役に立つことにCanvasを使い始めてもらうためには、まず役に立たないものを見せることから始めなければなりません。:))
強い「クワス」を飲めば、世界はキャンバスに沈む。:)
私が提案しているのは、キャンバスを実用化するためのアイデアであり、まったく新しい方向性です。
図面にはフラクタルが描かれています。相場の履歴(スライディングウィンドウ)からフラクタル構造を計算し、相場の状況を識別するための類似したグラフィックイメージに変換することができるかもしれません。 独特のインジケータができあがるでしょう。例えば、物理学で(固体の)フェルミ面によって物質の状態を判断するように、市場の状態もフラクタル画像によって判断することができる。経験則が蓄積されれば、市場の具体的な状態に応じた画像の言語が形成されるからである。
強い「クワス」を飲めば、世界はキャンバスに沈んでいく。:)
キャンバスを実用化するために提案したもので、まったく新しい方向性です。
写真の中にフラクタルがあります。相場の履歴からフラクタル構造を計算し(スライディングウィンドウ)、相場の状況を識別するための類似のグラフィックイメージに変換することができるかもしれません。 独特のインジケータができあがるでしょう。例えば、物理学で(固体の)フェルミ面によって物質の状態を判断するように、市場の状態もフラクタル画像によって判断することができる。経験則が蓄積されれば、市場の具体的な状態に応じた画像の言語が形成されるからである。
これを実現する方法は2つあります。ただ、パターンのスケールが変わってしまうので、何とかしてスライディングウィンドウのスケールを変える必要があるのが、よくわからないところです。
テスターで動作するか?
これを実現する方法は2つあります。ただ、パターンのスケールが変わってしまうので、何とかしてスライディングウィンドウのスケールを変える必要があるのが、よくわからないところです。
テスターで動作するか?
どのような選択肢があるのでしょうか?
ずっと考えていたのですが、どうデータを変換すればパターンが見えるのか、まだわかっていません。選択肢はあるのですが、どれもあまり好きではありません。一緒に何か考えましょう。
その選択肢とは?
最初のものはずいぶん前に開発しました。縦にn点のウィンドウを作り、それを2で割って、真ん中から作業を開始します。そして、価格が一段高になれば上に、一段安になれば下に縦線を引いていくのです。価格が5ポイント上昇し、次に7ポイント下降した場合、下向きに縦線を引き、2回目の価格のところで線を少し濃くします。つまり、パレットをグラデーションで分割し、ある地点での価格の上昇回数が多いほど、そこの画素を濃くするのです。価格の振幅がウィンドウの縦サイズより大きくなったら、前の行の右側に新しい行を開始する。このようなものが出てくるはずです。
仕事のいくつかのバリエーションがあります:1-次の垂直線は、価格が上昇している場合は真ん中から、または下から、または価格が上昇している場合は上から開始しますが、次の行の動きの方向を反転させる(価格が上昇した場合、次に下に描画します)。画面の縦寸法をpips単位で区切り、数回折り返した長い線が出るのが理想的です
2- 新しい行で価格が逆行した場合、前の行に戻るかどうか。私自身は前の路線に行きたい気持ちもありますが、調整をして様子を見たほうがいいと思います。
こうすることで、価格がどのようにいくつかのポイントを訪れ、線が太くなり、パターンが見えるかもしれないことを明確に見ることができる。すべての操作はポイント・バイ・ポイントで行われるべきで、もしローソク足が来ても価格が動かなかったら、何のステップも踏んでいないことになる。設定では、ステップサイズをpips単位で設定し、それ以下では動きを無視するようにします。
着色は、明から暗へのグラデーションだけでなく、古くからの色でも可能です。同じポイントを2回訪れる間に時間が経過すればするほど、色はパレット内を移動することができます。ここでは時間は考慮されないので、行った歩数をカウントするのがよいでしょう。仮に、この時点で価格が2段階下がっていれば、色は似ていますが、100段階なら、パレット上の赤から紫にシフトします。
昔、このためにToRも作ったので、必要なら探しますよ。
これはあくまでアイデアであり、アルゴリズムはまだ考えていませんが、ここにかなりの見込みがあるような気がしています。そして、ほとんどの場合、この課題だけでは、確かに難しいでしょう。
最初のものはずいぶん前に開発しました。縦にn点のウィンドウを作り、それを2で割って、真ん中から作業を開始します。そして、価格が一段上がれば上に、価格が一段下がれば下に縦線を引きます。価格が5ポイント上昇し、次に7ポイント下降した場合、下向きに縦線を引き、2回目の価格のところで線を少し濃くします。つまり、パレットをグラデーションで分割し、ある地点での価格の上昇回数が多いほど、そこの画素を濃くするのです。価格の振幅がウィンドウの縦サイズより大きくなったら、前の行の右側に新しい行を開始する。こんな感じになるはずです。
解析の窓をどうするかは明確ではなく、縦線の 本数もそれに依存しているので、比較は可能です。フラクタルというより密度に近いような...。
一般にフラクタルとは、異なるスケールで繰り返されるパターンを指します。この規則性は、引用履歴の周波数スペクトル(必ずしもフーリエスペクトルである必要はなく、コンボリューション(より適切と思われる)か他の方法で分配されるかもしれない)で探索されなければならないのかもしれない。すべてクラスター化し、調査し、どうなるかを見る。あるいは、誰かがすでにすべてを研究しているかもしれません。つまり、レビューの論文のアブストラクトを見るのです。
周波数帯域を試したところ、尺度の違いでスペクトル密度が最後に浮いてしまう。つまり、異なるスケールでは、楽器はそれ自身に見えるかもしれないし、見えないかもしれないのです。スペクトルは時間とともに大きく浮き上がり、ある周波数が残ったり残らなかったり、振幅も浮き上がったりします。タイムサンプリングが強く、ランダムな要素が多い。誤ってサインをオーバーサンプリングしてしまうと、サインに戻すのは非常に困難です。それはこちらも同じです。時間的サンプリングはランダムサンプリングに等しい。それが、スペクトル密度を決定する上での大きな問題点です。
このトピックの詳細市場は調和的かもしれないが、むしろヴァイエルシュトラッセ関数のように見える(それはフラクタルである)。スペクトルに分解すると、ある周期の内側、つまり完全なサイクルを経ていない場合は未来が予測できないが、シンソイドで構成されているという点で似ている。ここからが似てるんですよね。市場で最も小さい周波数の周期は常に増加している。つまり、取引が発生すると周期が増加する高調波が常に一定数存在し、新しい取引が発生すると内部に新しい周波数が現れるのである。つまり、市場が発展するにつれて、高調波の数が計算され、その周期が長くなっていくのです。1取引1回から始まり、回数も1回となります。
価格を正しく離散化するにはどうしたらいいか、私も考えています。
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