tol64 : 즉, 최대 시리즈가 8번의 손실 거래와 동일한 최대 시리즈가 있고 수익성 있는 1번의 거래가 있는 경우 충분한 초기 보증금으로 이 방법을 사용하여 이익을 얻을 수 있습니까? 위험을 계산하고 일련의 손실 거래가 더 길어질 수 있는 순간만 고려하면 됩니다.
설마. d'Alembert 방법(또는 그 변형)에 따르면 1 단위를 베팅하고(완전히 손실된 것으로 가정), 잃으면 승리할 때까지 다른 단위를 추가하는 등의 방식으로 승리한 다음 다시 합니다.
연속 8 손실에 대해 총 비용을 얻습니다.
1위 -> -1
두 번째 -> -2 - 1 = -3
세 번째 -> -3 - 3 = -6
4위 -> -4 - 6 = -10
5번째 -> -5 - 10 = -15
6번째 -> -6 - 15 = -21
7번째 -> -7 - 21 = -28
8번째 -> -8 - 28 = -36
그런 다음 9(최소 보증금 요구 사항 - 9 + 36 = 초기 배팅의 45배 이상)를 넣고 배팅(9)과 동일한 금액을 얻습니다. 전체적으로, 이 시리즈에서 우리의 손실은 -27개의 초기 베팅에 달했습니다(이는 우울증 의 그림 에서 볼 수 있음) - 전혀 플러스가 아닙니다.
여기서 손익 비율이 중요합니다. 1:1인 경우 방법의 수익성은 연속 4 손실로 끝납니다(5번째 배팅은 5단위를 가져오고 그 시간까지의 손실은 이미 -10임).
2:1인 경우 수익성은 연속 6 손실로 끝납니다(7번째 베팅은 14단위를 가져오고 그 시간까지 손실은 이미 -21임).
"수익성 종료"에 의해 이 일련의 손실이 이 방법에 따라 "+"로 끝날 수 없음을 이해해야 합니다.
전체적으로 손익 = 1:1인 경우 수익성을 위해서는 연속으로 3개의 손실을 초과하지 않는 대부분의 무익한 시리즈가 필요합니다(4개가 이미 손실인 경우) - 이것은 220Volt에 의해 주어진 코드입니다 - I 이전 메시지의 시리즈 길이에서 하나 실수했습니다.
Profit\Loss = 2:1이면 수익성은 대부분의 시리즈 5 손실로 유지됩니다.
등.; 이익/손실이 높을수록 "가장 수익성이 없는 시리즈의 길이"가 허용될 수 있습니다.
그리고 MM의 도움과 충분한 자금의 가용성으로 "이력"에 대해 스프레드보다 큰 음의 MO가 있고 적어도 하나의 긍정적인 거래가 있는 시스템이 수익성을 얻을 수 있다는 사실은 의심의 여지가 없습니다( 최소한 martingale을 가져 가라. 또는 까다로운 MM - 손실이있는 최소 로트 (우리는 "역사"에 있음)와 손실 + 1 이익 - 이론적으로 그러한 우연의 일치는 확률이 있지만 실제 생활에서 가능합니다. 매우 작음).
그러나 Urain이 강조했듯이 개별 거래의 결과가 다른 거래에 의존한다면 그러한 시스템은 거의 항상 개선될 수 있습니다. 같은 R. Vince는 Z-score가 0에 가까운 시스템에만 다른 MM 방법을 적용하는 것이 이상적이며(훨씬 더 큰 Z-score에서도 금지되지는 않음) 종속성이 식별되면 다음과 같이 해야 합니다. "착취"에 의해 제거되고 MM을 위한 새로운 시스템을 탐색해야 합니다.
tol64가 올바르게 지적했듯이, 마틴게일의 첫 번째 문제 는 손실 거래의 긴 시리즈에 있습니다. 예를 들어 연속 손실이 10회 연속 손실인 경우 거래량은 1024배 증가해야 하며 이는 어떤 시스템에서도 허용되지 않습니다. 따라서 일련의 손실 거래의 길이를 제한하는 조치를 취할 필요가 있습니다.
