バックテスト/最適化 - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...95 新しいコメント HerbertH 2006.11.16 16:49 #141 Ducati: ハーバート そうです、ビルド200をダウンロードした直後に変わりました新しいビルドをダウンロードしたことをすっかり忘れていました。 私もメタトレーダーのウェブサイトから新しいバージョンのメタトレーダーをダウンロードしたところ、それはバージョン4ビルド200で、アルパリからヒストリカルデータをインポートすることができません。ファイルを選択しても、何も起こりません。これは最悪です。 もう一度言ってください。 MetaQuoteにバグレポートを提出しましたが、それについての回答はありませんでした。 MetaQuoteのフォーラムで同様の質問をすると、「改善されました」と回答されるだけです。「この動作に問題があるのは私たちだけなのでしょうか。 正直なところ、もし本当に何かが改善され、私の専門家による最適化をすべてやり直す必要があるなら、私は深呼吸してそうするでしょう。 それはまだ私たちが新しいダウンロード方法(MetaQuoteから?)とAlpariのような他のソースからインポートを選択することができるはずです。 Ducati 2006.11.16 20:28 #142 幸いなことに、私のコンピュータにはまだビルド198があります。 そのフォルダをコピーするつもりです。 smeden 2006.11.16 21:44 #143 99%のモデリング品質を手に入れる 私は他のフォーラムでこれを見ました。これは私たちが使えるものなのでしょうか? ポール・ダウィドウィッチ 16.11.06 05:46 スラワです。 以前はティックデータからfxtファイルを生成して、それをhistoryディレクトリに移動していたので、99%のモデリング品質が得られていました。 新しいアップデートで、生成されたfxtファイルを無視するようになり、同じEA、M1の品質が25%に下がりました。 前バージョン198は良かったのですが、今はティックデータをどうしたらいいのかわかりませんし、バックテストに 使いたいのですが スラワ 16.11.06 10:32 fxtのバージョンを403に変更します。 削除済み 2006.11.18 03:53 #144 Phoenixスレッドには、EAのバックテストに関する優れたガイドもあります。 ビルド200がリリースされたので、もう見積もり履歴を手動でダウンロードする心配はないでしょう。 https://c.mql5.com/forextsd/forum/162/phoenix-2007-how-to-optimize-phoenix.pdf crazyfx 2006.11.20 15:37 #145 これはバグです:メタトレーダーが上書きしてしまうのです。 fxtデータファイルを右クリックし、プロパティタブで「読み込みのみ」に設定すると、削除されなくなります。 1分以上のtfを取得する方法をご存知ですか? スクリプトはありますか? matrixebiz 2006.12.03 07:14 #146 アルパリのデータバンクからバックテストを行う正しい方法 他のサイトからの情報ですが、アルパリのデータバンクから正しいデータでバックテストをしているかどうかを確認したいと思います。 信頼性の問題や、可能な限り正確な結果を得るための方法について、多くの混乱があるようです。私はプログラミングや取引の第一人者ではありませんが、MT4を使ったバックテストについて、役に立つ小さなFAQを提供できると思います。 システムトレードのアプローチを考えるとき、優れたバックテストは重要です。なぜなら、そのアイデアでライブを行う前に、そのアイデアの実現可能性についてある程度の考えを持ちたいからです(少なくとも私はそうします)。50%のモデル品質でバックテストを行っている場合、何が起こっているのかよくわかりません。90%のモデリング品質があれば、あなたのシステムが実際にどのように実行されたであろうかについて、より自信を持つことができます。 +=========================+ |MCBoogs' MT4 Backtesting FAQ v1.0 |を参照してください。 +=========================+ 目次 - セクション1:MT4バックテストは信頼できるのでしょうか? - セクション2: 1Mデータのダウンロード/インポート/コンバート - セクション3: バックテスターの設定 - セクション4: その他の問題 セクション1: MT4バックテストは信頼できるのか? この質問はしばしばかなり熱を帯び、人々はこの質問について互いに非難し合うことさえあります。MT4でのバックテストは信頼できますが、その信頼性はバックテストを行うデータに依存します。