アルゴリズムによる''遠心分離機''です。 - ページ 3 12345678910...23 新しいコメント Oleg Papkov 2019.12.22 18:13 #21 Реter Konow: GAを正しく理解すれば、Optimisationのプロセスで値を絞り込むことができます。 例えば、こんな感じです。 パラメータA,B,Cがあり、それらの値の取り得る範囲は45億である。 パラメータA,B,Cの値から変化するパラメータXがある。しかし、変化のパターンは明らかにされていない。 課題：A,B,Cの値を列挙して、パラメータXを値Yにする。 2つのバリエーション。(1)直接的なブルートフォース、(2)遺伝的アルゴリズム。 2番目のバリエーションは、正しい値を探すフィールドを効果的に狭めるものです。 最適化の際、遺伝的アルゴリズムでは、選択された最大性基準に従って、結果が統計的に平均してより有望なパラメータの並列範囲を下回るパラメータの範囲を持つ枝を切り落とします。将来性のないものには手を出さなくなるだけです。 さらに、テスターはカスタム最大化-最小化選択パラメータを使用する機会もあります。ドローダウンに対する利益の比率とする。しかし、「遺伝的アルゴリズムを使用する」にチェックを入れると、オプティマイザーは、可能な限りのパラメータの組み合わせを愚直に計算しなくなります。統計的な確率で切れます。正確には、ノンパースペクティブ。 そして、論理的な "AND"。すでに取引するとき、右の条件で、すなわち、この指標、第二、第三、および第十は常に一度にすべてのパラメータの正の収束の確率を狭めます。個別には、数学的な "AND "がなければ、よりトリガーになりやすいのです。クリスマスツリーの上にあります。:) みんなで一緒に。そうでなければ、一方が来て、もう一方が来ない。さて、大晦日ですね、明けましておめでとうございます。 このように、互いに確認し合う指標の組み合わせがあるのです。しかし、それらはすでに自己流で書いている。では、どのようにストラテジー・ビルダーに組み込むのでしょうか。また、Expert AdvisorにプラグインされたCustom Indicatorは、最適化時間を著しく長くします。10倍で。 Aleksey Mavrin 2019.12.22 18:25 #22 Реter Konow: このトピックに基づくhttps://www.mql5.com/ru/forum/79324 パラメータ構成を自動的に構築するストラテジーを構築することは可能でしょうか？ コンセプトは以下の通りです。 すべての取引システムは、共通のパラメータ群を使用しています。 指標パラメータ- 指標によって算出される派生パラメータ。各指標は1つのパラメータで表すことができ、その計算式によって異なる値を生成することができる。 注文パラメーター-ロット、ストップロス、テイクプロフィット、トレール 値など。 計算には数式は 使用しません。他の要因によって最適な値を選択する最適化のみを行います。 市場パラメータ-価格、数量。これらは指標の計算式で考慮されるため、システムに別途 組み込む必要はありません。 統計パラメータ-ドローダウン、プロフィットファクター、エクイティ... これらの機能は、注文パラメーターとシステムのオーバーシュートを最適化することで代替されるため、取引システムに 含める必要はありません。 預金 残高は、他のパラメータを検索し、その値を最適化するための主要なパラメータである。 これらのパラメータの組み合わせは、すべてのExpert Advisorで見られるので、理論的にはストラテジーを自動構築する仕組みを作ることができる。このメカニズムでは、指標のパラメータとその値のさまざまな設定を試し、それらを市場のエントリーシグナルと考えます。オーダーパラメーターはテスターでの履歴をもとに最適化されます。パラメータフィッティングが成功した場合の主な指標は、預かり金の増加です。その成長率こそが、パラメータ構成とその値の効率とみなされるのである。 このような仕組みを実現するための実用性や技術的な複雑さの予想について教えてほしい。 ここでは同じことを話していますが、もっと良い、違う話題もあります) https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397 一言で言えば、問題を分解することでそれが可能になる。あなたは、戦略の一般的なビューをサブステージに分割し、意思決定ツリーのリンク、およびツリーアセンブリシェルとその枝や葉のバリエーションの列挙を作成します。 呼んだのはストラテジービルダー。 