理論から実践へ。第2部 - ページ 90

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Alexander_K2:

この取引システムは、増分の合計の集合が正規分布を形成しなければならないという事実に基づいて構築されている。市場にはない。結論は、市場の増分は互いに依存し合っているということです。以上です。

いいえ、あなたはインクリメントの強い負の依存性を取引しているのであって、CPTはインクリメントが独立（弱い依存性）の場合にのみ機能するのです。

 
Aleksey Nikolayev:

いいえ、あなたはインクリメントの強い負の依存性を取引しているのであって、TPTはインクリメントが独立（弱い依存性）の場合にのみ機能するのです。

実際、TPTは統計式（「マジック」オシレーター）を導き出すのに使われ、TPT違反の瞬間を検出し、その瞬間に取引するために正確に使用されています。

 
Aleksey Nikolayev:

いいえ、インクリメントの強い負の依存性を取引しているのであって、DPTはインクリメントが独立（弱い依存性）の場合にのみ機能するのです。

А!それは、平均値に戻ること...。なぜ、価格がそれに戻らなければならないのか...。

実はラプラス運動で、OUとともにそうなりがちなプロセスそのものの性質が重要なのです。もちろん、これは必ず戻るということではありません。しかし、実践してみると、平均値に戻ることは、相場では2/3は行っている。非常に慎重なデータ処理、分散チャネル計算、まあ、移動平均 そのものを使えば、これは若干のアドバンテージになります。

もちろん、TSの他にも何か足りないものがあるのですが...。何かの鍵のような...もう4年も探し続けているんです...。成功せず。

 
Aleksey Nikolayev:

実際、TPTは統計式（「マジック」オシレーター）を導き出すのに使われ、TPTの条件に違反する瞬間を正確に検知し、その瞬間に取引するために使われる。

それに、ウィザードオシレーターは使わない。その上で、市場のスタート地点に戻ることはないのです。明らかに、そこではトレンドの動きを使わなければならないのです。

そして、惰性で、もともと選んでいたアイデアを諦められなくなった。他のトレーダーと同様ですが :)))

 
Доктор:

ヒポクラテスの誓いに従い、私は最後まで戦わなければなりません )))。

千の悪魔！」と付け加えるべきでした>>1:{ ]。
 
Alexander_K2:

それに、Warlockのオシレーターは使っていないんだ。その上で市場の起点に戻ることはない。そこでは明らかにトレンドの動きを利用しなければならない。

歴史の最後のセグメントの傾向を明らかに する。そして、そのトレンドに乗るか、それとも逆らうかを判断するのがトレーダーの仕事である。問題は、その両方が起こることです)。

 
Доктор:

このスレッドの議論で、ツァーリ・ゴロク時代に起こった古い話がよみがえってきた。私の友人で、昼間は「鍛冶と一攫千金の二足のわらじ」を履き、夜になると一攫千金の甘い夢に突入する人がいた。スポーツロットで一攫千金を狙うつもりだったのだろう。鉄とコンクリートでできている、まるで自分の働いている店のようなシステムである。つまり、それぞれのボールが落ちる確率は同じなのです。だから、ボールは多かれ少なかれ均等に落ちるはずなんだ。だから、しばらく落ちない数字があれば、そろそろ落ちるはず。つまり、長い間落ちなかった、賭けるべき数字なのです。玉には記憶がなく、いつ抜けたかわからないから、出る確率は前史によらない」と臆面もなく言ったら、嘲笑された。表や計算、グラフが書かれた秘密のノートが取り出され、数字を手に、いかに自分が間違っているかを見せつけられた。あまり異論はなかったと記憶しています。人は夢を奪われてはならない。

まだ分かっていないようですね。

 
Доктор:


Olegさん、お気持ちはよくわかります。SBで稼げるTSに時間をかけて取り組んできたのに、その可能性は先ほど引用した短い一行で反証されたわけです。しかも、それは厳密な数学的証明である。

もっと詳しい説明が必要ですか？ご遠慮なくどうぞ。

例えば、左右対称のコインフリップのような形で確実性を求めるSBを考えてみましょう。ゼロから始めて、結果（イーグル／ライス）が1を足したり引いたりする。そして、これらの「引用」の方法は、一般に公開されることになります。そしてオレグ君は、オシレーターでポジションをオープン／クローズするとしよう（君のように価格変換でゼロ周波数を取り除くと、オシレーターになる）。そして、アレクサンダーは、価格が自分のチャンネルを越えた時にポジションをオープン/クローズします。

検討対象となるパブリッククオートは、MO=0の一般集団（GS）である。ポジションをオープンしてクローズ するとき、MSからセグメントを切り取るようなものです。これはサンプルです。そして、そのようなトレードの経済的な結果は、サンプリングされたMOと同じになります。そして、サンプリングされたMOはHSのMOと等しく、この場合は0です。なお、サンプルの形成方法は問わない。また、サンプリングされたIRが0にならないようにサンプルを形成する方法はありません。

しかし、上記のすべてが、特定のサンプル、あるいは一連のサンプルで収益を上げる可能性を否定するものではありません。さらに、SB取引における残高はゼロ付近を推移する必要はない。アークシナスの法則によれば、このような状況は最も起こりにくい。このため、研究者は模型実験によって自分の主張を証明するのだが、初心者は大いに戸惑う。

そして、あなたの意見では、これは「厳密な数学的証明」なのですか？

情けない...。

あなたの言う「厳密な数学的証明」は、言葉尻を 捉えたものでしかない。

 
Andrei Trukhanovich:
もうだめだ、この患者を治すことはできない

まあ、この患者 さんがいないとどうしようもないんですけどね...。

と、タバカのような人が何人も...。
 
Alexander_K2:

いや、なぜ彼は堂々とした態度で私を興奮させるのでしょうか!!!!

この取引システムは、増分値の合計の集合が単純に正規分布を形成しなければならないという事実に基づいて正確に構築されている。そして、それは市場にはない。結論は、市場の増分は互いに依存し合っているということです。以上です。

))面白いのは、自分だけでなく相手もちょうど半分ずつ正解していることです😂。
最初で最後の場所を二人で共有できるんですね😄😄😄。
持っていた方がいいかもしれませんね😄👍。
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