デモ口座のブローカーから流れてくるデモ口座の データは、隙間や穴があり、基本的にテストには適していません。 バックテストを行う場合、EVERY TICK MODELを使用し、可能な限り正確なテストを行うために、正確な1Mデータを用意したいものです。EVERY TICK MODELは、利用可能な最小のタイムフレームを使用し、利用可能な最小のバー内の価格の動きを「偽造」するため、1Mのデータは重要です。1Mのデータがあれば、1Mの非常に狭い範囲でのみ、バー内のフラクタル補間が発生するようにすることができます。 これに対する最も簡単な(そして唯一の)解決策は、優れた1Mデータを使用することです。最も完全なデータを入手できるのは、Alpariのデータバンクです(少なくとも無料)。彼らは、2004年半ばまでの1M時間枠のデータを、MTネイティブフォーマットで持っています。しかし、このデータを利用するためには、いくつかの設定が必要です。 --------------------------------------------------------------------------- 第2節 1Mデータのダウンロード、インポート、コンバートについて (1) MT4 を改造して、バーを増やせるようにする必要があります。ツールメニューから、オプション(またはC+O)。チャートタブを開き、履歴のバーを999999999と入力します。MT4はデフォルトで最大値に設定されます。 [注:MT4がそもそもバー数を制限しているのは、バー数が増えると(特にバックテストモデルで使用する場合)、MT4がより多くのHDスペースを消費することになるからです]。 (2) AlpariのDatabankから、テストする通貨の1Mデータをダウンロードします。 (3) History Centerを使って、MT4にデータをインポートする。Tools => History Center [またはF2を押す]を選択します。適切な通貨とM1タイムフレームでインポートすることを確認します。例えば、EURUSDのデータがUSDCADに重要であるようなことは避けたいものです。 (4) MT4に含まれる期間変換スクリプトを使用してデータを変換します[今は1Mバーしかありません]。これを行うには、オフラインのチャートを開く必要があります。 -ファイルメニューから、オフラインで開くを選択し、変換したい通貨の1Mデータを選択します。そのデータでチャートがポップアップします。 -そして、period_converterスクリプトをオフラインのチャートにドラッグ&ドロップしてください。ExtPeriodMultiplierのint値を変更することで、チャートに適用する倍率を変更することができます。5にすると、1Mのデータが5Mに変換されます。 -簡単のために、すべてのバックテスト用タイムフレームを得るために、次の整数値で期間コンバータを実行する必要があります: 5,15,30,60,240, and 1440. [注意:別のタイムフレームでインジケータ分析などを行いたい場合は、1MデータをMT4ネイティブではないタイムフレームに変換することもできます]。 おめでとうございます!これでMT4へのデータのインポートと変換が完了しました。さて、先ほどの説明のために、データをインポートした通貨を開いてみてください。ダウンロードしたデータとデモブローカーからストリームインしたデータのバーの違いを見てください[つまり、2004年7月から2005年8月の1Mデータをダウンロードした場合、2005年8月の終わりと2005年9月の始まりのチャートを見てください]。ダウンロードした期間のバーが(適切に変換されていれば、すべての時間枠で)より完全であることに気づくでしょう。 ------------------------------------------------------------------ セクション3:バックテスターを設定する 完全なデータのインポートに成功した今、信頼性の高いバックテストを実行するために必要なことがいくつかあります。 (1) 次にバックテストを実行するときは、再計算オプションをチェックしてください。なぜなら、バックテスターがあなたのピカピカの新しいハッピーデータを利用する必要があるからです(あなたが指示しない限り、それは行われません)。新しいデータをインポートするときはいつでも再計算する必要があります(私は安全のために数回のテストごとに再計算していますが、これは内部的な信頼性の問題の反映かもしれませんが、それは別の FAQ で説明します)。 (2) 日付を使用するオプションにチェックを入れ、信頼できるデータがある期間のみ日付範囲を設定する。こうすることで、良いものだけをバックテストすることができます。モデリング品質のパーセンテージに反映されます。 (3) モデルがEVERY TICKに設定されていることを確認する。そうしないと、せっかくの苦労が無駄になります。なぜこのようなことをするのかは、先にFAQで取り上げました。 ------------------------------------------------------------------------ セクション4:その他の問題 MT4は未完成であり、バックテストでは時々奇妙なバグが発生します。しかし、通常、バグがあると思うときは、コードに何か問題があるときです。デバッグがいかに重要か、いくら強調してもしきれません。問題が発生したら、まず自分のコードをチェックしてください。おそらくそれが問題なのですから。もし、本当に正当なバグがあると思うなら、それをMT4フォーラムに投稿してください。 実際に起こったすべてのティックでバックテストをしているわけではないので、(1Mのデータで補間を扱っている)市場で実際に起こったことを完全に再現しているわけではありません。このため、1Mや5MのスキャルピングEAで、素早く取引に参加したり退出したりすると、この制限のためにいくつかの問題に直面することになります。長いタイムフレームでトレードすればするほど、この制限によってテストが妨げられる可能性は低くなります。 さて、今思いつくのはこれだけです。私はこれを読み返し、私はすべてを明確にし、手順の概要を正しく説明したと思います。MT4バックテストFAQの次のバージョンで修正します。 Backtesting/Optimization matrixebiz 2006.12.10 14:57 #147 バックテストは どのように行うのですか? バックテストにEAをロードし、エキスパート設定に入ると、なぜ各行に4つの別々のオプションがあるのでしょうか? 例:SLにはValue, Start, Step, Stopがありますが、これは何ですか? 私はSLを15に設定したいだけです。 ありがとうございます。 Sergey Golubev 2006.12.10 15:53 #148 matrixebiz: バックテストにEAをロードし、エキスパート設定に入ると、なぜ各行に4つの別々のオプションがあるのですか?EG: SLはValue、Start、Step、Stopがある? SLを15に設定したいだけです ありがとうございます。 設定の最適化のためです。例えば SL=15 とすると、ステップ1で5からスタートし、20でストップします。 そのため、より良い設定を見つけるために最適化する場合、これが必要になります。 バックテストと設定の最適化については、以下のリンクがあります。 - バックテスト モデリング品質。 - メタトレーダー ストラテジーテスターパート2; - メタトレーダー ストラテジーテスターパート 1; -M1 Tick by Tick Data for BackTesting(バックテスト用M1ティックバイティックデータ)。 90%のモデリング品質でバックテストするのに十分なデータを持っていることを確認してください。 tururo 2006.12.13 18:22 #149 MT4バックテスト・データ - どこから来るのか? こんにちは MT4バージョン200では、1999年からの1分足の履歴をダウンロードすることができるようになりました。長期的なストラテジーをテストするには素晴らしい機能です。問題は、このデータでバックテストを行った場合、実際のデータフィードでその結果を再現できるかということです。このデータは、代表的なライブフィードを取得できるブローカーから提供されているのでしょうか? 明確にするために、私はブローカーにサインアップし、ライブフィードとしてそれと同じデータを取得することができますか?私は異なるブローカーのデータの小さな違いは、利益/損失のレベルで大きな違いを作ることができることを発見した。バックテストをして利益が出た場合、同じデータでライブトレードができれば、利益が出る可能性があります。 Sergey Golubev 2006.12.14 06:49 #150 tururo: こんにちは。MT4バージョン200では、1999年からの1分足の履歴をダウンロードすることができるようになりました。長期的なストラテジーをテストするには素晴らしい機能です。問題は、このデータでバックテストを行った場合、実際のデータフィードでその結果を再現できるかということです。このデータは、私たちが代表的なライブフィードを得ることができるブローカーから供給されるのでしょうか? はっきり言って、ブローカーにサインアップして、同じデータをライブフィードとして入手することは可能ですか?私は、異なるブローカーのデータの小さな違いは、利益/損失のレベルの大きな違いを作ることができることを発見した。もし私が何かをバックテストして、それが利益を上げるなら、もし私が同じデータでライブトレードできるなら、利益を上げる可能性があります。 私はこのビルド200を理解しているので、データはどこからか来ていると思います。私はそれがあなたや私のブローカーのデータではないと思います。 だから、私は今までAlpariのデータ(バックテスト/最適化 用)を使っているのです。 この分野に詳しい方、私が間違っていたらご指摘ください。 1...8910111213141516171819202122...95 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? 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ハーバート
