 커집니다. 프레임에 유행이 많을수록 그것을 거래하는 사람들은 더 많이 벌고 플랫을 거래하는 사람들은 잃을 것입니다. 시장에서 안정성이라는 단어는 통계와 동의어입니다. 이익. 느낌에 의한 수동 거래에서도 체계적인 거래는 말할 것도 없습니다. 임하
C-4 , 물론 마이너스 MO를 사용하면 거래가 많을수록 더 나빠집니다. 이는 피팅 시스템에도 적용되며 더 적은 수의 트랜잭션으로 시스템을 피팅하는 것이 더 쉽습니다. 물론 작은 움직임을 거래할 때 스프레드의 영향은 큰 움직임보다 크지만 테이크와 스탑의 수준은 시스템의 논리에 따라 다르며 수수료를 최소화하는 원칙에 따라 선택되지 않습니다. 스탯 이점을 계산할 때 거래 비용이 고려됩니다. 더 작은 목표를 가진 시스템은 더 큰 목표를 가진 시스템보다 훨씬 더 수익성 있고 강력합니다. 통계가 있는 경우. 반대의 경우와 달리 거래가 많을수록 유리합니다. 스프레드/커미션의 마이너스 MO
결론은 명확하지 않지만 매우 논리적입니다. 월 500포인트의 안정적인 수익 흐름을 얻는 것이 더 어렵지는 않지만 20포인트보다 "통계적으로 더 안정적"입니다. .....
수학. 재수생 안했어? 거래자의 등급은 포인트/일 수에 따라 다릅니다. 연간 작업 결과에 따르면 하루에 최소 20포인트에 도달하고 5-10쌍을 거래하면 이는 이미 좋은 지표입니다. 하지만 200포인트/일의 수준에 도달하려면!!!!!! :) 이것은 비현실적입니다. 10명의 좋은 거래자에게는 그것이 현실일 수 있지만 한 사람에게는 그렇지 않습니다. 이것을 이해하기 위해 고등 수학을 알 필요는 없습니다.
내가 뭔가를 이해하지 못했다, 코스터 . 아무도 하루에 200점에 대해 이야기하지 않았습니다. 한 달 에 20~500개밖에 없었습니다.
추신 그리고 누가 트레이더의 등급이 하루 포인트에 달려 있다고 말했습니까?
PPS 문제를 생각하면서 떠오른 것은 바로 이것입니다. 그런 상황을 상상해보자. 나는 개인적으로 한 달에 500핍을 어느 정도 안정적으로 만드는 "기본" 시스템을 갖고 있지 않습니다. 그러나 한 달에 20-50포인트를 만들 수 있는 "원자적" 시스템에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니다.
첫째, 한 가지 간단한 정의: 시스템의 선택성 S는 시스템이 시장에 출시된 시간에 대한 시장에서 경과된 시간의 비율입니다. 반전 시스템의 경우 S = 1(항상 시장에 있음). 입력과 출력을 필터링하는 시스템의 경우 일반적으로 S는 단위 또는 10-20 정도입니다.
내가 언급한 "원자적" 시스템은 S ~ 수백 개입니다(즉, 시장에서 전체 거래 월 중 단 1-2시간). 그런 선택성으로 월 500포인트라는 말도 있을 수 없다. 통화는 그렇게 많이 움직이지 않습니다. 그러나 이러한 시스템은 하나의 복잡한 시스템으로 쉽게 결합될 수 있습니다. 수십 개의 통화 쌍이 있습니다. 한 달에 약 500점 이상을 만드는 새로운 시스템이 나왔습니다. 그러나 이것은 이유가 있지만 "원자"시스템의 높은 선택성과 신뢰성 때문입니다.
원자 시스템에서 복잡한 시스템을 구축한 경험은 없지만 오랫동안 당신과 비슷한 아이디어가 있습니다. 전략 테스터 의 옵티마이저가 이러한 목적에 적합하지 않기 때문에 여러 시스템에서 동시에 작동하고 바람직하게는 서로를 보완하는 여러 시스템을 선택할 가능성이 없는 한 가지 상황이 있습니다. 임의의 사용자 정의 대상 기능을 설정할 수 있음). 현재 최적화 가능성이 있는 나만의 전략 테스터를 만드는 작업을 하고 있습니다.
...
8학년 대수교과서 말미에서 답을 구하지 않고, 시장의 법칙과 본질에서 출발하여 문제의 해법을 처음부터 접근해 볼 가치가 있다고 생각합니다.
시장의 "법과 인물", IMHO, 악마, 즉 집단 심리학(인간 과학에서). 심리학은 수동으로만 효과적으로 거래할 수 있습니다.