접근 방식 1: 일련의 손실 거래의 길이는 거래 자체의 수에 따라 달라지며, 역사에 걸쳐 균일하게 분포되며 밑이 2인 로그에 비례한다는 것을 알고 있습니다. TP와 SL을 증가시켜 거래 수를 줄입니다. 예를 들어, TP=50 및 SL=50(4x 부호)의 경우 10년 동안 하루에 약 4개의 트랜잭션이 발생합니다(약 8000개의 트랜잭션). 이 역사에서 우리는 이론적으로 13개의 손실 거래 시리즈, 12개의 손실 거래 시리즈 2개, 4 시리즈 11 거래 손실, 8 시리즈 10 거래 손실 등
TP와 SL을 300p로 늘리면 거래 수는 (300/50)^2=36배로 감소합니다. 이는 약 8000/36=222 거래입니다. 이 경우 이론적으로 8번의 거래에서 1번의 연속 손실을 기대할 수 있습니다. 2 시리즈 7 매매, 4 시리즈 6 매매 등
접근 방식 2: 시리즈를 하위 시리즈로 나눕니다. 일련의 거래 "-P-P-U-U-U-P-P-U-U-U-U-U-U-U-U-U-P-U-P-P-U-P-U-U-U-P-U-P-P"가 있다고 가정합니다. 여기서 P는 이익이고 Y는 손실입니다. 10번의 손실 거래가 있습니다. -PPUUU-PPUUU-UUUUU-UUPUP-PUPUU-UPUPP-의 5개 트랜잭션 하위 시리즈로 나눌 수 있습니다. 이 경우 1-2-4-8-16-32-64-128-등 원칙에 따라 더 이상 로트가 변경되지 않습니다. 하지만 원칙에 따라 11111-22222-44444-88888- 등
이 문제를 해결하는 다른 방법이 있습니다 ...
마틴게일의 또 다른 문제는 단 하나의 수익성 있는 거래로 일련의 손실 거래 전체를 플러스로 가져오려고 하여 거래량이 기하급수적으로 증가한다는 것입니다. 그러나 하나의 트랜잭션으로 이를 수행할 필요는 없으며 두 개, 세 개 등으로 수행할 수 있습니다. - 다음 시리즈. 예를 들어 일련의 손실 거래 1U-1U-1U-1U-1U는 2P-2U-2P-2P-2P와 같은 시리즈로 이익을 얻을 수 있습니다.
예를 들어 1-1-2-3-5-8-13-21- 등 시리즈의 피보나치 수를 기반으로 하는 잘 알려진 마틴게일입니다. 이러한 마틴의 트릭은 한 거래가 수익성이 있으면 이전 거래 2건이 이 이익으로 정산된다는 것입니다. 예를 들어, 로트 13과의 거래가 이익을 얻었고 스프레드를 계산하지 않고 2개의 이전 손실(8과 5)을 해결할 수 있습니다. 피보나치 수를 기반으로 한 마틴은 일반 마틴과 달리 더 부드럽습니다.
Forex를 처음 알게 된 이후(이 이벤트는 이미 10년이 되었습니다) "권위 있는 아버지" 중 일부의 진술에서 제가 공리로 배웠던 것이 밝혀졌습니다. "Martingale은 상인의 절대적인 악입니다." 지금까지 이 방법을 사용한 적이 없습니다. 그런데 최근에 포럼 글을 보다가 "좋은 마팅게일은 어디서 구할 수 있나요?"라는 질문을 보았습니다. 그리고 질문에 대한 댓글에서 좋은 마팅게일도 나쁜 마팅게일도 없다는 말. 나는 이 문제를 더 잘 알기로 결정했고, 말하자면 직접 느껴보기로 했다. 먼저 이 주제에 대한 결론에 대해 이야기한 다음 삽화로 결론을 뒷받침하겠습니다. 그래서 나 자신을 위해 마틴게일을 사용하는 것이 가능하고 필요하다고 결론지었지만 한 가지 필수 조건이 있습니다. "어드바이저는 처음에 배수가되어서는 안됩니다. 그렇지 않으면 배수가 가속화됩니다." 즉, 마틴게일을 사용하지 않고 고문은 여전히 대부분의 거래에서 이익을 보여야 하며, 마틴으로 실패한 항목으로 인한 손실을 약간 보상할 수 있습니다(일정 확률로). 글쎄, 이것은 내 개인적인 의견이지만 트레이더 중 몇 퍼센트가 마틴과 실제로 친구인지 궁금합니다. 그리고 더 흥미롭게 도 2012년 챔피언십의 미래 참가자 중 많은 사람들이 Expert Advisors에서 이 방법을 사용할 것입니까? 나는 이 주제에 대해 여론 조사원을 자극하고 싶었습니다. 그러나 이해하지 못했습니다. 그것을하는 방법 ...