そうです、ビルド200をダウンロードした直後に変わりました新しいビルドをダウンロードしたことをすっかり忘れていました。
私もメタトレーダーのウェブサイトから新しいバージョンのメタトレーダーをダウンロードしたところ、それはバージョン4ビルド200で、アルパリからヒストリカルデータをインポートすることができません。ファイルを選択しても、何も起こりません。これは最悪です。もう一度言ってください。
MetaQuoteにバグレポートを提出しましたが、それについての回答はありませんでした。
MetaQuoteのフォーラムで同様の質問をすると、「改善されました」と回答されるだけです。「この動作に問題があるのは私たちだけなのでしょうか。
正直なところ、もし本当に何かが改善され、私の専門家による最適化をすべてやり直す必要があるなら、私は深呼吸してそうするでしょう。
それはまだ私たちが新しいダウンロード方法(MetaQuoteから?)とAlpariのような他のソースからインポートを選択することができるはずです。
幸いなことに、私のコンピュータにはまだビルド198があります。 そのフォルダをコピーするつもりです。
99%のモデリング品質を手に入れる
私は他のフォーラムでこれを見ました。これは私たちが使えるものなのでしょうか?
ポール・ダウィドウィッチ 16.11.06 05:46
スラワです。
以前はティックデータからfxtファイルを生成して、それをhistoryディレクトリに移動していたので、99%のモデリング品質が得られていました。
新しいアップデートで、生成されたfxtファイルを無視するようになり、同じEA、M1の品質が25%に下がりました。
前バージョン198は良かったのですが、今はティックデータをどうしたらいいのかわかりませんし、バックテストに 使いたいのですが
スラワ 16.11.06 10:32
fxtのバージョンを403に変更します。
Phoenixスレッドには、EAのバックテストに関する優れたガイドもあります。
ビルド200がリリースされたので、もう見積もり履歴を手動でダウンロードする心配はないでしょう。
https://c.mql5.com/forextsd/forum/162/phoenix-2007-how-to-optimize-phoenix.pdf
これはバグです:メタトレーダーが上書きしてしまうのです。
fxtデータファイルを右クリックし、プロパティタブで「読み込みのみ」に設定すると、削除されなくなります。
1分以上のtfを取得する方法をご存知ですか? スクリプトはありますか?
アルパリのデータバンクからバックテストを行う正しい方法
他のサイトからの情報ですが、アルパリのデータバンクから正しいデータでバックテストをしているかどうかを確認したいと思います。
信頼性の問題や、可能な限り正確な結果を得るための方法について、多くの混乱があるようです。私はプログラミングや取引の第一人者ではありませんが、MT4を使ったバックテストについて、役に立つ小さなFAQを提供できると思います。
システムトレードのアプローチを考えるとき、優れたバックテストは重要です。なぜなら、そのアイデアでライブを行う前に、そのアイデアの実現可能性についてある程度の考えを持ちたいからです(少なくとも私はそうします)。50%のモデル品質でバックテストを行っている場合、何が起こっているのかよくわかりません。90%のモデリング品質があれば、あなたのシステムが実際にどのように実行されたであろうかについて、より自信を持つことができます。
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|MCBoogs' MT4 Backtesting FAQ v1.0 |を参照してください。
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目次
- セクション1:MT4バックテストは信頼できるのでしょうか?
- セクション2: 1Mデータのダウンロード/インポート/コンバート
- セクション3: バックテスターの設定
- セクション4: その他の問題
セクション1: MT4バックテストは信頼できるのか?
