FXに物理法則は通用するのか？ - ページ 12

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Александр:

値動きのパターンを探すとき、さまざまな物理現象とのアナロジーは珍しくない。そして、程度の差こそあれ、物理学、数学、幾何学などのさまざまな法則が、トレーディングに適応され、適用されているのです。

このテーマでは、ニュートンの法則とフックの法則の値動きへの適用を考えてみる。

私は、どんな値動きでも、トレードや-力の応用が必要だという事実から、類推の言葉で話を進めていきます。貿易の体積は力の弾性率である。

その結果、移動平均の傾き角度によってチャートを見れば、その力を知ることができる。この場合、MA期間は力の持続時間の指標となる。

力源は多数あり、モジュールも期間も異なるので、期間の異なる複数の移動平均を検討することができる。これにより、結果の力を構成要素に分割することができる。

まず、1本の移動平均線について考えてみます。実際には、多くのランダムな揺らぎがあるため、平均の傾きを正確に測定することは容易ではありません。このような揺らぎをフィルタリングするためには、Hodrick-Prescottフィルターが最適なソリューションであると私は考えています。

計算には、周期を30としたフィルタリング平均をとることにする。平均の傾斜角がランダムな変動にあまり左右されず、トレンドの方向を明確に示す絵（図1.）を得ることができるだろう。

ニュートンの第二法則F=dv/dtの式に従って、インジケータの力の係数を計算してみよう（図2.）。2番目の図では、価格に作用する力の作用時間、弾性率、方向を見ることができます。

次に、価格値の中央線からの乖離を見てみよう。価格と正中線の一定の収束／発散は、弾性力や張力とのアナロジーを示唆している。

また、 F = - kxという式を用いて指標を構築します（図3.)。

弾性係数kは、力の値が同じオーダーになるように選択されている。物理学でこの係数が特定の材料の特性に関係するのと同様に、kが平均の周期に関係しなければならないことは明らかである。

計算方法はありますか？

さらに、この2つの力を合算して、インジケータに表示しました（図4）。

期間10、50、250の3つの平均で同じことを行い、期間15で結果を平滑化しました。その結果を図5に示します。

このインジケーターをEAの信号源として接続すると、次のような図が得られた（図6）。

弾性係数の計算と同様に、異なる期間の平均の有意比の計算方法について提案する。

昔、似たようなことをやっていたのですが、弾性体の計算ができなくて止まっていました。 この例えで長い間考え込んで、次のような結論に達しました。

弾力的な力というのは、あるところにはあって、ないところにはないという感じです。バーゲンで価格が上がって伸びたバネが、この水準になると反発力が徐々に弱くなり、この水準が長くなると張力が弱くなるような感じです。バネの長さが長くなり、そこにコイルを追加したようなもので、今はこの長さが普通です、まだ伸ばせますよ、ということです。この例えは有効ですが、さらに注意点があります。

1- バネの長さが可変であること

2- 弾力性の係数はあるが、それが一定なのか可変なのかが明確ではない

3- スケールはそれぞれ異なるスプリングです。

より正確には、長さや弾力性の異なる膨大な数の（不安定な）バネがあり、値動きの中でバネの一部が切れ、新しいバネが周期的に現れると考えることができる。

実際のマーケットとの関係：マーケットから好きなだけ量を買って取引を開始することができ、少なくとも100pipsは価格を動かすことができる（理論上）。でも、その時はポジションをクローズする必要があるんです。そして、ここからがマジックです。誰もカップに注文を入れなかった場合、スプレッドは単に広がり、私は自分の出来高でカップの反対側を買い取ってポジションを閉じれば、価格は最初の時点から100ポイント下がります（実際には、空のカップに注文が入る瞬間までスプレッドは広がり、不確実性が生じます）。スタックがすでに注文で埋まっている場合、私は利益を維持するために自分のポジションを閉じるのに十分な流動性が必要です。そのため、価格は3つの極端なケースを想定しています。