설명을 위한 파일:
EasyTrend-minlot 보고서 - 형성된 각각의 새로운 막대에 대한 작동 원리를 가진 간단한 추세 고문의 작업에 대한 테스터의 보고서, 매수 또는 매도 신호가 계산되고( 추세가 결정된 방식 에 따라 다름) 주어진 TP 및 SL이 있는 포지션은 최소 부지. EasyTrend+Martin-minlot 보고서 - martingale이 사용된다는 점에서 이전 보고서와 다른 어드바이저에 대한 테스터의 보고서(일반적인 로트 곱셈 방식). EasyTrend+Martin+MM 보고서 - 마틴게일과 간단한 자금관리(호환성 체크)를 이용한 EA에 대한 테스터의 보고서. 1차 2차 테스트 결과에 따르면 마틴게일을 사용하면 24%의 이익이 증가함을 알 수 있습니다. 테스트 지표가 약간 개선되었습니다. 세 번째 테스트의 결과는 마틴게일과 자금 관리 시스템(현재 잔액에 따라)이 서로 충돌하지 않음을 나타냅니다.
그래서 내가 마틴을 그렇게 오랜 세월 동안 나쁘게 대하지 말았어야 했나?
사실은 지난 8개월 동안 나는 그와만 일해 왔다는 것입니다. 왜냐하면 나는 보류 중인 주문을 신뢰하지 않기 때문입니다. 2 Expert Advisor(ShokBar v1/1)를 사용하면 예금과 시장에 있는 사람의 고용에 따라 합리적인 한도 내에서 이익의 수익성을 변경할 수 있습니다.
2. tol64가 올바르게 언급했듯이, 마틴게일의 첫 번째 문제 는 손실 거래의 긴 시리즈에 있습니다. 예를 들어 연속 손실이 10회 연속 손실인 경우 거래량은 1024배 증가해야 하며 이는 어떤 시스템에서도 허용되지 않습니다. 따라서 일련의 손실 거래 기간을 제한하는 조치를 취해야 합니다.
이 문제를 해결하는 다른 방법이 있습니다 ...
1. 다시 한 번 축하드립니다! :-)
2. ... 예를 들어, 2를 곱하지 않고 동일한 Fibo 숫자로 로트를 늘리려면 다른 계획에 따라 계수가 감소함에 따라 더 공격적입니다. 5-4-3-2-2 -2-2..., ATP 표시기의 표시에 따라 동적으로 변화하는 채널 폭의 계산...
또한 입력이 무작위에 가깝지 않으면(최소 TA로 극단적으로) 손실됩니다. IMHO - 우선 "희귀한" 입력으로 인해 마티니에서 MM이 있는 TS-ki의 의미입니다. MO가 0보다 약간 높은 일정한 로트의 TS를 사용하면 동일한 비율의 depa 또는 다른 것을 기반으로 MM과 거래하는 것이 더 성공적이지만 최소가 있는 Martin은 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. "확실한 TA 또는 다른 유형의 분석이 있더라도 짧은 시간 프레임의 무작위 항목과 달리 오랫동안 (시장에 진입하라는 신호) 기다려야 하는 항목에 대한 베팅.
일반적으로 IMHO는 min을 사용하여 마틴에 대한 TS의 작업입니다. 예를 들어, TA는 OSMA 지표를 기반으로 한 시장 진입은 마틴에서 시작할 때 최소 로트 또는 디포의 0.1%에서 와인딩한 다음 채널에서 해당 크기를 와인딩합니다(즉, 뒤집힌 마틴), 예를 들어 동일한 Fibo 숫자에 의해 그리고 가격이 특정 방향으로 채널을 나갈 때 증가된 거래량에 대해 - 일종의 트롤로 이익을 얻습니다... 그러나 여기서 다시, 소규모 TF에서 가격은 난기류가 높기 때문에 오랫동안 작동하지 않을 것입니다 ... 이익 수준에서 후행하여 시장에서 빠져 나올 것입니다. 예를 들어 프랙탈로 후행하는 것은 나쁘지 않습니다.
