アルゴリズムによる''遠心分離機''です。 - ページ 7

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Aleksei Stepanenko:

ピーターさん、こんにちは。

ヒストリーの極値でスクリプトを実行し、その瞬間にインジケータが取った値の統計を取ればいいと思います。そんな恐竜が出てくるかもしれませんね。


質問は2つあります。

- peeked "ヒストリーにエクストリームを得るにはどうしたらよいでしょうか？

- どのような指標を用いればよいのか？結局のところ、シンプルで価格を抑えたインジケータは、時に転売され、長い間買い直されることになります。


複数の指標の混合物や、ある指標の時間変化するパラメータは、必ず歴史にフィットする。 すでにここに書かれているように、です。特定のパターンをすべて記憶するのではなく、一般的なパターンを識別しようとすると、入力パラメータが十分でないはずです。 そして、それはあなた自身が知っていることです :)

一般的には、価格の裏で上下に動くような指標ではなく、トレンドを見たり、現在地を把握したり、レベルを感じたり、統計を使ったりといったことが問われます。

ごあいさつ

テスターOptimizationを使って理想的なエントリーポイントを見つける特別なアルゴリズムを作ることができます。

その上で、今後の戦略の売買シグナルを構成するための指標を選択することができます。

選択の原則 - 各エントリーポイントと各エグジットポイントで、1つのインディケータ（または任意のカスタム式からの重要なインディケータ）の繰り返しに可能な限り近い。

その結果、「自然淘汰」された指標/数式は、コンポーネントTSのトレードシグナルの一連のパラメータに適合することになります。

 
Nikolai Semko:

そうはいっても、そんなことはどうでもいい。

テスターは必要ありません。

有効なEAの指標は最大で1つですが、0がベターです。これは、最適化で遊んだときに実感することでしょう。早ければ早いほど良いのですが、どうやらスルーするしかないようです。
mqlが対象としている分野に興味が移ったのは素晴らしい ことです。おめでとうございます。

ニコライ、このスレッドで私は「テスタープロフィット」TSの自動レイアウトの問題を解決しているんだ。他の質問（具体的にはここ）には、（少なくとも今のところ）あまり興味がありません。TSの実質的な収益性については、別のテーマで質問させていただきます))。でも、お祝いの言葉、ありがとうございます！))
 

この問題を解決する方法はありますか？- 今、チャート上の任意の地点に立っています（ターミナルではありません！）。

一日で300pipsを取るか、一週間で1500pipsを取るか。(これはあくまで例であり、日数は時間に、数百pipsは数十pipsに置き換えることができる）...。いわゆる海岸線の問題 ですが、海岸線の長さを求めるセグメントの代わりに、売りと買いの取引が交互に行われるだけです。

この質問に対する明確な答えは、ルールというより例外的なものであり、それがなければ自動検索は機能しない...。

 
Igor Zakharov:

この問題を解決する方法はありますか？- 今、チャート上の任意の地点に立っています（ターミナルではありません！）。

一日で300pipsを取るか、一週間で1500pipsを取るか。(これはあくまで例であり、日数は時間に、数百pipsは数十pipsに置き換えることができる）......。いわゆる海岸線問題 ですが、海岸線の長さを求めるセグメントの代わりに、売りと買いの取引が交互に行われるだけです。

この質問に対する明確な答えは、ルールというより例外的なものでしょう。そして、それがなければ、自動検索は機能しないのです...。

あなたは間違っています。Testerでティック履歴を取得し、Optimizationメカニズムを使ってIDEALなエントリーポイントとエグジットポイントを見つけることができます。 このポイントを見つけるために、遺伝的アルゴリズムを適応することができます。ポイントを押さえることで、適切な指標を見つけることができます。そして、これらすべてを自動的に実行すること。

エキサイティングですよね))

 
Реter Konow:

あなたは間違っています。テスターのティック履歴で、最適化メカニズムを使用して、IDEALエントリーポイントとエグジットポイントを見つけることができます。 このポイントを見つけるために、遺伝的アルゴリズムを適応することができます。ポイントを押さえることで、適切な指標を見つけることができます。そして、これらすべてを自動的に実行すること。

エキサイティングですよね))

エントリーポイントとエグジットポイントを大文字で書くのを忘れていますね。

それがないと、まったくおもしろくないんです :-)

 
Maxim Kuznetsov:

エントリーポイント、エグジットポイントを忘れている・・・もちろんメカニズムも。

それがなければ、全然クソゲーじゃない :-)

ここに書き忘れていることがたくさんあります。

このギロチンではどこに向かっているのか不明なので、すでにブロック図を描いていただいているのですが

トピックスターターからの最新メッセージです。オプティマイザーを使って理想的なエントリー・エキジットポイントを探し、後でインジケーターの自動選択でこれらのポイントに努力しましょう...ZigZagをアンロードして何かをすることもできますが。 どうすればいいかは不明です......。私は、TPの検索でエントリ/出口を識別する方法、指標を接続する方法を理解していない - 一般的に、私は自動化されたにおいがしません。

 
Igor Makanu:

...

コンセプトが議論されているのに、既成のソリューションやスキームを要求しているのでは？まだです。

他の人も考えて、ストラテジーの組み立てを自動化する方法を提案してほしい。

今のところ、具体的な提案をしている参加者は一人しかいない。

歴史上の理想的なエントリーポイントを検索するために、GAをどのように使うかアイデアがあれば、話してください。まだ決めていません。

 
Реter Konow:

GAを使って歴史上の理想的なエントリーポイントを見つける方法について、何か考えがあれば発言してください。まだ決めていません。

GAが必要ない、しかもやり方がわからない

あなたは、構造体の配列でEAを実行するときにファイルにZigZagをアップロードし、その全体でこのファイルをロードする必要があり、私はそうでした、問題なくオプティマイザですべてが動作します。


UPD：構造体配列にアップロードするのではなく、int配列にロードし、トレードの方向を正または負にすることを忘れないでください int

 
Igor Makanu:

....インジケーターの接続方法、TCを検索する際の入力/出力の決定方法が全く不明で、一般的に自動化の匂いがしない

指標は呼び出し可能な関数として 一般的なプログラムに含まれることになる。各インジケータは1つのパラメータで表現され、エントリーポイントとエグジットポイントでの値が配列に書き込まれます。最後に、指標を値で分類することが可能になります。理想的なエントリーポイントでの値の繰り返しが近いほど、より正確な指標となります。

 
Igor Makanu:

1.GAが必要ない、しかもできない

2は、ファイルにZigZagをアンロードし、構造体の配列でEAを実行すると、その全体像で、このファイルをロードし、私はそうでした、問題なくオプティマイザですべての作品

1.GAを適用することで、理想的なエントリーポイントを絞り込むことができる。

2.ZigZagは完璧なエントリーポイントを表示するものではありません。そうではないんです。そこには大きな誤差が生じるでしょう。GAによるオプティマイザーは、もっといいものができる。 IMHO

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