アルゴリズムによる''遠心分離機''です。 - ページ 15 1...891011121314151617181920212223 新しいコメント Aleksey Mavrin 2019.12.26 18:31 #141 Реter Konow: ZZの問題点は、トレードの時間・利益・リスクの 比率が考慮されていないことです。 ZZのエントリーポイントは不釣り合いな取引をすることになります。トレンド／フロートを考慮しないとのことです。コリドールは、取引のセクションの中に、ピークと一緒に配置される予定です。 ZZはすべてのダイナミクスに対応しており、それを使って他の指標を選ぶのは無意味だと思います。少なくともスマートではない。 別のアプローチが必要です。理想的なエントリー/イグジットポイントだけでなく、取引の内部比率（ポジションの持続時間、その利益とリスク）を遵守することです。 ここでいうリスクとは、ロット、ストップ、デポジットの比率ではなく、オープンポジションの 価格変動の安定性を意味しています。変化が安定しない（ハンマリング）ほど、利益を失うリスクは大きくなります。 したがって、理想的なエントリー/イグジットポイントは、「利益が高ければ高いほど良い」という原則に従って求めるのではなく、「時間、利益、リスクの比率が最も良い取引が理想的な取引である」という原則に従って求めるべきである。 これは私の意見です。 複雑にしすぎないことです。理想的なポイントは、その中のリスクが0であるから理想的なのである。そうでないと、モデルが桁違いに複雑になり、意味がなくなってしまうからです。 Реter Konow 2019.12.26 18:46 #142 Aleksey Mavrin: 物事を複雑にしないでください。理想的なポイントは、その中のリスクが0であるから理想的なのである。そうでなければ、モデルは桁違いに複雑になり、意味がなくなってしまいます。 ポイント自体には、同意しよう。しかし、トレードのセクション全体ではどうでしょうか。仮に、ポジションの理想的なポイントの間にトレンドとフラットの間の移行があったとして、それを無視したトレードが行われたとします。危険な空振りもあるが、それも無視した取引。そのような取引の合理性はどこにあるのでしょうか。開催基準は？ないんですよ、この案件は歴史と純粋にフィットしていますから。このフィッティングを利用して、指標の選定やTSの構築を行うことは可能でしょうか？ Aleksey Mavrin 2019.12.26 19:04 #143 Реter Konow: ポイントそのものに、言ってみれば しかし、トランザクション領域全体ではどうでしょうか。 理想的なポジションポイントの間にトレンドとフラットの移行があったとして、それを無視したトレードを行ったとします。危険な空回りもあるが、それもトレードでは無視する。そのような取引の合理性はどこにあるのでしょうか。開催基準は？ないんですよ、この案件は歴史と純粋にフィットしていますから。このフィッティングを利用して、指標の選定やTSの構築を行うことは可能でしょうか？ おっしゃるとおりですが、これらをすべて考慮すると、トレードの結果に基づく現在の形での最適化という、原点に立ち返ることになります。 ライフハック: MT5では、シグナル・インジケータからEAを組み立てる機会があります。全部集めて、0〜100％の重みを設定し、3〜5段階（GUとその間の境界で2つ）でパラメータを設定する（と私は考えています）、そうしないとステップ数が膨大になります。 完全な検索後、どのシグナルが取引の最終決定に最も影響を与えるかを判断することが可能です（信頼度は低いですが）。 しかし、この方法のデメリットは明らかです。超次元空間での判断の軋みの巨大な複雑さ（あるいは信頼性の低さ）。 RomFil 2019.12.26 19:22 #144 Реter Konow: ポイントそのものでは、こう言いましょう。 しかし、トレードのセクション全体ではどうでしょうか。 理想的なポジションポイントの間にトレンドとフラットの移行があったとして、それを無視したトレードを行ったとします。危険な空回りもあるが、それもトレードでは無視する。そのような取引の合理性はどこにあるのでしょうか。開催基準は？ないんですよ、この案件は歴史と純粋にフィットしていますから。このフィッティングを利用して、指標の選定やTSの構築を行うことは可能でしょうか？ 合理性がない!そして、それはありえないことです。オープニングの後、さらなる展開に従うことが必要である - 我々は、ターゲット指標とさらなる価格分析が必要です。未来は未知数!という選択肢もありますが。私は1つの特定の機能を持っています - 簡単な説明は添付ファイルにあります。もしかしたら、それが役に立つかもしれません。私はアプリケーションを参照してください - ターゲットを計算し、リスクが1:3未満であれば、オープンポジション。そして、値動きを見ていくのです。 ギャンラインの もう一つの応用として、将来の価格反応の場所（時間）を決定することがある。 ファイル: funny.zip 154 kb Реter Konow 2019.12.29 18:49 #145 ZigZagインジケータを重ねた以下のチャートのスクリーンショットを見て、その理想的なポイントへのヒットの質を評価されることをお勧めします。 やはり、ZigZagは100％当たっているかと思えば、100％外れる。トレンド/フラット/コリドーの変化を区別していない。他には、ミスチル酷い打ち込み（後でスクリーンショット載せます）なので、質問です。 それを使ってTSに指標を設定する意味はあるのでしょうか？ 適切と思われるエントリー/イグジットポイントにはチェックマークを、インジケータが示すアンラッキーポイントにはクロスを付けました。 Реter Konow 2019.12.29 18:55 #146 このチャートの中央では、ZZがギャップとフラットを飛ばしており、全く理想的でない出口を示していることがわかります。 Dmitry Fedoseev 2019.12.29 18:57 #147 Реter Konow: このチャートの真ん中では、ZZはギャップとフラットを逃しており、全く理想的な出口ではないことを示しています。 