모든 것, IMHO. 관심을 가지고 내 게시물을 보고 이러한 문제에 대한 상위 4곳의 링크를 게시할 수 있습니다.
vad6356vad : 사실은 지난 8개월 동안 나는 그와만 일해 왔다는 것입니다. 왜냐하면 나는 보류 중인 주문을 신뢰하지 않기 때문입니다. 2 Expert Advisor(ShokBar v1/1)를 사용하면 예금과 시장에 있는 사람의 고용에 따라 합리적인 한도 내에서 이익의 수익성을 변경할 수 있습니다.
나는 일련의 실험을 수행했고 이 방법을 사용하여 진실을 찾았습니다. 더욱이, 절대적으로 임의의 입력에 대해 그리고 최적화 결과의 ~ 90% 가 단지 배수일 때 이 방법은 이익으로 끌어낼 수 있습니다.
//---
그러나 물론 그렇게 하는 것은 권장되지 않습니다. 처음에는 최적화 결과의 ~90% 가 수익성 영역에 있을 때 전략을 작업하는 것이 좋습니다.
//---
그러면 이 방법은 거래 전략에 아주 좋은 추가가 될 것입니다. 동시에 마틴게일은 자금 관리 시스템의 일부일 뿐입니다. 고정 비율 또는 다른 것과 결합할 수 있습니다(실험해야 함). 또한 헤지, 분산 등 취소되지 않습니다. 이 모든 것은 거래에 사용되어야 합니다.
"하지만 물론, 그렇게 하는 것은 그다지 권장되지 않습니다."라고 말할 필요가 있을 것입니다. 유독 붉은 색으로 강조 표시하고 글꼴은 몇 배 더 크고 주제의 시작과 끝에서 중복됩니다 ... 읽으면서 한 가지 생각만 본 사람들의 질량은 이미 상상했기 때문에 (글쎄, 영혼에 쉽게 공명하는 것), "동전 신호"를 기반으로 마틴을 조각하기 위해 돌진했습니다.
Wangelys : "하지만 물론, 그렇게 하는 것은 그다지 권장되지 않습니다."라고 말할 필요가 있을 것입니다. 유독 붉은 색으로 강조 표시하고 글꼴은 몇 배 더 크고 주제의 시작과 끝에서 중복됩니다 ... 읽으면서 한 가지 생각만 본 사람들의 질량은 이미 상상했기 때문에 (글쎄, 영혼에 쉽게 공명하는 것), "동전 신호"를 기반으로 마틴을 조각하기 위해 돌진했습니다.
그럼 밑줄 친 부분이 큰 도움이 됩니다. ))
나는 또한 최적화 결과의 90%가 수익성 있는 영역에 있다고 해도 빠른 배수 또는 적어도 상당한 양의 예금으로부터 면역이 되는 사람은 없다고 덧붙입니다. )))
즉, 최대 시리즈가 8번의 손실 거래와 동일한 최대 시리즈가 있고 수익성 있는 1번의 거래가 있는 경우 충분한 초기 보증금으로 이 방법을 사용하여 이익을 얻을 수 있습니까? 위험을 계산하고 일련의 손실 거래가 더 길어질 수 있는 순간만 고려하면 됩니다.
설마. d'Alembert 방법(또는 그 변형)에 따르면 1 단위를 베팅하고(완전히 손실된 것으로 가정), 잃으면 승리할 때까지 다른 단위를 추가하는 등의 방식으로 승리한 다음 다시 합니다.
연속 8 손실에 대해 총 비용을 얻습니다.
