В составе клиентского терминала MetaTrader 5 есть встроенная среда программирования для разработки полностью автоматических стратегий (торговых роботов), которые могут торговать без вмешательства человека. Другое название торговых роботов - эксперты. Эксперты и технические индикаторы для терминала MetaTrader 5 пишутся на языке MQL5, в котором...
歴史を踏まえたトレードの理想的な領域を見極める必要があります。不必要なポジションの遅延がないこと。最もコストパフォーマンスの高い案件。TSのシグナルにおいて、インジケーターやカスタムフォーミュラのエントリー/エグジットポイントを確認し、選択します。
そうですね、「理想的」という言葉を「最大最適」と置き換えてください。こちらの方が正確です。
またか！ また「斧で粥を作る」話題か？
ピーターさん、9ページにわたって、あなたのタスクは形式化されていないだけでなく、それ（タスク）さえも設定されていないことを理解していますか？
このトピックの9ページにわたって繰り返される推論......私がボタンを押したい→GAがそれを行う→多くの有益なTCが得られる。
どんなプログラムでもそうです。
その四角の中には何が入っているのですか？
ZS. 「理想」を「最大最適」に置き換えることに賛成です。その方が正確です。
それなら、公平に「最大限のフィット感」を。
ZigZagが理想的なポイントを見つけるのに適していない理由はもう一つある。
ZigZagは、多くの指標や戦略が依存しているTrend/Flatの概念を無視しています。あからさまに彼らの変遷を捉えていないのです。そして、長い価格コリドーでオープンポジションを 持つ無用は考慮されない。
ジグザグの代わりにフーリエ近似と外挿を使えば問題ない。
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peterさん、インジケーターやEA、あるいはスクリプトを読み込むと、すべての履歴データがCopyRatesやCopyTicksを介して利用可能になることを理解してください。また、テスターを使わずに、ブルートフォース（力技）でパラメータを選ぶことができます。
フーリエは、3つのパラメータ（振幅、周期（周波数）、高調波シフト位相）を持つN個の指標に置き換えられるので、トピックの本質を示すのに最適な方法です。
数ミリ秒の間に、例えば過去10年間の履歴から40の高調波（この値は任意の指標のパラメータ値に類似している）を計算することができます。そして、この10年の歴史を語る上で欠かせないのが、グラビアの保証です。
得られた高調波は、将来の予測に利用することができる。しかし、問題は、このような過去のデータに対する「最適化」は、他の指標やその組み合わせと同様に、効果的な未来予測には機能しないことである。歴史上では聖杯、実生活では消耗品。
ニコライ、このスレッドで私は「テスタープロフィット」TSの 自動レイアウトの問題を解決しているんだ。その他の質問（具体的にはここ）については、（少なくとも今のところは）あまり興味がありません。TSの実質的な収益性については、別のトピックで質問します))。でも、お祝いの言葉、ありがとうございます！))
だから、もちろん申し訳ないが、それではあなたの話題はただのデタラメに過ぎない。この話題は、騙されやすい潜在的な購入者に彼らの「奇跡のアドバイザー」を擦り付けようとする詐欺師にとってのみ興味深いもので、テストを買う前に美しい絵を見せ、定期的に歴史と異なるシンボルのために「最適化」更新し、美しい絵が醜い真実にならないようにします。
何が問題なのか - ジグザグの代わりにフーリエ近似と外挿を使う。
スゲー!!!!
ニコライさん、正弦波の最後の周期を （最大で）1またはn個考慮するためにアルゴリズムを「破損」させるのに、どのくらい時間がかかるのでしょうか。
ほぼ緑色の線の境界線に該当します。
そして、左側に外挿を追加する。逆予測の発散のダイナミズムを見ることができる。
スゲー!!!!
ニコライさん、正弦波の最後の周期を考慮するために、アルゴリズムを "混乱 "させる時間はどれくらいですか？ （それ以上ではありません）。
ほぼ緑色の線の境界線に該当します。
そして、左側に外挿を追加する。逆予測の発散のダイナミズムを見ることができる。
私にはわからないわ、アレクセイ、あなたの言っていることが。
意味がわからないよ、アレクセイ。
正弦波の周期が短くなるにつれて、 実際の 周期を短くすることをお勧めします。
将来の価格は、過去の歴史と、新たな変動をもたらす最近の出来事に影響されるという前提で。もし、このコンストラクタを完全にOptimisationに結びつけることができたのなら、これは私が言っていることです。
その結果、Optimizationは本格的なStrategiesになるはずです。この戦略構築の方法がうまくいかないわけがない。
意味がわからなくても、あなたのせいではありません。どの記事でも繰り返しています)))
正方形。
1.入力データ- テスター内のティック履歴。
2.アルゴリズム:
(1)歴史上の「理想的な」入り口を見つける方法。
(2)指標値をポイントで取得する。
(3)指標値のポイントでの繰り返しの識別。
(4) 取引戦略に合わせた指標の選択
3.出力- エントリーシグナルとエグジットシグナルのパラメータのセットとしてのトレーディングストラテジーとその値。
課題：最適な戦略の探索を自動化 する。
意味がわからなくても、あなたのせいではありません。どの記事でも繰り返しています)))
正方形。
1.入力データ- テスター内のティック履歴。
2.アルゴリズム:
(1)歴史上の「理想的な」入り口を見つける方法。
(2)指標値を ポイントで取得する。
(3)指標値のポイントでの繰り返しの識別。
(4) 取引戦略に合わせた指標の選択
3.出力- エントリーシグナルとエグジットシグナルのパラメータのセットとしてのトレーディングストラテジーとその値。
目的：最適な戦略の探索を自動化 する。
指標値を取得するだけ？アプローチは絶望的です。
意味がわからなくても、あなたのせいではありません。どの記事でも繰り返しています))
正方形。
1.入力データ- テスター内のティック履歴。
おかしいと思うのですが、以前の投稿で、インジケータをベースにした入出力シグナルを使うと書かれていましたが、インジケータの値を入力データとして使うべきで、それがどのように働くかは、コーヒーのかすから推測されるのではないでしょうか？
なるほど......ティック履歴を使って動作するインジケータを既に選択されているのですね......改めて全体的に腑に落ちました;)