バックテスト/最適化 - ページ 27 1...202122232425262728293031323334...95 新しいコメント druelus 2007.05.22 07:07 #261 バックテストがヒストリカルデータを破損する？ こんにちは、皆さん。 数週間前、1分足データをhttp://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.html からダウンロードしました。 そして、その上で多くのEAをバックテストしました。 今日、私はこのような結果をもたらすEAを見つけました。 私はバックテストのプロセスをスピードアップすることに決めましたので、新しいコンピュータにメタトレーダーをインストールし、最新の1分データをダウンロードし、私のEAをアップロードしました。 をアップロードしたところ、このような結果が得られました。 EAの設定は同じですが、唯一の違いは、最新の1分足データでは、モデル化されたティックがはるかに高いということです。 古いデータで良い結果を出していた他のEAが、最新のデータを使用すると「動かなく」なることに気づきました。 この理由をご存知の方はいらっしゃいますか？ 私の古い1分足データが破損していたのでしょうか？ ありがとうございます、Drue Sergey Golubev 2007.05.22 10:16 #262 EAは、最初のケースで14416ティック、2番目の90%のケースで14391ティックを使用しました。つまり、次のようなことが考えられます。 - 最初のケースでは、バックテストの ために、より長い期間を選択しました。 または - 最初のメタトレーダーをライブで使用し、メタトレーダーが新しいデータをダウンロードし、それが混在していた。フーリンモードで追加データをインポートする（データのあるフォルダを開くと、同じタイムフレームとペアのファイルがたくさんあるので、それをメインファイルにインポートしてください）。 また、EAを頻繁にバックテストする場合は、メタトレーダーをバックテスト用に1つだけ残し、このメタトレーダーはブローカーから永久に切り離しておくとよいでしょう。 itsame 2007.06.26 15:24 #263 GPUを使用したストラテジーオプティマイザー 最近ストラテジーテストオプティマイザーを多用しているのですが、ストラテジーの最適化に時間がかかることと、変数の数に限りがあることがわかりました。 ビデオカードのGPUを使って計算するソフトも出てきていて、CPUよりGPUの方が圧倒的に速いんです。 あるテストでは、私のCPUは約5GFlopsで、GPUは約550GFlopsです。 これは100倍以上の差です。 そこで、メタトレーダー4をCPUの代わりにGPUを使うように改造することに興味があり、変数の制限をなくして、より多くの変数に基づいて計算できるようにしたいと思っています。 改造をやってくれる会社をここで見つけました。 http://www.gpucomputing.eu/ というわけで、ここにいる誰かでこれに興味がある人はいないかな？ 私は無職の大学生です）なので、グループ購入のようなことができればと思います。 私は彼らにメールで問い合わせをし、それが届いたらこのスレッドに投稿します。 Guyver 2007.06.26 15:55 #264 triwebb1: 最近ストラテジーテストオプティマイザーを多用しているのですが、ストラテジーの最適化に時間がかかることと、変数の数に制限があることがわかりました。 ビデオカードのGPUを使って計算するソフトも出てきていて、CPUよりGPUの方が圧倒的に速いんです。 あるテストでは、私のCPUは約5GFlopsで、GPUは約550GFlopsです。 これは100倍以上の差です。 そこで、メタトレーダー4をCPUの代わりにGPUを使うように改造することに興味があり、変数の制限をなくして、より多くの変数に基づいて計算できるようにしたいと思っています。 私はここで改造を行う会社を見つけました。http://www.gpucomputing.eu/ そこで、ここにいるどなたかがこれに興味を持たれているのではないかと思っています。 私は無職の大学生です）なので、私は私たちがこれをグループ買いできることを望んでいます。 私は彼らにメールで問い合わせをし、返事が来たらこのスレッドに投稿します。 私はコメントを開始する前に、あなたが持っているこの変数の制限についてもっと詳しく説明してくださいすることができます。 ありがとうございます。 削除済み 2007.06.27 01:03 #265 面白いアイデアだが... MetaTrader4の残念な制約として、APIがないため、できることが限定されてしまうことがあります。 