1위 -> -1
두 번째 -> -2 - 1 = -3
세 번째 -> -3 - 3 = -6
4위 -> -4 - 6 = -10
5번째 -> -5 - 10 = -15
6번째 -> -6 - 15 = -21
7번째 -> -7 - 21 = -28
8번째 -> -8 - 28 = -36
그런 다음 9(최소 보증금 요구 사항 - 9 + 36 = 초기 배팅의 45배 이상)를 넣고 배팅(9)과 동일한 금액을 얻습니다. 전체적으로, 이 시리즈에서 우리의 손실은 -27개의 초기 베팅에 달했습니다(이는 우울증 의 그림 에서 볼 수 있음) - 전혀 플러스가 아닙니다.
여기서 손익 비율이 중요합니다. 1:1인 경우 방법의 수익성은 연속 4 손실로 끝납니다(5번째 배팅은 5단위를 가져오고 그 시간까지의 손실은 이미 -10임).
2:1인 경우 수익성은 연속 6 손실로 끝납니다(7번째 베팅은 14단위를 가져오고 그 시간까지 손실은 이미 -21임).
"수익성 종료"에 의해 이 일련의 손실이 이 방법에 따라 "+"로 끝날 수 없음을 이해해야 합니다.
전체적으로 손익 = 1:1인 경우 수익성을 위해서는 연속으로 3개의 손실을 초과하지 않는 대부분의 무익한 시리즈가 필요합니다(4개가 이미 손실인 경우) - 이것은 220Volt에 의해 주어진 코드입니다 - I 이전 메시지의 시리즈 길이에서 하나 실수했습니다.
Profit\Loss = 2:1이면 수익성은 대부분의 시리즈 5 손실로 유지됩니다.
등.; 이익/손실이 높을수록 "가장 수익성이 없는 시리즈의 길이"가 허용될 수 있습니다.
그리고 MM의 도움과 충분한 자금의 가용성으로 "이력"에 대해 스프레드보다 큰 음의 MO가 있고 적어도 하나의 긍정적인 거래가 있는 시스템이 수익성을 얻을 수 있다는 사실은 의심의 여지가 없습니다( 최소한 martingale을 가져 가라. 또는 까다로운 MM - 손실이있는 최소 로트 (우리는 "역사"에 있음)와 손실 + 1 이익 - 이론적으로 그러한 우연의 일치는 확률이 있지만 실제 생활에서 가능합니다. 매우 작음).
그러나 Urain이 강조했듯이 개별 거래의 결과가 다른 거래에 의존한다면 그러한 시스템은 거의 항상 개선될 수 있습니다. 같은 R. Vince는 Z-score가 0에 가까운 시스템에만 다른 MM 방법을 적용하는 것이 이상적이며(훨씬 더 큰 Z-score에서도 금지되지는 않음) 종속성이 식별되면 다음과 같이 해야 합니다. "착취"에 의해 제거되고 MM을 위한 새로운 시스템을 탐색해야 합니다.
글쎄, 나는 여기 5-ke에있다 ......
tol64가 올바르게 지적했듯이,
마틴게일의 첫 번째 문제 는 손실 거래의 긴 시리즈에 있습니다. 예를 들어 연속 손실이 10회 연속 손실인 경우 거래량은 1024배 증가해야 하며 이는 어떤 시스템에서도 허용되지 않습니다.
따라서 일련의 손실 거래의 길이를 제한하는 조치를 취할 필요가 있습니다.
접근 방식 1:
일련의 손실 거래의 길이는 거래 자체의 수에 따라 달라지며, 역사에 걸쳐 균일하게 분포되며 밑이 2인 로그에 비례한다는 것을 알고 있습니다. TP와 SL을 증가시켜 거래 수를 줄입니다.
예를 들어, TP=50 및 SL=50(4x 부호)의 경우 10년 동안 하루에 약 4개의 트랜잭션이 발생합니다(약 8000개의 트랜잭션). 이 역사에서 우리는 이론적으로 13개의 손실 거래 시리즈, 12개의 손실 거래 시리즈 2개,
4 시리즈 11 거래 손실, 8 시리즈 10 거래 손실 등
TP와 SL을 300p로 늘리면 거래 수는 (300/50)^2=36배로 감소합니다. 이는 약 8000/36=222 거래입니다. 이 경우 이론적으로 8번의 거래에서 1번의 연속 손실을 기대할 수 있습니다.
