In crypto, levelling arbitrage (safe trade - buy A<-B and sell A->C->B at the same time, pocket the difference) does not work just like everywhere else.すべてがすぐに、そして常に均等化されます。
Aleksey Nikolayev #: IMHO, cointegration is of course the basis, but after its detection you need to study the spread to build the final TS.ー共積分はーそれ自体はーそれ自体はーそれ自体はーそれ自体ではーエントリ-エグジット-レベル、ー取引量などのーに関するーに関するーに関するーデータをー与えることができない。
バジャン。いや、決まり文句だ。
すべての係数(相関、コヒーネグレーションなど)は、純粋に過去について話している。
「窓の関数は、過去の窓の勝利が取引される可能性があることを示した」:-)
PS/そして、それらをカウントするのはかなり奇妙だ...データとの長いセックスをスキップする - 既知のトレンド、共通の季節性、個々の異常値を削除し、比較可能な値をもたらす。クリーニング」の方法を正当化し、それが結果にどのような影響を与えるかを事前に説明する。
申し訳ないが、君はまったくくだらないことを言っている。
In crypto, levelling arbitrage (safe trade - buy A<-B and sell A->C->B at the same time, pocket the difference) does not work just like everywhere else.すべてがすぐに、そして常に均等化されます。
しかし、例えばバイナンスでは、3つ目のレバレッジを使った取引の方が、直接の取引よりも若干利益が上がることがあります。A<-Bの代わりに、A<-BNB<-Bを取る。個人的なことではなく、BNBがBNBプロセスのオーナーを支援/後押ししているだけです。
IMHO, cointegration is of course the basis, but after its detection you need to study the spread to build the final TS.ー共積分はーそれ自体はーそれ自体はーそれ自体はーそれ自体ではーエントリ-エグジット-レベル、ー取引量などのーに関するーに関するーに関するーデータをー与えることができない。
XXXの代わりに任意の通貨を入れる。
そんなものはない。私の知る限りでは。
Görzelのアルゴリズムの助けを借りてサイクルを検索する必要があります。あるいは、他のアマチュア無線の実験をする。最終的には何兆円ものお金が動くだろう。
しかし、何も探す必要はない。すべてのサイクルは事前に分かっている。世界的な問題は、それをどう説明するかということだ。)
例えて言えば、5時間差で2つの重要な出来事が毎日起こる。周期探索アルゴリズムは24時間、5時間、24-5=19時間、5^a*19^bの周期を検出する。スペクトル。
周期探索アルゴリズムは、事象の重要性を確認するためにのみ必要とされる(その周期はトレースされ、トレースは歴史によって確認される)。もし全てが事前に分かっているのであれば、それを適用する意味はあるのだろうか?
あるいは他のアマチュア無線に関するもの。