理論から実践へ - ページ 258 1...251252253254255256257258259260261262263264265...1981 新しいコメント Serge 2018.03.22 09:51 #2571 Alexander_K2:なんてことだ、これは何なんだ？ 皆さん、スライディング指数ウィンドウ＝10.000（約4.5時間）の指数読書時間による取引強度の奇妙な分布を見てください。 これが、引用文を均等に読むと、今ひとつだった。 それが何なのか、まったくわからない。謎のままにしておいてほしい。ちなみに、これは写真の輝度ヒストグラムを思い起こさせるもので、いくつかの 優勢な色（グレースケール）が存在する。 あとは、文字通り市場の絵を 描くことです。:) Dr. Trader 2018.03.22 10:03 #2572 Alexander_K2:読め、読め...やはり、ドクは天才だ、無駄なものは書かない。そして、もう一度読み直しました。 すなわち、p=0.7 であることを知り、離散LFジェネレータを使うhttps://habrahabr.ru/post/265321/ 指数時間間隔をランダムに設定するのではなく、今のように TimeInterval = INT(- Ln(U))+1, ここでUは範囲 [0;1] から均一なCB, 正確にはTimeInterval = INT(- Ln(degree(0.3;U)) +1?)を設定すべき。 今回は、「記憶」をほぼ完全に破壊することになりそうですが......。もしそうなら、ドクはノーベル賞ものだ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 朝から、最後のページにあるように、指数分布のパラメータを拾 おうとしましたが、何もうまくいかず、eの代わりに他の定数を拾ったり、結果に何を乗せるかを拾ったりしても、総じてなんだか複雑で、作った曲線はやはりあなたのものとひどく一致しています。 そして、私は1を引くために推測し、分布パラメータはすぐに見つかった（あなたのExcelよりも悪いですが、指数を通して）。その後、最初のメッセージを曲線式で削除したら、やはり面倒くさくなって悪化してしまいました。 結論 - 指数分布の場合、ゼロから始める方が良い。離散分布の実験をしたことがないので、わからない。 もし、私の言葉に何か感じるものがあったのなら、私は喜んで協力しましたが、そのような意味ではありませんでした :) Violetta Novak 2018.03.22 11:19 #2573 Dr. Trader:, 朝から、前のページでアドバイスされたように、指数分布のパラメータを拾 おうとしましたが、何もうまくいきませんでした。eの代わりに別の定数を拾って、結果の掛け方を選んだりもしましたが、一般的には何となく複雑で、得られた曲線はとにかくあなたのものとは一致しませんでした。 そして、私は1を引くために推測し、分布パラメータはすぐに見つかった（あなたのExcelよりも悪いですが、指数を通して）。その後、最初のメッセージを曲線式で削除したら、やはり面倒くさくなって悪化してしまいました。 結論 - 指数分布の場合、ゼロから始める方が良い。離散分布の実験をしたことがないので、わからない。 もし、私の言葉の中にもっと何かあると思われたなら、私は喜んでお手伝いしましたが、そのような意味ではありませんでした :)ありがとうございました。それでも、私たちの尾は対数よりも指数関数的に大きくなっています（15以降）。テールの分布を調べるには、まだ20万件のデータでは不十分です。 Violetta Novak 2018.03.22 11:24 #2574 アレクサンダー、お願いがあるのですが、データをもっと大きく、せめて2～3倍にしていただけないでしょうか？技術的に可能なのか？ Alexander_K2 2018.03.22 11:51 #2575 Novaja: アレクサンダーさん、お願いがあるのですが、データをもっと大きく、せめて2～3倍にしていただけないでしょうか。技術的に可能なのか？もちろんです。土曜日には、タイムスタンプが約30万個になります。 Alexander_K2 2018.03.22 11:58 #2576 Novaja:ありがとうございました。それでも、私たちの尾は対数よりも指数関数的に大きくなっています（15以降）。テールの分布を調べるには、まだデータ200.000個が足りません。また、なぜ時間間隔の分布のテールを知る必要があるのでしょうか？正確な数式を拾い上げるか？つまり、ある関数とある指数との積であることがわかったら、その指数の頻度で正確に作業すること？ Violetta Novak 2018.03.22 12:00 #2577 Alexander_K2:もちろんです。土曜日にはタイムスタンプで約30万個の刻みがあります。ありがとうございました！さすが紳士ですね！)) Alexander_K2 2018.03.22 12:04 #2578 Novaja:ありがとうございました！さすが紳士ですね！)))私は80％の成功率を100％に変えるために何でもします（実際には、生きている聖杯を見つけるために。 私はすでに彼の耳を見ることができます ;)))) 複雑なアークタンジェンでも時系列を 曲げたい :))))) Renat Akhtyamov 2018.03.22 12:24 #2579 Alexander_K2:なんてことだ、これは何なんだ？ 