2 시리즈 7 매매, 4 시리즈 6 매매 등
접근 방식 2:
시리즈를 하위 시리즈로 나눕니다. 일련의 거래 "-P-P-U-U-U-P-P-U-U-U-U-U-U-U-U-U-P-U-P-P-U-P-U-U-U-P-U-P-P"가 있다고 가정합니다. 여기서 P는 이익이고 Y는 손실입니다. 10번의 손실 거래가 있습니다.
-PPUUU-PPUUU-UUUUU-UUPUP-PUPUU-UPUPP-의 5개 트랜잭션 하위 시리즈로 나눌 수 있습니다. 이 경우 1-2-4-8-16-32-64-128-등 원칙에 따라 더 이상 로트가 변경되지 않습니다. 하지만 원칙에 따라
11111-22222-44444-88888- 등
이 문제를 해결하는 다른 방법이 있습니다 ...
마틴게일의 또 다른 문제는 단 하나의 수익성 있는 거래로 일련의 손실 거래 전체를 플러스로 가져오려고 하여 거래량이 기하급수적으로 증가한다는 것입니다.
그러나 하나의 트랜잭션으로 이를 수행할 필요는 없으며 두 개, 세 개 등으로 수행할 수 있습니다. - 다음 시리즈.
예를 들어 일련의 손실 거래 1U-1U-1U-1U-1U는 2P-2U-2P-2P-2P와 같은 시리즈로 이익을 얻을 수 있습니다.
예를 들어 1-1-2-3-5-8-13-21- 등 시리즈의 피보나치 수를 기반으로 하는 잘 알려진 마틴게일입니다. 이러한 마틴의 트릭은 한 거래가 수익성이 있으면 이전 거래 2건이 이 이익으로 정산된다는 것입니다.
예를 들어, 로트 13과의 거래가 이익을 얻었고 스프레드를 계산하지 않고 2개의 이전 손실(8과 5)을 해결할 수 있습니다.
피보나치 수를 기반으로 한 마틴은 일반 마틴과 달리 더 부드럽습니다.
이 문제를 해결하는 다른 방법이 있습니다 ...
Forex를 처음 알게 된 이후(이 이벤트는 이미 10년이 되었습니다) "권위 있는 아버지" 중 일부의 진술에서 제가 공리로 배웠던 것이 밝혀졌습니다. "Martingale은 상인의 절대적인 악입니다." 지금까지 이 방법을 사용한 적이 없습니다.
그런데 최근에 포럼 글을 보다가 "좋은 마팅게일은 어디서 구할 수 있나요?"라는 질문을 보았습니다. 그리고 질문에 대한 댓글에서 좋은 마팅게일도 나쁜 마팅게일도 없다는 말.
나는 이 문제를 더 잘 알기로 결정했고, 말하자면 직접 느껴보기로 했다.
먼저 이 주제에 대한 결론에 대해 이야기한 다음 삽화로 결론을 뒷받침하겠습니다. 그래서 나 자신을 위해 마틴게일을 사용하는 것이 가능하고 필요하다고 결론지었지만 한 가지 필수 조건이 있습니다. "어드바이저는 처음에 배수가되어서는 안됩니다. 그렇지 않으면 배수가 가속화됩니다." 즉, 마틴게일을 사용하지 않고 고문은 여전히 대부분의 거래에서 이익을 보여야 하며, 마틴으로 실패한 항목으로 인한 손실을 약간 보상할 수 있습니다(일정 확률로).
글쎄, 이것은 내 개인적인 의견이지만 트레이더 중 몇 퍼센트가 마틴과 실제로 친구인지 궁금합니다. 그리고 더 흥미롭게 도 2012년 챔피언십의 미래 참가자 중 많은 사람들이 Expert Advisors에서 이 방법을 사용할 것입니까? 나는 이 주제에 대해 여론 조사원을 자극하고 싶었습니다. 그러나 이해하지 못했습니다. 그것을하는 방법 ...
설명을 위한 파일:
EasyTrend-minlot 보고서 -
형성된 각각의 새로운 막대에 대한 작동 원리를 가진 간단한 추세 고문의 작업에 대한 테스터의 보고서, 매수 또는 매도 신호가 계산되고( 추세가 결정된 방식 에 따라 다름) 주어진 TP 및 SL이 있는 포지션은 최소 부지.