Оптимизация. Граничные Условия Параметров 2019.12.21www.mql5.com Решаю задачку о автоматизации проверки стратегий, это типа как тут в соседней ветке описывалось, но по другому... Aleksey Mavrin 2019.12.22 18:27 #23 Dmitry Fedoseev: これは、遺伝的 最適化アルゴリズム です。ただ、どのブロックのどのパラメータがどのブロックに属しているかは、通常、解析されない。 ps: あなたが考えつくものはすべて、すでにずっと前に発明されています。 ps2: 遠心分離機は、カーネルとエンジンの隣にあるべき場所です。 また、上のリンクにある私のコンストラクタのアイデアについてですが、これはすでにどこかで行われているのでしょうか？ Oleg Papkov 2019.12.22 18:40 #24 戦略をデータベース化する。 戦略 マーチン グリッド インジケーター 初歩的 1 インジケータ ストキャスティック パラメータ 5,3,3 信号 上-交差点20 ダウン - クロス80 2つの指標 ストキャスティクスとRSI かめん ストキャスティック (5,3,3) && (RSI 3) 信号 上昇 - Stoch-20 && RSI 30クロス 下降シグナル - Stoch-80 && RSI 70のクロス、もしくはそれに近い、より現実的なもの。 段階的に 燭台切 など これか、あるいは他の何らかの正式な、合理化されたものでなければ、キャッチすることはできないと思います。 全ては庭の葉のざわめきになる。 買われすぎ・売られすぎゾーンの検出方法について。 第一部 エキスパートアドバイザー(EA)に指標を追加するための既製のテンプレート（第1部）：オシレーター GUIによる汎用的なオシレーター Dmitry Fedoseev 2019.12.22 19:00 #25 Aleksey Mavrin: また、上のリンクにある私のコンストラクタのアイデアについてですが、これは以前どこかで行われたことがあるのでしょうか？ 実際にそのようにしたことがあります。 Aleksey Mavrin 2019.12.22 19:06 #26 Dmitry Fedoseev: 実はこうなんです。 戦略構築そのものではなく、MTオプティマイザーを含めて、すべての亜種の組み合わせをそれぞれ自動的に列挙するためのシェルという意味です。 ただ、そのような結果についての情報はアイデア以外には見つからなかったのですが、もしかしたら本当に以前から行われていたことで、私の調べ方が足りなかったのかもしれません。 Реter Konow 2019.12.22 19:11 #27 Oleg Papkov: ... 互いに確認し合う指標の組み合わせがある。しかし、それらはすでに自己流で書いている。また、それらをどのようにストラテジー・ビルダーに組み込むか？また、Expert AdvisorにプラグインされたCustom indicatorは、最適化時間を著しく長くします。10分の1の差で 1つのパラメータとして収録しています。一方が他方を確認する--だから、一緒にいる--ONEなのだ。組み合わせること。 (最適化の時間を長くすることはできません。)) Реter Konow 2019.12.22 19:20 #28 Aleksey Mavrin: ここは同じ意見ですが、もっと話題があってもいいし、違ってもいい) https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397 一言で言えば、タスク分解をすれば、これが可能になる。戦略の全体像をデシジョンツリーのリンクというサブステージに分割し、ツリーを組み立て、その枝葉のバリエーションを列挙するシェルを作成するのです。 私が命名したストラテジーコンストラクタ。 もし、このコンストラクタを完全にOptimisationに結びつけることができたなら、それは私が言っていることなのです。 トレーディングシステムのパラメータを共通化します。 いくつかのパラメータでは、計算アルゴリズム、インジケータ、方程式、プリセットサンプリングがあります。 インジケータとして表示されるパラメータは変数で、その値は数式です。 これらは、他のシステムパラメータと同時に「列挙」されます。 OrderとStopのパラメータの値のみが最適化されます（パラメータ自体を確認することはありません）。 その結果、Optimizationは本格的なStrategiesになるはずです。この戦略構築の方法がうまくいかないわけがない。 Реter Konow 2019.12.22 19:40 #29 Oleg Papkov: 戦略をデータベース化する。 