バックテスト/最適化

piccolo 2006.04.27 08:34 #51

テスト品質

90%に達するには、「すべてのティック」でテストする必要があり、全期間について1分間のデータがある必要があります。

また、バックテストの結果を同じ期間のフォワード/ライブテストと比較することは、非常に興味深いことです。

Ahmed Soliman 2006.04.27 10:14 #52

fxdk:
Kalenzoさん、こんにちは。

情報をありがとうございます、しかし、私はそれを見つけることができないようです。(直接のリンクをお持ちですか？)

.....

これがそのリンクです。

http://www.metatrader.info/node/67

お役に立てれば幸いです。

削除済み 2006.04.27 19:08 #53

あなたが尋ねたから...

fxdk:
何かご意見があればお願いします。

Strategy Testerで時間を無駄にしないでください。それは機能しません。

証拠が必要ですか？->https://www.mql5.com/en/forum/173819(私のグリッドEAと 何かが良すぎると思われる場合...)

また→http://www.metaquotes.net/news/(2006年4月21 日 MetaTrader 4 Client Terminal Build 192 は2006年4月26日にリリースされます。)

次のビルドでStrategy Testerのすべての修正が行われることに注目してください。まだいくつあるのでしょうか？

私の意見では、Strategy Testerはまだベータ版の開発段階です。この製品を作っている人たちは、あまり真剣に取り組んでいるとは思えません。Strategy Testerを使うための履歴データも提供されていません。アルパリからダウンロードする必要があります。

Srategy Testerに失望した以外は、Metatrader4は素晴らしい製品だと思います。

tiri 2006.04.29 20:48 #54

ありがとうございます。

データの品質について、何かコメントはありますか。

Scorpion 2006.04.30 00:08 #55

唯一の長所は、ゲインはそれを使ってリアルマネー口座の養分にしているので、ティックはある意味取引可能な超優良品であることです

しかし、全体的なクオリティは想像以上に低いです。週の真ん中（主に火・水）に欠落したデータが何時間もあり、csvファイル同士が一部または全部重なっているものもあります。そのため、3～4週間ごとに数日分のデータが欠落しています。これはゲインのスタッフのパッケージングミスだと思います。

いずれにせよ、無料データでこれ以上のものは期待できません。

追伸：CSVファイルは巨大なものもあるので、それらを分割するプログラムが必要かもしれません。私は自分でプログラムを作成し、私のウェブサイトで無料で提供しています。

tiri 2006.05.01 07:48 #56

良いデータ

ありがとうございました。確かに素晴らしいデータです。GMT - 5のタイムゾーンにあるようです。どんな確認でも高く評価されるだろう!

jojolalpin 2006.05.03 07:44 #57

ティックバックテスター

こんにちは。

これらのデータは、私が無料で見つけた最高のものです。確かにいくつかの週は互いに重なっていますが、ティック識別を使用すれば、これに対処することができます。私は2005年1月1日からEURUSDを再構築しましたが、それほど多くのギャップはなく、毎週のポジションをすべて閉じているので、バックテストのために週の最初の時間を逃すことは気にしません。

また、MT4でティックバックテストを行う簡単な方法を見つけたと思います。

1 - ティックの履歴を1分間の履歴ファイルとして準備しますが、1分間に3ティック以上ある場合は、同じ分数のバーを繰り返します（OLCまたはOHC）。分足がない場合は作成する。アクセスなどのデータベースソフトを使えば簡単です。同じ分足でティックが2倍になっている場合は、それを消去すればよいのです。

2 - 5分間の履歴ファイル（標準的なもの）を用意する。

3 - この2つの履歴ファイルをMT4にインポートし、Period_converter スクリプトを使って、M5から上位タイムフレームを生成する。

4 - これで、各ティックオプションと再計算オプションのチェックを外した 状態で、バックテストを実行するためのすべてが揃いました。MT4はM1（あなたのティックデータ）を、あたかもティックをシミュレートしたかのように読み込みます。

再計算オプションにチェックを入れると、MT4はM1の履歴の代わりにティックをシミュレートします。

よくわからない人は、各ティックでバックテストを実行し、testerhistoryディレクトリに生成されたヒストリーファイルを見てください（オフラインチャートとして開いてください）。私がしたいことは、これらのシミュレーションされたティックを "本物 "のものに置き換えることだけです。一つわからないのは、M1タイムフレームの使用を許可しないかどうかです。

また、私はまだそれをテストする必要があるので、誰かがそれが動作するかどうかを発見した場合、それを教えてください。

ジョジョ

iFxE 2006.05.04 20:03 #58

codersguru:
ここにリンクがあります。

http://www.metatrader.info/node/67

それが役立ちます願っています

hi codersguru I for one really need to backtest and forward test my first programmed ew ea i am forward testing it and really need the info you posted for backtest to improve my ea.

alpari databankをダウンロードするすべての情報をありがとうございます。

-ソニック。

felix 2006.05.20 11:54 #59

バックテストと最適化

こんにちは。

ストラテジーやEAを構築するための重要なステップについての議論を始めたいと思います。メタトレーダー4のバックテストを試しましたが、信頼できるかどうかわかりません。その後、メタトレーダー4の最適化を試しましたが、非常に遅いです。この素晴らしいフォーラムでは、いくつかの興味深いEAがありますが、各ペアにそれらを最適化することはほとんど不可能です。私はtradestation、amibrokerや他のような最適化のためのいくつかの特定のプログラムについてのあなたの意見を知りたいのですが。

さようなら

フェリックス

削除済み 2006.05.23 16:42 #60

lomme:
そうなんですね。

しかし、バックテストでは、最も細かい粒度も1分です。

1分足のバックテストでは、ティックデータでも結果が変わらないことは想像できます。

このデータをバックテストした人はいるのでしょうか？また、エキスパートアドバイザーが過度のスキャルピングを使用しない限り、1Mのデータは大きな 違いを作らないことに同意し、その場合は秒でもカウントされます。

バックテスト/最適化 - ページ 6