ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 60

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Renat Akhtyamov #:

このトライアングルは複雑で、適応力があり、パワフルなものだ。

駆け上がっても利益はない。

それは、乗り越えなければならないいくつかの障壁の陰に隠れている。

少しでも間違った動きをすれば、あっという間に資金がなくなる。

特にテクノロジーは、それを真実のように見せかけようとする。

彼らは、最初から水を差す存在なのだ。

なぜなら、彼らは取引に標準化されたアプローチを持っているからだ。

ここではそのようなことはなく、新しく、標準的でなく、実質的にゼロからのスタートなんだ。

まずは市場を完全に見直す必要がある。

新参者にとっては、その方がやりやすいと思います。



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取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

ペア取引と多通貨裁定取引。対決

マキシム・クズネツォフ, 2023.10.12 15:59

関連通貨（地域的に近く、経済全般が絡み合っている）の利回りがノスリ・ア・ノスリ程度であることがよくわかる。EUR<->GBP、さらにAUD<->NZD。

EURGBPとAUDNZDはスキャルピングの定番です。

 
一点からでは面白くない。同じ絵を想像してください、しかし、1000日ではなく、3時間です。この3時間のウィンドウを移動させ、それぞれのシンクロニシティを測定する。そして、この共時性を一般化する。その結果、一方と他方の依存関係の絵が出来上がる。
 
Aleksey Nikolayev #:

3つの為替レートの積を取り（逆数を取る必要がある場合もある）、それが1より大きいことを確認する必要がある。

正確にはそうではない。課題は、合成シンボルを構築することであり、構築後しばらくの間、プラスでフラットTSによって取引できるようにすることである。そして、そのようなシンボルをいつでも構築できる必要はない。


例えば、夕方に構築できれば十分である。特に、イブニング・クロス・スキャルピングは、そのようなシンボルを構築する能力である。実際のところ、シンボルはすでにクォーテーション・マシンによって構築されている。つまり、EURUSD^(+0.5)*GBPUSD^(-0.5)を自分で構築する必要はなく、EURGBPを一度に取引することができる。


この問題の 定式化では、古典的な三角形は非常に特殊なケースです。そこでは、以下のイベント（同時ではない）を持つ、そのようなシンボルを構築する：Bid>1（Sell_Signal）、Ask<1（Buy_Signal）。つまり、非常に原始的なフラットTSである。

 
fxsaber #:
一点からでは面白くない。同じ写真を、1000日間ではなく、3時間だと想像してほしい。この3時間のウィンドウを移動させ、それぞれのシンクロニシティを測定する。そしてこのシンクロニシティを一般化する。そうすると、一方と他方の関係の絵ができあがる。

彼らはすべて...

もっと多くのサンプルを取れば、教科書に載っているような絵ができる。）

あるいは、ウィキペディアにあるように（誰もが教科書を手元に置いているわけではない）、 「 相関分野0.85」 である。:


 
Maxim Kuznetsov #:

もっと回数を重ねれば、教科書に載っているような写真が撮れるだろう :-)

あるいは、ウィキペディアの 「 相関係数0.85」のように。:

課題は安定した雲を見つけることだ。原則として、そのような安定性は夕方の時間帯に達成される。

 
Aleksey Nikolayev #:
裁定取引の基本と連鎖を見つけるアルゴリズムについて 少し。

FXでは、グラフの2-4頂点（通貨）の連鎖。

  • 2 はマイナスのスプレッド。例えば、アグリゲーターEURUSD_Broker1_BuyとEURUSD_Broker2_Sellの内部。この場合、アグリゲーターにはスキューの問題があり、他のクライアントに影響を及ぼす。
  • 3 - 古典的なトリプル。
  • 4はプラスで取引する非常にまれなケースである。むしろ、それは示唆的である。
したがって、長いチェーンを探す必要はない。完璧な実行を持つテスターのために - あなたはすることができます。
 
fxsaber #:

課題は安定した雲を見つけることだ。原則として、そのような安定性は夕方の時間帯に達成される。

何の雲？

 
mytarmailS #:

何の雲？

|KK|>0.95。

 
fxsaber #:

|KK|>0.95。

何と何の相関？

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