ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 93

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Roman #:

線形回帰やその他の統計的手法は、偏った推定値を与え、曲線は時間とともに浮き始め、現実とは一致しない。

我々はそれを経験した。今ここにあるものだけを取るべきだ。ゼロ点はない。

 
Maxim Kuznetsov #:

鼻から鼻へ。:-)

少し違った角度から

スクリーンショットは同じ時間を示している。

これはインジケーターの新しい改良なのでしょうか？

 
Roman #:


。リアルタイムに適していると自負している手法でさえ、遅れをとったり、偏った推定値を出したりする。

あなたは何を提案しますか？

 
mytarmailS #:
スタート地点は？

すべてのペアのモデルとして線形回帰を構築すべきかもしれない。

スクリーンショットでは、ウィンドウは24時間幅で、そこからは周期的です。

RMSと一致し、実際にはすべての通貨が同じレートを持っていることを示しています。

そして、トレーディングの瞬間は、限界からの脱却ではなく、「バンドル」とその中の通貨の分布の縮小/拡大です。

これによって、「私たちは上で売り、下で買う」（ローマンの引用）。拡大するときはひとつ、縮小するときは厳密にその逆。リミットと個別通貨の）平行移動は禁止されている。

 
Roman Poshtar #:

ー私たちはー今ここにあるものだけを取る。、ーゼロ点はー

ー あなたはー

回帰は、すべての新しいキャンドルで再トレーニングすることができます！それはあなたが通過したのと同じ回帰にあなたの "今ここ "になります。

 
Maxim Kuznetsov #:

スクリーンショットでは、ウィンドウの幅が24時間になっている。

RMSによって整列され、実際にはすべての通貨が同じレートであることを示しています。

トレーディング・モーメントは限界からのブレークではなく、「バンドル」とその中の通貨の分布の狭窄/拡大です。

これによって、「私たちは上で売り、下で買う」（ローマンの引用）。拡大するときはその一つであり、縮小するときは厳密にはその逆である。指値と個別通貨の）平行移動は禁止されている

では、まずすべての通貨を同じレートにし、すべての通貨がゼロになるという結果はどうなるのでしょうか？ マシュカ？

 
mytarmailS #:

あなたが経験してきたこと

回帰は新しいロウソクごとに再訓練できる！それはあなたが通ってきた回帰と同じ「今ここ」でのあなたの「今ここ」なのだ。

議論するつもりはない。通貨をバンドルする方法を教えてくれ。

 
mytarmailS #:

あなたが経験してきたこと

回帰は新しいロウソクごとに再訓練できる！それはあなたが通ってきた回帰と同じ「今ここ」でのあなたの「今ここ」なのだ。


パラメータの忘却係数が1つで、新しい入力データのみを計算する再帰回帰の例について。
残念なことに、推定値の偏りもあります。チェックするには、2つの商品の差をベンチマークとして比較するだけ です。
ベンチマークが同じ価格水準にあるとします。まあ、小さなフラットでぶらぶらしているだけですが、これは非常によくあることです。
、新しいポイントを追加し始めると、回帰で計算されたシグナルにポジションを入力したことが判明します。実際には、ベンチマークはまだ所定の位置にあります。
、回帰で計算された曲線は、どうしようもなくゼロに向かい始めます。つまり、推定値がシフトし、現実に対応しなくなります。
つまり、時間が統計的アプローチを台無しにするのです。私は長い間、この問題はタイムレスチャート、
、チャートの変化が時間に依存しないチャートに切り替えることで解決できるかもしれないと言い続けてきた。
しかし、mt5にはそのようなチャートがないので、あきらめていた。それに、自分でタイムレスチャートを構築するのはとても無駄で、ターミナルにあるべきものをそのままコーディングするのに疲れてしまった。

 
mytarmailS #:

ったな。 まずったな。

()通貨（()米ドル;投資利回りで(()チャート(。)、

画面上では、動きの一般的な "geom.center "で整列されます。

日足はMAではなく日足で表示されます。

ー日足でーMAではなくー今とのー事実上のー差である。 スクリーンーこのーこのーこのー安定性、ー一定性、ーOY軸のー「ー指標「ー "利回り。また、1回の取引で1日にどれだけの%を稼ぐことができるかを示しています:-)

 
Roman #:


再帰回帰の例では、 忘却因子のパラメータが1つで、新しいデータだけが計算されます。
残念なことに、推定値の偏りもあります。チェックするには、比較のためのベンチマークとして2つの楽器の差を取るだけ です。
ベンチマークが同じ価格水準で、まあ、非常によくある小さなフラットでぶらぶらしているとします
、新しいポイントを追加し始めると、計算された回帰信号によって入力されたことが判明し、実際には、ベンチマークは、
、所定の位置に立っている、回帰によって計算された曲率は、どうしようもなくゼロに行き始める、つまり、推定値がシフトし、現実に対応していません。
つまり、時間が統計的アプローチを台無しにします。私は長い間、おそらくこの問題は、チャートの変化が時間に依存しないチャート、
、renkoなどのようなチャートに切り替えることで修正できるだろうと言い続けてきた。
しかし、mt5にはそのようなチャートがないので、あきらめている。それに、タイムレスなチャートを自作するのはとても無駄で、ターミナルにあるべきものをそのままコーディングするのに疲れてしまった。

素晴らしいアイデアだが、各ペアが独自の時間を持っている場合、どうやって多くのペアを比較するのだろう。

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