저는 "안정성"이라는 용어를 다음과 같이 이해합니다. 거래의 마지막 해와 평균 수익성(핍이 아니라 매월 초 잔액의 %로, 산술적으로가 아니라 기하학적으로)을 취하면 95%의 경우에 102% 이상이어야 합니다. 예시:
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. 이 숫자의 곱은 1.237 * 10^24입니다. 12번째 루트는 101.79입니다. 월 1.79%. 목표에 가까운 무언가.
보시다시피, 실제로 우리는 때때로 한 달에 최대 12%를 벌어야 했습니다. 주장된 2%보다 훨씬 더 많은 숫자입니다.
문제가 발생합니다. 위아래 모두에서 중지해야 하는 숫자는 무엇입니까? 먼저 가장 단순한 MM, 기하학적, 즉 주어진 자본(예: 0.1/$1K)을 기반으로 하는 일정한 로트.
그것이 요점입니다. 거래 시스템을 평가하려면 영구 로트를 선택하고 자본을 고정해야 합니다. 조금만 더 생각해보면 이것은 포인트의 이익과 포인트의 손실에 불과합니다. 이렇게 하지 않으면 월 50%의 이윤을 자본에 제공하는 시스템이 5%만 제공하는 시스템보다 낫고 논쟁의 여지가 없을 것이라고 입에서 거품으로 논쟁할 수 있습니다(첫 번째 하나는 모든 자본으로 입력하여 한 거래에서 50%의 이익을 얻었고 다른 하나는 자본의 0.000001%를 위험에 빠뜨리는 1000번의 거래를 수행한 후 5%를 얻었습니다.
두 시스템을 비교합니다. 이 모든 작업을 포인트 단위로 수행해야 하며 동일하게 할 매개변수 중 하나가 필요합니다.
두 시스템을 비교하는 예입니다.
1. 이익 50포인트 차감 50포인트.
2. 이익 20점 차감 20점.
비교가 불가능합니다. 모호하지 않은 최상의 시스템을 선택하는 것은 불가능하며 하나의 매개변수가 동일해야 합니다.
하나의 추상적 특성은 특히 자기자본 곡선이 의존하는 가장 중요한 기준을 제외하고는 아무 것도 말할 수 없습니다.
그건 그렇고, 나는 질문에 대답하고 "인격"에 빠지지 않는 것이 좋습니다.
2수학
안정성(내가 이해하는 대로)은 이 시스템이 존재하는 동적 조건에 대한 저항을 반영하는 시스템의 특성입니다. 저것들. 특정 거래 시스템이 오랜 시간 동안 이익을 가져오고(높은 분산으로 몇 개월 동안 손실을 보인 경우에도) 시스템에 대한 동적 요인의 가능한 영향을 분석하여 미래에 "시뮬레이션"할 수 있는 경우 안정적인 시스템이라고 할 수 있습니다. "무한한 수의 테스트로 ..."라고 말할 때 확률 이론에서와 같이.
그것이 요점입니다. 거래 시스템을 평가하려면 영구 로트를 선택하고 자본을 고정해야 합니다. 조금만 더 생각해보면 이것은 포인트의 이익과 포인트의 손실에 불과합니다. 이렇게 하지 않으면 자본에 월 50%의 이익을 주는 제도가 5%만 주는 제도보다 낫다고 입으로 거품을 일으키며 논쟁의 여지가 없을 것입니다.
두 시스템을 비교합니다. 이 모든 작업을 포인트 단위로 수행해야 하며 동일하게 할 매개변수 중 하나가 필요합니다.
두 시스템을 비교하는 예입니다.
1. 이익 50포인트 차감 50포인트.
2. 이익 20점 차감 20점.
비교가 불가능합니다. 모호하지 않은 최상의 시스템을 선택하는 것은 불가능하며 하나의 매개변수가 동일해야 합니다.
1. 이익 50 차감 20.
2. 이익 20 차감 20.
이러한 절차 후에 선택이 명확하고 첫 번째 시스템이 더 좋습니다.
우리는 단일 "테스트"에 대해 이야기하는 것이 아니라 다음 트랜잭션을 여는 "조건"이 각각의 결과에 따라 달라지는 일련의 트랜잭션에 대해 이야기하고 있습니다. 가상으로 생각한다는 것은 빈 추상화를 생성하는 것을 의미합니다. 이것은 자위 행위입니다.