EasyTrend+Martin-minlot 보고서 -
martingale이 사용된다는 점에서 이전 보고서와 다른 어드바이저에 대한 테스터의 보고서(일반적인 로트 곱셈 방식).
EasyTrend+Martin+MM 보고서 -
마틴게일과 간단한 자금관리(호환성 체크)를 이용한 EA에 대한 테스터의 보고서.
1차 2차 테스트 결과에 따르면 마틴게일을 사용하면 24%의 이익이 증가함을 알 수 있습니다. 테스트 지표가 약간 개선되었습니다.
세 번째 테스트의 결과는 마틴게일과 자금 관리 시스템(현재 잔액에 따라)이 서로 충돌하지 않음을 나타냅니다.
그래서 내가 마틴을 그렇게 오랜 세월 동안 나쁘게 대하지 말았어야 했나?
1. 자, 저는 5일째 ......
2. tol64가 올바르게 언급했듯이,
마틴게일의 첫 번째 문제 는 손실 거래의 긴 시리즈에 있습니다. 예를 들어 연속 손실이 10회 연속 손실인 경우 거래량은 1024배 증가해야 하며 이는 어떤 시스템에서도 허용되지 않습니다.
따라서 일련의 손실 거래 기간을 제한하는 조치를 취해야 합니다.
이 문제를 해결하는 다른 방법이 있습니다 ...
1. 다시 한 번 축하드립니다! :-)
2. ... 예를 들어, 2를 곱하지 않고 동일한 Fibo 숫자로 로트를 늘리려면 다른 계획에 따라 계수가 감소함에 따라 더 공격적입니다. 5-4-3-2-2 -2-2..., ATP 표시기의 표시에 따라 동적으로 변화하는 채널 폭의 계산...
또한 입력이 무작위에 가깝지 않으면(최소 TA로 극단적으로) 손실됩니다. IMHO - 우선 "희귀한" 입력으로 인해 마티니에서 MM이 있는 TS-ki의 의미입니다. MO가 0보다 약간 높은 일정한 로트의 TS를 사용하면 동일한 비율의 depa 또는 다른 것을 기반으로 MM과 거래하는 것이 더 성공적이지만 최소가 있는 Martin은 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. "확실한 TA 또는 다른 유형의 분석이 있더라도 짧은 시간 프레임의 무작위 항목과 달리 오랫동안 (시장에 진입하라는 신호) 기다려야 하는 항목에 대한 베팅.
일반적으로 IMHO는 min을 사용하여 마틴에 대한 TS의 작업입니다. 예를 들어, TA는 OSMA 지표를 기반으로 한 시장 진입은 마틴에서 시작할 때 최소 로트 또는 디포의 0.1%에서 와인딩한 다음 채널에서 해당 크기를 와인딩합니다(즉, 뒤집힌 마틴), 예를 들어 동일한 Fibo 숫자에 의해 그리고 가격이 특정 방향으로 채널을 나갈 때 증가된 거래량에 대해 - 일종의 트롤로 이익을 얻습니다... 그러나 여기서 다시, 소규모 TF에서 가격은 난기류가 높기 때문에 오랫동안 작동하지 않을 것입니다 ... 이익 수준에서 후행하여 시장에서 빠져 나올 것입니다. 예를 들어 프랙탈로 후행하는 것은 나쁘지 않습니다.
모든 것, IMHO. 관심을 가지고 내 게시물을 보고 이러한 문제에 대한 상위 4곳의 링크를 게시할 수 있습니다.
사실은 지난 8개월 동안 나는 그와만 일해 왔다는 것입니다. 왜냐하면 나는 보류 중인 주문을 신뢰하지 않기 때문입니다. 2 Expert Advisor(ShokBar v1/1)를 사용하면 예금과 시장에 있는 사람의 고용에 따라 합리적인 한도 내에서 이익의 수익성을 변경할 수 있습니다.
//---
나는 일련의 실험을 수행했고 이 방법을 사용하여 진실을 찾았습니다. 더욱이, 절대적으로 임의의 입력에 대해 그리고 최적화 결과의 ~ 90% 가 단지 배수일 때 이 방법은 이익으로 끌어낼 수 있습니다.
