バックテスト/最適化 - ページ 16 1...91011121314151617181920212223...95 新しいコメント Michel 2006.12.14 07:21 #151 tururo: こんにちはMT4バージョン200では、1999年からの1分足の履歴をダウンロードすることができるようになりました。長期的なストラテジーをテストするには素晴らしい機能です。問題は、このデータでバックテストを行った場合、実際のデータフィードでその結果を再現できるかということです。このデータは、代表的なライブフィードを取得できるブローカーから提供されているのでしょうか？ はっきり言って、ブローカーにサインアップして、その同じデータをライブフィードとして得ることができますか？ブローカーによってデータの小さな違いが、利益や損失のレベルに大きな違いをもたらすことがわかりました。バックテストをして利益が出た場合、同じデータでライブトレードができれば、利益が出る可能性がありますね。 データはMetaquoteからです。これは、デモ 口座を使用した通常のものと同じフィードです。彼らのフォーラムでSlawaの確認を見ることができます。 フィルターが全くないので（各ブローカーが持っているような）、10月の穴がなくても、多くの種類の戦略のバックテストには全く役に立ちません。 削除済み 2006.12.22 18:34 #152 EAとヒストリカルデータ 皆さん、こんにちは。 EAの実行中に、ローソク足の値（例えばClose[0]）が、開いたチャートと 生成されたオフラインのチャートに表示されているものと異なるという問題を実験中です。EA実行中のデータはどこから読み込まれるのでしょうか？ この問題を再現するには、例えばClose[0]を出力するEAを実行するだけです。私はアーカイブに読み込んだヒストリカルデータでEAをバックテストしたいだけです。 事前にありがとうございます。 マーク Craig 2006.12.22 20:04 #153 現在のバーの終値を使用しないでください。テスターはバーが閉じるまで値が何であるかわかりません。 削除済み 2006.12.26 08:19 #154 FORWARD TESTとBACK TESTの違い？ こんにちは。 私はバックテスト（ストラテジーテスター MQ4ビルド200）、およびフォワードテストとの間の違いに関する限り質問をしたい。 私はEA Firebird v1-0c1, M1, GPBUSD, EURUSD, USDCHF a USDJPYでデモ口座（ブローカーMIG）でフォワードテストと24x7オンラインを実行しているPCがあります。 報告します。詳細レポート(DetailedStatement.htm) 4.12.06から25.12.06まで エクイティ：12 833.44とPF 5.3 with init預金5000 これは、MMを使用しています...私は知っています いいなぁ...。 そして現在、私は低いMAX Drawdownを得るために改善から始めたいと思います、そして上記のすべての少ない負けOpen Tradesを得るために。 オンラインモードで同じPCで動いている相場と同じものを使っています。なぜなら、一番本物に近いと思うし、ティックもそうだからです。 質問1 これでいいのでしょうか？デモ口座のティッククォートは本当に本物ですか？EAフォワードテストが処理されているベースと同じですか？ STEP2 - バックテスト ストラテジーテスターは同時に多くのペアをテストすることができないので、私はM1でこのEAのバックテストを2006年12月4日から2006年12月25日までの期間に4ペアすべてについて継続的に行いました。 結果ファイルは以下の通りです。 ストラテジーテスター-EURUSD-FB v1-0c1.htm 純利益：973.35、PF：2.46 ストラテジーテスター-GBPUSD-FB v1-0c1.htm 純利益：1407.74、PF：3.22 ストラテジーテスター-USDCHF-FB v1-0c1.htm 純利益：208.95、PF：1.21 ストラテジーテスター-USDJPY-FB v1-0c1.htm 純利益：-11.16、PF：0.99 素人の私は、フォワードテストとバックテストは＋-等しく、4回のシングルバックテストの結果を合計すると、平行ドローダウンとマージンコールによるリスクを含まないバックテストの合計のリスクを無視すれば、フォワードテストの結果に近づくと思ったかも知れません。 しかし、あまりにも結果が違いすぎて、無力感に怯えるばかりです。ストラテジーテスターは一体何のためにあるのでしょうか？ オンラインPCからの引用にもかかわらず、バックテストが25％のモデリング品質を示すという事実と、私の考えによれば、このようにカチカチであることを知っています。 QUESTION2 ストラテジーテスターから、同じフォワードテストの結果と少しの差で本当の結果を得る方法はないでしょうか？ 私には無理なのでしょうか...？ それとも、関連するデータ・相場がないのでしょうか？ それとも、Strategy Testerが作成できないのでしょうか...？ もし、そうでなければ、Tradestationの方が優れていると認識するかもしれないからです。