그리고 봇 작성자의 임무는 통계적 이점을 갖는 것이며, 이를 위한 많은 도구는 8학년 대수학 교과서에 "하드와이어링"되어 있습니다.
시장의 "법과 인물", IMHO, 악마, 즉 집단 심리학(인간 과학에서). 심리학은 수동으로만 효과적으로 거래할 수 있습니다.
그리고 봇 작성자의 임무는 통계적 이점을 갖는 것이며, 이를 위한 많은 도구는 8학년 대수학 교과서에 "하드와이어링"되어 있습니다.
다음은 ... 내 게시물에서 인간 심리학을 설명한 곳은 어디입니까? 당신은 분명히 내가 거기에 쓴 것을 이해하지 못했습니다. 임호.
다음은 ... 내 게시물에서 인간 심리학을 설명한 곳은 어디입니까? 당신은 분명히 내가 거기에 쓴 것을 이해하지 못했습니다. 임호.
예, 아마도 "시장의 법칙과 본질"이라는 문구가 정확히 무엇을 의미하는지 이해하지 못했습니까? 처음에는 시장에 대한 주관적인 개념.
한때 '젊은 파이터 코스'를 밟았던 DC에서 한 눈에 띄는 캐릭터가 일했다. 그의 성격은 터무니없었고 시장에 대한 그의 생각도 매우 비표준적이었습니다. 그러나 이야기는 그것에 관한 것이 아닙니다. 이달의 목표는 1,200점 이상을 획득하는 것이었습니다! 이 목표를 달성하기 위해 그는 하위 목표를 설정했습니다. 하루에 100포인트를 적립하는 것입니다. 그는 항상 하나의 로트에서 시장에 진입했습니다. 목표를 달성하기 위해 그는 강한 시장 움직임을 포착하고 100 포인트의 이익 창출을 설정했습니다 (그는 멈추지 않았습니다). 그가 시장에서 100포인트를 인출했을 때 그는 만족스럽게 DC 주위를 걸었고 우리는 오늘 그가 시장을 가져갔다는 것을 직접 알았습니다. 그러나 그가 사려 깊고 슬픈 날도 많았습니다.
웬일인지 모든 사람들이 MM의 문제, 손익분기점, TS의 요소 등에 대해 논의하기 시작했습니다. 비록 이것이 원래 질문과 아무 관련이 없지만 말입니다. 글쎄요, 질문이 다음과 같이 들린다면 MM이 그것과 어떤 관련이 있는지 말해 보세요. 무엇이 더 쉬울까요? 안정적인 월 500 핍 또는 20핍? 자금 관리는 핍 관리가 아니라 자본에 적용됩니다. 또한 TC는 중요하지 않습니다. 수익성이 있는지 없는지 여부는 TS의 별도 문제입니다.
1. 20핍을 500보다 빠르게 만드는 것은 가격이 500보다 20핍을 통과하는 것이 더 쉽기 때문에 이것은 당연하다고 생각합니다.
2. 500핍보다 훨씬 더 자주 20핍을 얻을 수 있습니다 . 다시 말하지만 20핍을 달성할 확률은 500핍을 얻을 확률보다 높기 때문입니다.
"단순성" 포인트 1과 2를 의미한다면 물론 500핍보다 20핍을 만드는 것이 더 쉽습니다.
그런데 어째서인지 "구루"의 단골이 여러 명 있는 대중들에게 증권 거래소의 게임이 음수 수학 게임이라는 것을 눈치채는 사람은 한 명도 없었다. 결과. 즉, 브로커는 완료된 각 거래에서 그에 따른 수수료를 받습니다. 이제 무엇이 무엇인지 계산해 보겠습니다. 트레이더가 연간 3,000포인트의 수익성을 달성하기 시작했다고 가정해 보겠습니다. 또한 이 거래자의 모든 거래가 수익성이 있다고 계산의 단순성을 가정해 봅시다. 상품에 대한 수수료는 고정되어 있으며 2포인트입니다. 이익 한도가 500포인트이고 총 수수료가 12포인트인 3,000-(3,000/500*2)=2,988포인트가 있습니다. 이제 이익 한도는 20핍입니다: 3,000-(3,000/20*2)=2,700핍, 총 수수료는 300핍입니다. 두 가지 접근 방식의 수익성 수준은 동일했지만 첫 번째 경우 수수료는 이익의 0.4%에 불과했고 두 번째 경우에는 10%(!)였습니다. 커미션이 4포인트로 2배가 된다면? 이익 한도가 500핍이면 커미션 압력은 0.8%에 불과하지만 이익 한도가 20핍이면 수익의 20%를 지불해야 합니다!