このギャップはどこにあるのでしょうか？エントランスの一番上。 Реter Konow 2019.12.29 19:06 #148 Dmitry Fedoseev: その隙間はどこにあるのでしょうか？エントリーの一番上にある 欠落しているのは、トレーディングの一部で収容していることを意味します。GZはギャップとフラットの両方を含んでいて、出口がはっきりしない。ということが判明しました。 Dmitry Fedoseev 2019.12.29 19:18 #149 Реter Konow: スキップとは、トレードのセクションに合わせるという意味です。ZZはギャップとフラットの両方に対応し、出口が全くわからない。ということが判明しました。 最下部で退出 Aleksei Stepanenko 2019.12.29 19:24 #150 ピーター 振幅や周期があらかじめわからない以上、すべての波を解決するシステムを考え出すのは不可能です。 上のポイントから下のポイントへの値動きには、3つのバリエーションがあります。その結果、同じ期間に同じ距離を移動したことになります。 プルバックの大きさだけが違う。1つ目のバリエーションでは、何も引っかかるものがなく、3つ目のバリエーションでは、普通のエントリーポイントがありました。でも、どうやって事前に知ることができるのでしょうか？ジグザグも、あなたがこれから作るものも、この問題を解決することはできないでしょう。 ある値動きのキャラクターに合わせてインジケータを調整し、別のキャラクターの値動きで飛ばしてしまうのです。唯一の可能性は、より頻繁な値動きのパターンに同調することだ。そして、統計的なアドバンテージを得る。 1...891011121314151617181920212223 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ZZの問題点は、トレードの時間・利益・リスクの 比率が考慮されていないことです。
複雑にしすぎないことです。理想的なポイントは、その中のリスクが0であるから理想的なのである。そうでないと、モデルが桁違いに複雑になり、意味がなくなってしまうからです。
物事を複雑にしないでください。理想的なポイントは、その中のリスクが0であるから理想的なのである。そうでなければ、モデルは桁違いに複雑になり、意味がなくなってしまいます。
ポイントそのものに、言ってみれば しかし、トランザクション領域全体ではどうでしょうか。
おっしゃるとおりですが、これらをすべて考慮すると、トレードの結果に基づく現在の形での最適化という、原点に立ち返ることになります。
ライフハック:
MT5では、シグナル・インジケータからEAを組み立てる機会があります。全部集めて、0〜100％の重みを設定し、3〜5段階（GUとその間の境界で2つ）でパラメータを設定する（と私は考えています）、そうしないとステップ数が膨大になります。
完全な検索後、どのシグナルが取引の最終決定に最も影響を与えるかを判断することが可能です（信頼度は低いですが）。
しかし、この方法のデメリットは明らかです。超次元空間での判断の軋みの巨大な複雑さ（あるいは信頼性の低さ）。
ポイントそのものでは、こう言いましょう。 しかし、トレードのセクション全体ではどうでしょうか。
合理性がない!そして、それはありえないことです。オープニングの後、さらなる展開に従うことが必要である - 我々は、ターゲット指標とさらなる価格分析が必要です。未来は未知数!という選択肢もありますが。私は1つの特定の機能を持っています - 簡単な説明は添付ファイルにあります。もしかしたら、それが役に立つかもしれません。私はアプリケーションを参照してください - ターゲットを計算し、リスクが1:3未満であれば、オープンポジション。そして、値動きを見ていくのです。
ギャンラインの もう一つの応用として、将来の価格反応の場所（時間）を決定することがある。
ZigZagインジケータを重ねた以下のチャートのスクリーンショットを見て、その理想的なポイントへのヒットの質を評価されることをお勧めします。
やはり、ZigZagは100％当たっているかと思えば、100％外れる。トレンド/フラット/コリドーの変化を区別していない。他には、ミスチル酷い打ち込み（後でスクリーンショット載せます）なので、質問です。
それを使ってTSに指標を設定する意味はあるのでしょうか？
適切と思われるエントリー/イグジットポイントにはチェックマークを、インジケータが示すアンラッキーポイントにはクロスを付けました。
このチャートの中央では、ZZがギャップとフラットを飛ばしており、全く理想的でない出口を示していることがわかります。
このチャートの真ん中では、ZZはギャップとフラットを逃しており、全く理想的な出口ではないことを示しています。
このギャップはどこにあるのでしょうか？エントランスの一番上。
その隙間はどこにあるのでしょうか？エントリーの一番上にある
欠落しているのは、トレーディングの一部で収容していることを意味します。GZはギャップとフラットの両方を含んでいて、出口がはっきりしない。ということが判明しました。
スキップとは、トレードのセクションに合わせるという意味です。ZZはギャップとフラットの両方に対応し、出口が全くわからない。ということが判明しました。
最下部で退出
ピーター 振幅や周期があらかじめわからない以上、すべての波を解決するシステムを考え出すのは不可能です。
上のポイントから下のポイントへの値動きには、3つのバリエーションがあります。その結果、同じ期間に同じ距離を移動したことになります。 プルバックの大きさだけが違う。1つ目のバリエーションでは、何も引っかかるものがなく、3つ目のバリエーションでは、普通のエントリーポイントがありました。でも、どうやって事前に知ることができるのでしょうか？ジグザグも、あなたがこれから作るものも、この問題を解決することはできないでしょう。
ある値動きのキャラクターに合わせてインジケータを調整し、別のキャラクターの値動きで飛ばしてしまうのです。唯一の可能性は、より頻繁な値動きのパターンに同調することだ。そして、統計的なアドバンテージを得る。