結局のところ、このようなStrategy Testerは全く価値がなく、どんなチューニング戦略も開発する可能性はない。 もし、それが意図的なものであっても、偶然のものであっても、私は裁定を下したくはありません。 ファイル: reports.zip 1676 kb Backtesting/Optimization Godzilla aegis 2006.12.30 23:48 #155 最適化について 取引システムの最適化、特にMT4での最適化について議論を始めたいと思います。 最適化を必要とする収益性の高いシステムを取引している方はいらっしゃいますか？ もしそうなら、どれくらいの頻度で再最適化を行い、どのような設定を通常最適化していますか？ lomme 2006.12.31 00:15 #156 こちらも同じ問題です。 http://www.metaquotes.net/forum/2615/ しかし、MTの人はClose[0]が使えると主張している。 http://www.metaquotes.net/forum/2541/ ちょっとわかりにくいですね。 prasxz 2006.12.31 00:48 #157 最適化 aegis: 私は、特にMT4での取引システムの最適化について議論を始めたいと思いました。 最適化が必要な収益性の高いシステムを取引している人はここにいますか？ もしそうなら、どのくらいの頻度で再最適化を行い、どのような設定を通常最適化するのでしょうか？ 私はすべての指標は、間違った価格の動きを説明することはできませんと思われる場合にのみ、私のシステムを最適化します... ...例えば...私はエントリーポイントを取る前に...私はすべての指標を確認する必要があります...しかし、私に反する価格の動きは...私はそれを説明することができます別の追加指標を見つけたり、指標のパラメータを調整するなど取引の最適化を行います...。 =================== 外国為替指標コレクション Craig 2006.12.31 01:02 #158 私はいつも、利益を上げるために最適化する必要があるシステムは、未知のデータではあまりうまく機能しないことに気づきました。未知のデータでうまく機能するシステムは、ほとんど最適化する必要がないようです。この経験から、失敗したシステムに対して別の自由度を追加することは疑わしいと思われます。過剰な最適化の例として、MQLトレーディングコンペティションにおけるFirebirdのパフォーマンスをご覧ください。 WNW 2006.12.31 01:03 #159 こんにちは。 このテーマについては、ウェブ上で多くの記事や本を見つけることができます。いくつかの本は、あなたが私が何を意味するか知っていれば、 "ダウンロード "可能です。バックテストと最適化には多くのアプローチがあり、すべてが相互に作用しています。あなたはこれを見つけるかもしれないし、役に立たないかもしれませんが、これは私のアプローチです。MTのプログラミングは私には無理です。私が見たところ、MTはシステムテストのプラットフォームとして設計されていません。私はMetaStock EOD（より多くのバックテスト機能を持つ）を持っていますが、そちらの方がずっと簡単です。私は、バックテストができない限り、どんな戦略も取引しません。何か月もデモトレードをして、うまくいっても、後で破綻することもあります。私のアプローチ（多くの人が反対するでしょうが）。できるだけ大きなデータセット、例えば先物なら20年分の日足データを入手します。そして、MetaStockでシステムをプログラムし、バックテストを行います。最適化は最小限にとどめ、基本戦略がそれ自体で堅牢であるようにしたい。最適化する場合は、最適化の全範囲で同様のテスト結果を 得たい（ロバスト性）。次に、エクイティカーブを見ますが、これが物語を語っています。システムがきれいな直線的な上昇カーブを描いていれば、長期にわたってパフォーマンスを発揮するロバストシステムであることが分かります。次に、平均取引額、ドローダウン、P/Lレシオなど、さらに深く掘り下げてみます。もし、EQカーブが悪い場合は、システムを破棄するか、修正を加えます。これは高度に科学的でオーソドックスなアプローチではありませんが、負け組を排除し、正しい方向へ導いてくれるのです。Tradestationはおそらくバックテストと最適化のための一般的な標準ですが、それは高価で、複雑なプログラムであり、「簡単な言語」は簡単ではありません。あなたは、MSのコピーを取得し（それは高速学習曲線です）、あなたの設計は、そこで行うことがあります。株式指標にこだわるなら、あなたのシステムをMT4に翻訳することができます。MT4のEAやインジケータの多くは、私たち非プログラマーにとって完全に謎ですが、もしあなたがその原理を理解できれば、おそらくMetaStockにコード化することができます。私の意見ですが、もし指標の背後にある数式を理解できないのであれば、私はそれを使いません。それは "ブラックボックス "です。何をやっているのか分からないし、正しくコード化されていない可能性もある。BrainTradingの純正品を買いましたが、使いません。バックテストができないからです。ダサイでしょ？これが役に立てばいいのですが、頑張ってください。 Craig 2006.12.31 01:04 #160 つまり、close[0]は現在のAsk（またはBid）であり、ティックデータを使用していない限り、おそらく「補間」されたデータであるため、いずれにしても避けるべきものです。 1...91011121314151617181920212223...95 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは
MT4バージョン200では、1999年からの1分足の履歴をダウンロードすることができるようになりました。長期的なストラテジーをテストするには素晴らしい機能です。問題は、このデータでバックテストを行った場合、実際のデータフィードでその結果を再現できるかということです。このデータは、代表的なライブフィードを取得できるブローカーから提供されているのでしょうか？
はっきり言って、ブローカーにサインアップして、その同じデータをライブフィードとして得ることができますか？ブローカーによってデータの小さな違いが、利益や損失のレベルに大きな違いをもたらすことがわかりました。バックテストをして利益が出た場合、同じデータでライブトレードができれば、利益が出る可能性がありますね。データはMetaquoteからです。これは、デモ 口座を使用した通常のものと同じフィードです。彼らのフォーラムでSlawaの確認を見ることができます。
フィルターが全くないので（各ブローカーが持っているような）、10月の穴がなくても、多くの種類の戦略のバックテストには全く役に立ちません。
EAとヒストリカルデータ
皆さん、こんにちは。
EAの実行中に、ローソク足の値（例えばClose[0]）が、開いたチャートと 生成されたオフラインのチャートに表示されているものと異なるという問題を実験中です。EA実行中のデータはどこから読み込まれるのでしょうか？
この問題を再現するには、例えばClose[0]を出力するEAを実行するだけです。私はアーカイブに読み込んだヒストリカルデータでEAをバックテストしたいだけです。
事前にありがとうございます。
マーク
現在のバーの終値を使用しないでください。テスターはバーが閉じるまで値が何であるかわかりません。
FORWARD TESTとBACK TESTの違い？
こんにちは。
私はバックテスト（ストラテジーテスター MQ4ビルド200）、およびフォワードテストとの間の違いに関する限り質問をしたい。
私はEA Firebird v1-0c1, M1, GPBUSD, EURUSD, USDCHF a USDJPYでデモ口座（ブローカーMIG）でフォワードテストと24x7オンラインを実行しているPCがあります。
報告します。詳細レポート(DetailedStatement.htm)
4.12.06から25.12.06まで エクイティ：12 833.44とPF 5.3 with init預金5000
これは、MMを使用しています...私は知っています
いいなぁ...。
そして現在、私は低いMAX Drawdownを得るために改善から始めたいと思います、そして上記のすべての少ない負けOpen Tradesを得るために。
オンラインモードで同じPCで動いている相場と同じものを使っています。なぜなら、一番本物に近いと思うし、ティックもそうだからです。
質問1
これでいいのでしょうか？デモ口座のティッククォートは本当に本物ですか？EAフォワードテストが処理されているベースと同じですか？
STEP2 - バックテスト
ストラテジーテスターは同時に多くのペアをテストすることができないので、私はM1でこのEAのバックテストを2006年12月4日から2006年12月25日までの期間に4ペアすべてについて継続的に行いました。
結果ファイルは以下の通りです。
ストラテジーテスター-EURUSD-FB v1-0c1.htm
純利益：973.35、PF：2.46
ストラテジーテスター-GBPUSD-FB v1-0c1.htm
純利益：1407.74、PF：3.22
ストラテジーテスター-USDCHF-FB v1-0c1.htm
純利益：208.95、PF：1.21
ストラテジーテスター-USDJPY-FB v1-0c1.htm
純利益：-11.16、PF：0.99
素人の私は、フォワードテストとバックテストは＋-等しく、4回のシングルバックテストの結果を合計すると、平行ドローダウンとマージンコールによるリスクを含まないバックテストの合計のリスクを無視すれば、フォワードテストの結果に近づくと思ったかも知れません。
しかし、あまりにも結果が違いすぎて、無力感に怯えるばかりです。ストラテジーテスターは一体何のためにあるのでしょうか？
オンラインPCからの引用にもかかわらず、バックテストが25％のモデリング品質を示すという事実と、私の考えによれば、このようにカチカチであることを知っています。
QUESTION2
ストラテジーテスターから、同じフォワードテストの結果と少しの差で本当の結果を得る方法はないでしょうか？
私には無理なのでしょうか...？
それとも、関連するデータ・相場がないのでしょうか？
それとも、Strategy Testerが作成できないのでしょうか...？
