バックテスト/最適化 - ページ 20

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holyguy7:
メタトレーダー4のティックデータを集めているサイトがないか知りたかったのです。

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どなたか、ティックデータのダウンロードとアップロードを許可している場所をご存知ですか？

こんにちは。

http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/ をチェックしてください。

 

データ品質に関する質問...

私は自分のPCを24時間5日間インターネットに接続したままにして、常に様々なブローカーからデモのティックデータを収集していると思われます。 例えば、1月から2月までのティックデータが供給されていることが分かっているペアをバックテスト した場合、99％程度の品質が得られると思ったのですが、そうではありません。 しかし、そうではありません。 どなたか理由をご存じですか？

 

新しいティックデータを再インポートして "PeriodConvert "しましたか？このリンクが参考になるかもしれません。

https://www.mql5.com/en/forum

 
leeb:
新しいティックデータを再インポートして「PeriodConvert」しましたか？多分このリンクが役に立つでしょう: https://www.mql5.com/en/forum

M1データをティックに変換する方法などは知っています。 私が言いたいのは、私のコンピュータには、過去数ヶ月に渡って常時オンラインでダウンロードされた「本物の」ティックデータがすでにあるはずだということです。 かなり前に、このデータを使って良い結果を得ている人の話を読んだ記憶があるのですが...。

 

ティックデータを変換しても99％と表示されないのですが、何が問題なのでしょうか？ティックデータから各タイムフレームを定期的に変換しているのでしょうか？よろしくお願いします。

 
leeb:
ティックデータを変換しても99%にならないのはなぜですか？ティックデータから各タイムフレームを定期的に変換したのでしょうか？よろしくお願いします。

適切に変換されたM1データは、90％以上のデータ品質を示すことはありません。それは、2つの価格バーの間のすべてのポイントが補間されるからです。 一方、リアルタイムでコンピュータにストリーミングされているティックデータは「本物の」価格データであり、MTバックテスターが 定義するデータ品質数値が高くなるのはそのためです。 多くのスキャルピング戦略は90%のデータでテストすると失敗しますが、99%に近いデータ品質でテストすると利益が出ることが証明されています。 私は、（数ヶ月のリアルタイムストリーミングの後）数ヶ月の「リアル」価格データが私のコンピュータにあるはずなので、この期間のバックテストでMTが示すデータ品質数値は高くなるはずだと考えていました。 でも、そうではないんです......。

 

バックテスターの 品質に失望した人は多いと思います。v198からのアップグレードでバックテストの結果が大きく変わりました。こんなことあり得るのでしょうか？

 
leeb:
どうしてこんなことが可能なのでしょうか？

本当にシンプルです。彼らは常に、全体を現実に 近づけるために変更を加えてきました。そのため、多くの人が自分のEAのパフォーマンスが低下しているのを目にしています。

それとも、テスターで素晴らしい結果を見て、実際の口座で悪い結果を見ることを好むのでしょうか？

乾杯。

Diam0nd

I LOVE

 
leeb:
多くの人がバックテスターの品質に失望していると思います。v198からのアップグレードでバックテスト結果が大きく変わり、バックテストが全く違うものになりました。こんなことあり得るのでしょうか？

はい、私もそうですが、これらは「リアル」ティックデータを使用しています - あなたは変換されたM1データから99％を見ることはありません。 Tross'はこのようなセットアップでEAをテストし、いくつかの興味深い結果を得ているスレッドを立ち上げています。

 

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Every Tick, Control Points, orOpen Prices Only?また、それはどのように正確ですか？ブローカーに依存するのでしょうか？インターバンクFXを使っています。

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