エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 101

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Trolls:


自分で聞かれていることをもっとよく読んだほうがいい。サンプルはもっと多いのに、ACF全体を表示せず、最初の500サンプルだけを表示したんですね。ということを聞いていたんです。

ああ、よく読んだら、500カウントのサンプルを取ったんだね。

全部見せてください、5,000のサンプル全部を。どんな感じになるのか気になるところです。

いいか、俺はラボに行って、もし思い出したら、お前に見せるよ。ACFは、任意のサンプル数で見ることができます。

私の研究では、90％くらいは振動リンクモデルだそうです。もちろん、正しい処理をすれば、その必要はありませんが...。

オシレーティングリンクって何だ？お前も経済学者か？ノーマル志向だと言ってくれ、この掲示板のFAA一人で十分だ...。

 
Farnsworth:....フォーラムにある1つのFAAで十分だった......。
このスレを読まないでいれば、頭の中は大丈夫
 
faa1947:
このスレを読まないでいれば、頭は大丈夫。

でも、答えないでくださいとお願いしたのは、せっかくのコンセンサスを破ることになるからです。あなたは骨の髄までエコノミストですが、私が頭のことをどこに書いたのでしょうか？また、例えば神経など、感覚的に与えられる現実もあります。それに、どうして自分の頭が大丈夫だと言い切れるんだ。なぜ傲慢になるのか？引用の予測に適さないモデルで行われた40のテストをフォーラムで実行し、無意味なことを書き、平常心を語るのです。あなたにとって最良の医師は市場です。医師の予約は24時間、週5日：月曜日01:00（モスクワ時間）〜土曜日01:00（モスクワ時間）です。

追記：しかし、それでもあなたの中にはヒューマニズムのようなものが残っていて、この話題には触れないようにと勧めていることに、私は急いで気づきました。どうやら、文字通りの意味で、お言葉に甘えさせていただくことになりそうです。とても魅力的ですね。

 

faa - あなたのスプレッドシートに基づいて、私は自分自身を作りました。

日付／予測時点の価格／予測価格／実価格／予測誤差／利益

平均予測誤差は1回あたり約119pipsと、かなり大きな値になっています。しかし、この不正確な予測にしたがって取引すれば、一般に利益を得ることができることがわかった。私は予測に従って利益を計算しました。予測されたポイントで、私は 予測の価格と同じTPでポジションを開き、SLなしで、負けたポジションは次の始値で閉じました。たった4本の小節でこれだけのMOが得られるとは、（私が失敗していなければ）すごいことです。




 
Nafany:

faa - あなたのスプレッドシートをもとに、自分なりに作ってみました。

日付／予測時点の価格／予測価格／実価格／予測誤差／利益

平均予測誤差は、1予測あたり約119pipsと、かなり大きいことが判明しました。しかし、このような不正確な予想で取引すると、全般的に利益が出ることが判明しました。私は予測に従って利益を計算しました。予測されたポイントで、私は予測の価格と同じTPでポジションを開き、SLなしで、負けたポジションは次の始値で閉じました。たった4小節の分析で、これだけのMOが得られるのは驚きです（もちろん、私が間違っていなければの話ですが）。


最後にこのコラムがあります。使える予報はそんなに悪くないと思います。pipsでの利益は、特定のコティル領域を反映しすぎているため、疑問が残る。さらに興味深いのは、観察結果の利益率＝利益となったトレードの数／損失となったトレードの数である。

しかし、これは問題ではありません。この段階では、利益には興味がありません。モデルの安定性に興味があるのです。安定性どころか、 将来的にその安定 性を判断するのに役立つモデルパラメータに興味があるのです。と言われるように、違いを実感してください。

それで利益の出るモデルを作ることはできるのですが、将来の利益を保証するものはあるのでしょうか？非定常的な市場でのモデルの安定性のみ

 
faa1947: さらに興味深いのは、観察結果の利益率＝利益となったトレードの数／損失となったトレードの数である。
これはプロフィット・ファクターの算出方法とは異なります。利益取引数*平均利益取引 サイズ/(損失取引数*平均損失 取引サイズ)」の比率である。
 

faa1947: Более интересен прфит фактор в наблюдениях = число приб сделок/число убыточных сделок.

数学
これはプロフィットファクターの算出方法とは異なります。利益が出ている取引数*平均利益取引の サイズ/(損失が出ている取引数*平均損失 取引のサイズ)」の比率です。
プロフィットファクターはそういう計算ではありません。それは、「すべての稼ぎ」と「すべての損失」の比率である。
 
С-4: それは、「得たものすべて」と「失ったものすべて」の比率である。
そうです、C-4 です。では、私が描いた数式をよく見てください。
 
C-4:
プロフィット・ファクターはそういうものではないのです。それは、「獲得したものすべて」と「失ったものすべて」の比率である。

そんなの無理だよ。もし、失われた総量がゼロなら、その結果を想像することすら怖いです。
 

なるほど、納得です。結果は同じになるが、2つのデータの関係を1回演算 すれば同じ結果が得られるのに、なぜ4つの独立したデータに対して3回の演算を行うのか。数学者はいつも物事を複雑にするんだな :)

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