バックテスト/最適化 - ページ 21

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ITは刻々と 変化するものであり、1年間の全履歴が必要です。ですから、テストの質は90％であるべきです。テストは完璧なものではありませんが、それでも十分に良いものです。90％以下では、現実からかけ離れたものになってしまいます。

 

ビルド202のモデリング品質に関する技術的な質問 - M1タイムフレーム

MT4ビルド202でヒストリーセンターからダウンロードしたヒストリカルデータを使い、M1タイムフレームのバックテストで25％のモデリングクオリティでかなり良いパフォーマンスをするEAがあります。

しかし、フォワードテストにかけると、ほとんどバックテストと同じように動いているように見えるので、戸惑っています。ヒストリカルデータのモデリング品質が大きく関わっているのではないかと思いました。しかし、どうやらM1タイムフレームについては、可能な限り低いタイムフレームであるため、モデリングの質は大したことないようです（ティックデータを考慮する場合は別）。

しかし、私のオンラインの友人たち（MT4に精通したプログラマーでもある）は皆、M1フレームのモデリング品質を90%まで高めるよう私に要求しているので、私はまだこれに対して少し懐疑的なのです。私はその必要性を感じていません。この最小の時間枠でこれほど高いモデリング品質を持つ必要性があると思いますか？

もちろん、このトピック「MQL4: One-Minute Data Modelling Quality Rating」も読みましたが、M1のモデリング品質が25%というのは、私ができる、あるいはする必要がある最も遠いところであると説明しています。

ご教示いただきありがとうございます。

 

私は、この最小のタイムフレームで、これほど高いモデリングクオリティは必要ないと思っています。

でも、他の人はそう思わないかもしれません。

 
forexaim:
私は、この最小のタイムフレームで、これほど高いモデリング品質が必要だとは思いません。 でも、他の人はそう思わないかもしれません。

M1を使って90%のモデリング品質は得られない。 25％が限界です。 ドキュメントに書いてあると思います。

テストにヒストリーセンター経由のデータを使わないでください。 Alpariのデータをダウンロードしてください。 私の理解では、データは常に生成され、ダウンロード可能なファイルに供給されます。 ですから、100％のアップタイムを仮定すれば、それはあなたが得ることができるのと同じくらい良いものです。 ヒストリーセンターのデータのソースは不明です。

 

M1データバックテスト "コントロールポイント/毎ティック"

こんにちは、トレーダーの皆さん

私はM1のバックテストについての質問です、それはバックテストの同じ結果なので、私はモデル"すべてのティック"または "コントロールポイント "でタイムフレーム1Mでバックテストすることができます正しいことを誰かが確認できますか？

多くのトレーダーは、モデル - "コントロールポイント "は間違ったバックテストであると述べたが、これはまた、タイムフレーム1Mでコントロールポイントのために正しいのですか？

情報をありがとうございました。

FX2006

 
forex2006:
ハロートレーダー

私はM1でバックテストについての質問です、それはバックテストの同じ結果なので、私はモデル "すべてのティック "または "コントロールポイント "とタイムフレーム1Mでバックテストすることができます正しいことを誰もが確認することができますか？

多くのトレーダーは、モデル - "コントロールポイント "は間違ったバックテストであると述べたが、これはまた、タイムフレーム1Mでコントロールポイントのために正しいのですか？

情報ありがとうございます。

FX2006

最も正確な方法は、 "すべてのティック "です。つまり、"every tick "を選択することは常に安全です。しかし、1Mのタイムフレームで得られる最大値は25％の品質です。

ありがとうございます。

Diam0nd

I LOVE

 

InterbankfxのAlpariデータバンクのデータについての質問です。

トレーダーの皆様へ

私はAlpari databankデータからInterbankfxプラットフォームとFXDDプラットフォームにインポートしたデータのバックテストについて 質問があります。

私は3つのプラットフォームを運用していますが、Alpari、Interbankfx、FXDDプラットフォームでデータストリームに若干の違いがあることが分かっています。

私は自分のEAをより長い期間バックテストしたいのですが、2004年半ばから始まるAlpari databankのデータしか見つけることができませんでした。

AlpariのデータをInterbankfxとFXDDのプラットフォームでインポートしても問題はないでしょうか？元のInterbankfxとFXDDのデータは汚染されるのでしょうか？つまり、Alpariで動作する最適化されたEA設定はInterbankfxとFXDDでも動作するのでしょうか？インターバンクFXやFXDDのライブデータと、EAをバックテストするアルパリのデータには大きな差があるのではないかと心配しています...。

Alpariとは別に、Interbankfx, FXDDや他のブローカーのヒストリカルデータバンクはありますか？

また、他の投稿で述べたサーバーの時差の問題もあります。Everyticketモードでも、バックテスト結果の妥当性が心配になってきました...

 

IBFXのデータはAlpariと似ているように見えます。そうでしょうか？短期間のデータを取ってバック テストで比較することはいつでもできます。

アルパリのスプレッドはibfxより低く、gbpusdでは4+(ibfx)に対して3です。

 

Strategy Testerの バグ？

取引時間帯でEAをテストしたのですが

別の時間帯に設定しても同じ結果です。

Mikroskopによってコーディングされた？

そして2番目の例

ゴブリン1.2バックテストとフォワードテスト...

ファイル:
st.gif  80 kb
st1.gif  76 kb
goblin--backtest.gif  7 kb
goblin--backtest.htm  11 kb
detailedstatement_5.gif  6 kb
 

あなたのモデリングクオリティが低くても、私にはバグがありません。

あなたのゴブリンテストが失敗するのは、レバレッジが高すぎるからです。バックテストでは、あなたは1万ドルの口座で1.6と3.2標準ロットを開いています - あなたは、「初期預金」を増やす必要があります。

これを行うには、ストラテジーテスターを 開き、右側の Expert Properties タブをクリックします。ここに3つのタブがあるはずです。テスト、入力、最適化の3つのタブがあります。

デフォルトでは「テスト」タブにあり、「初期預金」の金額を10,000から任意の金額に変更することができます。

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