MT4で唯一可能なのは、外部DLLを呼び出すことですが、それはあまり意味がないと思います。 例えば、ストラテジーテスターの ような時間のかかる部分は、ほとんどMT4内に常駐することになります。 itsame 2007.06.27 05:38 #266 ええ、それが難しいことは分かっています。だから、この会社にお願いしようと思っています :P できれば、メタトレーダーを逆コンパイルして、その一部を書き直さなければならないと思っています。 変数制限についてですが、今テストしているEAはマルチステージで、ステージごとに値が異なる複数のインディケータを使用しており、オプティマイザにそれらをすべて走らせて最適な値を探させたいのです。 各ステップが10で20の変数のようなものに限られているようです。 50段階、80段階くらいに対応してほしいのですが...。 そのためには、GPUを使うか、PCのクラスタを使って、私のPCで2年かからないように計算する機能が欲しいです。 しかし、メタトレーダーはどちらにも対応していないので、今はEAの操作方法をいろいろ試しているところですが、本当は膨大な量の変数を使ったものを試して、どんな結果が出るか見てみたいです。 w4rn1ng 2007.06.30 16:03 #267 こんにちは、私がやりたいことは以下の通りです。 私のEAに自分自身を最適化（過去2ヶ月の最適化）させ、最適化中により良い変数が見つかった場合、自動的に変数を変更する必要があります（それは24時間/24時間、すべての日、すべての日を最適化する予定です）。 このようなコードを書くことは可能だと思いますか？ 多分スクリプトか何かだと思いますが、どう思いますか？ vishnunuk 2007.07.01 21:04 #268 Ya I think This mmmmmmm Oky Oky w4rn1ng 2007.07.01 21:06 #269 可能だと思いますか？ Sergey Golubev 2007.07.02 09:04 #270 w4rn1ng: こんにちは、私がやりたいことはここにあります。私のEAに自分自身を最適化（過去2ヶ月の最適化）させたいのですが、最適化中により良い変数が見つかった場合、自動的に変数を変更しなければなりません（24時間/24時間、一日中、最適化する予定です）。 このようなものをコード化することは可能だと思いますか？たぶんスクリプトか何かだと思うのですが、どう思いますか？ どうなんでしょう。特にEMAクロスEAには非常に良いアイデアだと思います。しかし、私は任意の実装を参照してください。Codersguruに自己学習型EAとかいうスレッドがありましたが、開発はまだ終わっていません。 1...202122232425262728293031323334...95 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バックテストがヒストリカルデータを破損する？
こんにちは、皆さん。
数週間前、1分足データをhttp://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.html からダウンロードしました。
そして、その上で多くのEAをバックテストしました。
今日、私はこのような結果をもたらすEAを見つけました。
私はバックテストのプロセスをスピードアップすることに決めましたので、新しいコンピュータにメタトレーダーをインストールし、最新の1分データをダウンロードし、私のEAをアップロードしました。
をアップロードしたところ、このような結果が得られました。
EAの設定は同じですが、唯一の違いは、最新の1分足データでは、モデル化されたティックがはるかに高いということです。
古いデータで良い結果を出していた他のEAが、最新のデータを使用すると「動かなく」なることに気づきました。
この理由をご存知の方はいらっしゃいますか？
私の古い1分足データが破損していたのでしょうか？
ありがとうございます、Drue
EAは、最初のケースで14416ティック、2番目の90%のケースで14391ティックを使用しました。つまり、次のようなことが考えられます。
- 最初のケースでは、バックテストの ために、より長い期間を選択しました。
または
- 最初のメタトレーダーをライブで使用し、メタトレーダーが新しいデータをダウンロードし、それが混在していた。フーリンモードで追加データをインポートする（データのあるフォルダを開くと、同じタイムフレームとペアのファイルがたくさんあるので、それをメインファイルにインポートしてください）。