우리의 이론적 연구가 정말 맞는지 봅시다. 이를 위해 내가 가장 좋아하는 조언자 "CoinToFlip"이 방금 친구로 나타났습니다. 그는 동전을 던지고 앞면이 나오면 구매하고 뒷면이면 낳습니다. (나는 그것을 꽤 자주 언급하기 때문에 내 동전 던지기를 가진 모든 사람들에게 이미 지쳤을 것입니다. 그러나 더 편향되고 중립적인 전략을 찾는 것이 불가능하다면 어떻게 해야 할까요?) 그 전략은 무익하고, 거래 횟수가 증가하면 파산 확률이 1에 가까워지고, 게다가 시간 요소가 질문의 조건에 포함된다는 확률 이론의 법칙이 적용되기 때문에, 나는 총 거래 수에 대한 제한을 200 조각으로 도입했습니다 (사실은 이익 수준의 다른 값에 대해 거래 수가 크게 다르며 이것은 차량의 수익성을 결정하는 매우 중요한 요소입니다 그리고 우리는 그것을 비방해서는 안됩니다). 따라서 일련의 191 시스템 패스(최적화 방법 사용)를 사용하여 50핍 스탑과 함께 20핍의 이익 한도를 입력해 보겠습니다. 결과 시스템 최적화 그래프:
나는 당신에 대해 모르지만 마이너스 수익률 영역(테두리가 빨간색 선)으로 분명히 이동하는 것을 봅니다. 결과: 최대. 승리: 779핍; 최대 손실: -1380핍 우승 패스: 63
이제 이익 수준이 500핍이고 손실 한도가 50인 동일한 시스템을 최적화해 보겠습니다.
이미 더 나은 양수 값으로의 이동은 거의 눈에 띄지 않습니다. 숫자가 스스로 말해줍니다. 결과: 최대. 승리: 5234핍; 최대 손실: -4468핍 우승 패스: 89
세 번째 옵션은 순위에서 벗어났습니다(매우 높은 수준의 이익으로 인해 일부 반복의 거래 수가 200보다 훨씬 적기 때문에 차트에 심각한 영향을 미칠 수 있음).
블라미! 이제 양수 수익률 영역으로의 이동이 육안으로 확인됩니다! 결과: 최대. 승리: 7748핍; 최대 손실: -7078핍 우승 패스: 129(!)
테스트는 2000.01부터 2008.06까지 EURUSD 쌍에 대해 수행되었습니다. 각 거래는 당일 개장 시점의 현재 가격으로 개설되었습니다. 커미션 2점. 전문가 코드가 첨부되어 있습니다.
"정답"을 얻지 못했습니다. 그러나 그는 아주 분명합니다.
20 또는 500은 그다지 중요하지 않으며 두 숫자 모두 의미가 없습니다. 통화 이동의 본질에서 진행해야하며 포인트에 대한 질문은 없습니다. 2006년과 2008년의 3분기와 2009년 초 시장의 특성을 보면 이것이 사실임을 확신하게 될 것입니다. 하나는 20-30-40-50-100을 복용하는 것이 더 쉬웠지만 한 달에 500은 그렇지 않았습니다. 다른 곳에서는 하루에 EURUSD 18.03.2009와 같이 100-200-300, 심지어 500을 가져가는 것이 더 쉽습니다!!!
8학년 대수교과서 말미에서 답을 구하지 않고, 시장의 법칙과 본질에서 출발하여 문제의 해법을 처음부터 접근해 볼 가치가 있다고 생각합니다.
동의한다.
"정확한" 대답을 얻지 못했습니다. 그러나 그는 아주 분명합니다.
20 또는 500은 그다지 중요하지 않으며 두 숫자 모두 의미가 없습니다. 통화 이동의 본질에서 진행해야하며 포인트에 대한 질문은 없습니다. 2006년과 2008년의 3분기와 2009년 초 시장의 특성을 보면 이것이 사실임을 확신하게 될 것입니다. 하나는 20-30-40-50-100을 복용하는 것이 더 쉬웠지만 한 달에 500은 그렇지 않았습니다. 다른 곳에서는 하루에 EURUSD 18.03.2009와 같이 100-200-300, 심지어 500을 가져가는 것이 더 쉽습니다!!!
8학년 대수교과서 말미에서 답을 구하지 않고, 시장의 법칙과 본질에서 출발하여 문제의 해법을 처음부터 접근해 볼 가치가 있다고 생각합니다.
