エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 102

[Vasiliy Sokolov]

paukas:
そんなの無理だよ。もし、失われた総量がゼロなら、その結果は......想像するのも怖いです。

アレクセイの式も確かに無限大を証明するものではありません。

[Vladimir Paukas]

C-4:

アレクセイの式も、間違いなく無限大の証明にはならない。

彼は少なくともピース・バイ・ピースを持っています。

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:
プロフィット・ファクターの計算方法が違うんです。利益が出ているトレードの数*平均利益が出ているトレードの サイズ/（負けて いるトレードの数*平均負けている トレードのサイズ）」の比率です。

利益を計算するときは、ロットサイズを取り除かなければならないので、私は利益率をpipsで計算しています。

また、市場の強い動きに影響されないようにする必要があります。あなたの式によると、1つの強い利益の動きが多くの弱い損失の動きを閉じることはかなり可能です。 あなたが取引で数える場合、1つのランダムな取引（例えば、キャッチスパイク）の影響はありません。

[СанСаныч Фоменко]

予測の利益率という概念を、予測の評価という観点で見た場合、適用することに私は困難があります。何を予測するのか？方向性か大きさか？予測誤差を考慮するかしないか？予測値の利用について、システム外で予測値の推定を行うことは困難であると思われる。

[Sceptic Philozoff]

faa1947:

利益を計算する場合、ロットサイズを取り除く必要があります。そのため、私は利益率をpipsで計算しています。

また、市場の強い動きによる影響も排除する必要があります。もしトレードで数えるなら、1つのランダムなトレード（例えばキャッチスパイク）の影響は存在しないことになります。

それは、こだわりですね。pips単位でも構わないので、させてください。

配合に手を加えただけです。

[Vizard]

faa1947:
予測の利益率という概念を、予測の評価という観点で見た場合、適用することに私は困難があります。何を予測するのか？方向性か大きさか？予測誤差を考慮するかしないか？予測値の利用について、システム外で予測値の推定を行うことは困難であると思われる。

方向性...

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:

の方向で...

ターン

[Tantrik]

faa1947:
ターン

まずはトレンドから!(トレンドはどっち？電車に乗り遅れた...)と思ったら、反転があるんですねー。

[СанСаныч Фоменко]

Tantrik:

まずはトレンドから!(トレンドはどっち？電車に乗り遅れた...)と思ったら、反転があるんですねー。

反転はトレンドの始まり

[削除済み]

faa1947:
ピボットはトレンドの始まり

と逆転の発想の始まり？