また、EAを頻繁にバックテストする場合は、メタトレーダーをバックテスト用に1つだけ残し、このメタトレーダーはブローカーから永久に切り離しておくとよいでしょう。
GPUを使用したストラテジーオプティマイザー
最近ストラテジーテストオプティマイザーを多用しているのですが、ストラテジーの最適化に時間がかかることと、変数の数に限りがあることがわかりました。 ビデオカードのGPUを使って計算するソフトも出てきていて、CPUよりGPUの方が圧倒的に速いんです。 あるテストでは、私のCPUは約5GFlopsで、GPUは約550GFlopsです。 これは100倍以上の差です。 そこで、メタトレーダー4をCPUの代わりにGPUを使うように改造することに興味があり、変数の制限をなくして、より多くの変数に基づいて計算できるようにしたいと思っています。 改造をやってくれる会社をここで見つけました。
http://www.gpucomputing.eu/
というわけで、ここにいる誰かでこれに興味がある人はいないかな？ 私は無職の大学生です）なので、グループ購入のようなことができればと思います。 私は彼らにメールで問い合わせをし、それが届いたらこのスレッドに投稿します。
最近ストラテジーテストオプティマイザーを多用しているのですが、ストラテジーの最適化に時間がかかることと、変数の数に制限があることがわかりました。 ビデオカードのGPUを使って計算するソフトも出てきていて、CPUよりGPUの方が圧倒的に速いんです。 あるテストでは、私のCPUは約5GFlopsで、GPUは約550GFlopsです。 これは100倍以上の差です。 そこで、メタトレーダー4をCPUの代わりにGPUを使うように改造することに興味があり、変数の制限をなくして、より多くの変数に基づいて計算できるようにしたいと思っています。 私はここで改造を行う会社を見つけました。
http://www.gpucomputing.eu/
そこで、ここにいるどなたかがこれに興味を持たれているのではないかと思っています。 私は無職の大学生です）なので、私は私たちがこれをグループ買いできることを望んでいます。 私は彼らにメールで問い合わせをし、返事が来たらこのスレッドに投稿します。私はコメントを開始する前に、あなたが持っているこの変数の制限についてもっと詳しく説明してくださいすることができます。
ありがとうございます。
面白いアイデアだが...
MetaTrader4の残念な制約として、APIがないため、できることが限定されてしまうことがあります。 MT4で唯一可能なのは、外部DLLを呼び出すことですが、それはあまり意味がないと思います。 例えば、ストラテジーテスターの ような時間のかかる部分は、ほとんどMT4内に常駐することになります。
ええ、それが難しいことは分かっています。だから、この会社にお願いしようと思っています :P できれば、メタトレーダーを逆コンパイルして、その一部を書き直さなければならないと思っています。
変数制限についてですが、今テストしているEAはマルチステージで、ステージごとに値が異なる複数のインディケータを使用しており、オプティマイザにそれらをすべて走らせて最適な値を探させたいのです。 各ステップが10で20の変数のようなものに限られているようです。 50段階、80段階くらいに対応してほしいのですが...。 そのためには、GPUを使うか、PCのクラスタを使って、私のPCで2年かからないように計算する機能が欲しいです。 しかし、メタトレーダーはどちらにも対応していないので、今はEAの操作方法をいろいろ試しているところですが、本当は膨大な量の変数を使ったものを試して、どんな結果が出るか見てみたいです。
こんにちは、私がやりたいことは以下の通りです。
私のEAに自分自身を最適化（過去2ヶ月の最適化）させ、最適化中により良い変数が見つかった場合、自動的に変数を変更する必要があります（それは24時間/24時間、すべての日、すべての日を最適化する予定です）。
このようなコードを書くことは可能だと思いますか？ 多分スクリプトか何かだと思いますが、どう思いますか？
Ya
可能だと思いますか？
こんにちは、私がやりたいことはここにあります。
私のEAに自分自身を最適化（過去2ヶ月の最適化）させたいのですが、最適化中により良い変数が見つかった場合、自動的に変数を変更しなければなりません（24時間/24時間、一日中、最適化する予定です）。
このようなものをコード化することは可能だと思いますか？たぶんスクリプトか何かだと思うのですが、どう思いますか？どうなんでしょう。特にEMAクロスEAには非常に良いアイデアだと思います。しかし、私は任意の実装を参照してください。Codersguruに自己学習型EAとかいうスレッドがありましたが、開発はまだ終わっていません。