エコノメトリックス:一歩先の予測 - ページ 102 1...9596979899100101102103104105106107108109...139 新しいコメント Vasiliy Sokolov 2011.12.06 13:28 #1011 paukas: そんなの無理だよ。もし、失われた総量がゼロなら、その結果は......想像するのも怖いです。 アレクセイの式も確かに無限大を証明するものではありません。 Vladimir Paukas 2011.12.06 13:33 #1012 C-4: アレクセイの式も、間違いなく無限大の証明にはならない。 彼は少なくともピース・バイ・ピースを持っています。 СанСаныч Фоменко 2011.12.06 14:47 #1013 Mathemat: プロフィット・ファクターの計算方法が違うんです。利益が出ているトレードの数*平均利益が出ているトレードの サイズ/(負けて いるトレードの数*平均負けている トレードのサイズ)」の比率です。利益を計算するときは、ロットサイズを取り除かなければならないので、私は利益率をpipsで計算しています。 また、市場の強い動きに影響されないようにする必要があります。あなたの式によると、1つの強い利益の動きが多くの弱い損失の動きを閉じることはかなり可能です。 あなたが取引で数える場合、1つのランダムな取引(例えば、キャッチスパイク)の影響はありません。 СанСаныч Фоменко 2011.12.06 14:57 #1014 予測の利益率という概念を、予測の評価という観点で見た場合、適用することに私は困難があります。何を予測するのか?方向性か大きさか?予測誤差を考慮するかしないか?予測値の利用について、システム外で予測値の推定を行うことは困難であると思われる。 Sceptic Philozoff 2011.12.06 15:43 #1015 faa1947: 利益を計算する場合、ロットサイズを取り除く必要があります。そのため、私は利益率をpipsで計算しています。 また、市場の強い動きによる影響も排除する必要があります。もしトレードで数えるなら、1つのランダムなトレード(例えばキャッチスパイク)の影響は存在しないことになります。 それは、こだわりですね。pips単位でも構わないので、させてください。 配合に手を加えただけです。 Vizard 2011.12.06 15:48 #1016 faa1947: 予測の利益率という概念を、予測の評価という観点で見た場合、適用することに私は困難があります。何を予測するのか?方向性か大きさか?予測誤差を考慮するかしないか?予測値の利用について、システム外で予測値の推定を行うことは困難であると思われる。 方向性... СанСаныч Фоменко 2011.12.06 16:57 #1017 Vizard: の方向で... ターン Tantrik 2011.12.06 16:59 #1018 faa1947: ターン まずはトレンドから!(トレンドはどっち?電車に乗り遅れた...)と思ったら、反転があるんですねー。 СанСаныч Фоменко 2011.12.06 17:01 #1019 Tantrik: まずはトレンドから!(トレンドはどっち?電車に乗り遅れた...)と思ったら、反転があるんですねー。 反転はトレンドの始まり 削除済み 2011.12.06 17:03 #1020 faa1947: ピボットはトレンドの始まり と逆転の発想の始まり? 1...9596979899100101102103104105106107108109...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
そんなの無理だよ。もし、失われた総量がゼロなら、その結果は......想像するのも怖いです。
アレクセイの式も確かに無限大を証明するものではありません。
アレクセイの式も、間違いなく無限大の証明にはならない。
彼は少なくともピース・バイ・ピースを持っています。
プロフィット・ファクターの計算方法が違うんです。利益が出ているトレードの数*平均利益が出ているトレードの サイズ/(負けて いるトレードの数*平均負けている トレードのサイズ)」の比率です。
利益を計算するときは、ロットサイズを取り除かなければならないので、私は利益率をpipsで計算しています。
また、市場の強い動きに影響されないようにする必要があります。あなたの式によると、1つの強い利益の動きが多くの弱い損失の動きを閉じることはかなり可能です。 あなたが取引で数える場合、1つのランダムな取引(例えば、キャッチスパイク)の影響はありません。
利益を計算する場合、ロットサイズを取り除く必要があります。そのため、私は利益率をpipsで計算しています。
また、市場の強い動きによる影響も排除する必要があります。もしトレードで数えるなら、1つのランダムなトレード(例えばキャッチスパイク)の影響は存在しないことになります。
それは、こだわりですね。pips単位でも構わないので、させてください。
配合に手を加えただけです。
予測の利益率という概念を、予測の評価という観点で見た場合、適用することに私は困難があります。何を予測するのか?方向性か大きさか?予測誤差を考慮するかしないか?予測値の利用について、システム外で予測値の推定を行うことは困難であると思われる。
方向性...
の方向で...
ターン
まずはトレンドから!(トレンドはどっち?電車に乗り遅れた...)と思ったら、反転があるんですねー。
まずはトレンドから!(トレンドはどっち?電車に乗り遅れた...)と思ったら、反転があるんですねー。
ピボットはトレンドの始まり