この質問はしばしばかなり熱を帯び、人々はこの質問について互いに非難し合うことさえあります。MT4でのバックテストは信頼できますが、その信頼性はバックテストを行うデータに依存します。デモ口座のブローカーから流れてくるデモ口座の データは、隙間や穴があり、基本的にテストには適していません。
バックテストを行う場合、EVERY TICK MODELを使用し、可能な限り正確なテストを行うために、正確な1Mデータを用意したいものです。EVERY TICK MODELは、利用可能な最小のタイムフレームを使用し、利用可能な最小のバー内の価格の動きを「偽造」するため、1Mのデータは重要です。1Mのデータがあれば、1Mの非常に狭い範囲でのみ、バー内のフラクタル補間が発生するようにすることができます。
これに対する最も簡単な(そして唯一の)解決策は、優れた1Mデータを使用することです。最も完全なデータを入手できるのは、Alpariのデータバンクです(少なくとも無料)。彼らは、2004年半ばまでの1M時間枠のデータを、MTネイティブフォーマットで持っています。しかし、このデータを利用するためには、いくつかの設定が必要です。
---------------------------------------------------------------------------
第2節 1Mデータのダウンロード、インポート、コンバートについて
(1) MT4 を改造して、バーを増やせるようにする必要があります。ツールメニューから、オプション(またはC+O)。チャートタブを開き、履歴のバーを999999999と入力します。MT4はデフォルトで最大値に設定されます。
[注:MT4がそもそもバー数を制限しているのは、バー数が増えると(特にバックテストモデルで使用する場合)、MT4がより多くのHDスペースを消費することになるからです]。
(2) AlpariのDatabankから、テストする通貨の1Mデータをダウンロードします。
(3) History Centerを使って、MT4にデータをインポートする。Tools => History Center [またはF2を押す]を選択します。適切な通貨とM1タイムフレームでインポートすることを確認します。例えば、EURUSDのデータがUSDCADに重要であるようなことは避けたいものです。
(4) MT4に含まれる期間変換スクリプトを使用してデータを変換します[今は1Mバーしかありません]。これを行うには、オフラインのチャートを開く必要があります。
-ファイルメニューから、オフラインで開くを選択し、変換したい通貨の1Mデータを選択します。そのデータでチャートがポップアップします。
-そして、period_converterスクリプトをオフラインのチャートにドラッグ&ドロップしてください。ExtPeriodMultiplierのint値を変更することで、チャートに適用する倍率を変更することができます。5にすると、1Mのデータが5Mに変換されます。
-簡単のために、すべてのバックテスト用タイムフレームを得るために、次の整数値で期間コンバータを実行する必要があります: 5,15,30,60,240, and 1440.
[注意:別のタイムフレームでインジケータ分析などを行いたい場合は、1MデータをMT4ネイティブではないタイムフレームに変換することもできます]。
おめでとうございます!これでMT4へのデータのインポートと変換が完了しました。さて、先ほどの説明のために、データをインポートした通貨を開いてみてください。ダウンロードしたデータとデモブローカーからストリームインしたデータのバーの違いを見てください[つまり、2004年7月から2005年8月の1Mデータをダウンロードした場合、2005年8月の終わりと2005年9月の始まりのチャートを見てください]。ダウンロードした期間のバーが(適切に変換されていれば、すべての時間枠で)より完全であることに気づくでしょう。
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セクション3:バックテスターを設定する
完全なデータのインポートに成功した今、信頼性の高いバックテストを実行するために必要なことがいくつかあります。
(1) 次にバックテストを実行するときは、再計算オプションをチェックしてください。なぜなら、バックテスターがあなたのピカピカの新しいハッピーデータを利用する必要があるからです(あなたが指示しない限り、それは行われません)。新しいデータをインポートするときはいつでも再計算する必要があります(私は安全のために数回のテストごとに再計算していますが、これは内部的な信頼性の問題の反映かもしれませんが、それは別の FAQ で説明します)。
(2) 日付を使用するオプションにチェックを入れ、信頼できるデータがある期間のみ日付範囲を設定する。こうすることで、良いものだけをバックテストすることができます。モデリング品質のパーセンテージに反映されます。
(3) モデルがEVERY TICKに設定されていることを確認する。そうしないと、せっかくの苦労が無駄になります。なぜこのようなことをするのかは、先にFAQで取り上げました。
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セクション4:その他の問題
MT4は未完成であり、バックテストでは時々奇妙なバグが発生します。しかし、通常、バグがあると思うときは、コードに何か問題があるときです。デバッグがいかに重要か、いくら強調してもしきれません。問題が発生したら、まず自分のコードをチェックしてください。おそらくそれが問題なのですから。もし、本当に正当なバグがあると思うなら、それをMT4フォーラムに投稿してください。
実際に起こったすべてのティックでバックテストをしているわけではないので、(1Mのデータで補間を扱っている)市場で実際に起こったことを完全に再現しているわけではありません。このため、1Mや5MのスキャルピングEAで、素早く取引に参加したり退出したりすると、この制限のためにいくつかの問題に直面することになります。長いタイムフレームでトレードすればするほど、この制限によってテストが妨げられる可能性は低くなります。
さて、今思いつくのはこれだけです。私はこれを読み返し、私はすべてを明確にし、手順の概要を正しく説明したと思います。MT4バックテストFAQの次のバージョンで修正します。
バックテストは どのように行うのですか?
