パターンを探す - ページ 64

[secret]

Grigori.S.B:

その通りだ、ドク。ただ、1つの不思議なプロセスではなく、未知のプロセスがいくつも重なっているため、結局は問題がかなり複雑になってしまうのです。

+1億5千万円。

[secret]

Aleksey Nikolayev:

全くその通りです。そして、価格を対応する時間の関数で割ってこれらの変動を取り除くと、系列はSBに怪しく似てくる--増分間の相関が消え、その分布は正規分布に近くなるのだ。

こちらも贔屓目で失礼します。しかし、分布が「正規分布に近い」というのは、どのように判断するのでしょうか？

[Aleksei Stepanenko]

secret:
精度が低い」だけではありません。

私が言っているのは、発振周期のことです。というか、半周期：2つの対極にあるものの間の時間間隔。

極端な話、そう、いつもそうとは限らない。しかし、その発想のポイントはそこでもない。

[Martingeil]

Aleksei Stepanenko:

私が言っているのは、発振周期のことです。というか、半周期：2つの対極の極値の間の時間間隔。

エクストレイルについては、そうですね、必ずしもそうではありません。しかし、その発想のポイントはそこでもない。

極値間の時間間隔は、様々な理由により、決して一致することはない。私は極値間の間隔ではなく、各極値の時間間隔と捉えています。

[Aleksei Stepanenko]

secret:

時間による計量。

実は、アルゴリズムに依存するんです。大きく跳ぶのは勢いです。例えば移動平均 線はそれほど跳ねない。

それを信じているのか？現在の値を過去の値で平均化する、そんなことして意味があるのでしょうか？

[secret]

Aleksei Stepanenko:

それを信じているのか？現在の価値と過去の価値を平均化することで、何かいいことがあるのでしょうか？

モメンタム、ミディアム、その他- は単なる道具であって、信じるも信じないもなく、目的に応じて使い分ければいいのです。例えば、ドライバーで釘を打つのはNGです。

ところで、「現在」の価値観と「過去」の価値観の境界線はどこにあるのでしょうか？

[Aleksei Stepanenko]

Martingeil:

私は極値間の間隔ではなく、各極値の時間間隔と捉えています。

そうですね。そのアイデアは次のようなものだった。日次変動率という「それなりに正確な」メトロノームがあり、その期間を計測している。メトロノームのビートの近辺で、大小に関わらず極限を探します。

[Aleksei Stepanenko]

secret:

ところで、「現在」の価値観と「過去」の価値観の境界線はどこにあるのでしょうか？

そこで気になるのは、これらのツールの有用性を信じているかどうかです。まあ、これらのツールは、長期的にお金を稼ぐのに役立つということです。 そして、フロンティアは極限状態にある。

[multiplicator]

Aleksei Stepanenko:

アレキサンダー、こんにちは！みんな工場にいるから、今は誰も調べられないんだ。まだパターン化されていないけど、思いついたことを頭から言える。平均化期間を変えて複数のATRサンプルを投入すると、それぞれに日足の痕跡が見られる。

ある期間では波が加算され、ある期間では波が混同される。しかし、本質は同じで、市場の自然なリズムは日周性である。したがって、このリズムに基づく戦略は、他のものに比べてより市場に適合しているはずである。何しろ、ほぼ正弦波なのですから。

ボラティリティは一定でも、日中はレバレッジを高くして、夜は低くするようなものです。

[secret]

Aleksei Stepanenko:

そこで気になるのは、これらのツールの有用性を信じているかどうかです。まあ、これらのツールは、長期的にお金を稼ぐのに役立つということです。

信仰の問題ではなく、知識の問題なのです。私はハンマーを信じていません。釘を打つのに使うだけで、それ以外のことには使いません。

移動平均 線は儲けるための道具ではなく、平均値を見つけるための道具です。価格平均を求める必要がある場合は、SMAでよいでしょう。しかし、そこからトレードシグナルが出ることはまだない。

そして、フロンティアは極限状態にある。

そこで、固定ではなく、浮いた状態で、前の極限まで窓を取る。