バックテスト/最適化 - ページ 19

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20ピップ未満の損益で頻繁に取引を終了するEAは、フラクタル補間から得られる90%のモデリング品質を使用すると、非常に異なる結果を示す可能性があります。

Everytickシミュレーションで作られた補間法（最も正確）は、1分全体に基づいてティックをシミュレートしています。しかし、1Mローソク足では何が起こっても不思議ではありません。

フラクタル補間アルゴリズムは、1MのOpen/High/Low/Closeのデータを単純に使って推測しているだけで、明らかに実際に起こったこととは違うかもしれません。

もしあなたのEAが1分以内に取引を開始し終了する可能性があるならば、フラクタル補間は非常に不正確な結果をもたらすでしょう。また、1Mローソク足がニュース発表時に50pipsの幅を持つことがよくあることを思い出してください。

パフォーマンステストではなく、EAのロジックテストに使用する場合を除き、90%のバックテストに 依存してはいけません。

自分自身に嘘をつかないでください。

 

MTBacktesterの 正確な代替品？

皆さん、こんにちは。

メタトレーダーは素晴らしいツールだと思いますし、感情を排除して戦略を自動化するのは素晴らしいことだと思います。フォワードテストが最も正確な方法であることは分かっていますが、それには時間がかかります。確かに、すべての履歴データがあるのですから、正確にバックテストする方法があるはずです... そこで、どなたか専門家を走らせて正確な結果を出すバックテスターへのリンクを持っていませんか？オフラインでのテストも試しましたが、作成されたバックテストにはまだ自信がありません。正確なバックテストが達成できれば、もっと良いバックテストを開発することができます。私は90％の品質を使っています。

 

メタトレーダーのバックテスターエンジンは 問題ないと思います。問題はデータです。質の高いティックデータをお持ちですか？もしあれば、バックテスト結果はかなり信頼できるものになるはずです。そうでない場合は、まだ望みがあります。もし、あなたのシステムがエントリーとエグジットに完了したバーを使っているなら、「質の高い」分レベルのデータからの結果は良好であるはずです。

これがお役に立てれば幸いです。

 

アルパリデータバンクの分足データ（90％の品質）を使っています。ただ、バックテスターがバグっていて、時々異なる結果を出すようです。

 

利用可能な代替手段はかなりあります。 TradeStation、Wealthlab、Amibrokerの3つは、バックテストに関して 非常に良い評判を得ています。 何度も質問していますが、まだ満足のいく回答が得られていません。もし、メタトレーダーのバックテスターに問題がないのであれば、なぜこれほど評判が悪いのでしょうか？ 私が経験した唯一のプラットフォームはWealthlabのもので、そのバックテストは普遍的に尊敬されています。 しかし、それはより株式とEOD時間枠に適しており、開発の大部分が集中している場所であるように思われる。 もちろん、より低い時間枠の先物/FXでも機能しますが、個人的には「面倒」だと感じました。 また、納得しがたいのは、少なくともMTバックテスターによると、利用可能な収益性の高い戦略がほとんどないことです。 Wealthlabのデモをダウンロードすると、自由に利用できる収益性の高い「wealthscripts」が豊富に見つかります。 ただし、これらはほとんどEOD株式戦略ですが...。 とにかく、考えるべきことはあります。

 

90%は信頼できない

OK...

90％のバックテストは、まだ投資していないテスターが安心できるようにするためだけのものであることは、何度も何度も証明されている。

Noobie Saga (私もやったし、まだ何百人もの初心者がやっていると思う。)

1.コントロールポイントバックテスト（これが標準なので）： 数百万ドルを得るが、信頼性はゼロである。地球上で最も幸運な男だと感じ、聖杯を見つけたと思う。

2.2.コントロールポイントがクソであることがわかり、エブリチック（補間）に移行する：数百万ドルを稼ぐまでEAのパラメータに取り組む。あなたは再び大丈夫だと感じる。

3.モデリング品質が低く、その後、あなたはそれが90％を取得するために作るべきであることを発見した。また落ち込む。アルパリデータやメタクォーツデータをダウンロードし、90%バックテストを行う。

4.4.あなたはそれが信頼できると思い、複数のバックテストの後、あなたは今後の幸運に興奮してすべてのフォワードテストまたはアカウントを開始します。結果は最悪です。あなたはお金を失います。落ち込みます。

結論。

信頼できる結果を得る唯一の方法は、あなたが口座を開設するブローカーサーバーから得られるTICK DATAから得られる99%のバックテストに基づくことです。

私たちと一緒に、すべてのバックテスターのために99％のモデリング品質を現実のものにしましょう。潜在的なEAを実際に利益を生む自動化されたシステムに変えましょう!

http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/

 
BrazilianTrader:
私たちと一緒に、すべてのバックテスターのために99％のモデリング品質を現実のものにしましょう。潜在的なEAを実際に利益を生む自動化されたシステムに変えましょう！http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/

ウェブサイトを見たところ、ティックデータをダウンロードする方法がないことに気づきました。99%のバックテストを行うためのティックデータはどこでダウンロードできるのでしょうか？

ありがとうございます。

 

ティックデータのテスト

数年分のティックデータを様々なソースから入手できることは知っていますが、ティックデータをfxtファイルにしたとしても、mt4にインポート することはできないと思っています。

質問ですが、ティックデータから直接Statergyテストを実行する方法はありますか？この方法であれば、テストはほぼ100％正しいものになります。

 

ティックデータのテスト

数年分のティックデータを様々なソースから入手できることは知っていますが、ティックデータをfxtファイルにしたとしても、mt4にインポート することはできないと思っています。

質問ですが、ティックデータから直接Statergyテストを実行する方法はありますか？この方法であれば、テストはほぼ100％正しいものになります。

 
holyguy7:
メタトレーダー4のティックデータを集めているサイトがないか知りたかったのです。

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どなたか、ティックデータのダウンロードとアップロードを許可している場所をご存知ですか？

こんにちは。

http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/ をチェックしてください。

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