バックテストにEAをロードし、エキスパート設定に入ると、なぜ各行に4つの別々のオプションがあるのでしょうか?
例:SLにはValue, Start, Step, Stopがありますが、これは何ですか?
私はSLを15に設定したいだけです。
ありがとうございます。
バックテストにEAをロードし、エキスパート設定に入ると、なぜ各行に4つの別々のオプションがあるのですか?
EG: SLはValue、Start、Step、Stopがある?
SLを15に設定したいだけです
ありがとうございます。設定の最適化のためです。例えば
SL=15
とすると、ステップ1で5からスタートし、20でストップします。
そのため、より良い設定を見つけるために最適化する場合、これが必要になります。
バックテストと設定の最適化については、以下のリンクがあります。
- バックテスト モデリング品質。
- メタトレーダー ストラテジーテスターパート2;
- メタトレーダー ストラテジーテスターパート 1;
-M1 Tick by Tick Data for BackTesting(バックテスト用M1ティックバイティックデータ)。
90%のモデリング品質でバックテストするのに十分なデータを持っていることを確認してください。
MT4バックテスト・データ - どこから来るのか?
こんにちは
MT4バージョン200では、1999年からの1分足の履歴をダウンロードすることができるようになりました。長期的なストラテジーをテストするには素晴らしい機能です。問題は、このデータでバックテストを行った場合、実際のデータフィードでその結果を再現できるかということです。このデータは、代表的なライブフィードを取得できるブローカーから提供されているのでしょうか?
明確にするために、私はブローカーにサインアップし、ライブフィードとしてそれと同じデータを取得することができますか?私は異なるブローカーのデータの小さな違いは、利益/損失のレベルで大きな違いを作ることができることを発見した。バックテストをして利益が出た場合、同じデータでライブトレードができれば、利益が出る可能性があります。
こんにちは。
MT4バージョン200では、1999年からの1分足の履歴をダウンロードすることができるようになりました。長期的なストラテジーをテストするには素晴らしい機能です。問題は、このデータでバックテストを行った場合、実際のデータフィードでその結果を再現できるかということです。このデータは、私たちが代表的なライブフィードを得ることができるブローカーから供給されるのでしょうか?
はっきり言って、ブローカーにサインアップして、同じデータをライブフィードとして入手することは可能ですか?私は、異なるブローカーのデータの小さな違いは、利益/損失のレベルの大きな違いを作ることができることを発見した。もし私が何かをバックテストして、それが利益を上げるなら、もし私が同じデータでライブトレードできるなら、利益を上げる可能性があります。私はこのビルド200を理解しているので、データはどこからか来ていると思います。私はそれがあなたや私のブローカーのデータではないと思います。
だから、私は今までAlpariのデータ(バックテスト/最適化 用)を使っているのです。
この分野に詳しい方、私が間違っていたらご指摘ください。