戦略 マーチン グリッド インジケーター 初歩的 1 インジケータ ストキャスティック パラメータ 5,3,3 信号 上-交差点20 ダウン - クロス80 2つの指標 ストキャスティクスとRSI かめん ストキャスティック (5,3,3) && (RSI 3) 信号 上昇 - Stoch-20 && RSI 30クロス 下降シグナル - Stoch-80 && RSI 70のクロス、もしくはそれに近い、より現実的なもの。 段階的に 燭台切 など これか、あるいは他の何らかの正式な、合理化されたものでなければ、キャッチすることはできないと思います。 全ては庭の葉のざわめきになる。 最適化、戦略生成の観点からは、このような分類は不要である。さえ、役に立たない。最終的な結果、ストラテジーの種類や名称は問わない。重要なことは、ストラテジーがテストされる期間と商品で利益を上げることです。 通常の最適化では、すでに構築されている システムのパラメータ値のみを使用します。この最適化は、シグナルに異なるパラメータ（パスに依存）を代入し、異なる指標と数式を表現する必要があります。 これがアプローチの特殊性です。 Maxim Kuznetsov 2019.12.22 19:43 #30 N深さの歴史を考慮した指標は、SMA1...Nの関数積として提示することができる、だからこそ は、周期32の初等的な指標のペアであっても、定数係数を考慮せず、対称解を除外しています。 バリエーション数 C(32,16)=601080390 生きて行く 12345678910...23 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
GAを正しく理解すれば、Optimisationのプロセスで値を絞り込むことができます。
例えば、こんな感じです。
パラメータA,B,Cがあり、それらの値の取り得る範囲は45億である。
パラメータA,B,Cの値から変化するパラメータXがある。しかし、変化のパターンは明らかにされていない。
課題：A,B,Cの値を列挙して、パラメータXを値Yにする。
2つのバリエーション。(1)直接的なブルートフォース、(2)遺伝的アルゴリズム。
2番目のバリエーションは、正しい値を探すフィールドを効果的に狭めるものです。
最適化の際、遺伝的アルゴリズムでは、選択された最大性基準に従って、結果が統計的に平均してより有望なパラメータの並列範囲を下回るパラメータの範囲を持つ枝を切り落とします。将来性のないものには手を出さなくなるだけです。
さらに、テスターはカスタム最大化-最小化選択パラメータを使用する機会もあります。ドローダウンに対する利益の比率とする。しかし、「遺伝的アルゴリズムを使用する」にチェックを入れると、オプティマイザーは、可能な限りのパラメータの組み合わせを愚直に計算しなくなります。統計的な確率で切れます。正確には、ノンパースペクティブ。
そして、論理的な "AND"。すでに取引するとき、右の条件で、すなわち、この指標、第二、第三、および第十は常に一度にすべてのパラメータの正の収束の確率を狭めます。個別には、数学的な "AND "がなければ、よりトリガーになりやすいのです。クリスマスツリーの上にあります。:) みんなで一緒に。そうでなければ、一方が来て、もう一方が来ない。さて、大晦日ですね、明けましておめでとうございます。
このように、互いに確認し合う指標の組み合わせがあるのです。しかし、それらはすでに自己流で書いている。では、どのようにストラテジー・ビルダーに組み込むのでしょうか。また、Expert AdvisorにプラグインされたCustom Indicatorは、最適化時間を著しく長くします。10倍で。
このトピックに基づくhttps://www.mql5.com/ru/forum/79324
パラメータ構成を自動的に構築するストラテジーを構築することは可能でしょうか？
コンセプトは以下の通りです。
これらのパラメータの組み合わせは、すべてのExpert Advisorで見られるので、理論的にはストラテジーを自動構築する仕組みを作ることができる。このメカニズムでは、指標のパラメータとその値のさまざまな設定を試し、それらを市場のエントリーシグナルと考えます。オーダーパラメーターはテスターでの履歴をもとに最適化されます。パラメータフィッティングが成功した場合の主な指標は、預かり金の増加です。その成長率こそが、パラメータ構成とその値の効率とみなされるのである。
このような仕組みを実現するための実用性や技術的な複雑さの予想について教えてほしい。
ここでは同じことを話していますが、もっと良い、違う話題もあります)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
