エコノメトリックス:一歩先の予測 - ページ 101 1...949596979899100101102103104105106107108...139 新しいコメント Сергей 2011.12.05 10:25 #1001 Trolls: 自分で聞かれていることをもっとよく読んだほうがいい。サンプルはもっと多いのに、ACF全体を表示せず、最初の500サンプルだけを表示したんですね。ということを聞いていたんです。 ああ、よく読んだら、500カウントのサンプルを取ったんだね。 全部見せてください、5,000のサンプル全部を。どんな感じになるのか気になるところです。 いいか、俺はラボに行って、もし思い出したら、お前に見せるよ。ACFは、任意のサンプル数で見ることができます。 私の研究では、90%くらいは振動リンクモデルだそうです。もちろん、正しい処理をすれば、その必要はありませんが...。 オシレーティングリンクって何だ?お前も経済学者か?ノーマル志向だと言ってくれ、この掲示板のFAA一人で十分だ...。 СанСаныч Фоменко 2011.12.05 11:09 #1002 Farnsworth:....フォーラムにある1つのFAAで十分だった......。 このスレを読まないでいれば、頭の中は大丈夫 Сергей 2011.12.05 12:34 #1003 faa1947: このスレを読まないでいれば、頭は大丈夫。 でも、答えないでくださいとお願いしたのは、せっかくのコンセンサスを破ることになるからです。あなたは骨の髄までエコノミストですが、私が頭のことをどこに書いたのでしょうか?また、例えば神経など、感覚的に与えられる現実もあります。それに、どうして自分の頭が大丈夫だと言い切れるんだ。なぜ傲慢になるのか?引用の予測に適さないモデルで行われた40のテストをフォーラムで実行し、無意味なことを書き、平常心を語るのです。あなたにとって最良の医師は市場です。医師の予約は24時間、週5日:月曜日01:00(モスクワ時間)〜土曜日01:00(モスクワ時間)です。 追記:しかし、それでもあなたの中にはヒューマニズムのようなものが残っていて、この話題には触れないようにと勧めていることに、私は急いで気づきました。どうやら、文字通りの意味で、お言葉に甘えさせていただくことになりそうです。とても魅力的ですね。 Nafany 2011.12.06 04:17 #1004 faa - あなたのスプレッドシートに基づいて、私は自分自身を作りました。 日付/予測時点の価格/予測価格/実価格/予測誤差/利益 平均予測誤差は1回あたり約119pipsと、かなり大きな値になっています。しかし、この不正確な予測にしたがって取引すれば、一般に利益を得ることができることがわかった。私は予測に従って利益を計算しました。予測されたポイントで、私は 予測の価格と同じTPでポジションを開き、SLなしで、負けたポジションは次の始値で閉じました。たった4本の小節でこれだけのMOが得られるとは、(私が失敗していなければ)すごいことです。 СанСаныч Фоменко 2011.12.06 07:07 #1005 Nafany: faa - あなたのスプレッドシートをもとに、自分なりに作ってみました。 日付/予測時点の価格/予測価格/実価格/予測誤差/利益 平均予測誤差は、1予測あたり約119pipsと、かなり大きいことが判明しました。しかし、このような不正確な予想で取引すると、全般的に利益が出ることが判明しました。私は予測に従って利益を計算しました。予測されたポイントで、私は予測の価格と同じTPでポジションを開き、SLなしで、負けたポジションは次の始値で閉じました。たった4小節の分析で、これだけのMOが得られるのは驚きです(もちろん、私が間違っていなければの話ですが)。 最後にこのコラムがあります。使える予報はそんなに悪くないと思います。pipsでの利益は、特定のコティル領域を反映しすぎているため、疑問が残る。さらに興味深いのは、観察結果の利益率=利益となったトレードの数/損失となったトレードの数である。 しかし、これは問題ではありません。この段階では、利益には興味がありません。モデルの安定性に興味があるのです。安定性どころか、 将来的にその安定 性を判断するのに役立つモデルパラメータに興味があるのです。と言われるように、違いを実感してください。 それで利益の出るモデルを作ることはできるのですが、将来の利益を保証するものはあるのでしょうか?非定常的な市場でのモデルの安定性のみ Sceptic Philozoff 2011.12.06 12:56 #1006 faa1947: さらに興味深いのは、観察結果の利益率=利益となったトレードの数/損失となったトレードの数である。 これはプロフィット・ファクターの算出方法とは異なります。利益取引数*平均利益取引 サイズ/(損失取引数*平均損失 取引サイズ)」の比率である。 Vasiliy Sokolov 2011.12.06 13:18 #1007 faa1947: Более интересен прфит фактор в наблюдениях = число приб сделок/число убыточных сделок. 数学 これはプロフィットファクターの算出方法とは異なります。利益が出ている取引数*平均利益取引の サイズ/(損失が出ている取引数*平均損失 取引のサイズ)」の比率です。 プロフィットファクターはそういう計算ではありません。それは、「すべての稼ぎ」と「すべての損失」の比率である。 