//---
그러나 물론 그렇게 하는 것은 권장되지 않습니다. 처음에는 최적화 결과의 ~90% 가 수익성 있는 영역에 있을 때 전략을 수행하는 것이 좋습니다.
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그러면 이 방법은 거래 전략에 아주 좋은 추가가 될 것입니다. 동시에 마틴게일은 자금 관리 시스템의 일부일 뿐입니다. 고정 비율 또는 다른 것과 결합할 수 있습니다(실험해야 함). 또한 헤지, 분산 등 취소되지 않습니다. 이 모든 것은 거래에 사용되어야 합니다.
notused , DmitriyN , R0MAN 옵션에 감사드립니다.
//---
나는 일련의 실험을 수행했고 이 방법을 사용하여 진실을 찾았습니다. 더욱이, 절대적으로 임의의 입력에 대해 그리고 최적화 결과의 ~ 90% 가 단지 배수일 때 이 방법은 이익으로 끌어낼 수 있습니다.
//---
그러나 물론 그렇게 하는 것은 권장되지 않습니다. 처음에는 최적화 결과의 ~90% 가 수익성 영역에 있을 때 전략을 작업하는 것이 좋습니다.
//---
그러면 이 방법은 거래 전략에 아주 좋은 추가가 될 것입니다. 동시에 마틴게일은 자금 관리 시스템의 일부일 뿐입니다. 고정 비율 또는 다른 것과 결합할 수 있습니다(실험해야 함). 또한 헤지, 분산 등 취소되지 않습니다. 이 모든 것은 거래에 사용되어야 합니다.
"하지만 물론, 그렇게 하는 것은 그다지 권장되지 않습니다."라고 말할 필요가 있을 것입니다. 유독 붉은 색으로 강조 표시하고 글꼴은 몇 배 더 크고 주제의 시작과 끝에서 중복됩니다 ... 읽으면서 한 가지 생각만 본 사람들의 질량은 이미 상상했기 때문에 (글쎄, 영혼에 쉽게 공명하는 것), "동전 신호"를 기반으로 마틴을 조각하기 위해 돌진했습니다.
그럼 밑줄 친 부분이 큰 도움이 됩니다. ))
나는 또한 최적화 결과의 90%가 수익성 있는 영역에 있다고 해도 빠른 배수 또는 적어도 상당한 양의 예금으로부터 면역이 되는 사람은 없다고 덧붙입니다. )))
notused , DmitriyN , R0MAN 옵션에 감사드립니다.
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나는 일련의 실험을 수행했고 이 방법을 사용하여 진실을 찾았습니다. 더욱이, 절대적으로 임의의 입력에 대해 그리고 최적화 결과의 ~ 90% 가 단지 배수일 때 이 방법은 이익으로 끌어낼 수 있습니다.
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그러나 물론 그렇게 하는 것은 권장되지 않습니다. 처음에는 최적화 결과의 ~90% 가 수익성 영역에 있을 때 전략을 작업하는 것이 좋습니다.
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그러면 이 방법은 거래 전략에 아주 좋은 추가가 될 것입니다. 동시에 마틴게일은 자금 관리 시스템의 일부일 뿐입니다. 고정 비율 또는 다른 것과 결합할 수 있습니다(실험해야 함). 또한 헤지, 분산 등 취소되지 않습니다. 이 모든 것은 거래에 사용되어야 합니다.
GRAIL의 변종 중 하나에 오신 것을 진심으로 축하드립니다!
그건 그렇고, 임의의 항목(또는 촛불의 색으로)이 좋은 결과를 보여줍니다... 나는 진짜로 내 자신의 Martin 버전을 준비하고 있습니다.
GRAIL의 변종 중 하나에 오신 것을 진심으로 축하드립니다!
그건 그렇고, 임의의 항목(또는 촛불의 색으로)이 좋은 결과를 보여줍니다... 나는 진짜로 내 자신의 Martin 버전을 준비하고 있습니다.
고맙지만 아직 여행의 시작 단계이고 많은 아이디어와 옵션이 이미 등장했기 때문에 실제로 시작할 시간이 없었기 때문에 철저히 작업해야한다고 생각합니다. 이제 결론을 내리기 전에 모두 테스트해야 합니다. ))