アルゴリズムによる''遠心分離機''です。 - ページ 16

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:

ピーターさん、波の振幅や周期があらかじめわからないので、すべての波を解決するシステムを考案することは不可能です。

上のポイントから下のポイントへの値動きには、3つのバリエーションがあります。その結果、価格はすべてのケースで同じ距離を同じ時間経過している。 プルバックの大きさだけが違っていた。1つ目のバリエーションでは、何も引っかかるものがなく、3つ目のバリエーションでは、普通のエントリーポイントがありました。 でも、どうやって事前に知ることができるのでしょうか？ジグザグも、未来のあなたの作品も、この問題を解決することはできない。 未来は未知数なのだ。

いいことばかり言っていますね。ただ、私たちは歴史を見ているのです。履歴で理想的な取引の領域を探し、その領域に応じてTSの指標を自動的に選択することを目的としています。

まさにこの目的のためには、LAは適さないので、「歴史上の理想的な取引は収益性が最大となる取引である」というPRINCIPLE自体が適さないことを指摘したのです。この原則は誤りであり、正しい指標を得ることはできない。

[Aleksei Stepanenko]

ですから、ヒストリー上でも、自動的に、パラメータが少なく、いろいろなケースがあるので、完璧なポイントに指標を当てはめることはできません。

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:

...

あるタイプの値動きにインジケータをチューニングして、別のタイプの値動きで飛ばすのです。唯一の可能性は、より頻繁な値動きをするタイプにチューニングすることです。そして、統計的なアドバンテージを得る。

それも全くその通りです。そこで、値動きのパターンを区別して、それぞれに対応した指標を選択する必要があります。

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:
この場合、履歴を値動きのパターン（サイン）で区切り、それに対応した指標を選択することを提案する。

この場合、値動きの性質（サイン）によって履歴を分割し、それに応じて指標を選択することを提案します。

[Aleksei Stepanenko]

プルバックは自己完結しているように見えることもあれば、まともではあるが、隣の値動きラインに強く張り付いていることもある。エントリーポイントと考えるべきか、そうでないのか。わからないこともある。

[Aleksei Stepanenko]

Реter Konow:

この場合、値動きの性質（サイン）によって履歴を分割し、それに応じて指標を選択することを提案します。

手動マークアップ？

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:

プルバックは自己完結しているように見えることもあれば、まともではあるが、隣の値動きラインに強く張り付いていることもある。エントリーポイントと考えるべきか、そうでないのか。自分でもわからないことがある。

その瞬間にマーケットで何が起こっているかを理解する必要があります。クローズドプルバックは「普通じゃない」（と私は思っている）。ハンマーで叩いたように見える。停車駅が引き下げられるいずれにせよ、2つ目のパターンの市場行動は、1つ目のパターンよりも安定性に欠けるため、取引上のリスクは高くなる。これを考慮し、指標が示すものを確認する必要がある。

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:
手動でマーキング？

いいえ、自動です。簡単なことではありません。

[Aleksei Stepanenko]

私もそう思います。私は、必ずしも正しいとは言えないが、マーケットにずっといること、つまりターンオーバーすることで、儲かるシステムを作ることは不可能であるという意見を持っている。私が間違っているかもしれませんが、そうではないと思います:)ですから、システムは損失よりも利益を出す確率の高いエントリーポイントを待つ必要があります。しかし、取引を終了するには、反対方向に同じ確率で待つことはできません。つまり、勝つと確信したときにエントリーし、何か問題が起きたらすぐにエグジットするのです。これは、参入確率と退出確率の推定値の差である。

[Aleksei Stepanenko]

Реter Konow:
いいえ、自動です。その作業は簡単なものではありません。

私が書いたコードに注目してください。そこにあるパラメータはただ一つ、極値間の最小点数である。そこに極値間の最小時間も追加し、この2つのパラメータで目的の波の大きさを管理します。Zig-Zagよりこっちの方がいい。