バックテスト/最適化 - ページ 25

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このhttp://ratedata.gaincapital.com/。 ただ、ダウンロードの帯域が限られているので、ファイルのダウンロードに時間がかかるのが難点です。 それから、それをMTに適したものにする必要があります。どこかのフォーラムでその方法の投稿を見たような気がしますが、どこかは忘れました...。

 

90%のモデリングクオリティを持つEA？

90％のモデリング品質を持つEAをどこで見つけられるか、誰か教えてください。

ありがとうございます。

 
jong52yuara:
モデリングクオリティが90%のEAがどこにあるか教えてください。 ありがとうございます。

jong52yuaraさん、こんにちは。

実は、モデリングクオリティが90％のEAはありません。

モデリングクオリティの%は、バックテストデータに 関係します。(すべてのティック)。

そのため、「なぜモデリングクオリティが90%にならないのか」をペアから探した方がよいでしょう。

ありがとうございます。

 
jong52yuara:
どなたか、90％のモデリング品質を持つEAを見つけることができる場所を教えていただけませんか？ ありがとうございます。

90%のモデリングで動作するインジケータはありません。

なぜなら、FXに来るときはリスクが高いからです。

 

EAが"Every Tick" / StopLossの最小値で失敗する。

こんにちは。

1.MT4テスターで、"Control Points "モデルで動作していても、"Every Tick "モデルで失敗するEAが多いのはなぜでしょうか？

2.2. Ordersend() 関数で使用できる最小のStoploss値は何ですか？

3.オフラインでEAをテストする場合、このストップロスの最小値を小さくすることができると思います。

同じような実験をされましたか？

ありがとうございます。

 

PERIOD_15 の整数値である 15 の代わりに、PERIOD_15 を使用すると何か違いがありますか？

こんにちは。

A.私はこの投稿http://forum.mql4.com/4965 を参照しています。

とirusho1さんの返信を伝えています。

...

3. テスターでタイムフレームをハードコードする (i.e. use iTime, iHigh, etc. use explicit PERIOD_??. instead of 0 or Period() function)

そして、あなたのEAを1分足フレームのみで動作させる)

...

B.なぜ、この点がテストを実戦に近づけるために重要なのでしょうか？

C.PERIOD_15を整数値15として使うことに違いはあるのでしょうか？

このフォーラムでは、他のメンバーに連絡することができますか？

もしそうなら、どのようにそれを行うのですか？

ありがとうございます。

 

EAのバックテスト（固定タイムフレーム値を使用）で異なる結果が出る!!!

こんにちは。

1.私は、すべての指標のタイムフレームパラメータに固定値PERIOD_M15を設定しました。

そのため、テスターの設定で選択したどのタイムフレームでも同じ結果になるはずです。

なぜなら、Buy/Sellの条件は、固定されたタイムフレームの値を使用して、これら3つの指標のみに基づいているからです。

しかし、私は異なる結果を得ましたなぜでしょうか？

diClose0=iClose(NULL,PERIOD_M15,0)です。

fMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,3,2,0)。

sMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,7,0,3,2,0);

2.リアルデモ口座（または多数のデモ口座）で複数のEAを同時にテストする方法は？

メタトレーダーターミナルを多数インストールしなくても可能でしょうか？

私の目標は、本物のデモ口座でいくつかのEAをテストすることです。

そうすれば、それらのパフォーマンスを簡単に比較することができます。

ありがとうございます。

ファイル:
mx.mq4  2 kb
 

EAのバックテストか フォワードテストか？

皆さん、こんにちは。

このフォーラムでプログラマーからの意見が必要です。私は、バックテストがいかに誤解を招くか、またシステムの真の反映でないかを十分に聞いています。

しかし、フォワードテストは、任意のEAの可能性の真のテストですか？

 

MT4、Amibroker、Tradestationのバックテスタの比較テスト

こんにちは。

MT4 Testerの信頼性についてのご質問を受け、MT4、Amibroker、Tradestationのバックテスターの簡単な比較テストを行いました。

最高の比較条件として、私はすべてのプログラムを以下の条件でバックテストしました。

- 同じデータ（Alpari 1Mデータから作成）と時間帯。

- 同じレベルのスプレッド（MT4）および対応する手数料（AmibrokerおよびTradestation）。

- 同じシンプルなサンプルEA(バックテスト式)。

1ロット（約定）取引、

現在のバーの終値＜前のバーの終値の場合、次のバーの最初の価格でショートポジションをエントリー、

 現在のバーの終値＞前のバーの終値の場合、次のバーの最初の価格でロングポジションをエントリー .

結果

ご覧のように（添付ファイル）、3つのアプリケーションはすべて同じ時間とレベルでシグナルを出しています（MT4のスワップポイントのため、MT4 back-Testerと他の2つのアプリケーションでは純利益に若干の差があります）。

結論としては、MT4 TesterはOKです。 （他のプログラムと同じ結果を出しています）。

もう一つの疑問は、テストデータの質です。Hendrickが説明した90%のモデリング品質を達成する方法(https://www.mql5.com/en/forum/general)がベストのようですが、私はAlpari 1Mのデータ品質には納得していません。Alpari 1Mのデータから90%のモデリングクオリティを作り、Hendrick、Zonker、Sashken (http://championship.mql4.com/2006/participants の参加者)のEAのバックテスト結果を比較すると、それらのEAの結果とこのサイトで公開されている実際の結果には30〜60%の差があることが分かります。デイリーEAには多すぎる。

もしかしたら、信頼できる1Mのテストデータをご存じかもしれませんね？

ということです。

ファイル:
test.zip  25 kb
 

バックテストについて

バックテストの長さ（6ヶ月、1年、2年）に目安はありますか？ また、バックテストの長さは、1日、1週間などの取引回数に依存するのでしょうか？ ご協力ありがとうございます、Les

leshammondpsf@yahoo.com

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