2 Prival: 완벽한 시스템. 당신에게도 나에게도 더 나은 것은 없습니다. 유일한 문제는 그러한 신호를 생성하는 방법을 배우는 것입니다.
음, 마침내 하나님께 감사드립니다. Alexey는 이제 이것을 진행하고 있습니다. 이익은 중요하지 않습니다. 중요한 손실. (손실 가능성)이 0일 때 더 좋습니다. 왜 개발자들이 진드기에 대해 그렇게 귀찮게하는지 분명해질 것 같습니다. 이것은 틱 흐름을 분석할 때만 가능합니다. 제로에 가깝다.
그리고 실제로는 내역을 보면 이것도 가능하고, 어느 날 틱 내역에 보면 20포인트의 차익을 줄 수 있는 진입점을 드로우다운 없이 찾아볼 수 있고, 심지어 많이, 심지어 많이 그들을.
그래서 실질적인 대화가 오갔다. 작업 매개변수의 수가 증가하기 시작합니다.
저는 "안정성"이라는 용어를 다음과 같이 이해합니다. 거래의 마지막 해와 평균 수익성(핍이 아니라 매월 초 잔액의 %로, 산술적으로가 아니라 기하학적으로)을 취하면 95%의 경우에 102% 이상이어야 합니다. 예시:
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. 이 숫자의 곱은 1.237 * 10^24입니다. 12번째 루트는 101.79입니다. 월 1.79%. 목표에 가까운 무언가.
보시다시피, 실제로 우리는 때때로 한 달에 최대 12%를 벌어야 했습니다. 주장된 2%보다 훨씬 더 많은 숫자입니다.
문제가 발생합니다. 위아래 모두에서 중지해야 하는 숫자는 무엇입니까? 먼저 가장 단순한 MM, 기하학적, 즉 주어진 자본(예: 0.1/$1K)을 기반으로 하는 일정한 로트.
그것이 요점입니다. 거래 시스템을 평가하려면 영구 로트를 선택하고 자본을 고정해야 합니다. 조금만 더 생각해보면 이것은 포인트의 이익과 포인트의 손실에 불과합니다. 이렇게 하지 않으면 월 50%의 이윤을 자본에 제공하는 시스템이 5%만 제공하는 시스템보다 낫고 논쟁의 여지가 없을 것이라고 입에서 거품으로 논쟁할 수 있습니다(첫 번째 하나는 모든 자본으로 입력하여 한 거래에서 50%의 이익을 얻었고 다른 하나는 자본의 0.000001%를 위험에 빠뜨리는 1000번의 거래를 수행한 후 5%를 얻었습니다.
두 시스템을 비교합니다. 이 모든 작업을 포인트 단위로 수행해야 하며 동일하게 할 매개변수 중 하나가 필요합니다.
두 시스템을 비교하는 예입니다.
1. 이익 50포인트 차감 50포인트.
2. 이익 20점 차감 20점.
비교가 불가능합니다. 모호하지 않은 최상의 시스템을 선택하는 것은 불가능하며 하나의 매개변수가 동일해야 합니다.
1. 이익 50 차감 20.
2. 이익 20 차감 20.
이러한 절차 후에 선택이 명확하고 첫 번째 시스템이 더 좋습니다.
2프라이벌
하나의 추상적 특성은 특히 자기자본 곡선이 의존하는 가장 중요한 기준을 제외하고는 아무 것도 말할 수 없습니다.
그건 그렇고, 나는 질문에 대답하고 "인격"에 빠지지 않는 것이 좋습니다.
2수학
안정성(내가 이해하는 대로)은 이 시스템이 존재하는 동적 조건에 대한 저항을 반영하는 시스템의 특성입니다. 저것들. 특정 거래 시스템이 오랜 시간 동안 이익을 가져오고(높은 분산으로 몇 개월 동안 손실을 보인 경우에도) 시스템에 대한 동적 요인의 가능한 영향을 분석하여 미래에 "시뮬레이션"할 수 있는 경우 안정적인 시스템이라고 할 수 있습니다. "무한한 수의 테스트로 ..."라고 말할 때 확률 이론에서와 같이.
"그러면 95%의 경우에 적어도 102%가 되어야 한다"는 수치는 어디에서 왔습니까?
그것이 요점입니다. 거래 시스템을 평가하려면 영구 로트를 선택하고 자본을 고정해야 합니다. 조금만 더 생각해보면 이것은 포인트의 이익과 포인트의 손실에 불과합니다. 이렇게 하지 않으면 자본에 월 50%의 이익을 주는 제도가 5%만 주는 제도보다 낫다고 입으로 거품을 일으키며 논쟁의 여지가 없을 것입니다.
두 시스템을 비교합니다. 이 모든 작업을 포인트 단위로 수행해야 하며 동일하게 할 매개변수 중 하나가 필요합니다.