1- 買値より低い場合（流動性が全くない場合）

2- 買値に戻る（ポジションを決済して元の水準に戻すだけの流動性があった場合）

3-新しいレベルにとどまること（流動性が私のニーズを完全に消滅させた場合）。

それが、3つのスプリングオプションです。最後のバリエーションではバネの長さが長くなり、2番目のバリエーションでは変化がなく、1番目のバリエーションでは短くなった......。

しかし、市場にはたくさんの参入者がいて、それぞれに違った春がある。

 
Maxim Romanov:


反発力というものがない、というか、ところどころにあって、ところどころにない。どちらかというと、トレードによって伸びたバネが価格を押し上げているように見えますが、その後、その水準にあるうちに反発力が徐々に弱まり、その水準にある時間が長くなればなるほど、張力が残っていない状態になっています。バネの長さが長くなり、そこにコイルを追加したようなもので、今はこの長さが普通です、まだ伸ばせますよ、ということです。こ の例えは有効ですが、さらに注意点があります。

1- バネの長さが可変であること

2- 弾力性の係数はあるが、それが一定なのか可変なのかが明確ではない

3- スケールはそれぞれ異なるスプリングです。

真空中の一次元のバネを想像してみよう :-)

バネの一端には小さな負荷がかかり、もう一端には大きな負荷がかかるというモデルでの例えがある。小さい方の荷重しか見えないので、バネの軸に沿って作用させることができます。しかし、小さな負荷と比較しても、私たちの行動は卑近なほど小さく、私たちに何ら依存していない他者との合計で何かを与えることができるに過ぎないのです。小さい負荷のグラフは、時間の経過とともに見積もりと驚くほど似てきます。

しかし、このグラフから何かを想定することはできません。将来におけるバネの両端の位置も、重りと弾性体の関係も、重り同士の距離も。しかも、このモデルは物理的なものではなく、私たちのフィールドの「目的」とは何の関係もないものなのです。

これは観察者の効果である。観察者は怠惰であるため、未知の存在に対して慣れ親しんだ概念を引き伸ばすのである。

もし化学者がいれば、トレンドの逆転は「ド・ブロイだから」で説明できるかもしれない :-)

 
Maxim Kuznetsov:

真空中の一次元のバネを想像してください :-)

バネの一端には小さな負荷がかかり、もう一端には大きな負荷がかかるというモデルでの例えがある。小さい方の荷重しか見えないので、バネの軸に沿って作用させることができます。しかし、小さな負荷と比較しても、私たちの行動は卑近なほど小さく、私たちに何ら依存していない他の人たちとの合計で何かを与えることができるだけである。小さい負荷のグラフは、時間の経過とともに見積もりと驚くほど似てきます。

しかし、このグラフからは、何も推測することはできません。将来におけるバネの両端の位置についても、質量と弾性の関係についても、重りの間の距離についても、何ら問題ない。しかも、このモデルは物理的なものではなく、私たちのフィールドの「目的」とは何の関係もないものなのです。

これは観察者の効果である。観察者は怠惰であるため、未知の存在よりも慣れ親しんだ概念を引き寄せるのである。

もし化学者がいれば、トレンドの逆転は「ド・ブロイだから」で説明できるかもしれない :-)

そう、それは私たちが最終的に得た問題とほぼ同じです。真空中の一次元バネに2つの重りをつけたものです）。つまり、考慮すべきはバネではなく、独立した事象が重さに与える影響であることがわかったのです。これを計算できれば、バネは不要になるし、力学的な方程式との物理的な相似性も出てくる。

このモデルはあまりに粗雑で、市場とはほとんど関係がないため、もっと改良してからでないと...共通のものが出てくる前に、あるいはもっと近似した別のモデルをすぐにでも開発する。

 

力学に基づく）あらゆる物理モデルの問題は、結局、市場は変数だけで構成され、定数は非常に少なく、たとえ存在しても無視できるという事実に帰着します。

モデルを開発するのであれば、まずは定数から始めるべきだと思います。市場について何を知っているか、そこにどんな定数があり得るか。

私が提案できる不変のものはただ一つ、注文の実行 速度です。また、定数ではないが、その値は予測可能であり、その増加も予測可能である。

 
Maxim Romanov:


しかし、市場には多くの参加者がおり、それぞれに違った春がある。

以下は、異なる期間の2つの平均線があるチャートのスクリーンショットです。各ラインの標準偏差をプロットしている。


価格から各ラインまでの距離で、対応するスプリングの伸び具合が決まります。同時に、真ん中の線のそれぞれの方向が、慣性力のベクトルを決定する。

慣性力と弾性力の係数とベクトルを足し合わせると、結果的に力が得られる。

これを数学的に記述して、結果の力を求めるというものです。

 
Maxim Romanov:

そうですね、真空中の一次元バネと2つの重りというのは、ほぼ同じ問題ですね。）つまり、考慮すべきはバネではなく、独立した事象が重さに与える影響であることがわかります。これを計算できれば、バネは不要になるし、力学的な方程式との物理的な相似性も出てくる。

このモデルはあまりに粗雑で、市場とはほとんど関係がないため、もっと改良してからでないと...このモデルはあまりにも粗く、市場との関係も薄いので、一般的なものが届く前に改良するか、それに近い別のものを開発する必要があります。

要するに、貨物に衝撃を与えればいいのであって、貨物を動かすのはこの衝撃なのだからということになる。しかし、これらの衝撃のベクトルや力は一定ではなく、価格の動きだけで設定されています。 そこで、貨物を取り除き、無重力の板に、質量や速度の異なるいくつかの物体が反対側から衝突したものと考えることができるのです。これらの衝撃は、プレートを異なる方向に動かし、より勢いのある側が勝利する。だから弾力性が不要になる。

このモデルは、ある温度の気体で、気体の分子の大きさは違うけれども、ある程度の平均値があるという感じです。これが反省のモデルです。

ある温度（平均）の気体が、無重量で無限に薄い仕切りの反対側にある。ガスの温度は常に上昇している（インフレ）。さて、このプレートに対する分子やハリケーンの動きのモデルを作る必要があるが、プレートの変位が価格のグラフとなる。

モデルのパラメータ：現在の温度（平均移動速度）、温度の体積による不均一性、分子の平均サイズ、分子のサイズによる不均一性。

アレクサンダーさん、そのようなモデルはいかがでしょうか？

 

明らかに、慣性の力は平均値の傾斜角と平均値の周期に比例し、弾性の力はたわみ量に比例する。

常に新しい力が現れては消えていくことは明らかですが、新しい力が現れたら、自動的に計算に参加することになります。

これが、現在のリザルトをいつでも把握できるようにするポイントです。

 
Maxim Romanov:

要するに、重りを動かすのはこの衝撃なので、重りへの衝撃だけでよいということがわかります。そこで、荷重を取り除き、質量や速度の異なる複数の物体が無重力の板の反対側から打撃を受けていると考えることができる。これらの衝撃は、プレートを異なる方向に動かし、より勢いのある側が勝利する。だから弾力性が不要になる。

このようなモデルは、ある温度の気体のモデルに近いもので、気体の分子の大きさはまちまちですが、ある程度の平均値をもっています。これが反省のモデルです。

ある温度（平均）の気体が、無重量で無限に薄い仕切りの反対側にある。ガスの温度は常に上昇している（インフレ）。さて、このプレートに対する分子やハリケーンの動きのモデルを作る必要があるが、プレートの変位が価格のグラフとなる。

モデルのパラメータ：現在の温度（平均移動速度）、温度の体積による不均一性、分子の平均サイズ、分子のサイズによる不均一性。

アレクサンダーさん、そのようなモデルはいかがでしょうか？

でも、あなたのモデルの方が実装が複雑で、私には利点がないように思えます。

 
Александр:

平均期間の正しい選択の基準が、過去200ティックの標準偏差に対する平均最大偏差の最小比率であるとする。

この仮定を確認するためのインジケータのコードを書いてもらえますか？

持っていない（。

すでに確認済みです。一貫性がないのです。全く新しい解析のバリエーションがある。集団行動。

 
Александр:

そうかもしれませんが、あなたのモデルの方が実装が複雑で、利点がないように思えます。

ということで、グラフが再描画されます

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