皆さん、スライディング指数ウィンドウ＝10.000（約4.5時間）の指数読書時間による取引強度の奇妙な分布を見てください。 これが、引用文を均等に読むと、今ひとつだった。 それが何なのか、まったくわからない。謎のままにしておいてほしい。 そして、このようなことは逆効果である Alexander_K2 2018.03.22 12:35 #2580 Renat Akhtyamov: そして、これは何かに反している見てきたものから現実的な結論が必要です。この取引強度の二峰性分布が、スライディングウィンドウ＝12時間で取引しろというのなら、すぐにそうすることにする。 1...251252253254255256257258259260261262263264265...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なんてことだ、これは何なんだ？
皆さん、スライディング指数ウィンドウ＝10.000（約4.5時間）の指数読書時間による取引強度の奇妙な分布を見てください。
これが、引用文を均等に読むと、今ひとつだった。
それが何なのか、まったくわからない。謎のままにしておいてほしい。
ちなみに、これは写真の輝度ヒストグラムを思い起こさせるもので、いくつかの 優勢な色（グレースケール）が存在する。
あとは、文字通り市場の絵を 描くことです。:)
読め、読め...やはり、ドクは天才だ、無駄なものは書かない。そして、もう一度読み直しました。
すなわち、p=0.7 であることを知り、離散LFジェネレータを使うhttps://habrahabr.ru/post/265321/ 指数時間間隔をランダムに設定するのではなく、今のように TimeInterval = INT(- Ln(U))+1, ここでUは範囲 [0;1] から均一なCB, 正確にはTimeInterval = INT(- Ln(degree(0.3;U)) +1?)を設定すべき。
今回は、「記憶」をほぼ完全に破壊することになりそうですが......。もしそうなら、ドクはノーベル賞ものだ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!朝から、最後のページにあるように、指数分布のパラメータを拾 おうとしましたが、何もうまくいかず、eの代わりに他の定数を拾ったり、結果に何を乗せるかを拾ったりしても、総じてなんだか複雑で、作った曲線はやはりあなたのものとひどく一致しています。
そして、私は1を引くために推測し、分布パラメータはすぐに見つかった（あなたのExcelよりも悪いですが、指数を通して）。その後、最初のメッセージを曲線式で削除したら、やはり面倒くさくなって悪化してしまいました。
結論 - 指数分布の場合、ゼロから始める方が良い。離散分布の実験をしたことがないので、わからない。
もし、私の言葉に何か感じるものがあったのなら、私は喜んで協力しましたが、そのような意味ではありませんでした :)
朝から、前のページでアドバイスされたように、指数分布のパラメータを拾 おうとしましたが、何もうまくいきませんでした。eの代わりに別の定数を拾って、結果の掛け方を選んだりもしましたが、一般的には何となく複雑で、得られた曲線はとにかくあなたのものとは一致しませんでした。
そして、私は1を引くために推測し、分布パラメータはすぐに見つかった（あなたのExcelよりも悪いですが、指数を通して）。その後、最初のメッセージを曲線式で削除したら、やはり面倒くさくなって悪化してしまいました。
結論 - 指数分布の場合、ゼロから始める方が良い。離散分布の実験をしたことがないので、わからない。
もし、私の言葉の中にもっと何かあると思われたなら、私は喜んでお手伝いしましたが、そのような意味ではありませんでした :)
ありがとうございました。それでも、私たちの尾は対数よりも指数関数的に大きくなっています（15以降）。テールの分布を調べるには、まだ20万件のデータでは不十分です。
アレクサンダーさん、お願いがあるのですが、データをもっと大きく、せめて2～3倍にしていただけないでしょうか。技術的に可能なのか？
もちろんです。土曜日には、タイムスタンプが約30万個になります。
ありがとうございました。それでも、私たちの尾は対数よりも指数関数的に大きくなっています（15以降）。テールの分布を調べるには、まだデータ200.000個が足りません。
また、なぜ時間間隔の分布のテールを知る必要があるのでしょうか？正確な数式を拾い上げるか？つまり、ある関数とある指数との積であることがわかったら、その指数の頻度で正確に作業すること？
もちろんです。土曜日にはタイムスタンプで約30万個の刻みがあります。
ありがとうございました！さすが紳士ですね！))
ありがとうございました！さすが紳士ですね！)))
私は80％の成功率を100％に変えるために何でもします（実際には、生きている聖杯を見つけるために。 私はすでに彼の耳を見ることができます ;))))
複雑なアークタンジェンでも時系列を 曲げたい :)))))なんてことだ、これは何なんだ？
皆さん、スライディング指数ウィンドウ＝10.000（約4.5時間）の指数読書時間による取引強度の奇妙な分布を見てください。
これが、引用文を均等に読むと、今ひとつだった。
それが何なのか、まったくわからない。謎のままにしておいてほしい。
そして、これは何かに反している
見てきたものから現実的な結論が必要です。この取引強度の二峰性分布が、スライディングウィンドウ＝12時間で取引しろというのなら、すぐにそうすることにする。