누구에게 "쉽게"? 결국 특정 거래 방법, 기간 등에 따라 다릅니다. 이 기간 동안 누군가가 20-30을 배출하는 것이 "더 쉬운" 것으로 밝혀졌습니다. 하루에 포인트. 결국 문제는 지속적 으로 돈을 버는 것이지만, 예를 들어 "평균적으로 어디에서 더 많이 벌고/더 많이 버는지"가 아닙니다. 물론 시장의 변동성이 클수록 획득하거나 잃을 수 있는 포인트의 수도 커집니다. 프레임에 유행이 많을수록 그것을 거래하는 사람들은 더 많이 벌고 플랫을 거래하는 사람들은 잃을 것입니다. 시장에서 안정성이라는 단어는 통계와 동의어입니다. 이익. 느낌에 의한 수동 거래에서도 체계적인 거래는 말할 것도 없습니다. 임하
C-4 , 물론 마이너스 MO를 사용하면 거래가 많을수록 더 나빠집니다. 이는 피팅 시스템에도 적용되며 더 적은 수의 트랜잭션으로 시스템을 피팅하는 것이 더 쉽습니다. 물론 작은 움직임을 거래할 때 스프레드의 영향은 큰 움직임보다 크지만 테이크와 스탑의 수준은 시스템의 논리에 따라 다르며 수수료를 최소화하는 원칙에 따라 선택되지 않습니다. 스탯 이점을 계산할 때 거래 비용이 고려됩니다. 더 작은 목표를 가진 시스템은 더 큰 목표를 가진 시스템보다 훨씬 더 수익성 있고 강력합니다. 통계가 있는 경우. 반대의 경우와 달리 거래가 많을수록 유리합니다. 스프레드/커미션의 마이너스 MO
결론은 명확하지 않지만 매우 논리적입니다. 월 500포인트의 안정적인 수익 흐름을 얻는 것이 더 어렵지는 않지만 20포인트보다 "통계적으로 더 안정적"입니다. .....
수학. 재수생 안했어? 거래자의 등급은 포인트/일 수에 따라 다릅니다. 연간 작업 결과에 따르면 하루에 최소 20포인트에 도달하고 5-10쌍을 거래하면 이는 이미 좋은 지표입니다. 하지만 200포인트/일의 수준에 도달하려면!!!!!! :) 이것은 비현실적입니다. 10명의 좋은 거래자에게는 그것이 현실일 수 있지만 한 사람에게는 그렇지 않습니다. 이것을 이해하기 위해 고등 수학을 알 필요는 없습니다.
내가 뭔가를 이해하지 못했다, 코스터 . 아무도 하루에 200점에 대해 이야기하지 않았습니다. 한 달 에 20~500개밖에 없었습니다.
추신 그리고 누가 트레이더의 등급이 하루 포인트에 달려 있다고 말했습니까?
PPS 문제를 생각하면서 떠오른 것은 바로 이것입니다. 그런 상황을 상상해보자. 나는 개인적으로 한 달에 500핍을 어느 정도 안정적으로 만드는 "기본" 시스템을 갖고 있지 않습니다. 그러나 한 달에 20-50포인트를 만들 수 있는 "원자적" 시스템에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니다.
첫째, 한 가지 간단한 정의: 시스템의 선택성 S는 시스템이 시장에 출시된 시간에 대한 시장에서 경과된 시간의 비율입니다. 반전 시스템의 경우 S = 1(항상 시장에 있음). 입력과 출력을 필터링하는 시스템의 경우 일반적으로 S는 단위 또는 10-20 정도입니다.
내가 언급한 "원자적" 시스템은 S ~ 수백 개입니다(즉, 시장에서 전체 거래 월 중 단 1-2시간). 그런 선택성으로 월 500포인트라는 말도 있을 수 없다. 통화는 그렇게 많이 움직이지 않습니다. 그러나 이러한 시스템은 하나의 복잡한 시스템으로 쉽게 결합될 수 있습니다. 수십 개의 통화 쌍이 있습니다. 한 달에 약 500점 이상을 만드는 새로운 시스템이 나왔습니다. 그러나 이것은 이유가 있지만 "원자"시스템의 높은 선택성과 신뢰성 때문입니다.
원자 시스템에서 복잡한 시스템을 구축한 비슷한 경험이 있는 사람이 있습니까?
원자 시스템에서 복잡한 시스템을 구축한 경험은 없지만 오랫동안 당신과 비슷한 아이디어가 있습니다. 전략 테스터 의 옵티마이저가 이러한 목적에 적합하지 않기 때문에 여러 시스템에서 동시에 작동하고 바람직하게는 서로를 보완하는 여러 시스템을 선택할 가능성이 없는 한 가지 상황이 있습니다. 임의의 사용자 정의 대상 기능을 설정할 수 있음). 현재 최적화 가능성이 있는 나만의 전략 테스터를 만드는 작업을 하고 있습니다.
추신 아마도 그러한 기회의 존재는 MT5에서 우리를 역설할 것입니다.