Sceptic Philozoff 2011.12.06 13:20 #1008 С-4: それは、「得たものすべて」と「失ったものすべて」の比率である。 そうです、C-4 です。では、私が描いた数式をよく見てください。 Vladimir Paukas 2011.12.06 13:24 #1009 C-4: プロフィット・ファクターはそういうものではないのです。それは、「獲得したものすべて」と「失ったものすべて」の比率である。 そんなの無理だよ。もし、失われた総量がゼロなら、その結果を想像することすら怖いです。 Vasiliy Sokolov 2011.12.06 13:27 #1010 なるほど、納得です。結果は同じになるが、2つのデータの関係を1回演算 すれば同じ結果が得られるのに、なぜ4つの独立したデータに対して3回の演算を行うのか。数学者はいつも物事を複雑にするんだな :) 1...949596979899100101102103104105106107108...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
自分で聞かれていることをもっとよく読んだほうがいい。サンプルはもっと多いのに、ACF全体を表示せず、最初の500サンプルだけを表示したんですね。ということを聞いていたんです。
ああ、よく読んだら、500カウントのサンプルを取ったんだね。
全部見せてください、5,000のサンプル全部を。どんな感じになるのか気になるところです。
いいか、俺はラボに行って、もし思い出したら、お前に見せるよ。ACFは、任意のサンプル数で見ることができます。
私の研究では、90%くらいは振動リンクモデルだそうです。もちろん、正しい処理をすれば、その必要はありませんが...。
オシレーティングリンクって何だ?お前も経済学者か?ノーマル志向だと言ってくれ、この掲示板のFAA一人で十分だ...。
このスレを読まないでいれば、頭は大丈夫。
でも、答えないでくださいとお願いしたのは、せっかくのコンセンサスを破ることになるからです。あなたは骨の髄までエコノミストですが、私が頭のことをどこに書いたのでしょうか?また、例えば神経など、感覚的に与えられる現実もあります。それに、どうして自分の頭が大丈夫だと言い切れるんだ。なぜ傲慢になるのか?引用の予測に適さないモデルで行われた40のテストをフォーラムで実行し、無意味なことを書き、平常心を語るのです。あなたにとって最良の医師は市場です。医師の予約は24時間、週5日:月曜日01:00(モスクワ時間)〜土曜日01:00(モスクワ時間)です。
追記:しかし、それでもあなたの中にはヒューマニズムのようなものが残っていて、この話題には触れないようにと勧めていることに、私は急いで気づきました。どうやら、文字通りの意味で、お言葉に甘えさせていただくことになりそうです。とても魅力的ですね。
faa - あなたのスプレッドシートに基づいて、私は自分自身を作りました。
日付/予測時点の価格/予測価格/実価格/予測誤差/利益
平均予測誤差は1回あたり約119pipsと、かなり大きな値になっています。しかし、この不正確な予測にしたがって取引すれば、一般に利益を得ることができることがわかった。私は予測に従って利益を計算しました。予測されたポイントで、私は 予測の価格と同じTPでポジションを開き、SLなしで、負けたポジションは次の始値で閉じました。たった4本の小節でこれだけのMOが得られるとは、(私が失敗していなければ)すごいことです。
faa - あなたのスプレッドシートをもとに、自分なりに作ってみました。
日付/予測時点の価格/予測価格/実価格/予測誤差/利益
平均予測誤差は、1予測あたり約119pipsと、かなり大きいことが判明しました。しかし、このような不正確な予想で取引すると、全般的に利益が出ることが判明しました。私は予測に従って利益を計算しました。予測されたポイントで、私は予測の価格と同じTPでポジションを開き、SLなしで、負けたポジションは次の始値で閉じました。たった4小節の分析で、これだけのMOが得られるのは驚きです(もちろん、私が間違っていなければの話ですが)。
最後にこのコラムがあります。使える予報はそんなに悪くないと思います。pipsでの利益は、特定のコティル領域を反映しすぎているため、疑問が残る。さらに興味深いのは、観察結果の利益率=利益となったトレードの数/損失となったトレードの数である。
しかし、これは問題ではありません。この段階では、利益には興味がありません。モデルの安定性に興味があるのです。安定性どころか、 将来的にその安定 性を判断するのに役立つモデルパラメータに興味があるのです。と言われるように、違いを実感してください。
それで利益の出るモデルを作ることはできるのですが、将来の利益を保証するものはあるのでしょうか?非定常的な市場でのモデルの安定性のみ
faa1947: Более интересен прфит фактор в наблюдениях = число приб сделок/число убыточных сделок.
これはプロフィットファクターの算出方法とは異なります。利益が出ている取引数*平均利益取引の サイズ/(損失が出ている取引数*平均損失 取引のサイズ)」の比率です。
プロフィット・ファクターはそういうものではないのです。それは、「獲得したものすべて」と「失ったものすべて」の比率である。
なるほど、納得です。結果は同じになるが、2つのデータの関係を1回演算 すれば同じ結果が得られるのに、なぜ4つの独立したデータに対して3回の演算を行うのか。数学者はいつも物事を複雑にするんだな :)