一言で言えば、問題を分解することでそれが可能になる。あなたは、戦略の一般的なビューをサブステージに分割し、意思決定ツリーのリンク、およびツリーアセンブリシェルとその枝や葉のバリエーションの列挙を作成します。
呼んだのはストラテジービルダー。
これは、遺伝的 最適化アルゴリズム です。ただ、どのブロックのどのパラメータがどのブロックに属しているかは、通常、解析されない。
ps: あなたが考えつくものはすべて、すでにずっと前に発明されています。
ps2: 遠心分離機は、カーネルとエンジンの隣にあるべき場所です。
また、上のリンクにある私のコンストラクタのアイデアについてですが、これはすでにどこかで行われているのでしょうか？
戦略をデータベース化する。
戦略
マーチン
グリッド
インジケーター
初歩的
1 インジケータ
ストキャスティック
パラメータ
5,3,3
信号
上-交差点20
ダウン - クロス80
2つの指標
ストキャスティクスとRSI
かめん
ストキャスティック (5,3,3) && (RSI 3)
信号
上昇 - Stoch-20 && RSI 30クロス
下降シグナル - Stoch-80 && RSI 70のクロス、もしくはそれに近い、より現実的なもの。
段階的に
燭台切
など
これか、あるいは他の何らかの正式な、合理化されたものでなければ、キャッチすることはできないと思います。
全ては庭の葉のざわめきになる。
また、上のリンクにある私のコンストラクタのアイデアについてですが、これは以前どこかで行われたことがあるのでしょうか？
実際にそのようにしたことがあります。
実はこうなんです。
戦略構築そのものではなく、MTオプティマイザーを含めて、すべての亜種の組み合わせをそれぞれ自動的に列挙するためのシェルという意味です。
ただ、そのような結果についての情報はアイデア以外には見つからなかったのですが、もしかしたら本当に以前から行われていたことで、私の調べ方が足りなかったのかもしれません。
...
互いに確認し合う指標の組み合わせがある。しかし、それらはすでに自己流で書いている。また、それらをどのようにストラテジー・ビルダーに組み込むか？また、Expert AdvisorにプラグインされたCustom indicatorは、最適化時間を著しく長くします。10分の1の差で
1つのパラメータとして収録しています。一方が他方を確認する--だから、一緒にいる--ONEなのだ。組み合わせること。
(最適化の時間を長くすることはできません。))
ここは同じ意見ですが、もっと話題があってもいいし、違ってもいい)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
一言で言えば、タスク分解をすれば、これが可能になる。戦略の全体像をデシジョンツリーのリンクというサブステージに分割し、ツリーを組み立て、その枝葉のバリエーションを列挙するシェルを作成するのです。
私が命名したストラテジーコンストラクタ。
もし、このコンストラクタを完全にOptimisationに結びつけることができたなら、それは私が言っていることなのです。
その結果、Optimizationは本格的なStrategiesになるはずです。この戦略構築の方法がうまくいかないわけがない。
戦略をデータベース化する。
戦略
マーチン
グリッド
インジケーター
初歩的
1 インジケータ
ストキャスティック
パラメータ
5,3,3
信号
上-交差点20
ダウン - クロス80
2つの指標
ストキャスティクスとRSI
かめん
ストキャスティック (5,3,3) && (RSI 3)
信号
上昇 - Stoch-20 && RSI 30クロス
下降シグナル - Stoch-80 && RSI 70のクロス、もしくはそれに近い、より現実的なもの。
段階的に
燭台切
など
これか、あるいは他の何らかの正式な、合理化されたものでなければ、キャッチすることはできないと思います。
全ては庭の葉のざわめきになる。
最適化、戦略生成の観点からは、このような分類は不要である。さえ、役に立たない。最終的な結果、ストラテジーの種類や名称は問わない。重要なことは、ストラテジーがテストされる期間と商品で利益を上げることです。
通常の最適化では、すでに構築されている システムのパラメータ値のみを使用します。この最適化は、シグナルに異なるパラメータ（パスに依存）を代入し、異なる指標と数式を表現する必要があります。
これがアプローチの特殊性です。
N深さの歴史を考慮した指標は、SMA1...Nの関数積として提示することができる、だからこそ
は、周期32の初等的な指標のペアであっても、定数係数を考慮せず、対称解を除外しています。
バリエーション数 C(32,16)=601080390
生きて行く