もし、そうでなければ、Tradestationの方が優れていると認識するかもしれないからです。結局のところ、このようなStrategy Testerは全く価値がなく、どんなチューニング戦略も開発する可能性はない。
もし、それが意図的なものであっても、偶然のものであっても、私は裁定を下したくはありません。
最適化について
取引システムの最適化、特にMT4での最適化について議論を始めたいと思います。 最適化を必要とする収益性の高いシステムを取引している方はいらっしゃいますか？ もしそうなら、どれくらいの頻度で再最適化を行い、どのような設定を通常最適化していますか？
こちらも同じ問題です。
http://www.metaquotes.net/forum/2615/
しかし、MTの人はClose[0]が使えると主張している。
http://www.metaquotes.net/forum/2541/
ちょっとわかりにくいですね。
最適化
私は、特にMT4での取引システムの最適化について議論を始めたいと思いました。 最適化が必要な収益性の高いシステムを取引している人はここにいますか？ もしそうなら、どのくらいの頻度で再最適化を行い、どのような設定を通常最適化するのでしょうか？
私はすべての指標は、間違った価格の動きを説明することはできませんと思われる場合にのみ、私のシステムを最適化します... ...例えば...私はエントリーポイントを取る前に...私はすべての指標を確認する必要があります...しかし、私に反する価格の動きは...私はそれを説明することができます別の追加指標を見つけたり、指標のパラメータを調整するなど取引の最適化を行います...。
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外国為替指標コレクション
私はいつも、利益を上げるために最適化する必要があるシステムは、未知のデータではあまりうまく機能しないことに気づきました。未知のデータでうまく機能するシステムは、ほとんど最適化する必要がないようです。この経験から、失敗したシステムに対して別の自由度を追加することは疑わしいと思われます。過剰な最適化の例として、MQLトレーディングコンペティションにおけるFirebirdのパフォーマンスをご覧ください。
こんにちは。
このテーマについては、ウェブ上で多くの記事や本を見つけることができます。いくつかの本は、あなたが私が何を意味するか知っていれば、 "ダウンロード "可能です。バックテストと最適化には多くのアプローチがあり、すべてが相互に作用しています。あなたはこれを見つけるかもしれないし、役に立たないかもしれませんが、これは私のアプローチです。MTのプログラミングは私には無理です。私が見たところ、MTはシステムテストのプラットフォームとして設計されていません。私はMetaStock EOD（より多くのバックテスト機能を持つ）を持っていますが、そちらの方がずっと簡単です。私は、バックテストができない限り、どんな戦略も取引しません。何か月もデモトレードをして、うまくいっても、後で破綻することもあります。私のアプローチ（多くの人が反対するでしょうが）。できるだけ大きなデータセット、例えば先物なら20年分の日足データを入手します。そして、MetaStockでシステムをプログラムし、バックテストを行います。最適化は最小限にとどめ、基本戦略がそれ自体で堅牢であるようにしたい。最適化する場合は、最適化の全範囲で同様のテスト結果を 得たい（ロバスト性）。次に、エクイティカーブを見ますが、これが物語を語っています。システムがきれいな直線的な上昇カーブを描いていれば、長期にわたってパフォーマンスを発揮するロバストシステムであることが分かります。次に、平均取引額、ドローダウン、P/Lレシオなど、さらに深く掘り下げてみます。もし、EQカーブが悪い場合は、システムを破棄するか、修正を加えます。これは高度に科学的でオーソドックスなアプローチではありませんが、負け組を排除し、正しい方向へ導いてくれるのです。Tradestationはおそらくバックテストと最適化のための一般的な標準ですが、それは高価で、複雑なプログラムであり、「簡単な言語」は簡単ではありません。あなたは、MSのコピーを取得し（それは高速学習曲線です）、あなたの設計は、そこで行うことがあります。株式指標にこだわるなら、あなたのシステムをMT4に翻訳することができます。MT4のEAやインジケータの多くは、私たち非プログラマーにとって完全に謎ですが、もしあなたがその原理を理解できれば、おそらくMetaStockにコード化することができます。私の意見ですが、もし指標の背後にある数式を理解できないのであれば、私はそれを使いません。それは "ブラックボックス "です。何をやっているのか分からないし、正しくコード化されていない可能性もある。BrainTradingの純正品を買いましたが、使いません。バックテストができないからです。ダサイでしょ？これが役に立てばいいのですが、頑張ってください。
つまり、close[0]は現在のAsk（またはBid）であり、ティックデータを使用していない限り、おそらく「補間」されたデータであるため、いずれにしても避けるべきものです。