두 시스템을 비교하는 예입니다.
1. 이익 50포인트 차감 50포인트.
2. 이익 20점 차감 20점.
비교가 불가능합니다. 모호하지 않은 최상의 시스템을 선택하는 것은 불가능하며 하나의 매개변수가 동일해야 합니다.
1. 이익 50 차감 20.
2. 이익 20 차감 20.
이러한 절차 후에 선택이 명확하고 첫 번째 시스템이 더 좋습니다.
우리는 단일 "테스트"에 대해 이야기하는 것이 아니라 다음 트랜잭션을 여는 "조건"이 각각의 결과에 따라 달라지는 일련의 트랜잭션에 대해 이야기하고 있습니다. 가상으로 생각한다는 것은 빈 추상화를 생성하는 것을 의미합니다. 이것은 자위 행위입니다.
"그러면 95%의 경우에 적어도 102%가 되어야 한다"는 수치는 어디에서 왔습니까?
102%는 Tp=SL=20 0.1 로트와 1000 달러의 잔액으로 한 번의 성공적인 거래 결과입니다. 핍은 이전 방식으로 계산됩니다. 네 자리에.
우리는 단일 "테스트"에 대해 이야기하는 것이 아니라 다음 트랜잭션을 여는 "조건"이 각각의 결과에 따라 달라지는 일련의 트랜잭션에 대해 이야기하고 있습니다. 가상으로 생각한다는 것은 빈 추상화를 생성하는 것을 의미합니다. 이것은 자위 행위입니다.
최소 백만 거래. 포인트 감소 = 0인 경우.
다시. 탱크에있는 사람들을 위해. 나는 거래를 열었고 단일 포인트의 가격은 진입점에서 마이너스가 되지 않았습니다. 가상 스톱으로 마감하거나 수익을 냈습니다. 이보다 더 나은 시스템을 설명하시겠습니까?
그리고 20점의 가치는 어디에서 왔습니까?
20포인트는 자본 1000달러당 0.1랏의 포지션으로 매월 2%의 초기 자본 증가입니다. 너무 원했고 더 이상 필요하지 않습니다. 그리고 나는 이것이 평균적으로 매달 저에게 해당되기를 바랍니다.
2 Prival: 완벽한 시스템. 당신에게도 나에게도 더 나은 것은 없습니다. 유일한 문제는 그러한 신호를 생성하는 방법을 배우는 것입니다.
최소 백만 거래. 포인트 감소 = 0인 경우.
다시. 탱크에있는 사람들을 위해. 나는 거래를 열었고 단일 포인트의 가격은 진입점에서 마이너스가 되지 않았습니다. 가상 스톱으로 마감하거나 수익을 냈습니다. 이보다 더 나은 시스템을 설명하시겠습니까?
최고의 시스템은 존재하는 시스템입니다. 나는 이론화하는 것을 좋아하지 않는다. 또한, 포지션을 개설한 후 이미 스프레드가 하락했습니다.
20포인트는 자본 1000달러당 0.1랏의 포지션으로 매월 2%씩 초기 자본이 증가하는 것입니다. 너무 원했고 더 이상 필요하지 않습니다. 그리고 나는 이것이 평균적으로 매달 저에게 해당되기를 바랍니다.
2 Prival: 완벽한 시스템. 당신에게도 나에게도 더 나은 것은 없습니다. 유일한 문제는 그러한 신호를 생성하는 방법을 배우는 것입니다.
여기, 자본의 양은 여전히 있습니다 ... 그리고 당신이 관심을 갖는 위험의 비율은 무엇입니까? 백분율 부탁드립니다.
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2 Prival: 완벽한 시스템. 당신에게도 나에게도 더 나은 것은 없습니다. 유일한 문제는 그러한 신호를 생성하는 방법을 배우는 것입니다.
음, 마침내 하나님께 감사드립니다. Alexey는 이제 이것을 진행하고 있습니다. 이익은 중요하지 않습니다. 중요한 손실. (손실 가능성)이 0일 때 더 좋습니다. 왜 개발자들이 진드기에 대해 그렇게 귀찮게하는지 분명해질 것 같습니다. 이것은 틱 흐름을 분석할 때만 가능합니다. 제로에 가깝다.
그리고 실제로는 내역을 보면 이것도 가능하고, 어느 날 틱 내역에 보면 20포인트의 차익을 줄 수 있는 진입점을 드로우다운 없이 찾아볼 수 있고, 심지어 많이, 심지어 많이 그들을.
그러나 1분 동안 작업하면 더 이상 가능하지 않습니다.